平安鼎沣：2017年第三季度报告查看PDF公告
平 安 大 华 鼎沣 定 期 开 放灵 活 配 置 混合 型 证
券投资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 平安大华鼎沣混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 建设 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华鼎 沣混 合
场内简 称 -
交易代 码 167004
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式
契约型 ， 本 基金 以定 期开 放方式 运作 ， 即 采取 在封 闭
期内封 闭运 作、 封闭 期与 封闭期 之间 定期 开放 的运 作
方式。 本基 金的 封闭 期为 基金合 同生 效之 日 （ 包括 基
金合同 生效 之日 ） 至 20 个 月 （含 20 个 月） 后 的对 应
日 的 前 一 日 止 （ 若 该 对 应 日 为 非 工 作 日 或 无 该 对 应
日 ， 则 顺 延 至 下 一 工 作 日 ） 。 下 一 个 封 闭 期 为 首 个 开
放期结 束之 日次 日起 至 20 个月 后的 对一 日前 一日 的
期间， 以此 类推 。 本 基金 自封闭 期结 束之 后的 第一 个
工作日 （包 括该 日） 进 入 开放期 ， 本 基金 每个 开放 期
原则上 不少 于5 个工 作日 且最长 不超 过20 个 工作 日 ，
具体期 间由 基金 管理 人在 封闭期 结束 前公 告说 明。
基金合 同生 效日 2017 年 6 月20 日
报告期 末基 金份 额总 额 217,860,970.92 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通过 股票 与债 券等 资产 的
合理配 置， 力争 基金 资产 的持续 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 在封 闭期 内， 通过 对宏观 经济 、 行 业分 析轮 动
效应与 定向 增发 项目 优势 的深入 研究 的基 础上 ， 利 用
定向增 发项 目的 事件 性特 征与折 价优 势， 优选 能够 改
善、 提 升企 业基 本面 与经 营状况 的定 向增 发股 票进 行平安大华鼎沣混合 2017 年第 3 季度报告
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投资。 将定 向增 发改 善企 业基本 面与 产业 结构 作为 投
资主线 ， 形 成以 定向 增发 为核心 的投 资策 略。 按照 基
金 合 同 约 定 ， 本 基 金 转 型 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ）
后， 将 灵活 运用 多种 投资 策略， 在严 格控 制风 险的 前
提下， 充分 挖掘 市场 投资 机会， 力争 实现 基金 资产 的
长期稳 健增 值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率 ×5 0 %+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×50%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益
高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基
金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 和 中 高 收 益 产
品。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,206,002.19
2.本期 利润 1,206,002.19
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0055
4.期末 基金 资产 净值 219,117,262.29
5.期末 基金 份额 净值 1.0058
注：
1.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
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3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.56% 0.01% 2.64% 0.29% -2.08% -0.28%
沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2017 年 06 月 20 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 半年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊廷
平 安 大 华
鼎 沣 定 期
开 放 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2017 年 6 月
20 日
- 6
刘俊廷先生，中国科
学院研究生院硕士，
曾担任国泰君安证券
股 份 有 限 公 司 分 析
师。 2014 年12 月 加入
平安大华基金管理有
限公司，任行业研究
员。现任平安大华鼎
泰灵活配置混合型证
券投资基金、平安大
华鼎越定期开放灵活
配置混合型证券投资
基金、平安大华鼎弘
混 合 型 证 券 投 资 基
金、平安大华鼎沣定
期开放灵活配置混合
型证券投资基金、平
安大华量化灵活配置
混合型证券投资基金
基金经 理。
1、对 基金 的首 任基 金经 理 ，其 “ 任职 日期 ”为 基金 合同生 效日 ， “ 离任 日期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华鼎 沣定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的
规定， 并本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 取信 于 市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基
金持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 成立 于2017 年 6 月20 日， 建仓 期内 本基 金 保持良 好的 流动 性， 主要 配置资 产为 银行
间回购 等， 未来 本基 金将 在严格 控制 风险 的前 提下 ，通过 股票 与债 券等 资产 的合理 配置 ，力 争基
金资产 的持 续稳 健增 值。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为1.0058 元， 份 额累计 净值 为 1.0058 元 。 报告期 内， 本
基金份 额净 值增 长率 为0.56% ， 同期 业绩 基准 增长 率 为2.64% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
206,900,000.00 94.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,265,272.53 5.59
8 其他资 产
351,339.20 0.16
9 合计
219,516,611.73
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有债 券投资 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一平安大华鼎沣混合 2017 年第 3 季度报告
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年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 107,663.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 243,675.64
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 351,339.20
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 217,860,970.92
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 217,860,970.92 平安大华鼎沣混合 2017 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170701-20170930 200,008,000.00 0.00 0.00 200,008,000.00 91.81%
产品特有 风险
流动性风 险
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 三届 董事 会第 二次 会议通 过， 同意 选举 罗春 风先生 为第 三届
董事会 董事 长； 同意 聘任 肖宇鹏 先生 为总 经理 ；同 意聘任 付强 先生 、林 婉文 女士、 汪涛 先生 为副
总经理 ；同 意聘 任陈 特正 先生为 督察 长兼 董事 会秘 书。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华鼎 沣定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金设 立的文 件
（2） 平安 大华 鼎沣 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同
（3） 平安 大华 鼎沣 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报 告期 内平 安大 华鼎 沣定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上各 项公 告 的
原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月25 日
