南 方 稳 健 成长 证 券 投 资基 金2017 年第3 季
度报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金 的
招募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方稳 健成 长混 合
基金主 代码
202001
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2001 年09 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,535,901,564.07 份
投资目 标
本基金 为稳 健成 长型 基金 ， 在控制 风险 并保 持基 金投 资组合 良好 流
动性的 前提 下， 力求 为投 资者提 供长 期稳 定的 资本 利得。
投资策 略
本基金 秉承 价值 投资 和稳 健投资 的理 念 ， 通 过深 入 的调查 研究 ， 挖
掘上市 公司 的价 值 ， 寻 求 价值被 低估 的证 券 ， 采 取 低风险 适度 收益
的配比 原则 ， 通 过科 学的 组合投 资， 降低 投资 风险 ， 以中 长期 投资
为主， 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方稳 健” 。
南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年09 月30 日)
1.本期 已实 现收 益
73,546,857.30
2.本期 利润
44,363,271.36
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0284
4.期末 基金 资产 净值
2,118,784,740.21
5.期末 基金 份额 净值
1.3795
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
2.12%
0.56%
0.00%
0.00%
2.12%
0.56%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
应帅
本 基 金 基
金经理
2012 年11 月
23 日
- 16 年
北大光华管
理学院管理
学硕士，具
有基金从业
资格。曾担
任长城基金
管理公司行
业研究员，
2007 年 加入
南方基金，
2007 年 5 月
至 2009 年 2
月，任南方
宝元基金经
理；2007 年
5 月至 2012
年 11 月， 任
南方成份基
金 经 理 ；
2010 年12 月南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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至 2016 年 3
月，任南方
宝元基金经
理；2012 年
11 月至 今，
任南方稳健
基金经理；
2012 年11 月
至今，任南
稳贰号基金
经 理 ；2016
年3 月至 今，
任南方驱动
基金经理；
2017 年 8 月
至今，任南
方智造股票
基金经 理。
注：
1. 对 基金的 首 任基金 经理 ， 其 “ 任职 日 期” 为 基金 合同 生效日 ， “ 离任日 期” 为根据 公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 2.证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 稳健 成长证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 基础 上 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 宏观 经济 运 行良好 ， 尤 其是 二季 度继 续超出 预期 ； 三 季度 宏观 经济数 据表 现尚
可，符 合预 期； 房地 产投 资受宏 观调 控冲 击不 大， 二三线 去库 存速 度加 快， 全国房 地产 投资 增速
超预期 增长 ； 全 球经 济同 步复苏 ， 我 国进 出口 数据 继续好 于预 期。2017 年三 季度我 国资 本市 场 继
续稳步 震荡 上涨 ，尤 其是 以钢铁 、煤 炭为 代表 的周 期股出 现了 大幅 上涨 的超 级行情 。创 业板 也只
止跌企 稳， 出现 了较 为明 显回升 。本 基金 今年 以来 继续保 持较 高仓 位运 作， 以绝对 收益 为投 资理
念，主 要投 资了 具有 较好 安全边 际的 白酒 、金 融、 家电和 汽车 板块 。在 主题 投资上 ，本 基金 减少
新能源 汽车 配置 ，主 要理 由是涨 幅过 大。 本基 金将 继续采 取自 下而 上的 选股 策略， 以价 值投 资为
理念， 争取 获得 较好 的绝 对收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年三 季度 沪深300 指 数增长 率 为4.63% ， 基金 净值增 长率 为 2.12% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,500,609,720.34 69.72
其中： 股票
1,500,609,720.34 69.72
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
435,054,086.60 20.21
其中： 债券
435,054,086.60 20.21
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
80,000,000.00 3.72
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
97,811,925.02 4.54
8 其他资 产
38,819,522.04 1.80 南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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- 合计
2,152,295,254.00 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
35,030,823.60 1.65
C
制造业
1,063,607,094.76 50.20
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
803,523.60 0.04
E
建筑业
2,563.60 -
F
批发和 零售 业
33,187,341.73 1.57
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
25,571.91 -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
15,276,562.35 0.72
J
金融业
335,245,328.00 15.82
K
房地产 业
17,127,000.00 0.81
L
租赁和 商务 服务 业
79,324.72 -
M
科学研 究和 技术 服
务业
58,318.14 -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
3,616.08 -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐
业
47,351.86 -
S
综合
- -
合计
1,500,609,720.34 70.82
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 277,572 143,682,370.08 6.78
2 000651 格力电 器 3,279,601 124,296,877.90 5.87
3 601318 中国平 安 1,680,000 90,988,800.00 4.29
4 601009 南京银 行 7,681,814 60,763,148.74 2.87
5 601328 交通银 行 9,500,000 60,040,000.00 2.83 南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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6 002850 科达利 654,956 58,880,544.40 2.78
7 002217 合力泰 4,849,972 54,562,185.00 2.58
8 000404 华意压 缩 6,656,769 51,390,256.68 2.43
9 300323 华灿光 电 2,701,250 49,784,037.50 2.35
10 000063 中兴通 讯 1,599,980 45,279,434.00 2.14
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
102,697,188.10 4.85
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
332,356,898.50 15.69
其中： 政策 性金 融债
332,356,898.50 15.69
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
- 合计
435,054,086.60 20.53
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 080220 08 国开 20 2,100,000 208,677,000.00 9.85
2 018002 国开 1302 941,500 96,145,980.00 4.54
3 019301 13 国债 01 348,510 34,826,604.30 1.64
4 010107 21 国 债⑺ 250,000 25,492,500.00 1.20
5 130204 13 国开 04 200,000 20,032,000.00 0.95
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
802,945.76
2
应收证 券清 算款
25,190,438.10
3
应收股 利
-
4
应收利 息
12,701,499.14
5
应收申 购款
124,639.04
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
- 合计
38,819,522.04
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,579,200,261.60
报告期 期间 基金 总申 购份 额
25,146,240.98
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
68,444,938.51
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
1,535,901,564.07
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金基 金合 同。
2 、南 方稳 健成 长证 券 投资基 金托 管协 议。
3 、南 方稳 健成 长证 券 投资基 金 2017 年 3 季度 报 告原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
