南 方 荣 优 鑫年 享 定 期 开放 混 合 型 证券 投 资
基金2017 年第 3 季 度报 告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 民生 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方荣 优鑫 年享 定期 开放 混合
基金主 代码
003807
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年03 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额
740,384,606.42 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得长 期稳 定的投 资收 益。
投资策 略
1、 资 产配 置策 略 本基 金 通过定 性与 定量 相结 合的 方法分 析宏 观经 济
和证券 市场 发展 趋势 ，评 估市场 的系 统性 风险 和各 类资产 的预 期收 益
与风险 ，据 此合 理制 定和 调整股 票、 债券 等各 类资 产的比 例， 在保 持
总体风 险水 平相 对稳 定的 基础上 ，力 争投 资组 合的 稳定增 值。 此外 ，
本基金 将持 续地 进行 定期 与不定 期的 资产 配置 风险 监控， 适时 地做 出
相应的 调整 。 2 、 股票 投 资策略 本 基金 依托 于基 金管理 人的 投资 研
究平台 ， 紧密跟 踪中 国经 济结构 转型 的改 革方 向， 努力探 寻在 调结 构、
促改革 中具 备长 期价 值增 长潜力 的上 市公 司。 股票 投资采 用定 量和 定
性分析 相结 合的 策略 。基 于基 金 组合 中单 个证 券的 预期收 益及 风险 特南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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性，对 组合 进行 优化 ，在 合理风 险水 平下 追求 基金 收益最 大化 ，同 时
监控组 合中 证券 的估 值水 平，在 市场 价格 明显 高于 其内在 合理 价值 时
适时卖 出证 券。 3 、 债 券 投资策 略 在选 择债 券品 种时 ， 首先 根据 宏
观经济 、资 金面 动向 、发 行人情 况和 投资 人行 为等 方面的 分析 判断 未
来利率 期限 结构 变化 ，并 充分考 虑组 合的 流动 性管 理的实 际情 况， 配
置债券 组合 的久 期； 其次 ，结合 信用 分析 、流 动性 分析、 税收 分析 等
确定债 券组 合的 类属 配置 ；再次 ，在 上述 基础 上利 用债券 定价 技术 选
择个券 ，选 择被 价格 低估 的债券 进行 投资 。 本基 金投资 于中 小企业
私募债 。由 于中 小企 业私 募债券 整体 流动 性相 对较 差，且 整体 信用 风
险相对 较高 。中 小企 业私 募债券 的这 两个 特点 要求 在具体 的投 资过 程
中，应 采取 更为 谨慎 的投 资策略 。本 基金 投资 该类 债券的 核心 要点 是
分析和 跟踪 发债 主体 的信 用基本 面， 并综 合考 虑信 用基本 面、 债券 收
益率和 流动 性等 要素 ， 确 定最终 的投 资决 策。 4 、 权证投 资策 略 本
基金在 进行 权证 投资 时， 将通过 对权 证标 的证 券基 本面的 研究 ，并 结
合权证 定价 模型 寻求 其合 理估值 水平 ， 并充 分考 虑权 证资产 的收 益性 、
流动性 、风 险性 特征 ，主 要考虑 运用 的策 略包 括： 价值挖 掘策 略、 获
利保护 策略 、杠 杆策 略、 双 向权 证策 略、 价差 策略 、买入 保护 性的 认
沽权证 策略 、 卖 空保 护性 的认购 权证 策略 等。 5 、 资产支 持证 券投 资
策略 资产 支持 证券 投资 关键在 于对 基础 资产 质量 及未来 现金 流的 分
析，本 基金 将在 国内 资产 证券化 产品 具体 政策 框架 下，采 用基 本面 分
析和数 量化 模型 相结 合 ， 对 个券进 行风 险分 析和 价值 评估后 进行 投资 。
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资， 以
降低流 动性 风险 。 6、 开放 期投资 策略 本 基金 以定 期开放 方式 运作 ，
即采取 在封 闭期 内封 闭运 作、封 闭期 与封 闭期 之间 定期开 放的 运作 方
式。开 放期 内， 基金 规模 将随着 投资 人对 本基 金份 额的 申 购与 赎回 而
不断变 化。 因此 本基 金在 开放期 将保 持资 产适 当的 流动性 ，以 应付 当
时市场 条件 下的 赎回 要求 ，并降 低资 产的 流动 性风 险，做 好流 动性 管
理。 今后 ，随 着证 券市 场的发 展、 金融 工具 的丰 富和交 易方 式的 创
新等， 基金 还将 积极 寻求 其他投 资机 会， 如法 律法 规或监 管机 构以 后
允许基 金投 资其 他品 种， 本基金 将在 履行 适当 程序 后，将 其纳 入投 资南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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范围以 丰富 组合 投资 策略 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×15% ＋中债 综合 指数 收益 率×85%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基
金，高 于债 券型 基金 、货 币市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方荣 优 A
南方荣 优 C
下属分 级基 金的 交易 代码
003807 003808
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
740,163,795.41 份
220,811.01 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方荣 优” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方荣 优A 南方荣 优C
1.本期 已实 现收 益
20,231,007.93 5,794.77
2.本期 利润
17,242,547.17 4,904.22
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0233 0.0222
4.期末 基金 资产 净值
779,690,232.61 232,119.06
5.期末 基金 份额 净值
1.0534 1.0512
注： 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方荣 优 A
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
2.26%
0.12%
0.56%
0.09%
1.70%
0.03%
南方荣 优 C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
2.16%
0.12%
0.56%
0.09%
1.60%
0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金的建 仓期 为六 个月 ，建 仓期结 束时 各项 资产
配置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
李佳亮
本基金
基金经
理
2017
年 4
月 13
日
5 年
美国南加州大学金融工 程硕士，注册金融分析 师
（CFA ） ，具 有基 金从 业资 格。2012 年 8 月加 入南
方基金 ，任 数量 化投 资部 研究员 ；2015 年 5 月至
2016 年 8 月 ， 任 量化 投资 经理助 理 ；2016 年8 月
至今， 任南 方消 费基 金经 理；2016 年 11 月至 今，
任南方 中 证500 增强 基金 经理； 2016 年12 月至 今，
任南方 绝对 收益 基金 经理 ；2017 年 4 月 至今 ，任
南方荣 优基 金经 理。
李璇
本基金
基金经
理
2017
年 3
月 24
日
10 年
女，清华大学金融学学 士、硕士，注册金融分 析
师（CFA ）, 具有 基金 从业 资格。2007 年 加入 南方
基金，担任信用债高级 分析师，现任固定收益 投
资部负 责人 、 固定 收益 投资 决策委 员会 委员 。 2010
年 9 月至 2012 年6 月， 担 任南方 宝元 基金 经理 ；
2012 年 12 月至2014 年 9 月，担 任南 方安 心基 金
经理；2015 年 12 月至 2017 年 2 月 ，担任 南方 润
元基金 经理 ；2013 年 7 月至 2017 年9 月 ， 担任 南
方稳利 基金 经理 ；2010 年 9 月至 今， 担任 南方 多南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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利基金 经理 ；2012 年 5 月 至今， 担任 南方 金利 基
金经理 ；2016 年 8 月至 今 ，担任 南方 通利 、南方
丰元、 南方 荣冠 基金 经理 ；2016 年 9 月 至今 ，担
任南方 多元 基金 经理 ；2016 年 11 月 至今 ， 任 南方
荣安基 金经 理 ；2016 年 12 月至今 ， 任南 方睿 见混
合基金 经理 ；2017 年 1 月 至今， 任南 方宏 元、 南
方和利 基金 经理 ；2017 年 3 月至 今， 任南 方荣 优
基金经 理；2017 年 5 月 至 今，任 南方 荣尊 基金 经
理； 2017 年 6 月至 今， 任南 方荣知 基金 经理 ； 2017
年 7 月至 今， 任南 方荣 年 基金经 理；2017 年 9 月
至今， 任南 方兴 利基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和 《南 方荣 优 鑫年享 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 报告 期内 ，基 金运 作整 体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投
资比例 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 数据 整体 表现 有所弱 化，7-8 月 工业 增加 值同比 增速 下降 至6.0%-6.4% ， 固 定资 产南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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投资累 计同 比增 速回 落 至7.8%， 基建 仍保 持相 对高 增长， 商品 房销 售增 速回 落， 房 地产 投资 同比
增速回 落， 制造 业 投 资增 速保持 低位 。7-8 月 金融 数据基 本符 合预 期， 但其 中8 月 M2 同比 增速 降
至8.9% ， 其连 续下 降反 映 了金融 去杆 杠初 见成 效。7-8 月 通胀 水平 平稳 ，其 中8 月CPI 同 比增 速
1.8% ，PPI 同 比增 速6.3% 。 美 联储9 月 议息 会议 维 持利率 水平 不变 ， 宣布10 月正式 启动 缩表 ， 缩
表初期 每 月100 亿 ， 每3 个月提 高 100 亿 ， 并最 终 达到 500 亿/月 的水 平 ， 国 债和 MBS 的 比例 为3 ：
2。 目前 美联 储总 资产4.5 万亿 ， 最 终可 能缩 减至3 万亿 。 三 季度 美元 指数 先 降后升 ， 人民 币兑 美
元汇率 中间 价明 显升 值。 三季度 央行 无政 策利 率变 动操作 ，9 月30 日央 行宣 布对普 惠金 融领 域 实
施定向 降准 。
债 券市 场方 面 ， 三 季 度收益 率以 震荡 走势 为主 。1 年国 开 、1 年国债 收益 率分别 上 行 9BP 、
1BP 。10 年国 开、10 年国 债收益 率分 别下 行 1BP 、 上行 5BP ， 利 率曲 线变 动 不大 。3-5 年 信用 债整
体表现 略好 于同 期限 国开 债， 城投 表现 持平 于中 票 ，AA 表现 好于AAA 。 三 季 度权益 市场 表现 较好 ，
上证综 指上 涨4.9% ， 中小 板优于 大盘 优于 创业 板， 中小板 指数 、 沪 深 300 和 创业板 指数 分别 上 涨
8.8%、4.6% 和2.7% ，有 色 、钢铁 、煤 炭行 业指 数涨 幅超 过 15% 。转 债市 场方 面，三 季度 中证 转债
上涨4.3% ，9 月 由于 信用 申购开 启和 流动 性紧 张导 致转债 估值 压缩 ， 部 分消 化了前 期偏 贵的 估 值 。
展望 2017 年四 季度 ， 经济层 面，9 月 中采 制造 业 PMI 再次 强于 预期 ， 创12 年5 月 以来
新高， 整体 指向 制造 业景 气短期 回暖 ，主 要分 项指 标中， 需求 、生 产、 价格 、库存 全线 上升 。综
合来看 ， 经 济整 体处 于高 位 震荡阶 段。 通胀 方面， 预计CPI 同 比增 速基 本保 持稳 定， 难 以突 破 2.0% ，
PPI 同 比增 速短 期反 弹后 下行， 至年 底继 续回 落。 政策层 面， 美联 储会 议显 示内部 对通 胀和 加息
问题上 仍存 在分 歧， 但年 内或仍 有一 次加 息。 此前 美元指 数持 续大 幅下 挫， 人民币 贬值 压力 明显
缓解， 央行 货币 政策 受到 的外部 制约 显著 减弱 。当 前央行 的货 币政 策由 收紧 转向稳 健 中 性， 央行
宣布对 普惠 金融 领域 实施 定向降 准， 但不 应理 解为 大水漫 灌。 如果 市场 加杠 杆行为 再度 兴起 ，则
仍面临 央行 收紧 的可 能。
债 市策 略方 面， 综合 来看经 济下 行压 力持 续存 在，通 胀水 平尚 不构 成显 著的制 约， 对于
中长期 债市 仍然 利好 。目 前利率 债收 益率 处于 近2 年内的 高位 ，在 预期 经济 中长期 具有 下行 压力
的背景 下， 利率 债具 备配 置价值 。信 用债 仓位 和久 期不宜 过高 ，在 当前 紧信 用的背 景下 ，企 业融
资环境 恶化 ，需 要严 防信 用风险 ，加 强对 于持 仓债 券的跟 踪和 梳理 。权 益市 场方面 难以 出现 趋势
性大行 情， 存在 结构 性机 会。转 债市 场一 级审 批加 快，四 季度 可能 迎来 供给 潮，估 值仍 有压 缩空
间，需 挖掘 个券 价值 。
投 资运 作上 ，债 券方 面，由 于经 济数 据一 直相 对较强 ，且 三季 度整 体资 金面较 紧， 特别
是9 月 份资 金利 率高 企， 因此我 们认 为债 券机 会不 大，采 取了 中性 久期 和中 性仓位 的策 略， 整体南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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来看， 这一 策略 在三 季度 表现相 对较 好， 为组 合获 取了较 高的 绝对 收益 。后 续我们 对市 场观 点偏
中性， 认为 短期 难有 趋势 性行情 ，因 此信 用债 仍将 是赚取 票息 收益 ，适 当通 过利率 债做 一些 波段
操作来 获取 超额 收益 。
权 益投 资部 分，2017 年3 季度 A 股稳 中有 升， 处于震 荡上 行阶 段， 本报 告期内 权益 部 分
进行了 股票 换仓 ，充 分借 助南方 大数 据量 化平 台的 研究成 果， 根据 多因 子模 型，风 格模 型及 风险
模型生 成投 资组 合进 行股 票投资 ，风 格偏 好低 估值 蓝筹， 同时 兼顾 成长 ，有 效获取 了绝 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值增 长率 为 2.26% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为0.56% ； C 级基 金净 值
增长率 为2.16% ，同 期业 绩比较 基准 增长 率 为 0.56% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
151,118,937.97 19.35
其中： 股票
151,118,937.97 19.35
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
599,632,180.00 76.79
其中： 债券
599,632,180.00 76.79
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
12,000,000.00 1.54
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
8,095,970.07 1.04
8 其他资 产
10,010,853.25 1.28
9 合计
780,857,941.29 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- - 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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B
采矿业
2,895,106.40 0.37
C
制造业
63,325,654.17 8.12
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
3,040,817.44 0.39
E
建筑业
7,814,056.00 1.00
F
批发和 零售 业
2,073,861.95 0.27
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
8,409,625.41 1.08
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
2,991,772.00 0.38
J
金融业
48,885,105.60 6.27
K
房地产 业
9,858,066.60 1.26
L
租赁和 商务 服务 业
476,712.00 0.06
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
187.91 -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐
业
1,232,672.50 0.16
S
综合
- -
合计
151,118,937.97 19.38
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 197,400 10,691,184.00 1.37
2 000651 格力电 器 142,100 5,385,590.00 0.69
3 601328 交通银 行 823,000 5,201,360.00 0.67
4 601288 农业银 行 1,310,500 5,006,110.00 0.64
5 000725 京东 方 A 1,086,100 4,778,840.00 0.61
6 601601 中国太 保 119,300 4,405,749.00 0.56
7 601169 北京银 行 582,800 4,347,688.00 0.56
8 601988 中国银 行 984,200 4,054,904.00 0.52
9 000002 万科 A 148,700 3,903,375.00 0.50
10 002008 大族激 光 87,200 3,801,920.00 0.49
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
60,260,000.00 7.73
5
企业短 期融 资券
381,724,000.00 48.94
6
中期票 据
40,201,000.00 5.15
7
可转债 （可 交换 债）
609,180.00 0.08
8
同业存 单
116,838,000.00 14.98
9 其他
- -
10 合计
599,632,180.00 76.88
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1180019 11 淮 南矿 业债 300,000 30,348,000.00 3.89
2 011758055 17 潞安 SCP005 300,000 30,243,000.00 3.88
3 041753022 17 荣盛 CP001 300,000 30,228,000.00 3.88
4 011754080 17 淮 南矿SCP003 300,000 30,174,000.00 3.87
5 011761039 17 冀 中能 源SCP003 300,000 30,171,000.00 3.87
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如 是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
72,460.83
2
应收证 券清 算款
234,071.15
3
应收股 利
-
4
应收利 息
9,704,321.27
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
10,010,853.25
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方荣 优 A 南方荣 优C
报告期 期初 基金 份额 总额 740,163,795.41 220,811.01
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
- -
减: 报告期期间基金总赎回
份额
- -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份 额减 少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
740,163,795.41 220,811.01
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20170701-20170
930
740,038,
055.55
- -
740,03
8,055.
55
99.95
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 荣优 鑫年 享定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 。
2 、《 南方 荣优 鑫年 享 定期开 放混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 。
3 、南 方荣 优鑫 年享 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金 2017 年3 季 度报 告原 文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
