浦 银 安 盛 中证 锐 联 基 本面 400 指 数证 券 投
资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于2017 年10 月 23 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛基 本 面 400 指数
基金主 代码 519117
交易代 码 519117
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 34,612,325.20 份
投资目 标
本基金 采取 指数 化投 资策 略， 通 过严 格的 投资 纪律 约束
和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ， 追 求 对 标 的 指 数 的 有 效 跟
踪。 本 基金 力争 控制 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基
准 收 益 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ，且 年化 跟踪 误差 不 超过 4% ，以 实现 对业 绩比 较
基准的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 方法 进行指 数化 投资 ， 依 据中 证锐
联基本 面400 指 数成 份股 及其权 重配 比， 合理 设置 个股
投资权 重 ， 构 建股 票组 合 ， 使 股票 组合 能有 效跟 踪 中证
锐联基 本 面 400 指数 的表 现， 力 争控 制本 基金 的净 值增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 的
绝对值 不超 过 0.35% ，且 年化跟 踪误 差不 超 过 4% 。
业绩比 较基 准
中证锐 联基 本面 400 指数 收益率 ×95 % ＋ 银行 活期 存 款
利率( 税后) ×5% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 采用 被动 指数 化操作 的股 票型 基金 ， 其 预期
的风险 和收 益高 于货 币市 场基金 、 债券 型基 金 、 混 合型
基金， 为证 券投 资基 金中 的较高 风险 、较 高收 益品 种 。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 114,808.27
2.本期 利润
4,249,165.73
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1195
4.期末 基金 资产 净值 58,831,134.26
5.期末 基金 份额 净值 1.700
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.53% 0.90% 7.98% 0.92% -0.45% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈士俊
本 公 司 金
融 工 程 部
总 监 ， 公
司 职 工 监
事 ， 公 司
旗 下 浦 银
2012 年5 月
14 日
- 16
陈士俊 先生 ， 清华 大学 管 理
学博士 。2001 年至 2003 年
间 曾 在 国 泰 君 安 证 券 有 限
公 司 研 究 所 担 任 金 融 工 程
研究 员2 年； 2003 年至2007
年 10 月 在银 河基 金管 理 有浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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安 盛 沪 深
300 指数
基 金 、 浦
银 安 盛 中
证 锐 联 基
本面 400
指 数 基 金
基金经
理 、 浦 银
安 盛 中 证
锐 联 沪 港
深 基 本 面
100 指数
基金
（LOF）基
金经理
限公司 工 作 4 年 ， 先后 担 任
金融工 程部 研究 员 、 研 究 部
主管。2007 年10 月加 入 浦
银安盛 基金 管理 有限 公司 ，
任本公 司金 融工 程部 总监 ，
并于2010 年12 月 起兼 任 浦
银安盛 沪深300 指 数基 金 基
金经理 。 2012 年3 月兼 任 本
公司职工监事。2012 年 5
月起 ， 兼 任浦 银安 盛中 证 锐
联基本 面400 指数 基金 基 金
经理。2017 年 4 月起， 兼 任
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深
基本 面100 指数 基金 （LOF ）
基金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理人 严格遵守《证 券投资基金 法》及其他相 关法律法规 、证监会规 定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据 《公 平 交易管 理规 定》 ， 建 立并 健 全了有 效的 公平 交易 执行 体系 ， 保 证公 平
对待旗 下的 每一 个基 金组 合。
在具体执行中 ，在投资决 策流程上，构 建统一的研 究平台，为所 有投资组合 公平的提供 研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度，保 证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组合 的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上， 一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组 合
对同一股票的 同向交易 及 反向交易进行 价差分析 ， 并进行统计显 著性的检 验 ，以确定交易 价差对
相关基金的业 绩差异的 贡 献度；同时对 旗下投资 组 合及其各投资 类别的收 益 率差异的分析 ；另一浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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方面是公司对 公平交易 制 度的遵守和相 关业务流 程 的执行情况进 行定期检 查 ，并对发现的 问题进
行及时 的报 告。
本报告期内， 上述公平交 易制度总体执 行情况良好 ，公平对待旗 下各投资组 合，未发现 任 何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基金 存在违反法律 、法规、中 国证监会和证 券交易所颁 布的相关规 范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年第3 季 度， 尽管 受 环保检 查和 部分 城市 房地 产调控 等政 策影 响， 国内 经济稳 步增 长 ，
表现出 良好 的韧 性。 中国 制造业 采购 经理 指 数PMI 的 9 月 值达 到52.4 ， 其中 生产、 新订 单和 购 进
价格等 分项 指标 表现 强劲 。 据 wind 资讯 统计 ，2017 年上半 年 A 股利 润同 比增 长16.4% ， 其中 非 金
融类公 司同 比增 长32.1% ，受益 于经 济稳 健增 长和 供应侧 改革 的中 上游 企业 业绩增 速较 快。 面对
优异的 经济 指标 和盈 利数 据，部 分证 券市 场研 究机 构开始 憧憬 中国 经济 增长 新周期 的来 临。 三季
度，A 股 普遍 上涨 ， 中 证锐 联基本 面 400 指 数上 涨8.40% ， 上 游周 期行 业如 煤炭 、 钢 铁和 有色 等板
块表现 出众 ，消 费行 业中 的食品 饮料 以及 通讯 、电 子等板 块也 有不 错的 表现 。
本报告 期内 ，本 基金 采取 完全复 制方 法密 切跟 踪标 的指数 的表 现， 组合 表现 基本与 同期 业绩
比较基 准保 持一 致。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.7000 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 7.53% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为7.98% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 55,765,816.73 94.21
其中： 股票 55,765,816.73 94.21
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 6,300.00 0.01
其中： 债券 6,300.00 0.01
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,388,674.43 5.72
8 其他资 产 33,859.32 0.06
9 合计 59,194,650.48 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 156,945.33 0.27
B 采矿业 2,585,889.96 4.40
C 制造业 31,508,336.09 53.56
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,533,831.59 2.61
E 建筑业 2,049,852.76 3.48
F 批发和 零售 业 4,285,927.85 7.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,334,292.62 3.97
H 住宿和 餐饮 业 47,947.80 0.08
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,093,622.40 3.56
J 金融业 3,582,456.57 6.09
K 房地产 业 2,918,094.19 4.96
L 租赁和 商务 服务 业 879,296.05 1.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 270,432.03 0.46
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,249,802.57 2.12
S 综合 269,088.92 0.46
合计 55,765,816.73 94.79
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000488 晨鸣纸 业 24,827 486,857.47 0.83
2 601168 西部矿 业 52,200 481,284.00 0.82
3 600782 新钢股 份 65,400 412,020.00 0.70
4 000830 鲁西化 工 36,686 407,948.32 0.69
5 601555 东吴证 券 32,283 394,175.43 0.67
6 002092 中泰化 学 22,282 344,256.90 0.59
7 000422 湖北宜 化 57,000 338,010.00 0.57
8 600703 三安光 电 14,275 330,323.50 0.56
9 000690 宝新能 源 40,804 324,799.84 0.55
10 600705 中航资 本 55,284 323,411.40 0.55
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 。
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 6,300.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,300.00 0.01
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128016 雨虹转 债 63 6,300.00 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体除 中泰化学和 湖北宜化以外 不存在被监 管部门立案 调 查
或在本报告编 制日前一 年 内受到公开谴 责、处罚 的 情况。新疆中 泰化学股 份 有限公司收到 国家发
展和改 革委 员会 《行 政处 罚决定 书》 ， 根据 《中 华人 民共和 国反 垄断 法》 等法 律法规 ， 新 疆中 泰公
司在2016 年销 售聚 氯乙 烯 树脂过 程中 ， 存 在达 成并 实施价 格垄 断协 议的 违法 事实。 湖北 宜化 子公
司新疆宜化化 工有限公司 收到新疆昌吉 回族自治州 安全生产监督 管理局（昌 州）安监罚[2017] 事
故 1-1 、1-2 、1-3 号 行政 处罚决 定书 。本 基金 管理 人的研 究部 门对 中泰 化学 和湖北 宜 化 保持 了 及
时的研 究跟 踪， 投资 决策 符合本 基金 管理 人的 投资 流程。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,941.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 634.47
5 应收申 购款 29,283.61 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,859.32
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 35,858,954.20
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,018,009.65
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,264,638.65
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 34,612,325.20
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注： 本基 金报 告期 内 无单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过 20% 的 情况。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 中证 锐联 基 本面 400 指 数型 证券 投资 基金基 金合 同
3 、
浦银 安盛 中证 锐联 基 本面 400 指 数型 证券 投资 基金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 中证 锐联 基 本面 400 指 数型 证券 投资 基金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
9.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月25 日
