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诺安优势行业A(000538)

诺安优势行业:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 优 势 行业 灵 活 配 置混 合 型 
证 券 投 资 基金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安优 势行 业混 合 交易代 码 000538 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 3 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 387,099,873.85 份 投资目 标 本基金 通过 积极 大类 资产 配置及 全面 深入 的研 究, 发掘优 势行 业, 精选 行业 个股, 力图 在不 同的 市场 环境下 均可 突破 局限 ,在 长期内 获得 超过 比较 基准 的超额 收益 。 投资策 略 本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略, 具体 由大 类资 产配置 策略 ,股 票投 资策 略,债 券投 资策 略、 权证 投资策 略四 部分 组成 。 1、 大类 资产 配置 策略 方面 , 本基 金将 采取 战略 性资 产配置 和战 术性 资产 配置 相结合 的资 产配 置策 略, 根据市 场环 境的 变化 ,在 长期资 产配 置保 持稳 定的 前提下 ,积 极进 行短 期资 产灵活 配置 ,力 图通 过时 机选择 构建 在承 受一 定风 险前提 下获 取较 高收 益的 资产组 合。 2、股 票投 资策 略方 面, 本基金 的股 票投 资策 略 由行业 配置 策略 、个 股筛 选策略 两部 分组 成。 3、 债券 投资 策略 方面 , 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积极管 理的 投资 策略 ,具 体包括 利率 预 测 策略 、收 益率曲 线预 测策 略、 溢价 分析策 略以 及个 券估 值策 略。 4、 权证 投资 策略 方面 , 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策略和 套利 交易 策略 等。 作为辅 助性 投资 工具 ,我诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


们将结 合自 身资 产状 况审 慎投资 ,力 图获 得最 佳风 险调整 收益 。 业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 中证全 债指 数 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金, 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 ,高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金 ,属 于中 高风险 、中 高收 益的 基金 品种。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 诺安优 势行 业混 合 A 诺安优 势行 业混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000538 002053 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 387,099,121.20 份 752.65 份 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 诺安优 势行 业混 合 A 诺安优 势行 业混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 6,776,419.38 11.45 2.本 期利 润 7,365,263.26 12.60 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0167 0.0167 4.期 末基 金资 产净 值 510,080,693.86 991.37 5.期 末基 金份 额净 值 1.318 1.317 注:① 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值 变动收 益) 扣除 相关 费 用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。 ③自2015 年11 月 18 日 起 , 本基 金分 设为两 级基 金 份额:A 类基 金份 额和C 类 基金份 额, 详情请 参 阅相关 公告 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 诺安优 势行 业混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.31% 0.18% 3.01% 0.35% -1.70% -0.17% 诺安优 势行 业混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.31% 0.17% 3.01% 0.35% -1.70% -0.18% 诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页


注:本 基金 的业 绩比 较标 准为: 60% ×沪深 300 指数+40%× 中证 全债 指数 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 诺安优 势行 业混 合 A 诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


诺安优 势行 业混 合 C 注:本 基金 建仓 期 为6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴博俊 诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 、 诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 诺 安 创 2014 年 6 月14 日 - 9 硕士,2008 年 加入 诺安 基 金管理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理。2014 年 6 月起 任诺 安 优势行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,2015 年 6 月 起任 诺 安稳健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 诺 安 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 裴禹翔 诺 安 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理、 诺安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经理、 诺安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理、 诺安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 、 诺 安 进 取 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 、 诺 安 双 利 债 券 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经理、 诺安 永 鑫 收 益 一 年 定 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金经 理。 2016 年 8 月26 日 - 6 硕 士 , 曾 先 后 任 职 于 华 融 湘 江 银 行 股 份 有 限 公 司 、 浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 , 任 投 资 经 理 。2015 年 12 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 基 金 经 理 助 理 , 从 事 债 券 投 资工作 。 2016 年2 月至 2017 年 4 月 任 诺 安 裕 鑫 收 益 两 年 定 期 开 放 债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 。2016 年 2 月 起 任 诺 安 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场基金 基金 经理 ,2016 年 3 月起 任 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证券投 资基 金基 金经 理,2016 年 8 月 起 任 诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 ,2016 年 9 月 起 任 诺 安 进 取 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2017 年 8 月起 任诺 安双 利债 券 发起式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 经理。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 均为 公司 作出 决定 并对外 公告 之日 ; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了《 诺安优 势行 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ,遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。 诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本 公司 更 新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一 级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动, 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委 员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 9 月制 造业PMI 为52.4% , 比上月 上 升0.7 个百 分点 ,连续 两个 月上 升, 达 到2012 年5 月以 来的最 高点 ,且 高于 去年 同期 2 个百 分点 。供 需双 双继续 改善 ,生 产指 数和 新订单 指数 为 54.7%诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


和54.8% , 分别 比上 月上 升 0.6 和1.7 个 百分 点, 且新订 单指 数年 内首 次超 过生产 指数 ,供 需关 系更趋 于平 衡。 新出 口订 单指数 为 51.3% ,比 上月 上升 0.9 个 百分 点, 为今 年次高 点, 进口 指数 为51.1% , 虽略 有回 落, 但 仍保持 在 51.0% 以上 的扩 张区间 , 制 造业 外贸 回稳 向好势 头进 一步 巩固 。 装备制 造业 和高 技术 制造 业 PMI 为53.3% 和 52.9% , 分别高 于上 月 0.5 和 1.0 个百分 点, 增速 双双 加快。 经济 平稳 运行 态势 不变, 货币 稳中 微降 。投 资仍然 是第 一增 长动 力, 楼市调 控政 策在 着力 长效机 制建 立, 基建 投资 的增长 后劲 还有 ,投 资稳 中趋升 的逻 辑没 变。 展望2017 年剩 余时 间 , 经 济虽隐 存在 下行 压力 , 但 在基建 、 房地 产等 政策 调 整下 , 能 维持 相 对稳定 的态 势, 十三 五规 划的逐 步出 台有 助重 拾改 革的信 心。 因此 ,在 现金 、股票 、债 券、 新股 申购等 资产 类别 的配 置上 继续维 持稳 健+ 成长 的组 合 。 股票 投资 方面 , 优 质蓝 筹 股以及 低估 值业 绩 增长的 成长 股都 还会 是我 们投资 的方 向, 国企 改革 、 互联网+等 政策 主题 投资 依 然值得 重点 跟踪 关 注。静 待新 股注 册制 推出 的契机 。债 券方 面, 适当 加大在 高等 级、 短期 限的 债券的 配置 比例 以获 取稳定 的收 益。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 优势 行业混 合 A 的基 金份 额净 值为 1.318 元。 本 报 告期 基金份 额净 值增 长率 为1.31% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 3.01% 。 截至报 告期 末, 诺安 优势 行业混 合 C 的基 金份 额净 值为 1.317 元。 本报 告期 基金份 额净 值增 长率 为1.31% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 3.01% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 136,052,377.93 25.44 其中: 股票


136,052,377.93 25.44 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


365,184,623.20 68.29 其中: 债券


365,184,623.20 68.29 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


12,684,111.27 2.37 8 其他资 产


20,808,963.00 3.89 9 合计





534,730,075.40





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 886,340.00 0.17 B 采矿业 39,793.60 0.01 C 制造业 59,898,323.15 11.74 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 14,928,276.80 2.93 F 批发和 零售 业 12,178,099.45 2.39 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 18,133.28 0.00 J 金融业 33,716,594.00 6.61 K 房地产 业 7,002,223.32 1.37 L 租赁和 商务 服务 业 2,801,940.00 0.55 M 科学研 究和 技术 服务 业 43,651.27 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,085,631.00 0.60 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.02 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,312,500.16 0.26 S 综合 - - 合计 136,052,377.93 26.67 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000776 广发证 券 272,400 5,170,152.00 1.01 2 600502 安徽水 利 600,400 4,947,296.00 0.97 3 600729 重庆百 货 165,600 4,459,608.00 0.87 4 601601 中国太 保 112,900 4,169,397.00 0.82 5 601288 农业银 行 1,066,800 4,075,176.00 0.80 6 000498 山东路 桥 485,200 4,002,900.00 0.78 7 000671 阳 光 城 475,093 3,325,651.00 0.65 诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页


8 603899 晨光文 具 148,300 3,087,606.00 0.61 9 601211 国泰君 安 139,600 3,019,548.00 0.59 10 601328 交通银 行 475,400 3,004,528.00 0.59 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 59,304,000.00 11.63 其中: 政策 性金 融债 59,304,000.00 11.63 4 企业债 券 29,124,000.00 5.71 5 企业短 期融 资券 210,478,000.00 41.26 6 中期票 据 60,762,000.00 11.91 7 可转债 (可 交换 债) 5,516,623.20 1.08 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 365,184,623.20 71.59 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 1382012 13 陕 高速MTN1 300,000 30,393,000.00 5.96 2 1382023 13 陕 交建MTN1 300,000 30,369,000.00 5.95 3 011752011 17 物 产中 大SCP003 300,000 30,147,000.00 5.91 4 011754052 17 中 山城 投SCP001 300,000 30,129,000.00 5.91 5 041751022 17 国 机汽 车CP001 300,000 30,021,000.00 5.89 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体 , 除广 发证 券外, 本报 告期 没 有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、处 罚的情 形。 2016 年11 月 25 日 ,广 发 证券股 份有 限公 司( 以下 简称“ 广发 证券 ” ) 收到 中 国证券 监督 管 理委员 会的 行政 处罚 决定 书, 处 罚的 主要 原因 在于 广 发证券 在已 知悉 并关 注HOMS 系 统等 系统 存在 引发违 规配 资及 违反 账户 实名制 管理 有关 规定 等问 题,在 未采 集客 户身 份识 别信息 的情 况下 ,仍 未实施 有效 的了 解客 户身 份的回 访、 检查 等程 序, 违反了 相关 法律 法规 的规 定。证 监会 对广 发证 券责令 改正 ,给 予警 告, 没收违 法所 得并 处以 罚款 。 截至本 报告 期末 ,广 发证 券(000776 )为 本基 金前 十大重 仓股 。从 投资 角度 看,我 们认 为该 公司 仍具有 潜力 ,上 述处 罚并 未影响 公司 的长 期竞 争力 。因此 本基 金才 继续 持有 广发证 券。 本基 金对 该股票 的投 资符 合法 律法 规和公 司制 度。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没 有投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 165,286.44 2 应收证 券清 算款 14,968,427.10 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,675,249.46 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,808,963.00 诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113011 光大转 债 3,898,585.80 0.76 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安优 势行 业混 合 A 诺安优 势行 业混 合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 481,120,568.41 752.65 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 94,021,447.21 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 387,099,121.20 752.65 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20%的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 诺安优势行业混合 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页


产品特 有风 险 本报告 期内 , 本基 金未 出 现单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或者 超 过 20% 的情形 , 敬请 投资 者留 意。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 优势 行业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 公开募 集的 文 件。 ②《诺 安优 势行 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》。 ③《诺 安优 势行 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》。 ④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 优势 行业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2017 年第三 季度 报告 正文 。 ⑥报告 期内 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺 安基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月25 日