南 方 荣 发 定期 开 放 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金2017 年第 3 季 度报 告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容,保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方荣 发定 期开 放混 合发 起 式
基金主 代码
003332
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年11 月 08 日
报告期 末基 金份 额总 额
509,999,790.52 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得长 期稳 定的投 资收 益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略 本基 金 通过定 性与 定量 相结 合的 方法分 析宏 观经 济
和证券 市场 发展 趋势 ， 评 估市场 的系 统性 风险 和各 类资产 的预 期收 益与
风险， 据此 合理 制定 和调 整股票 、 债 券等 各类 资产 的比例 ， 在 保持 总体
风险水 平相 对稳 定的 基础 上， 力 争投 资组 合的 稳定 增值。 此外， 本基 金
将持续 地进 行定 期与 不定 期的资 产配 置风 险监 控 ， 适时地 做出 相应 的调
整。
2、股 票投 资策 略 本基 金 依托于 基金 管理 人的 投资 研究平 台， 紧密 跟
踪中国 经济 结构 转型 的改 革方向 ， 努 力探寻 在调 结 构、 促 改革 中具备 长
期价值 增长 潜力 的上 市公 司。 股票 投资 采用 定量 和 定性分 析相 结合 的策南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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略。 基于 基金 组合 中单 个证 券的预 期收 益及 风险 特性 ， 对组合 进行 优化 ，
在合理 风险 水平 下追 求基 金收益 最大 化 ， 同 时监 控 组合中 证券 的估 值水
平，在 市场 价格 明显 高于 其内在 合理 价值 时适 时卖 出证券 。
3、债 券投 资策 略
在选 择 债券品 种时 ，首 先根 据宏 观经济 、资 金面 动
向、发 行人 情况 和投 资人 行为等 方面 的分 析判 断未 来利率 期限 结构 变
化，并 充分 考虑 组合 的流 动性管 理的 实际 情况 ，配 置债券 组合 的久 期 ；
其次， 结合 信用 分析、 流 动性分 析、 税收 分析 等确 定债券 组合 的类 属配
置； 再 次， 在 上述 基础 上 利用债 券定 价技 术选 择个 券， 选 择被 价格 低估
的债券 进行 投资。 本 基 金投资 于中 小企 业私 募债 。 由于 中小 企业私 募
债券整 体流 动性 相对 较差 ， 且整 体信 用风险 相对 较 高。 中 小企 业私募 债
券的这 两个 特点 要求 在具 体的投 资过 程中 ，应 采取 更为谨 慎的 投资 策
略。 本基 金投 资该 类债 券 的核心 要点 是分 析和 跟踪 发债主 体的 信用 基本
面， 并 综合 考虑 信用 基本 面、 债 券收 益率 和流 动性 等要素 ， 确 定最 终的
投资决 策。
4、权 证投 资策 略 本基 金 在 进行 权证 投资 时， 将通 过对权 证标 的证 券
基本面 的研 究， 并 结合 权 证定价 模型 寻求 其合 理估 值水平 ， 并 充分考 虑
权证资 产的 收益 性、 流动 性、风 险性 特征 ，主 要考 虑运用 的策 略包 括 ：
价值挖 掘策 略、 获利 保护 策略、 杠杆 策略 、双 向权 证策略 、价 差策 略 、
买入保 护性 的认 沽权 证策 略、卖 空保 护性 的认 购权 证策略 等。
5、资 产支 持证 券投 资策 略 资产 支持 证券 投资 关键 在于对 基础 资产 质
量及未 来现 金流 的分 析 ， 本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架
下， 采 用基 本面分 析和 数 量化模 型相 结合， 对个 券 进行风 险分 析和 价值
评估后 进行 投资 。 本基 金 将严格 控制 资产 支持 证券 的 总体 投资 规模 并进
行分散 投资 ，以 降低 流动 性风险 。
6、开 放期 投资 策略 本 基 金以定 期开 放方 式运 作， 即采取 在封 闭期 内
封闭运 作、 封闭 期与 封闭 期之间 定期 开放 的运 作方 式。 开 放期 内， 基 金
规模将 随着 投资 人对 本基 金份额 的申 购与 赎回 而不 断变化 。 因此 本基 金
在开放 期将 保持 资产 适当 的流动 性， 以应 付当 时市 场条件 下的 赎回 要
求，并 降低 资产 的流 动性 风险， 做好 流动 性管 理。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×10% ＋中债 综合 指数 收益 率×90% 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基
金，高 于债 券型 基 金 、货 币市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方荣 发” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
8,905,212.54
2.本期 利润
9,732,354.52
3. 加 权平 均 基金 份额 本期
利润
0.0191
4.期末 基金 资产 净值
529,945,369.45
5.期末 基金 份额 净值
1.039
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.86%
0.13%
0.32%
0.06%
1.54%
0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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收 益率 变动的 比较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日至 本报 告期 末不 满1 年；本 基金 的建 仓期 为六 个月， 建仓 期结 束时
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
王啸
本 基 金基 金
经理
2016
年 12
月 28
日
4 年
香港大 学金 融学 硕士 ， 具 有基金 从业 资格 。2013
年8 月 加入 南方 基金 ， 历 任信用 分析 师 、 转 债研
究员、 新股 研究 员。2016 年 3 月至 2016 年 12
月， 任南 方通 利 、 南 方丰 元、 南方 双元 的基 金经
理助理 。2016 年 12 月至 今， 任南 方荣 光、 南方
荣冠 、 南 方荣 欢、 南方 荣 毅、 南方 荣安 、 南 方荣
发基金 经理 。
南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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刘文
良
本 基 金基 金
经理
2016
年 11
月 8
日
5 年
北京大 学金 融学 专业 硕士 ，具有 基金 从业 资格 。
2012 年 7 月 加入 南方 基金 ，历任 固定 收益 部转
债研究 员 、 宏 观研 究员 、 信用分 析师 ；2015 年2
月至 2015 年 8 月 ，任 南方 永利基 金经 理助 理；
2015 年 12 月至 2017 年 2 月，任 南方 弘利 基金
经理；2015 年 12 月至 2017 年 5 月 ，任 南方 安
心基金 经理 ；2015 年 8 月 至今， 任南 方永 利基
金经理 ；2016 年 6 月 至今 ，任南 方广 利基 金经
理；2016 年 7 月 至今 ，任 南方甑 智混 合基 金经
理；2016 年 11 月至 今 ， 任南方 荣发 、 南方 卓元
基金经 理；2017 年 5 月至 今，任 南方 和利 、南
方和元 、 南方 纯元 基 金 经 理；2017 年6 月至 今，
任南方 高元 基金 经理 ；2017 年 8 月至 今， 任南
方祥元 基金 经理 ；2017 年 9 月至 今， 任南 方兴
利基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和 《南 方荣 发 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 数据 整体 表现 有所弱 化，7-8 月 工业 增加 值同比 增速 下降 至6.0%-6.4% ， 固 定资 产
投资累 计同 比增 速回 落 至7.8%， 基建 仍保 持相 对高 增长， 商品 房销 售增 速回 落， 房 地产 投资 同比
增速回 落， 制造 业投 资增 速保持 低位 。7-8 月 金融 数据基 本符 合预 期， 但其 中8 月 M2 同比 增速 降
至 8.9% ， 其连 续下 降反 映 了金融 去杆 杠初 见成 效。7-8 月 通胀 水平 平稳 ，其 中 8 月 CPI 同 比增 速
1.8% ，PPI 同 比增 速6.3% 。 美 联储9 月 议息 会议 维 持利率 水平 不变 ， 宣布10 月正式 启动 缩表 ， 缩
表初期 每 月100 亿 ， 每3 个月提 高 100 亿 ， 并最 终 达到 500 亿/月 的水 平 ， 国 债和 MBS 的 比例 为3 ：
2。 目前 美联 储总 资产4.5 万亿 ， 最 终可 能缩 减至3 万亿 。 三 季度 美元 指数 先 降后升 ， 人民 币兑 美
元汇率 中间 价明 显升 值。 三季度 央行 无政 策利 率变 动操作 ，9 月30 日央 行宣 布对普 惠金 融领 域 实
施定向 降准 。
债券市 场方 面， 三季 度收 益率以 震荡 走势 为主 。 1 年 国开、 1 年 国债 收益 率分 别 上行 9BP 、 1BP 。
10 年国 开、10 年国 债收 益 率分别 下行 1BP 、 上行 5BP ，利率 曲线 变动 不大 。3-5 年信用 债整 体表
现略好 于同 期限 国开 债， 城投表 现持 平于 中票 ，AA 表现好 于 AAA 。 三季 度权 益市场 表现 较好 ， 上
证综指 上 涨4.9% ， 中小 板优 于大盘 优于 创业 板， 中小 板 指数、 沪 深300 和 创业 板指 数分别 上 涨8.8% 、
4.6% 和2.7% ， 有 色、 钢 铁、 煤炭行 业指 数涨 幅超 过 15% 。 转债 市场 方面， 三季 度 中证转 债上 涨 4.3% ，
9 月由 于信 用申 购开 启和 流动性 紧张 导致 转债 估值 压缩， 部分 消化 了前 期偏 贵的估 值。
展望2017 年四 季度 ， 经济 层面，9 月 中采 制造 业 PMI 再次 强于 预期 ， 创12 年5 月以 来新 高 ，
整体指 向制 造业 景气 短期 回暖， 主要 分项 指标中 ， 需求、 生产、 价格、 库存 全线上 升。 综合来 看，
经济整 体处 于高 位震 荡阶 段。通 胀方 面， 预 计 CPI 同比增 速基 本保 持稳 定， 难以突破 2.0% ，PPI
同比增速短期 反弹后下 行 ，至年底继续 回落。政 策 层面，美联储 会议显示 内 部对通胀和加 息问题
上仍存 在分 歧 ， 但 年内 或 仍有一 次加 息 。 此 前美 元 指数持 续大 幅下 挫 ， 人 民 币贬值 压力 明显 缓解 ，
央行货币政策 受到的外 部 制约显著减弱 。当前央 行 的货币政策由 收紧转向 稳 健中性，央行 宣布对
普惠金融领域 实施定向 降 准，但不应理 解为大水 漫 灌。如果市场 加杠杆行 为 再度兴起，则 仍面临
央行收 紧的 可能 。
债市策略方面 ，综合来看 经济下行压力 持续存在， 通胀水平尚不 构成显著的 制约，对于 中 长
期债市 仍然 利好 。目 前利 率债收 益率 处于 近 2 年内 的高位 ，在 预 期 经济 中长 期具有 下行 压力 的 背
景下，利率债 具备配置 价 值。信用债仓 位和久期 不 宜过高，在当 前紧信用 的 背景下，企业 融资环
境恶化，需要 严防信用 风 险，加强对于 持仓债券 的 跟踪和梳理。 权益市场 方 面难以出现趋 势性大
行情，存在结 构性机会 。 转债市场一级 审批加快 ， 四季度可能迎 来供给潮 ， 估值仍有压缩 空间，
需挖掘 个券 价值 。 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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投资运作上， 债券投资方 面，组合主要 配置银行同 业存单和中短 期信用债， 获取短端的 确 定
性收益，并减 持了部分 城 投类债券和利 率债，控 制 组合久期风险 。展望四 季 度，经济显著 下滑的
概率不大，而 金融去杠 杆 仍将继续进行 ，债券市 场 的机会 或仍需 耐心等待 ， 操作上将继续 保持相
对谨慎 ，以 信用 债吃 票息 为主要 收益 来源 ，并 寻找 利率债 跌出 来的 机会 。
股票投资方面 ，3 季度继 续维持了以金 融保险主要 投资标的操作 策略，取得 了较好的投 资 效
果，并积极参 与新股申 购 ，增厚组合收 益。本着 以 获取绝对回报 为主要投 资 目标，三季度 股票仓
位有所 下降 ，将 等待 更好 的时机 增加 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率 为 1.86% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为0.32% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序
号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
32,386,446.51 5.36
其中： 股票
32,386,446.51 5.36
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
563,673,833.70 93.24
其中： 债券
563,673,833.70 93.24
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,897,978.03 0.48
8 其他资 产
5,575,779.58 0.92
9 合计
604,534,037.82 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
39,793.60 0.01
C
制造业
335,900.79 0.06
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- - 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
29,826.30 0.01
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
27,073.41 0.01
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
2,818.14 -
J
金融业
31,793,565.50 6.00
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
2,382.72 -
M
科学研 究和 技术 服
务业
7,988.13 -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐
业
31,797.93 0.01
S
综合
- -
合计
32,386,446.51 6.11
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601939 建设银 行 1,817,000 12,664,490.00 2.39
2 601398 工商银 行 2,108,000 12,648,000.00 2.39
3 601288 农业银 行 1,696,000 6,478,720.00 1.22
4 603882 金域医 学 2,763 115,299.99 0.02
5 603106 恒银金 融 2,786 84,025.76 0.02
6 603055 台华新 材 2,658 62,489.58 0.01
7 603367 辰欣药 业 3,315 55,658.85 0.01
8 603619 中曼石 油 1,760 39,793.60 0.01
9 603157 拉夏贝 尔 2,150 38,119.50 0.01
10 603378 亚士创 能 1,627 33,337.23 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
9,916,000.00 1.87
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- - 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
134,471,100.00 25.37
5
企业短 期融 资券
60,327,000.00 11.38
6
中期票 据
60,826,000.00 11.48
7
可转债 （可 交换 债）
1,422,733.70 0.27
8
同业存 单
296,711,000.00 55.99
9 其他
- -
10 合计
563,673,833.70 106.36
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720214 17 广 发银 行CD214 500,000 49,455,000.00 9.33
2 111710464 17 兴 业银 行CD464 400,000 39,560,000.00 7.46
3 011754021 17 株 洲城 建SCP001 300,000 30,150,000.00 5.69
4 111708332 17 中 信银 行CD332 300,000 29,676,000.00 5.60
5 111708270 17 中 信银 行CD270 300,000 29,667,000.00 5.60
5 111709331 17 浦 发银 行CD331 300,000 29,667,000.00 5.60
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
32,543.70
2
应收证 券清 算款
208,807.85
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,334,428.03
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
5,575,779.58
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 603619 中曼石 油 39,793.60 0.01 新股发 行
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 509,999,790.52
报告期 期间 基金 总申 购份 额
-
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
-
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
509,999,790.52
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 9,900,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
9,900,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ）
1.94
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额占 基
金总份 额比 例
(%)
发起份 额总 数
发起份 额占 基
金总份 额比 例
(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管理
人固有资
金
9,900,000.00 1.9400 9,900,000.00 1.9400 自合同 生效
之日起 不少
于3 年
基金管理
人高级管
理人员
- - - - -
基金经理
等人员
100,790.52 0.02 100,790.52 0.02 自合同 生效
之日起 不少
于3 年
基金管理
人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,790.52 1.96 10,000,790.52 1.96
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20% 的 时间区
间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1 20170701-20170930 499,999,000.00 - - 499,999,000.00 98.04
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定 赎回比 例及市 场条件下， 若基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方荣 发定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同
南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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2 、南 方荣 发定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议
3 、南 方荣 发定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年3 季 度报 告 原文。
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
