南 方 深 证 成份 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基 金 联 接 基金 2017 年第 3 季 度 报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方深 证成 份 ETF 联接
基金主 代码
202017
前端交 易代 码
202017
后端交 易代 码
202018
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2009 年 12 月 09 日
报告期 末基 金份 额总 额
352,634,925.95 份
投资目 标
通过投 资于 深 成 ETF ， 紧 密 跟踪标 的指 数 ， 追 求跟 踪 偏离度
和跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 以深 成ETF 作 为其 主要投
资标的 ， 方便 特定 的客 户 群通过 本基 金投 资深 成 ETF 。 本 基
金并不 参与 深 成 ETF 的管 理。
为实现 紧密 跟踪 标的 指数 的投资 目标 ，本 基金 将以 不低于南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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基金资 产净 值 90% 的 资产 投资于 深 成ETF 。 其余 资产 可投资
于标的 指数 成份 股、 备选 成份股 、新 股、 债券 及中 国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ，其 目的 是为 了使 本基金
在应付 申购 赎回 的前 提下 ，更好 地跟 踪标 的指 数。
在正常 市场 情况 下， 本基 金净值 增长 率与 业绩 比较 基准之
间的日 均跟 踪偏 离度 不超 过 0.3% ， 年跟 踪误 差不 超 过 4% 。
如因指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪
误差超 过上 述范 围， 基金 管理人 应采 取合 理措 施避 免跟踪
偏离度 、跟 踪误 差进 一步 扩大。
业绩比 较基 准
深证成 份指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （ 税 后） ×
5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 收益 水平 高于 混合 基金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。同时 本基 金为 指数 型基 金，具
有与标 的指 数、 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风
险收益 特征 。
基金管 理 人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
深成联 接 A
深成联 接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
202017
004345
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
350,993,077.21 份
1,641,848.74 份
注：
本 基金 在交 易所 行情系 统净 值揭 示等 其他 信息披 露场 合下 ，可 简称 为“深 成联 接” 。
2.2 目 标基 金基本 情况
基金名 称
南方深 证成 份ETF
基金主 代码
159903
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2009 年 12 月 4 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2010 年 2 月 2 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成 ETF ” 。 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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2.3 目 标基 金 产品
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金为完全被动式 指数 基金，原则上采用完 全复 制法，按照成
份股在标的指数中的 基准 权重构建指数化投资 组合 ，并根据标的
指数成份股及其权重 的变 化进行相应调整。当 预期 成份股发生调
整和成份股发生配股 、增 发、分红等行为时， 或因 基金的申购和
赎回等对本基金跟踪 标的 指数的效果可能带来 影响 时，或因某些
特殊情况导致流动性 不足 时，或其他原因导致 无法 有效复制和跟
踪标的指数时，基金 管理 人可以对投资组合管 理进 行适当变通和
调整， 从而 使得 投资 组合 紧密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基 准为 标的指数。本基金标 的指 数为深证成份
指数。 如果 指数 编制 单位 变 更或停 止深 证成 份指 数的 编制及 发布 、
或深证成份指数由其 他指 数替代、或由于指数 编制 方法等重大变
更导致深证成份指数 不宜 继续作为标的指数， 或证 券市场有其他
代表性更强、更适合 投资 的指数推出时，本基 金管 理人可以依据
维护投 资者 合法 权益 的原 则，变 更本 基金 的标 的指 数。
风险收益特征
本基金属股票基金， 风险 与收益高于混合基金 、债 券基金与货币
市场基金。本基金为 指数 型基金，主要采用完 全复 制法跟踪标的
指数的表现，具有与 标的 指数、以及标的指数 所代 表的股票市场
相似的 风险 收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
深成联 接A 深成联 接C
1.本期 已实 现收 益
509,956.68 799.44
2.本期 利润
16,450,655.99 64,178.53
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0461 0.0444
4.期末 基金 资产 净值
320,559,100.37 1,497,941.94
5.期末 基金 份额 净值
0.9133 0.9124
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
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深成联 接 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 5.40%
0.78%
5.04%
0.78%
0.36%
0.00%
深成联 接 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 5.30%
0.78%
5.04%
0.78%
0.26%
0.00%
注：本 基 金2017 年2 月20 日发 布公 告， 增加C 类 收费模 式， 原收 费模 式称 为A 类。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基 金2017 年2 月23 日新 增C 类份 额。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
孙伟
本基金
基金经
理
2016 年8 月
19 日
7 年
管理学 学士 ， 具有 基金 从 业资格 、 金
融 分 析 师 （CFA ） 资 格 、 注 册 会 计 师
（CPA ） 资 格 。 曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有
限公司 投资 并购 部 、 德 勤 华永会 计师
事务所 深圳 分所 审计 部。 2010 年2 月
加入南 方基 金 ， 历 任运 作 保障部 基金
会 计 、 数 量 化 投 资 部 量 化 投 资 研 究
员；2014 年12 月至2015 年5 月 ， 担
任 南 方 恒 生 ETF 的 基 金 经 理 助 理 ；
2015 年 5 月至 2016 年 7 月，任 南方
500 工业 ETF 、南方 500 原材料 ETF
基金经 理；2015 年7 月 至 今， 任改革
基金 、 高铁 基金 、500 信 息 基金经 理；
2016 年5 月至 今， 任 南方 创业 板ETF 、
南方创 业 板ETF 联接 基金 经理 ；2016
年 8 月 至今 ， 任500 信 息 联接 、 深 成
ETF、 南方 深成 基金 经理 ；2017 年 3
月至今 ，任 南方 全指 证 券ETF 联接、
南 方 中 证 全 指 证 券 ETF 基 金 经 理 ；
2017 年 6 月 至今 ，任 南 方中证 银行
ETF、 南方 银行 联接 基金 经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报 告期 内， 本基 金管理 人严 格遵 守《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》等 有关 法律
法规 、 中 国证 监会 和 《 南 方深证 成份 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
深证成 指本 季度 上 涨 5.30% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系 统”
等，将 本基 金的 跟踪 误差 指标控 制在 较好 水平 ，并 通过严 格的 风险 管理 流程 ，确保 了本 基金 的安
全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 接受 申购 赎回 所带 来 的股票 仓位 偏离 ，对 此我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
（2 ） 本 基金 大额 换购 目标ETF 所 带来 的成 份股 权重 偏离 ， 对 此我 们采 取了 优 化的 “再 平衡 ” 操作
进行应 对；
（3 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数 成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整
体仓位 的微 小偏 离；
（4 ） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施过 程
中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生， 将跟 踪误 差控 制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金A 份 额本 季度 跟踪 误差 为 0.33% ， 并 取得 了超 越业绩 基 准0.36% 的 跟踪 正偏离 ， 较 为 理
想地完 成了 投资 目标 。 截至报 告期 末 ， 本 基金A 份额净 值 为 0.9133 元 ， 报 告期内 ， 份额 净值 增
长率 为5.40% ， 同期 业绩 基准增 长率 为 5.04% ；本 基金 C 份额 净值 为0.9124 元，报 告期 内， 份额
净值增 长率 为5.30% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 5.04% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
2,199,554.96 0.68
其中： 股票
2,199,554.96 0.68
2
基金投 资
303,063,271.98 93.93
3
固定收 益投 资
200.00 0.00
其中： 债券
200.00 0.00
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
17,268,229.32 5.35
其他资 产
115,222.86 0.04
合计
322,646,479.12 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A
农、林 、牧 、渔 业
48,780.20 0.02
B
采矿业
15,895.00 -
C
制造业
1,325,128.79 0.41
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
26,468.00 0.01
E
建筑业
52,446.50 0.02
F
批发和 零售 业
56,402.60 0.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
11,674.00 -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
281,058.07 0.09
J
金融业
84,872.50 0.03
K
房地产 业
103,854.30 0.03
L
租赁和 商务 服务 业
48,475.50 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
19,633.00 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
15,580.50 -
R
文化、 体育 和娱 乐业
104,796.20 0.03
S
综合
4,489.80 -
合计
2,199,554.96 0.68
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量
（股）
公允价 值
（元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002075 沙钢股 份 6,100 98,332.00 0.03
2 002129 中环股 份 10,300 84,872.00 0.03
3 002252 上海莱 士 2,960 61,597.60 0.02
4 002450 康得新 2,899 61,487.79 0.02
5 300104 乐视网 5,500 61,435.00 0.02
6 002168 深圳惠 程 3,300 56,067.00 0.02
7 002426 胜利精 密 7,250 55,462.50 0.02
8 000503 海虹控 股 2,100 52,353.00 0.02
9 002739 万达院 线 800 41,632.00 0.01
10 000333 美的集 团 700 30,933.00 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
200.00 -
8
同业存 单
- -
- 其他
- -
- 合计
200.00 -
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128016 雨虹转 债 2 200.00 0.00 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号
基金名 称
基金
类型
运作方 式
管理人
公允价值
（元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 深成ETF 股票型
交易型 开
放式
南方基 金管
理有限 公司
303,063,27
1.98
94.10
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.12.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
5,042.10
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
3,005.87
5
应收申 购款
107,174.89
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
- 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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8 - -
8 其他
-
9 合计
115,222.86
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 002075 沙钢股 份 98,332.00 0.03 重大事 项
2 002129 中环股 份 84,872.00 0.03 重大事 项
3 300104 乐视网 61,435.00 0.02 重大事 项
4 002168 深圳惠 程 56,067.00 0.02 重大事 项
5 002426 胜利精 密 55,462.50 0.02 重大事 项
6 000503 海虹控 股 52,353.00 0.02 重大事 项
7 002739 万达院 线 41,632.00 0.01 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
深成联 接A 深成联 接C
报告期 期初 基金 份额 总额 365,160,024.49 1,463,570.56
报告期 期间 基金 总申 购份 额
8,113,815.63 569,127.08
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
22,280,762.91 390,848.90
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
350,993,077.21 1,641,848.74
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 深证 成份 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 。
2 、《 南方 深证 成份 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 。
3 、南 方深 证成 份交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 3 季 度报告 原文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
