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恒指ETF(513600)

恒指ETF:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
南 方 恒 生 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:南方基金管 理有限公司 
基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 南方恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2017 年第 3 季 度报 告


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§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 。





本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。 §2 基金产 品概况


2.1 基 金基 本情 况


基金简 称


南方恒 生ETF 场内简 称


恒指 ETF 基金主 代码


513600 基金运 作方 式


交易型 开放 式(ETF ) 基金合 同生 效日


2014 年 12 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额


22,829,500.00 份


投资目 标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略


本基金 为被 动式 指数 基金 ,采用 指数 复制 法。 本基 金按照 成份 股在 标 的指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投资 组合 ,并 根据 标的指 数成 份股 及 其权重 的变 化进 行相 应调 整,在 保持 基金 资产 的流 动性前 提下 ,达 到 有效复 制标 的指 数的 目的 。 业绩比 较基 准


本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 (使 用估 值汇 率调 整) , 本 基金 标的 指 数为恒 生指 数。 风险收 益特 征


本基金 属股 票指 数基 金, 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基 金与货 币市 场基 金 。 本 基金 主要采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 , 具有与 标的 指数 相似 的风 险收益 特征 。本 基金 主要 投资香 港证 券市 场 上市的 股票 ,需 承担 汇率 风险以 及境 外市 场的 风险 。 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 恒指 ETF”。


南方恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2017 年第 3 季 度报 告


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)


1.本期 已实 现收 益


1,671,561.87 2.本期 利润


3,021,012.66 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.1292 4.期末 基金 资产 净值


55,776,007.24 5.期末 基金 份额 净值


2.4432 注: 1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;








2 、所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 5.35%


0.72%


4.36%


0.73%


0.99%


-0.01%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较





§4 管理人 报告


南方恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2017 年第 3 季 度报 告


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4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


罗文杰


本 基金 基 金经 理


2015 年2 月 16 日


12 年


女, 美国 南加 州大 学数 学 金融硕 士 、 美 国加州 大学 计算 机科 学硕 士, 具有 中国 基金从 业资 格。 曾先 后任 职 于美国Open Link Financial 公 司、 摩根 斯 坦 利公 司,从 事量 化分 析工 作。2008 年 9 月 加入南 方基 金, 曾 任南 方基 金数量 化投 资部基 金经 理助 理, 现任 指数投 资部、 数量化 投资 部负 责人 ;2013 年 5 月至 2015 年 6 月 ,任 南方 策略 基金经 理; 2013 年 4 月至 今, 任南 方 500 基金 经 理;2013 年 4 月 至今 ,任 南方 500ETF 基金经 理;2013 年 5 月至 今,任 南方 300 基 金经 理 ;2013 年5 月至今 , 任南 方开元 沪 深300ETF 基金 经 理;2014 年 10 月 至今 , 任500 医药 基 金经理 ; 2015 年2 月至 今, 任 南方 恒 生ETF 基金 经理 ; 2016 年 12 月至 今, 任 南方 安享绝 对收 益、 南方 卓享 绝对 收益 基 金经理 ;2017 年 7 月至今, 任恒生联 接基 金经理 ; 2017 年 8 月至 今, 任 南方 房地产 联接 、 南方房 地 产ETF 基金 经理 。


注:1. 对 基金 的首任 基 金经理 , 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日, “ 离任 日期” 为根 据公司 决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介


注:无。 4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明


本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和《 南方 恒生 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本报告 期内 ,基 金运 作整 体合法 合规 ,没 有损 害基 金份额 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.4 公 平交 易专项 说明


4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况


南方恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2017 年第 3 季 度报 告


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本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金 管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为3 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明


4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


报告期 内, 恒生 指数涨 6.95% 。 期间 我们 通过 自建 的 “指 数化 交易 系统 ” 、 “日内 择时 交 易 模型” 、“ 跟踪 误差 归因 分析系 统” 、“ETF 现金 流精算 系统 ”等 ,将 本基 金的跟 踪误 差指 标控 制在较 好水 平, 并通 过严 格的风 险管 理流 程, 确保 了本基 金的 安全 运作 。 我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 : (1) 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ,对 此我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ; (2) 港 股通 的交 易风 控资 金的安 排, 导致 基金 实际 仓位和 基准 的偏 离。 4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 2.4432 元 ,报 告 期内, 份额 净值 增长 率 为5.35 % ,同 期 业绩基 准增 长率 为4.36 %。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序 号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


57,231,600.44 95.63 其中: 普通 股


57,231,600.44 95.63








优先 股


-


-











存托 凭证


- -








房地 产信 托凭 证


-


-


2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 南方恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2017 年第 3 季 度报 告


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其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4


金融衍 生品 投资


- - 其中: 远期


- - 期货


- - 期权


- - 权证


- - 5


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买 入返售 金融 资产


- - 6


货币市 场工 具


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金 合计


2,335,089.07 3.90 - 其他资 产


279,606.84 0.47 - 合计


59,846,296.35 100.00 注: 股票投 资中 通过 沪港 通买入 港股 公允 价值 合计 为人民 币57,231,600.44 元, 占基 金净 值比 为 102.61% 。 5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布


国家 ( 地区 )


公允价 值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


中国香港 57,231,600.44 102.61 合计


57,231,600.44 102.61 5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合


报告期末指数投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合


行业类 别


公允价 值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


能源 3,322,442.49 5.96 原材料 - - 工业 245,721.67 0.44 非必需 消费 品 2,854,585.71 5.12 必需消 费品 3,290,239.19 5.90 医疗保 健 - - 金融 33,645,001.62 60.32 科技 7,079,978.88 12.69 通讯 3,652,484.42 6.55 公用事 业 3,140,595.06 5.63 合计


57,231,049.04 102.61 注:以 上分 类采 用彭 博行 业分类 标准 (BICS ) 。 报告期末积极投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合


行业类 别


公允价 值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非必需 消费 品 - - 南方恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2017 年第 3 季 度报 告


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必需消 费品 - - 医疗保 健 - - 金融 - - 科技 - - 通讯 551.40 0.00 公用事 业 - - 合计


551.40 0.00 注:以 上分 类采 用彭 博行 业分类 标准 (BICS)。 5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投 资 明细


报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 明细


序号


公司名 称 (英文)


公司名 称 (中文)


证券 代码


所在证 券市场


所属 国家 (地 区)


数量 (股)


公允价 值( 人 民币元 )


占基 金资 产净 值比 例 (% )


1 Tencent Holdings Limited 腾讯控 股 有限公 司 700 HK 香港联 合交易 所 香港 21,700 6,198,728.52 11.11 2 Hsbc Holdings Plc 汇丰控 股 有限公 司 5 HK 香港联 合交易 所 香港 92,400 6,009,832.11 10.77 3 China Construc tion Bank Corporat ion 中国建 设 银行股 份 有限公 司 939 HK 香港联 合交易 所 香港 850,000 4,679,927.28 8.39 4 AIA Group Limited 友邦保 险 控股有 限 公司 1299 HK 香港联 合交易 所 香港 95,000 4,649,339.52 8.34 5 China Mobile Limited 中国移 动 有限公 司 941 HK 香港联 合交易 所 香港 48,000 3,228,028.27 5.79 6 Industri al And Commerci al Bank Of China Limited 中国工 商 银行股 份 有限公 司 1398 HK 香港联 合交易 所 香港 580,000 2,858,256.24 5.12 7 Ping An Insuranc 中国平 安 保险( 集 2318 HK 香港联 合交易 香港 41,000 2,088,421.80 3.74 南方恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2017 年第 3 季 度报 告


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e (Group) Company Of China,Lt d. 团) 股 份有 限公司 所 8 Bank Of China Limited 中国银 行 股份有 限 公司 3988 HK 香港联 合交易 所 香港 624,000 2,041,223.18 3.66 9 Ck Hutchiso n Holdings Limited 长江和 记 实业有 限 公司 1 HK 香港联 合交易 所 香港 21,276 1,805,025.01 3.24 10 Hong Kong Exchange s And Clearing Limited 香港交 易 及结算 所 有限公 司 388 HK 香港联 合交易 所 香港 9,200 1,641,543.12 2.94 注:基 金对 以上 证券 代码 采用当 地市 场交 易代 码。 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 明细


序号


公司名 称 (英文)


公司名 称 (中文)


证券 代码


所在证 券市场


所属国 家( 地 区)


数量 (股)


公允价 值 (人民 币 元)


占基金 资 产净值 比 例(% )


1 i-CABLE Communic ations Limited 有线宽 频 通讯有 限 公司 1097 HK 香港联 合交易 所 香港 2,496 551.40 0.00 注:基 金对 以上 证券 代码 采用当 地市 场交 易代 码。 5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 金融 衍生品 投资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 南方恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2017 年第 3 季 度报 告


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5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 5.10 投 资组 合报告 附注


5.10.1


本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成


序 号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


278,760.40 4


应收利 息


461.23 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 其他


385.21 合计


279,606.84 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


报告期末指数投资前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明


本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 报告期末积极投资前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明


本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额 22,829,500.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额


8,000,000.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


8,000,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


22,829,500.00 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


南方恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2017 年第 3 季 度报 告


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7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息8


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资 者类 别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况


报告期末 持有基 金 情况


序号


持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比(%)


机构 1 20170701-20170 930 10,376,2 67.00 - 4,519,30 7.00 5,856, 960.00 25.66 个人 - - - - - - - 联接 基金 1 20170818-20170 930 - 8,457,80 0.00 3,000,00 0.00 5,457, 800.00 23.91 产品特有 风险


本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人, 在特定赎 回比例 及市 场条件下 , 若 基 金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产,将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。 注:申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。 §9 备查文 件目录9


9.1 备 查文 件目录 9.1


1 、南 方恒 生交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。


2 、南 方恒 生交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 。


3 、南 方恒 生交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金2017 年3 季 度报 告原 文。 9.2 存 放地 点 9.2


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 9.3 查 阅方 式 9.3


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