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平安鑫享A(001609)

平安鑫享:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 鑫享 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年10 月23 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华鑫 享混 合 场内简 称 - 交易代 码 001609 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 7 月 28 日 报告期 末基 金份 额总 额 205,569,972.19 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 , 通过 对不 同资 产类 别 优化配 置及 组合 精选 , 力 求实现 基金 资产 的长 期 稳健增 值。 投资策 略 本基金 根据 各类 资产 的市 场趋势 和预 期收 益风 险的比 较判 别, 对 股票、 债券及 货币 市场 工具 等 类别资 产比 例进 行动 态调 整, 以 期在 投资 中达 到 风险和 收益 的优 化平 衡。 本基金 采用 多因 素分 析 框架, 从宏 观经 济环 境、 政策因 素、 市场 利率 水 平、 市 场投 资价 值、 资 金 供求因 素、 证券 市场 运 行内在 动量 等方 面, 采取 定量和 定性 结合 的分 析 方法, 对证 券市 场投 资机 会与风 险进 行综 合研 判, 注重 风险 与收 益平 衡 。 本基金 将挑 选具 有较 高投资 价值 的股 票和 债券 , 力求 实现 基金 资产 的 长期稳 定增 长。 业绩比 较基 准 30%× 沪深300 指数 收益 率 + 70% × 中 证全 债指 数 收益率 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 ,属 于中 高风险 收益 水平 的基 金,其 预期 收益 及风 险水 平 高于货 币市 场基 金、 债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页


基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 - 下属分 级基 金的 基金 简称 平安大 华鑫 享混 合 A 平安大 华鑫 享混 合 C 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 001609 001610 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 23,882,620.92 份 181,687,351.27 份 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 平安大 华鑫 享混 合 A 平安大 华鑫 享混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 1,787,614.75 11,127,914.34 2.本 期利 润 1,532,170.10 9,640,619.96 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0508 0.0472 4.期 末基 金资 产净 值 27,395,079.22 209,295,486.37 5.期 末基 金份 额净 值 1.147 1.152 注: 1. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ;


2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 平安大 华鑫 享混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 4.27% 0.32% 1.79% 0.17% 2.48% 0.15% 平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页


平安大 华鑫 享混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 4.25% 0.32% 1.79% 0.17% 2.46% 0.15% 中证全 债指 数收 益率*70%+ 沪深300 指 数收 益率*30% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页


1、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月 28 日 正式 生效 , 截至报 告期 末已 满两 年; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ,建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 3.3 其 他指 标 本基金 本报 告期 内无 其他 指标。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 WANG AO 平 安 大 华 鑫 享 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2016 年 9 月5 日 - 5 WANG AO 先 生,CAIA 、FRM , CFA , 澳 大 利 亚 莫 纳 什 大 学 商学( 金 融 学 、 经 济 学) 学 士, 曾任 职原 深发 展银 行 国 际业务 部外 汇政 策管 理室 。 2012 年9 月加 入平 安大 华 基 金管理 有限 公司, 担任 投 资 研究部 固定 收益 研究 员。 现 任平安大华鼎信定期开放 债券型 证券 投资 基金、 平 安 大华鑫享混合型证券投资 基金、 平 安大 华惠 金定 期 开 放债券 型证 券投 资基 金、 平 安大华鑫利定期开放灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 平安大华惠裕债券型证券 投资基 金、 平 安大 华添 益 债 券型证券投资基金基金经 理。 施旭 平 安 大 华 鑫 享 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2016 年12 月27 日 - 7 施旭先 生, 哥 伦比 亚大 学 金 融数学 硕士, 曾任 职于 西 部 证券 、 Mockingbird Capital Management 、EquaMetrics Inc、 国信 证券 , 于 2015 年 加入平 安大 华基 金, 任 衍 生 品投资 中心 量化 研究 员, 现 任平安 大华 深 证300 指数增 强型证 券投 资基 金、 平 安 大 华量化成长多策略灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 平 安大华鑫享混合型证券投 资基金、 平安 大华 鑫安 混 合 型证券 投资 基金、 平安 大 华 中证沪港深高股息精选指 数型证 券投 资基 金、 平 安 大 华股息精选 沪 港 深 股 票 型 证券投 资基 金、 平 安大 华 转平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页


型创新灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理 。 1、 对 基金 的首 任基 金经 理 , 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 , “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确 认的解 聘日 期; 对此 后的 非首任 基金 经理 , “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确 认的解 聘日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 《平 安大 华鑫 享混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ,并 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、取 信于 市场、 取信 于社 会的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,为 基金持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内, 基金 投资管 理符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 ,没 有损 害基金 持有 人利 益的 行为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2017 年三 季度 , 在 海 外资金 及杠 杆资 金逐 步入 市的环 境下 , 整体 市场 逐 步震荡 上行 , 并 且沪指 突 破3300 点 , 成交 量整体 趋势 性放 大 。 同 时 , 随 着大 宗商 品上 涨 , 带 动了周 期股 出现 了一 轮趋势 性上 涨, 并且 沪 深300、 中证500 中的 一些 优 质企业 如人 工智 能、 新能 源汽车 等板 块都 出 现明显 上涨 ,整 体市 场行 情从原 本相 对防 守性 的大 市值蓝 筹股 逐步 向二 线蓝 筹及优 质成 长企 业扩 散,市 场情 绪得 到明 显改 善。今 年以 来, 新增 开户 数逐步 增加 ,三 季度 以来 两融规 模更 是逐 步抬 升,市 场赚 钱效 应开 始逐 步显现 ,对 吸引 资金 持续 入市起 到积 极左 右。 报告 期间, 海外 主要 股票平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页


市场也 相继 创出 新高 ,整 体市场 环境 仍相 对较 好。A 股目 前市 场流 动性 较为 稳定, 市场 整体 情绪 较好。 本报 告期 内, 债券 市场整 体收 益为 正, 总体 中性偏 紧的 货币 政策 环境 下,短 期信 用债 表现 最佳。 此外 ,本 基金 也积 极参与 了新 股与 可转 债的 申购。 本基 金债 券部 分择 机增持 了利 率债 券, 减持了 信用 债券 ,并 且增 加了杠 杆操 作, 总体 拉长 了债券 组合 久期 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年9 月30 日, 本基 金A 份 额净 值 为1.147 元, 份额 累计 净值 为1.147 元 。报 告期 内, 本 基金 份额 净值 增长 率为 4.27% , 同 期业 绩基 准增长 率 为1.79% 。 本基 金C 份 额净 值 为 1.152 元,份 额累 计净 值 为1.152 元。 报告 期内 ,本 基金 份额净 值增 长率 为4.25% ,同期 业绩 基准 增长 率为1.79% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低 于5000 万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 126,686,838.06 42.72 其中: 股票


126,686,838.06 42.72 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


143,029,018.26 48.24 其中: 债券


143,029,018.26 48.24 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


2,300,000.00 0.78 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


21,020,731.01 7.09 8 其他资 产


3,480,736.83 1.17 9 合计





296,517,324.16





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 4,090,447.60 1.73 C 制造业 50,668,130.85 21.41 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 1,986,425.94 0.84 E 建筑业 6,365,079.00 2.69 F 批发和 零售 业 8,261,655.43 3.49 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,491,101.91 0.63 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 2,836,096.03 1.20 J 金融业 40,863,059.82 17.26 K 房地产 业 7,993,627.00 3.38 L 租赁和 商务 服务 业 962,518.72 0.41 M 科学研 究和 技术 服务 业 43,651.27 0.02 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 534,318.00 0.23 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.05 R 文化、 体育 和娱 乐业 475,426.50 0.20 S 综合 - - 合计 126,686,838.06 53.52


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600036 招商银 行 136,600 3,490,130.00 1.47 2 600028 中国石 化 567,300 3,347,070.00 1.41 3 000651 格力电 器 88,300 3,346,570.00 1.41 4 000338 潍柴动 力 434,700 3,255,903.00 1.38 5 601166 兴业银 行 180,864 3,127,138.56 1.32 6 000002 万


科A 113,800 2,987,250.00 1.26 7 601668 中国建 筑 306,300 2,842,464.00 1.20 平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 14 页


8 000541 佛山照 明 288,300 2,606,232.00 1.10 9 601601 中国太 保 70,300 2,596,179.00 1.10 10 600104 上汽集 团 79,700 2,406,143.00 1.02


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 338,200.00 0.14 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 61,580,690.00 26.02 其中: 政策 性金 融债 61,580,690.00 26.02 4 企业债 券 18,682,684.66 7.89 5 企业短 期融 资券 40,129,000.00 16.95 6 中期票 据 20,148,500.00 8.51 7 可转债 (可 交换 债) 2,149,943.60 0.91 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 143,029,018.26 60.43


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 018002 国开1302 200,000 20,424,000.00 8.63 2 1382080 13 三安 MTN2 100,000 10,131,000.00 4.28 3 090215 09 国开 15 100,000 10,089,000.00 4.26 4 011764007 17 淮 南矿 SCP001 100,000 10,056,000.00 4.25 5 011753008 17 红狮 SCP002 100,000 10,048,000.00 4.25


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 14 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 75,263.37 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 14 页


4 应收利 息 3,404,979.39 5 应收申 购款 494.07 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,480,736.83


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 132002 15 天集 EB 2,072,000.00 0.88


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 平安大 华鑫 享混 合 A 平安大 华鑫 享混 合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 41,961,929.71 214,099,944.72 报告期 期间 基金 总申 购份 额 270,022.40 111,652.81 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 18,349,331.19 32,524,246.26 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 23,882,620.92 181,687,351.27


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 项目 鑫享A 鑫享 C 报告 期 期初 管理 人持有 的 本基金 份额 9,999,000.00 - 报告期 期间 买入/申购 总份额 - - 报告期 期间 卖出/赎回 总份额 - - 报告 期 期末 管理 人 持 有的 本基金 份额 9,999,000.00 - 报 告 期期 末 持有 的 本 基 金份 额 占基金总 份额比例 (% ) 4.86 -


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170701-20170930 170,873,786.41 0.00 0.00 170,873,786.41 83.12% 产品特有 风险 流动性风 险


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 三届 董事 会第 二次 会议通 过, 同意 选举 罗春 风先生 为第 三届 董事会 董事 长; 同意 聘任 肖宇鹏 先生 为总 经理 ;同 意聘任 付强 先生 、林 婉文 女士、 汪涛 先生 为副 总经理 ;同 意聘 任陈 特正 先生为 督察 长兼 董事 会秘 书。 平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华鑫 享混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 (2) 平安 大华 鑫享 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 (3) 平安 大华 鑫享 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报告 期内 平安 大华 鑫 享混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平 安大 华基金 管理 有限公 司 2017 年 10 月25 日