南 方 荣 毅 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2017 年10 月24 日 复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经 审计。
本 报告 期自2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方荣 毅定 期开 放混 合
基金主 代码
002931
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年08 月 03 日
报告期 末基 金份 额总 额
99,314,996.28 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得长 期稳 定的投 资 收 益 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发
展趋势 ， 评估 市场 的系 统 性风险 和各 类资 产的 预期 收益与 风险 ， 据
此合理 制定 和调 整股 票 、 债券等 各类 资产 的比 例 ， 在保持 总体 风险
水平相 对稳 定的 基础 上， 力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此外 ， 本 基金
将持续 地进 行定 期与 不定 期的资 产配 置风 险监 控 ， 适 时地做 出相 应
的调整 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×10% ＋中债 综合 指数 收益 率×90%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益水 平低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方荣 毅” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
10,428,718.40
2.本期 利润
2,914,942.79
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0099
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
99,866,641.32
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.006
注：
1 、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.62%
0.10%
0.32%
0.06%
1.30%
0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
郑迎迎
本 基 金 基
金经理
2017 年9
月7 日
9 年
女， 中国 人民 大学 金融 学 硕
士， 具有 基金 从业 资格 。 曾
先后就 职于 农银 汇理 基金 、
富 国 基 金 ， 历 任 行 业 研 究
员、 信用 研究员 、 基金 经理 ；
2012 年10 月至2015 年1 月，
任 富 国 7 天理财宝基金经
理；2013 年 1 月至 2015 年
4 月，任 富国 强回 报基 金 经
理；2014 年 3 月至 2016 年
10 月 ， 任 富国 可转 换债 券 基
金经理 ； 2015 年4 月至2017
年3 月 ， 任富 国新 天锋 、 富
国收益 增强 基金 经理 ；2015
年 8 月至 2016 年 9 月，任
富国新 动力 基金 经理 ；2016
年 1 月至 2017 年 3 月，任
富 国 稳 健 增 强 基 金 经 理 。
2017 年 6 月加 入南 方基 金 ；
2017 年 8 月至 今， 任南 方 高
元、 南方 荣光 、 南 方通 利 基
金经理 ；2017 年 9 月至 今 ，
任南方 荣毅 基金 经理 。
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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王啸
本 基 金 基
金经理
2016 年
12 月9 日
4 年
香港大 学金 融学 硕士 ， 具 有
基金从 业资 格 。 2013 年8 月
加入南 方基 金 ， 历 任信 用 分
析师 、 转 债研 究员 、 新 股 研
究员。2016 年 3 月至 2016
年 12 月 ，任 南方 通利 、 南
方丰元 、 南方 双元 的基 金 经
理助理 。 2016 年 12 月 至今 ，
任南方 荣光 、 南方 荣冠 、 南
方荣欢 、 南方 荣毅 、 南 方 荣
安、南 方荣 发基 金经 理。
陶铄
本 基 金 基
金经理
2016 年8
月3 日
2017 年9 月 7
日
15 年
清 华 大 学 应 用 数 学 专 业 学
士， 中国 科学 院金 融工 程 专
业 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格 。 曾 任 职 于 招 商 银 行 总
行 、 普 华 永 道 会 计 师 事 务
所、 穆迪 投资 者服 务有 限 公
司 、 中 国 国 际 金 融 有 限 公
司；2010 年 9 月至 2014 年
9 月任职 于大 成基 金管 理 有
限公司 ， 历任 研究 员、 基 金
经理助 理 、 基 金经 理；2012
年 2 月至 2014 年 9 月任大
成 景 丰 分 级 债 券 型 基 金 的
基金经 理；2012 年 5 月至
2012 年 10 月 任大 成货 币 市
场基金 的基 金经 理 ； 2012 年
9 月至2014 年4 月 任大 成 月
添利基 金的 基金 经理 ；2012
年11 月至2014 年4 月任大
成月月 盈基 金的 基金 经理 ；
2013 年 5 月至 2014 年 9 月
任 大 成 景 安 基 金 的 基 金 经
理；2013 年 6 月至 2014 年
9 月任大 成景 兴基 金的 基 金
经理；2014 年 1 月至 2014
年9 月任 大成 信用 增利 基 金
的基金 经理 。 2014 年9 月加
入南方 基金 产品 开发 部 ， 从
事 产 品 研 发 工 作 ；2014 年
12 月至 2015 年12 月， 任 固
定收益 部资 深研 究员 ， 现 任
固 定 收 益 研 究 部 负 责 人 ；
2016 年8 月至2017 年9 月，
任南方 荣毅 基金 经理 ；2015南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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年 12 月 至今 ，任 南方 启 元
基金经 理； 2016 年1 月 至今 ，
任南方 弘利 、 南方 聚利 基 金
经理 ；2016 年8 月 至今 ， 任
南方荣 欢 、 南 方双 元基 金 经
理；2016 年 9 月至 今， 任 南
方 颐 元 基 金 经 理 ；2016 年
11 月 至今 ， 任 南方 荣光 基 金
经理；2016 年 12 月至 今 ，
任南方 宣利 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 荣毅 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 数据 整体 表现 有所弱 化， 综合 来看 经济 下行压 力持 续存 在， 通胀 水平尚 不构 成显
著的制 约， 对于 中长 期债 市仍然 利好 。三 季度 资金 普遍紧 张的 情况 下， 债券 市场出 现小 幅调 整，南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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但是权 益的 结构 性行 情却 非常丰 富。 在当 前紧 信用 的背景 下， 企业 融资 环境 恶化， 需要 严防 信用
风险， 加强 对于 持仓 债券 的跟踪 和梳 理。
投 资运 作上 ，三 季度 适逢本 组合 上一 个封 闭期 结束， 迎来 新的 封闭 期。 策略上 也做 了调 整，
债券依 然维 持短 久期 ，但 权益市 场的 选股 更加 积极 ，很多 上市 公司 三季 度业 绩持续 得到 验证 ，在
此过程 中， 组合 筛选 到部 分良好 表现 的个 股， 带来 较为丰 厚的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方荣 毅定 期开 放基金 净值 增长 率 为1.62% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为 0.32% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
15,598,206.24 14.14
其中： 股票
15,598,206.24 14.14
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
49,359,614.58 44.75
其中： 债券
49,359,614.58 44.75
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
39,100,000.00 35.45
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
291,287.88 0.26
8 其他资 产
5,952,610.82 5.40
9 合计
110,301,719.52 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
39,793.60 0.04 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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C
制造业
10,173,016.00 10.19
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
2,833,642.00 2.84
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
1,006,064.64 1.01
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
1,545,690.00 1.55
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
15,598,206.24 15.62
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量
（股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600197 伊力特 108,900 2,504,700.00 2.51
2 002640 跨境通 77,700 1,808,079.00 1.81
3 002597 金禾实 业 71,600 1,585,940.00 1.59
4 002027 分众传 媒 153,800 1,545,690.00 1.55
5 600887 伊利股 份 41,700 1,146,750.00 1.15
6 002332 仙琚制 药 118,200 1,031,886.00 1.03
7 000963 华东医 药 20,900 1,025,563.00 1.03
8 002120 韵达股份 21,833 1,006,064.64 1.01
9 300136 信维通 信 23,900 1,003,800.00 1.01
10 601222 林洋能 源 112,600 998,762.00 1.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
5,004,000.00 5.01
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
43,372,871.08 43.43
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
982,743.50 0.98
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
49,359,614.58 49.43
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 143288 17 国联 02 50,000 5,004,000.00 5.01
2 112156 12 中 顺债 47,000 4,710,340.00 4.72
3 112129 12 华 锦债 47,000 4,700,940.00 4.71
4 122430 15 增碧 02 47,000 4,685,430.00 4.69
5 122412 15 昆 药债 47,000 4,678,380.00 4.68
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
221,377.03
2
应收证 券清 算款
4,799,328.58
3
应收股 利
-
4
应收利 息
931,905.21
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
5,952,610.82
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 593,991,105.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额
54,044.50
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
494,730,153.26
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
99,314,996.28
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：
基 金管 理人 未持 有本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方荣 毅定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2、南 方荣 毅定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
3、 南 方荣 毅定 期开 放混 合 型证券 投资 基 金2017 年3 季度报 告原 文
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
