南 方 盛 元 红利 混 合 型 证券 投 资 基金2017 年
第 3 季 度 报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期:2017 年10 月25 日
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定, 于 2017 年 10 月 23 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容,保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基金 一定 盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。 投资 有风险,投 资者 在做 出投 资 决策前 应仔 细阅 读
本基金 的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方盛 元红 利混 合
基金主 代码
202009
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2008 年03 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,201,378,389.06 份
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ,重 点投资 于具 备持 续良 好盈 利和分 红能 力 、
分红政 策稳 定的 上市 公司 , 以 及高 债息 固定 收益 类 投资品 种 。 同 时
积极把 握资 本利 得机 会以 拓展收 益空 间 , 力 争为 投资 者谋求 超越 基
准的投 资回 报与 长期 稳健 的资产 增值 。
投资策 略
本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 , 对证券 市场 当
期的系 统性 风险 以及 可预 见的未 来时 期内 各大 类资 产的预 期风 险
和预期 收益 率进 行分 析评 估, 并 据此 制定 本基 金在 股票、 债券 、 现
金等资 产之 间的 配置 比例 、 调 整原 则和 调整 范围 , 定 期或不 定期 地
进行调 整, 以达 到规 避风 险及提 高收 益的 目的 。
业绩比 较基 准
90 %× 上证 红利 指数 +10 %×上 证国 债指 数 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 其长 期平均 风险 和预 期收 益水 平低于 股票 型
基金, 高于 债券 型基 金及 货币市 场基 金。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
注:1 、本 基金 在交 易所 行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下, 可简 称为 “南方 盛元 ” ;
2 、 本 基金 合同 生效 后 一年内 为封 闭式 , 基 金合 同 生效满 一年 后转 为开 放式 , 本基金 已 于 2009
年3 月23 日转 为开 放式 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 : 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
33,161,039.79
2.本期 利润
13,222,025.21
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0107
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
1,065,369,777.63
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
0.887
注: 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③
②-④
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过
去
三
个
月
1.26%
1.07%
2.20%
0.41%
-0.94%
0.66%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
张旭
本 基 金
基 金 经
理
2012 年
11 月23
日
9 年
中山大 学金 融学 博士 学位 , 注册金 融分 析
师(CFA ) , 具 有基 金从 业 资格 。2008 年加
入南方基金,曾任金融及地产行业研究
员、 高级 策略 研究 员、 南 方盛元 基金 经理
助理 ;2012 年3 月至 2014 年12 月, 任南
方消费 基金 经理 ;2012 年 11 月至 今, 任
南方盛 元基 金经 理 ;2015 年1 月 至今 , 任
南方产 业活 力基 金经 理; 2016 年8 月 至今 ,
任南方 转型 混合 基金 经理 。
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注:1. 对 基金 的首任 基 金经理 , 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日, “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 盛元 红利混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完
善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 , 市场 热点 较多 , 特别 是 7 、8 月份 周期 股表 现抢眼 , 这实 际上 反映 了 上游行 业受 益于
改革红 利带 来的 盈利 改善 和景气 持续 性增 强。 周期 股的表 现主 要受 益于 供给 侧改革 、供 暖季 限产
带来的 大宗 品价 格上 涨, 但在 9 月份 受宏 观经 济数 据影响 ,市 场开 始担 心下 游需求 不振 ,来 之不
易的良 好供 求关 系难 以持 续,因 此 9 月份 周期 股出 现明显 回调 。我 们综 合分 析认为 ,周 期股 的表
现或会 因短 期涨 幅过 快而 调整, 但是 全球 经济 复苏 的进程 已然 开启 ,中 国经 济将享 有很 强韧 性,
同时伴 随着 制造 业景 气和 盈利能 力回 暖, 产能 周期 重启对 上游 大宗 品的 需求 将形成 支撑 。另 一方
面,四 季度 党的 十九 大将 胜利召 开, 会议 的大 政方 针对未 来中 国经 济走 向具 有至关 重要 的指 导意
义,值 得我 们认 真学 习领 会。综 上, 我们 将延 续长 期以来 坚持 的拥 抱改 革红 利、转 型创 新的 投资
主线来 选股 ,重 点关 注全 球经济 复苏 背景 下, 受益 于供给 侧改 革能 够维 持高 景气且 持续 性提 高的南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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板块, 以及 在中 国经 济转 型升级 过程 中, 重点 关注 为中国 经济 注入 新动 力的 智能制 造等 相关 产 业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为0.887 元, 本报 告 期份额 净值 增长 率为1.26% , 同 期业 绩比
较基准 增长 率为2.20%。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说 明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额( 人民 币元 )
占基金 总资 产的 比例 (% )
1
权益投 资
969,673,909.02 90.40
其中: 股票
969,673,909.02 90.40
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
49,845,000.00 4.65
其中: 债券
49,845,000.00 4.65
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
20,000,000.00 1.86
其中: 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
21,778,991.05 2.03
- - - -
- 其他资 产
11,335,952.79 1.06
- 合计
1,072,633,852.86 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
46,769,193.60 4.39
C
制造业
681,369,710.24 63.96
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
31,093.44 -
E
建筑业
- - 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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F
批发和 零售 业
37,738,985.45 3.54
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
25,571.91 -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
101,953,737.20 9.57
J
金融业
90,686,316.69 8.51
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐
业
10,984,000.50 1.03
S
综合
- -
合计
969,673,909.02 91.02
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量( 股)
公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例 (% )
1 300143 星普医 科 2,000,001 58,800,029.40 5.52
2 600309 万华化 学 1,350,000 56,902,500.00 5.34
3 601600 中国铝 业 7,300,000 55,261,000.00 5.19
4 300059 东方财 富 3,800,000 52,554,000.00 4.93
5 000933 神火股份 4,000,010 45,480,113.70 4.27
6 601003 柳钢股 份 4,999,980 37,399,850.40 3.51
7 002304 洋河股 份 360,058 36,545,887.00 3.43
8 601336 新华保 险 600,007 34,002,396.69 3.19
9 002597 金禾实 业 1,500,000 33,225,000.00 3.12
10 600999 招商证 券 1,528,000 32,683,920.00 3.07
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例 (% )
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
49,845,000.00 4.68
其中: 政策 性金 融债
49,845,000.00 4.68 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 (可 交换 债)
- -
8
同业存 单
- -
- -
- -
- 其他
- -
- 合计
49,845,000.00 4.68
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150418 15 农发 18 300,000 29,907,000.00 2.81
2 170207 17 国开 07 200,000 19,938,000.00 1.87
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额( 人民 币元 )
1
存出保 证金
505,837.17
2
应收证 券清 算款
10,020,344.73 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3
应收股 利
-
4
应收利 息
329,383.60
5
应收申 购款
480,387.29
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 - -
8 其他
-
9 合计
11,335,952.79
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允
价值( 元)
占基金 资产 净值 比例 (% )
流通受 限情 况
说明
1 601600 中国铝 业 55,261,000.00 5.19 重大事 项未 公告
§6 开放式 基金份额变动
单 位 : 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,265,338,784.08
报告期 期间 基金 总申 购份 额
22,992,953.57
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
86,953,348.59
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-"
填列)
-
报告期 期末 基金 份额 总额
1,201,378,389.06
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注:本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 、《 南方 盛元 红利 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
2 、《 南方 盛元 红利 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 。
3 、 南方 盛元 红利 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 3 季度 报告 原文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站:http://www.nffund.com