对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
平安安享保本(002282)

平安安享保本:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 安享 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 13 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 23 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华安 享保 本混 合 场内简 称 - 交易代 码 002282 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月3 日 报告期 末基 金份 额总 额 422,369,085.54 份 投资目 标 本基金 以本 金安 全为 目标 , 通 过有 效的 组合 管理 , 力 争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。 投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略和 时间 不变 性投 资组合 保险 策略, 建立 和 运用严 格的 动态 资产 数量 模 型, 动态 调整 基金 资产 在 稳健资 产和 风险 资产 的投 资 比例, 以 保证 在保 本期 到 期时基 金资 产净 值不 低于 事 先设定 的目 标, 并 在此 基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增 值。 业绩比 较基 准 每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种, 预期 收 益 和预期 风险 高于 货币 市场 基金, 低 于股 票基 金和 一 般 混合基 金。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 433,008.88 2. 本期 利润


1,639,522.35 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0037 4. 期末 基金 资产 净值 431,600,761.29 5. 期末 基金 份额 净值 1.022 1.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;


2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.39% 0.07% 0.67% 0.01% -0.28% 0.06% 业绩比 较基 准: 每个 保本 期起始 日的 三年 期银 行定 期存款 收益 率( 税后 )


平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 1、本 基金 基金 合同 于2016 年 02 月 03 日 正式 生效 ,截至 报告 期末 已满 一年 ; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。 3.3 其 他指 标 本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 孙健 平安大 华安 享保本 混合 型证券 投资 基金基 金经 理、 投 资研 究 部执行 总经 理 2016 年2 月3 日 - 16 孙健先生,投资 研 究部执行总经理 , 基金经理,硕士 。 曾任湘财证券有 限 责任公司资产管 理 总部投资经理, 中 国太平人寿保险 有 限公司投资部、 太 平资产管理有限 公 司组合投资经理 , 摩根士丹利华鑫 货 币市场基金基金 经 理,银华基金管 理 有限公司固定收 益 部副总监,银华 货 币市场基金基金 经 理、银华信用债 券 型基金基金经理 。 2011 年9 月加 入平 安大华基金管理 有 限 公 司 , 现 担 任 “平安大华添利 债 券 型 证 券 投 资 基 金” 、“平安大 华 日增利货币市场 基 金” 、“平安大 华 保本混合型证券 投 资基金 ”、“平安 大华安心保本混 合 型 证 券 投 资 基 金” 、“平安大 华 安享保本混合型 证 券投 资基金” 、 “平 安大华安盈保本 混 合 型 证 券 投 资 基 金” 、 “平安大华惠平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


盈纯债债券型证 券 投资基金”基金 经 理。 1、 对 基金 的首 任基 金经 理 , 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 , “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确 认的解 聘日 期; 对此 后的 非首任 基金 经理 , “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确 认的解 聘日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 《平 安大 华安 享保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法 规的规 定 , 并 本着 诚 实信用 、勤 勉尽 责、 取信 于市场 、取 信于 社会 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 为基金 持有 人谋 求最 大利益 。本 报告 期内 ,基 金投资 管理 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定, 没有 损害基 金持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年三 季度 债券 市场 呈 现出高 位震 荡走 势, 但较 前 两个季 度有 所修 复, 市场 整 体收益 为正 , 短期信 用债 券表 现最 佳。 保 本基金 在年 初避 险策 略基 金新规 执行 后一 直处 于调 整稳健 资产 的状 态, 不断加 大投 资AAA 等 级短 期信用 债券 、 银 行 CD 和 政 策性银 行金 融债 券, 本基 金截止 报告 期 末 AAA 等级的 债券 资产 比例 已达 到 79% ,组 合信 用高 等级 和高流 动性 特性 提高 。年 内宏观 经济 数据 韧性平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


仍强, 美联 储年 底再 次加 息预期 确定 性较 大, 年底 资金面 和金 融去 杠杆 监管 导致的 资金 扰动 对于 债券仍 有影 响, 短期 利率 已经具 备投 资价 值, 中长 期债券 收益 率面 临经 济基 本面和 通货 膨 胀 数据 影响, 债市 收益 率仍 处于 震荡筑 顶过 程。 未来 本基 金将做 好配 置型 债券 的投 资,加 大交 易型 债券 的投资 比例 ,在 稳健 资产 达标后 加大 权益 资产 包括 可转债 和股 票的 投资 比例 ,进一 步提 升基 金收 益率。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年9 月30 日 , 本基金 份额 净值 为1.022 元, 份额 累计 净值 为1.022 元 。 报 告期 内, 本基金 份额 净值 增长 率 为0.39% ,同 期业 绩基 准增 长 率为 0.67% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低 于5000 万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 11,249,384.76 2.57 其中: 股票


11,249,384.76 2.57 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


369,267,721.10 84.49 其中: 债券


365,667,721.10 83.66








资产 支持 证券


3,600,000.00 0.82 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


44,700,134.55 10.23 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


6,894,247.88 1.58 8 其他资 产 4,959,782.74 1.13 9 合计 437,071,271.03





100.00


平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,577,074.00 1.99 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,672,310.76 0.62 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 11,249,384.76 2.61


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 投资 港股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 300476 胜宏科 技 86,300 2,183,390.00 0.51 2 300166 东方国 信 119,819 1,802,077.76 0.42 3 002597 金禾实 业 61,000 1,351,150.00 0.31 4 601222 林洋能 源 150,000 1,330,500.00 0.31 5 002217 合力泰 100,000 1,125,000.00 0.26 平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


6 601966 玲珑轮 胎 50,000 995,000.00 0.23 7 600845 宝信软 件 51,100 870,233.00 0.20 8 000700 模塑科 技 62,200 439,132.00 0.10 9 002185 华天科 技 50,000 419,500.00 0.10 10 603737 三棵树 6,000 395,580.00 0.09


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 29,514,000.00 6.84 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 78,172,000.00 18.11 其中: 政策 性金 融债 58,804,000.00 13.62 4 企业债 券 9,831,000.00 2.28 5 企业短 期融 资券 70,280,000.00 16.28 6 中期票 据 20,002,000.00 4.63 7 可转债 (可 交换 债) 286,721.10 0.07 8 同业存 单 157,582,000.00 36.51 9 其他 - - 10 合计 365,667,721.10 84.72


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 111717191 17 光 大银 行 CD191 500,000 49,445,000.00 11.46 2 011763006 17 首钢 SCP003 300,000 30,138,000.00 6.98 3 111784030 17 广 州农 村商业 银 行 CD156 300,000 29,664,000.00 6.87 4 179923 17 贴 现国 债 23 300,000 29,514,000.00 6.84 5 111791650 17 宁 波银 行 CD028 300,000 29,037,000.00 6.73


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页


1 1689136 16 企富 1A 500,000 3,600,000.00 0.83


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


宁波银 行股 份有 限公 司( 以下简 称“ 公司 ” ) 于近 日 收到“ 甬银 监罚 决字[2017]1 号、4 号 ” 行政处 罚决 定书 显示 ,宁 波银行 因存 在关 联交 易管 理不到 位、 票据 同业 业务 未能持 续实 现同 业专 营制管 理等 违法 行为 ,被 宁波银 监局 责令 改正 ,并 处罚 款 350 万元 。 平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


本基金 管理 人对 该公 司进 行了深 入的 研究 和分 析, 认为该 处罚 不对 宁波 银行 的信用 及还 本付 息能力 造成 影响 ;管 理人 投资宁 波银 行 CD 已 经审 慎 评估过 该行 还本 付息 能力 ,银 行 CD 属于 央行 备案发 行的 银行 债务 工具 ,目前 处于 较安 全投 资领 域。我 们对 该证 券的 投资 严格执 行内 部投 资决 策流程 ,符 合法 律法 规和 公 司制 度的 规定 。 报告期 内, 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余九 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 21,971.68 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,937,811.06 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,959,782.74


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 471,167,583.98 报告期 期间 基金 总申 购份 额 36,336.49 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 48,834,834.93 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 422,369,085.54


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 三届 董事 会第 二次 会议通 过, 同意 选举 罗春 风先生 为第 三届 董事会 董事 长; 同意 聘任 肖宇鹏 先生 为总 经理 ;同 意聘任 付强 先生 、林 婉文 女士、 汪涛 先生 为副 总经理 ;同 意聘 任陈 特正 先生为 督察 长兼 董事 会秘 书。 平安大华安享保本混合 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华安 享保 本混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 (2) 平安 大华 安享 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同 (3) 平安 大华 安享 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报告 期内 平安 大华 安 享保本 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平 安大 华基金 管理 有限公 司 2017 年 10 月25 日