南 方 荣 年 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月13 日起 至2017 年 9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方荣 年定 期开 放混 合
基金主 代码
004446
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 07 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额
401,377,755.05 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得长 期稳 定的投 资收 益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险， 据此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保持总 体风 险水
平相对 稳定 的基 础上 ，力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外， 本基 金将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的
调整。
2、股 票投 资策 略
本基金 依托 于基 金管 理人 的投资 研究 平台 ，紧 密跟 踪中国 经济 结构南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 12 页
转型的 改革 方向 ，努 力探 寻在调 结构 、促 改革 中具 备长期 价值 增长
潜力的 上市 公司 。股 票投 资采用 定量 和定 性分 析相 结合的 策略 。基
于基金 组合 中单 个证 券的 预期收 益及 风险 特性 ，对 组合进 行优 化，
在合理 风险 水平 下追 求基 金收益 最大 化， 同时 监控 组合中 证券 的估
值水平 ，在 市场 价格 明显 高于其 内在 合理 价值 时适 时卖出 证券 。
3、债 券投 资策 略
在选择 债券 品种 时， 首先 根据宏 观经 济、 资金 面动 向、发 行人 情况
和投资 人行 为等 方面 的分 析判断 未来 利率 期限 结构 变化， 并充 分考
虑组合 的流 动性 管理 的实 际情况 ，配 置债 券组 合的 久期； 其次 ，结
合信用 分析 、流 动性 分析 、税收 分析 等确 定债 券组 合的类 属配 置；
再次， 在上 述基 础上 利用 债券定 价技 术选 择个 券， 选择被 价格 低估
的债券 进行 投资 。
本基金 投资 于中 小企 业私 募债。 由于 中 小 企业 私募 债券整 体流 动性
相对较 差， 且整 体信 用风 险相对 较高 。中 小企 业私 募债券 的这 两个
特点要 求在 具体 的投 资过 程中， 应采 取更 为谨 慎的 投资策 略。 本基
金投资 该类 债券 的核 心要 点是分 析和 跟踪 发债 主体 的信用 基本 面，
并综合 考虑 信用 基本 面、 债券收 益率 和流 动性 等要 素，确 定最 终的
投资决 策。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 ，将通 过对 权证 标的 证券 基本面 的研 究，
并结合 权证 定价 模型 寻求 其合理 估值 水平 ，并 充分 考虑权 证资 产的
收益性 、流 动性 、风 险性 特征， 主要 考虑 运用 的策 略包括 ：价 值挖
掘策略 、获 利保 护策 略、 杠杆策 略、 双向 权证 策略 、价差 策 略 、买
入保护 性的 认沽 权证 策略 、卖空 保护 性的 认购 权证 策略等 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券投 资关 键在 于对基 础资 产质 量及 未来 现金流 的分 析，
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下， 采用基 本面 分析
和数量 化模 型相 结合 ， 对 个券进 行风 险分 析和 价值 评估后 进行 投资 。
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资，
以降低 流动 性风 险。 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 12 页
6、开 放期 投资 策略
本基金 以定 期开 放方 式运 作，即 采取 在封 闭期 内封 闭运作 、封 闭期
与封闭 期之 间定 期开 放的 运作方 式。 开放 期内 ，基 金规模 将随 着投
资人对 本基 金份 额的 申购 与赎回 而不 断变 化。 因此 本基金 在开 放期
将保持 资产 适当 的流 动性 ，以应 付当 时市 场条 件下 的赎回 要求 ，并
降低资 产的 流动 性风 险， 做好流 动性 管理 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×20% ＋中债 综合 指数 收益 率×80%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方荣 年 A
南方荣 年 C
下属分 级基 金的 交易 代码
004446 004447
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
136,037,659.75 份
265,340,095.30 份
注：
本 基金 在交 易所 行情系 统净 值揭 示等 其他 信息披 露场 合下 ，可 简称 为“南 方荣 年” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月13 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方荣 年A 南方荣 年C
1.本期 已实 现收 益
651,212.41 924,521.08
2.本期 利润
782,766.64 1,180,464.20
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0058 0.0044
4.期末 基金 资产 净值
136,820,426.39 266,520,559.50
5.期末 基金 份额 净值
1.0058 1.0044
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 12 页
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方荣 年 A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
自基金 合同 生效 起至 今 0.58%
0.07%
0.61%
0.11%
-0.03%
-0.04%
南方荣 年 C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
自基金 合同 生效 起至 今 0.44%
0.06%
0.61%
0.11%
-0.17%
-0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 12 页
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 截
至报告 期末 基金 尚未 完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李
璇
本基
金基
金经
理
2017
年7 月
13 日
- 10 年
女 ， 清 华 大 学 金 融 学 学 士 、 硕 士 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA ）,具 有基 金从 业资 格。2007 年加 入南 方基 金 ，
担任信 用债 高级 分析 师， 现任固 定收 益投 资部 负责 人、
固定收 益投 资决 策委 员会 委员。 2010 年 9 月至2012 年
6 月， 担任 南方 宝元 基金 经理；2012 年 12 月至 2014
年9 月 ， 担任 南方 安心 基金 经理 ； 2015 年12 月至 2017
年2 月 ， 担任 南方 润元 基 金经理 ；2013 年 7 月至 2017
年 9 月 ，担 任南 方稳 利基 金经理 ；2010 年 9 月至 今 ，
担任南 方多 利基 金经 理；2012 年 5 月 至今 ，担 任南 方
金利基 金经 理；2016 年 8 月至今 ，担 任南 方通 利、 南
方丰元 、南 方荣 冠基 金经 理；2016 年 9 月至 今， 担 任
南方多 元基 金经 理 ；2016 年 11 月至 今 ， 任 南方 荣安 基
金经理 ； 2016 年 12 月 至今 ， 任 南方 睿见 混合 基金 经理 ；
2017 年 1 月至 今， 任南 方 宏元、 南方 和利 基金 经理 ；
2017 年 3 月至 今， 任南 方 荣优基 金经 理 ；2017 年5 月
至今， 任南 方荣 尊基 金经 理；2017 年 6 月至 今， 任 南
方荣知 基金 经理 ；2017 年 7 月 至今 ，任 南方 荣年 基 金
经理；2017 年9 月 至今 ， 任南方 兴利 基金 经理 。
南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 12 页
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 荣年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合 规 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 数据 整体 表现 有所弱 化， 7 月和8 月 工业 增加值 同比 增速 分别 下降 至6.0% 和6.4% ，
固定资 产投 资累 计同 比增 速回落 至 7.8% ， 基建 仍保 持相对 高增 长， 商品 房销 售增速 回落 ， 房 地 产
投资同 比增 速回 落 ， 制 造 业投资 增速 保持 低位 。 金 融数据 基本 符合 预期 ， 但8 月 M2 同 比增 速降 至
8.9% ， 其 连续 下降 反映 了金 融去杆 杠初 见成 效 。 7-8 月 通胀水 平平 稳 ， 其 中 8 月 CPI 同 比增 速1.8% ，
PPI 同 比增 速6.3% ，PPI 高于预 期。 美联 储 9 月议 息会议 维持 利率 水平 不变 ， 宣布10 月正 式启 动
缩表， 缩表 初期 每 月100 亿， 每3 个 月提 高100 亿 ，并最 终达 到500 亿/月 的 水平， 国债 和 MBS
的比例 为3 ：2 ，基 本符 合 预期。 三季 度美 元指 数先 降后升 ，人 民币 兑美 元汇 率中间 价明 显升 值 。
三季度 央行 无政 策利 率变 动操作 ，9 月 30 日 央行 宣 布对普 惠金 融领 域实 施定 向降准 。
债券市 场方 面， 三季 度收 益率以 震荡 走势 为主 。 1 年 国开、 1 年 国债 收益 率分 别 上行 9BP 、 1BP 。南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 12 页
10 年 国开 、10 年国 债收 益 率分别 下 行 1BP 、上 行5BP ，利率 曲线 变动 不大 。3-5 年信 用债 整体 表
现略好 于同 期限 国开 债， 城投表 现持 平于 中票 ，AA 表现好 于 AAA 。 三季 度权 益市场 表现 较好 ，上
证综指 上 涨4.9% ， 中小 板优 于大盘 优于 创业 板， 中小 板 指数、 沪 深300 和 创业 板指 数分别 上 涨8.8% 、
4.6% 和2.7% ， 有色 、钢 铁 、煤炭 行业 指数 涨幅 超 过15% 。
展望 2017 年4 季度， 经济层 面，9 月 中采 制造 业 PMI 再次 强于 预期 ， 创12 年5 月 以来 新高 ，
整体指 向制 造业 景气 短期 回暖， 主要 分项 指标中 ， 需求、 生产、 价格、 库存 全线上 升。 综合来 看，
经济整 体处 于高 位震 荡阶 段。通 胀方 面， 预 计CPI 同比增 速基 本保 持稳 定， 难以突 破 2.0% ，PPI
同比增 速短 期反 弹后 下行 ，至年 底继 续回 落。 政策 层面， 美联 储会 议显 示内 部对通 胀和 加息 问题
上仍存 在分 歧 ， 但 年内 或 仍有一 次加 息 。 此 前美 元 指数持 续大 幅下 挫 ， 人 民 币贬值 压力 明显 缓解 ，
央行货 币政 策受 到的 外部 制约显 著减 弱。 当前 央行 的货币 政策 由收 紧转 向稳 健中性 ，基 本面 短期
不支持 进一 步紧 缩或 者放 松。金 融监 管政 策可 能会 是 4 季 度影 响市 场的 主要 因素之 一。
债 市策 略方 面， 综合 来看经 济下 行压 力持 续存 在，通 胀水 平尚 不构 成显 著的制 约， 债市 风险
不大, 利率 债具 备配 置价 值 。 信 用债 仓位 和久 期不 宜 过高 ， 在 当前 紧信 用的 背 景下 ， 企 业融 资环 境
恶化， 需要 严防 信用 风险 ，加强 对于 持仓 债券 的跟 踪和梳 理， 尤其 是信 用趋 势恶化 的品 种。 权益
市场方 面难 以出 现趋 势性 大行情 ，存 在结 构 性 机会 。转债 市场 一级 审批 加快 ，四季 度可 能迎 来供
给潮， 估值 仍有 压缩 空间 ，需整 体控 制仓 位， 深入 挖掘个 券价 值。
投 资运 作上 ， 在金 融 监管政 策落 地之 前 ， 组 合 采用防 御配 置思 路 ， 低 权 益仓位 ， 低债 券久 期。
等待风 险释 放后 ，择 机配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方荣 年A 级基 金净值 增长 率 为0.58%， 同 期业绩 比较 基准 增长 率 为0.61% ； 南方 荣
年C 级 基金 净值 增长 率 为0.44% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为0.61% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
26,866,494.50 6.65
其中： 股票
26,866,494.50 6.65
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
305,269,015.00 75.58 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 12 页
其中： 债券
305,269,015.00 75.58
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
69,224,379.57 17.14
8 其他资 产
2,558,552.75 0.63
9 合计
403,918,441.82 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
8,160,235.00 2.02
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
1,448,780.00 0.36
E
建筑业
1,460,985.00 0.36
F
批发和 零售 业
3,593,023.00 0.89
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
6,018,662.00 1.49
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
6,184,273.00 1.53
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
536.50 0.00
S
综合
- - 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 12 页
合计
26,866,494.50 6.66
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600196 复星医 药 51,900 1,774,461.00 0.44
2 600297 广汇汽 车 196,100 1,653,123.00 0.41
3 600741 华域汽 车 72,300 1,630,365.00 0.40
4 600030 中信证 券 86,500 1,573,435.00 0.39
5 600548 深高速 161,300 1,554,932.00 0.39
6 601211 国泰君 安 71,800 1,553,034.00 0.39
7 601939 建设银 行 222,600 1,551,522.00 0.38
8 600104 上汽集 团 51,100 1,542,709.00 0.38
9 601333 广深铁 路 301,800 1,527,108.00 0.38
10 601628 中国人 寿 54,300 1,506,282.00 0.37
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
3,263,040.00 0.81
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
146,199,900.00 36.25
5
企业短 期融 资券
60,020,000.00 14.88
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
304,075.00 0.08
8
同业存 单
95,482,000.00 23.67
9 其他
- -
10 合计
305,269,015.00 75.69
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112566 17 涪陵 01 300,000 29,937,000.00 7.42
2 143196 17 张江 01 300,000 29,793,000.00 7.39
3 041761014 17 潞安 CP004 200,000 20,014,000.00 4.96
4 011760126 17 冀 中能 源SCP005 200,000 20,004,000.00 4.96
5 011770022 17 常 城建SCP005 200,000 20,002,000.00 4.96
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 11 页 共 12 页
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基 金投 资 的前 十名 证 券的 发 行主 体 除中 信 证券(600030) ，本 期 没有 出 现被 监管 部 门立 案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。根据 2017 年 5 月 24 日 中信 证券 股 份
有限公 司 （下 称中 信证 券 ， 股 票代 码 ：600030 ） 《 中 信证券 股份 有限 公司 关于 收到中 国证 监会 行政
处罚事 先告 知书 的公 告》 ， 中信证 券近 日收 到了 《 行 政处罚 事先 告知 书》 （处 罚 字 【2017 】57 号） ，
依据《证券公 司监督管 理 条例》相关规 定，中国 证 监会拟决定责 令中信证 券 改正，给予警 告，没
收违法 所得 人民币 61,655,849.78 元 ， 并处 人民 币308,279,248.90 元罚 款。 基 金管理 人对 上述 股
票的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
25,731.84
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
2,532,820.91
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
2,558,552.75
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 12 页
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方荣 年 A 南方荣 年C
基 金 合 同 生 效 日 （2017 年
07 月 13 日） 持有 的基 金 份
额
136,037,659.75 265,340,095.30
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
- -
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回
份额
- -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份 额减 少以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
136,037,659.75 265,340,095.30
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 荣年 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》。
2 、《 南方 荣年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》。
3 、 南方 荣年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金2017 年第 3 季度 报告 原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
