平 安 大 华 财富 宝 货 币 市场 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
平安大华财富宝货币 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华财 富宝 货币
场内简 称 -
交易代 码 000759
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 23,623,919,326.02 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较高
流动性 的基 础上 ，力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的稳
定回报 。
投资策 略
根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ，确 定和 调整 基金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。对各 类投 资品 种进 行定
性分析 和定 量分 析方 法， 确定和 调整 参与 的投 资品
种和各 类投 资品 种的 配置 比例。 在严 格控 制投 资风
险和保 持资 产流 动性 的基 础上， 力争 获得 稳定 的当
期收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风
险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金
、混合 型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 260,946,151.92
2．本 期利 润 260,946,151.92
3．期 末基 金资 产净 值 23,623,919,326.02
注：1 、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动损 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益，由 于本 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2 、本 基金 按日 结转 份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1257% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.7807% 0.0006%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 平安大华财富宝货币 2017 年第 3 季度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2014 年8 月 21 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满三 年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
平安大 华财
富宝货 币市
场基金 基金
经理
2014 年9 月
25 日
- 8
申俊华 女士 ，湖 南大 学
金融学 博士 ，8 年证 券
基金从 业经 验， 曾在 中
国中投 证券 有限 责任 公
司担任 固定 收益 研究
员。2012 年 加入 平安 大
华基金 管理 有限 公司 ，平安大华财富宝货币 2017 年第 3 季度报告
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曾担任 固定 收益 研究
员。现 担任 平安 大华 财
富宝货 币市 场基 金、 平
安大华 交易 型货 币市 场
基金、 平安 大华 惠享 纯
债债券 型证 券投 资基
金、平 安大 华惠 融纯 债
债券型 证券 投资 基金 、
平安大 华惠 隆纯 债债 券
型证券 投资 基金 、平 安
大华惠 利纯 债债 券型 证
券投资 基金 、平 安大 华
金管家 货币 市场 基金 、
平安大 华惠 益纯 债债 券
型证券 投资 基金 、平 安
大华惠 元纯 债债 券型 证
券投资 基金 、平 安大 华
惠泽纯 债债 券型 证券 投
资基金 、平 安 大 华鑫 荣
混合型 证券 投资 基金 、
平安大 华惠 悦纯 债债 券
型证券 投资 基金 基金 经
理。
周琛
平安大 华财
富宝货 币市
场基金 基金
经理
2017 年9 月
22 日
- 9
英国贝 尔法 斯特 女王 大
学学士 ，拉 夫堡 大学 硕
士。先 后担 任五 矿证 券
有限公 司助 理研 究员 、
交易员 。2012 年 8 月加
入平安 大华 基金 管理 有
限公司 ，曾 任基 金运 营
部交易 岗、 投资 研究 部
固定收 益研 究员 。现 任
平安大 华财 富宝 货币 市
场基金 基金 经理 。
1 、 对基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， “ 离任 日 期 ”为 根据 公司 决定 确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则 、 《平 安大 华财 富宝 货币市 场基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定， 并本 着诚 实信 用、平安大华财富宝货币 2017 年第 3 季度报告
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勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本 基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度， 债券 市场 呈现出 高位 震荡 走势 ， 市 场整体 收益 为正 。 整 个三 季度， 货币 政 策
保持基 本稳 定， 监管 趋于 协调统 一， 货币 市场 流动 性维持 紧平 衡。 央行 在公 开市场 操作 上更 具前
瞻性、 灵活 性， 并加 强预 调微调 和预 期管 理， 操作 上“削 峰填 谷” 熨平 流动 性波动 。而 缴税 和财
政存款 上缴 超出 历史 平均 水平， 成为 市场 流动 性的 主要扰 动因 素， 造成 了市 场时点 性紧 张。 本基
金的投 资操 作仍 以加 强流 动性管 理为 主要 原则 ，在 有效控 制负 偏离 度的 前提 下，增 加了 债券 的投
资比例 ，同 时通 过优 选存 款交易 对手 ，提 升了 协议 存款的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为1.1257% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.3450% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 10,706,603,888.43 43.51
其中： 债券 10,511,525,699.23 42.72
资产支 持证 券
195,078,189.20
0.79
2
买入返 售金 融资 产
5,788,943,533.40
23.53
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,958,041,333.52 32.34
4 其他资 产 153,354,340.56 0.62
5 合计 24,606,943,095.91 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.00
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 970,087,944.86 4.11
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 73
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 26.44
4.11
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.21 -
2 30 天( 含)-60 天 8.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.25 -
3 60 天( 含)-90 天 28.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 2.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.21 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 37.55
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 103.51 4.11
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,228,153,685.87 5.20
其中： 政策 性金 融债 1,228,153,685.87
5.20
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
5,168,122,055.12
21.88
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,115,249,958.24 17.42
8 其他 - -
9
合计 10,511,525,699.23
44.50
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10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
159,507,074.30 0.68
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111785180
17 北 京农 商
银行 CD079
4,500,000 445,757,910.21 1.89
2 111785009
17 常 熟农 村
商行 CD187
3,000,000 293,829,827.97 1.24
3 170204 17 国开 04 2,900,000 289,157,418.14 1.22
4 011761062
17 远 东租 赁
SCP003
2,000,000 200,351,983.60 0.85
5 111783482
17 长 沙银 行
CD089
2,000,000 198,690,393.07 0.84
6 111784775
17 天 津银 行
CD192
2,000,000 198,242,264.99 0.84
7 111719294
17 恒 丰银 行
CD294
2,000,000 198,190,387.76 0.84
8 111784021
17 东 莞银 行
CD083
2,000,000 196,138,665.71 0.83
9 111784911
17 东 莞农 村
商业银 行
CD076
2,000,000 195,954,265.01 0.83
10 111719291
17 恒 丰银 行
CD291
2,000,000 195,935,009.88 0.83
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0820%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0318%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0635%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 142274 花呗10A1 500,000 50,000,000.00 0.21
1 146421 借呗31A1 500,000 50,000,000.00 0.21
2 116418 万科3A1 300,000 30,000,000.00 0.13
3 1789219 17 惠益 2A1 300,000 29,988,799.38 0.13
4 1789045 17 上和 1A1 500,000 17,935,000.00 0.08
5 1789164 17 惠益 1A1 300,000 17,154,389.82 0.07
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值
始终保 持1.00 元。
5.9.2
本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体,本 期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查的 情形,也
没有出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 132,941,662.86
4 应收申 购款 20,412,677.70
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 153,354,340.56
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 22,420,769,622.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 22,269,920,483.55
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 21,066,770,780.22
报告期 期末 基金 份额 总额 23,623,919,326.02
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 三届 董事 会第 二次 会议通 过， 同意 选举 罗春 风先生 为第 三届
董事会 董事 长； 同意 聘任 肖宇鹏 先生 为总 经理 ；同 意聘任 付强 先生 、林 婉文 女士、 汪涛 先生 为副
总经理 ；同 意聘 任陈 特正 先生为 督察 长兼 董事 会秘 书。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华财 富宝 货币 市场 基金 设立的 文件
（2） 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 财 富宝货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所 平安大华财富宝货币 2017 年第 3 季度报告
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9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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