浦 银 安 盛 季季 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛季 季添 利债 券
基金主 代码 519123
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 670,122,603.22 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追求 超过 业绩 比
较基准 的收 益水 平。
投资策 略
本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资
产配置 、 久 期管 理、 类 属 配置进 行动 态管 理， 寻
找各类 资产 的潜 在良 好投 资机会 ， 一 方面 在个 券
选择上 采用 自下 而上 的方 法， 通 过流 动性 考察 和
信用分 析策 略进 行筛 选。 整体投 资通 过对 风险 的
严格控 制， 运用 多种 积极 的资产 管理 增值 策略 ，
实现投 资目 标。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 三个月 定期 存款 基准
利率（ 税后 ）*1.1
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
浦银安 盛季 季添 利债 券
A
浦银安 盛季 季添 利债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 519123 519124
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 664,514,659.05 份 5,607,944.17 份 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
浦银安 盛季 季添 利债 券 A 浦银安 盛季 季添 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 14,771,151.25 118,954.36
2．本 期利 润 10,759,699.24 85,855.17
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0161 0.0149
4．期 末基 金资 产净 值 864,533,708.99 7,189,531.09
5．期 末基 金份 额净 值 1.301 1.282
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浦银安 盛季 季添 利债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.25% 0.06% 0.31% 0.00% 0.94% 0.06%
浦银安 盛季 季添 利债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.18% 0.06% 0.31% 0.00% 0.87% 0.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘大巍
公司旗 下
浦银安 盛
6 个月 债
券基金 、
浦银安 盛
季季添 利
债 券 基
金、浦 银
安盛稳 健
2016 年 8
月 17 日
- 7
刘大巍 先生， 上海 财经 大 学
经济学 博士。 加盟 浦银 安 盛
基金前 ， 曾在 万家 基金 、 泰
信基金 工作， 先后 从事 固 定
收益研 究、 基金 经理 助理 、
债券投 资经 理等 工作。2014
年4 月加 盟浦 银安 盛基 金 公
司， 从事 固定 收益 专户 产 品
的投资 工作 。 2016 年8 月转浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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增利债 券
基金
（LOF）、
浦银安 盛
月月盈 债
券基金 、
浦银安 盛
幸福聚 利
债 券 基
金、浦 银
安盛盛 跃
债券基 金
基金经 理
岗至固 定收 益投 资部， 担 任
公司旗下浦银安盛稳健增
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、 浦银 安 盛6 个月定
期开放债券型证券投资基
金以及浦银安盛季季添利
定期开放债券型证券投资
基金的 基金 经理。2017 年4
月起， 担 任公 司旗 下浦 银 安
盛月月盈安心养老定期支
付债券型证券投资基金及
浦银安盛幸福聚利定期开
放债券型证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2017 年6 月8 日
起， 担任 浦银 安盛 盛跃 纯 债
债券型证券投资基金基金
经理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据《 公平 交易管 理规 定》 ，建 立并 健全了 有效 的公 平交 易执 行体系 ，保 证公
平对待 旗下 的每 一个 基金 组合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究
支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募
基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组合
对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析， 并进行 统计 显著 性的 检验 ，以确 定交 易价 差对
相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度； 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析； 另一浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业 务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ，并对 发现 的问 题进
行及时 的报 告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性
文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 国内 经济 走势 见顶 回落， 供给 收缩 的同 时需 求也在 走弱 ，整 个三 季 度GDP 增 速和 平减
指数大 概率 均低 于前 值。 债券市 场以 震荡 为主 ，一 方面经 济数 据有 所滑 坡， 另一方 面货 币政 策中
性偏紧 而社 会整 体融 资需 求持续 旺盛 ，配 置力 量难 以主导 出趋 势性 行情 ；市 场仍处 在收 益率 磨顶
的状态 ，整 个三 季度 收益 率水平 小幅 下行 。报 告期 内，本 基金 配置 了中 性仓 位、中 等久 期的 信用
债，并 择机 进行 了可 转债 和政策 性金 融债 等的 波段 操作。 本基 金秉 承稳 健专 业的投 资理 念， 谨慎
操作、 严格 风控 ，勤 勉尽 责为基 金份 额持 有人 带来 长期稳 定回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 浦银 安盛 季季添 利债 券 A 基金 份额 净值 为 1.3010 元， 本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为1.25% ； 截 至本 报 告期末 浦银 安盛 季季 添利 债券 C 基金 份额 净值 为1.2820 元， 本报 告期
基金份 额净 值增 长率 为1.18% ； 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.31% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
920,869,009.78 97.93
其中： 债券
911,905,009.78 96.98
资产支 持证 券 8,964,000.00 0.95
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
400,000.00 0.04
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,071,565.85 0.11
8 其他资 产
17,948,069.35 1.91
9 合计
940,288,644.98
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,177,300.00 1.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 844,856,479.20 96.92
5 企业短 期融 资券 20,000,000.00 2.29
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 37,871,230.58 4.34
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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10 合计 911,905,009.78 104.61
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124323 PR 新 天治 922,740 56,517,825.00 6.48
2 1480541
14 惠安 城投
债
500,000 50,700,000.00 5.82
3 124318 PR 滨 城投 800,000 49,064,000.00 5.63
4 1480304
14 郑州 二七
债
500,000 41,680,000.00 4.78
5 1480332 14 绍袍 江债 500,000 41,480,000.00 4.76
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1789144 17 光盈 2A 100,000 8,964,000.00 1.03
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 投资 范围 尚未 包含国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 投资 范围 尚未 包含国 债期 货。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 投资 范围 尚未 包含国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.10.2
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 股票 不存 在超 出基 金合同 规定 备选 股票 库投 资的情 况。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 43,567.12
2 应收证 券清 算款 756.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,903,721.07
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 25.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,948,069.35
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110032 三一转 债 16,582,707.60 1.90
2 113009 广汽转 债 6,335,500.00 0.73
3 110034 九州转 债 2,467,600.00 0.28
4 113010 江南转 债 2,113,600.00 0.24
5 110033 国贸转 债 1,225,100.00 0.14
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浦银安 盛季 季添 利债 券 A
浦银安 盛季 季添 利债
券C
报告期 期初 基金 份额 总额 679,476,334.95 6,626,594.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 156,668.69 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 15,118,344.59 1,018,650.69
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 664,514,659.05 5,607,944.17
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170701-20170930 576,922,115.38 0.00 0.00 576,922,115.38 86.09%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金管理 人提示 投资者 注 意： 当 特定的机 构投资 者 进行大额 赎回操 作时， 基 金管理人 需通过 对基
金持有证 券的快 速变现 以 支付赎回 款， 该 等操作 可 能会产生 基金仓 位调整 的 困难， 产生冲击 成本
的风险， 并造成 基金净值 的波动； 同时， 该 等大额 赎回将可 能产生 （1） 单 位净值尾 差风险 ； （2）
基金净值大幅波动的风险 ；（3）因引发基金本身 的巨额赎回而导致中小投 资者无法及时赎回的
风险；以 及（4） 因基金 资产净值 低于 5000 万元 从而影响 投资目 标实现 或 造成基金 终止等 风险 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 季季 添利 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同
3 、
浦银 安盛 季季 添利 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书
4 、
浦银 安盛 季季 添利 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
9.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月25 日
