南 方 安 享 绝对 收 益 策 略定 期 开 放 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金 2017 年第3 季度报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 10 月 23 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细 阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方安 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式
基金主 代码
002527
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年04 月 08 日
报告期 末基 金份 额总 额
114,270,387.77 份
投资目 标
灵活应 用多 种绝 对收 益策 略对冲 本基 金的 系统 性风 险， 寻求 基金 资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 力争 通过 合理 判断 市场走 势， 合理 配置 股票 、 股指 期货 、 债
券等投 资工 具的 比例 ， 通 过定量 和定 性相 结合 的方 法精选 个股 ， 并
通过卖 出股 指期 货合 约对 冲股票 组合 的市 场风 险 ， 在 尽量避 免投 资
组合资 产损 失的 前提 下力 争实现 较为 稳定 的绝 对回 报。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 同期 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
风险收 益特 征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金， 通过 采用 多种 绝对 收益 策略剥 离市 场
系统性 风险 ， 因此 相对 股票 型基金 和一 般的 混合 型基 金其预 期风 险南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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较小 。 而 相对 其业 绩比 较 基准 ， 由 于绝 对收 益策 略 投资结 果的 不确
定性， 因此 不能 保证 一定 能获得 超越 业绩 比较 基准 的绝对 收益 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方安 享绝 对 收 益 ” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
-2,472,570.45
2.本期 利润
1,053,103.24
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0088
4.期末 基金 资产 净值
111,509,898.38
5.期末 基金 份额 净值
0.9758
注：
1. 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入(不 含 公允价 值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.本基 金 自2017 年6 月7 日起， 基金 份额 净值 由小 数点后 三位 调整 为小 数点 后四位
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.89%
0.17%
0.85%
0.01%
0.04%
0.16%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
罗
文
杰
本基
金基
金经
理
2016
年 12
月 30
日
- 12 年
女，美国 南加 州大学 数学 金融硕 士、美 国加州 大学
计算机科 学硕 士，具 有中 国基金 从业资 格。曾 先后
任职于 美国 Open Link Financial 公 司、 摩根 斯坦
利公司 ， 从 事量 化分 析工 作。2008 年9 月 加入 南方
基金，曾 任南 方基金 数量 化投资 部基金 经理助 理，
现任指 数投 资部 、数 量化 投资部 负责 人；2013 年 5
月至2015 年 6 月， 任 南方 策略基 金经 理；2013 年4
月至今 ，任 南 方 500 基金 经理；2013 年4 月 至今 ，
任南 方 500ETF 基金 经理 ；2013 年 5 月至 今， 任南
方300 基金 经理 ；2013 年5 月至 今， 任南 方开元 沪
深300ETF 基金 经理；2014 年 10 月至 今， 任 500 医
药基金 经理 ；2015 年2 月 至今， 任南 方恒 生 ETF 基
金经理 ；2016 年12 月 至今 ， 任南 方安 享绝 对收 益、
南方卓 享绝 对收 益基 金经 理；2017 年7 月 至今， 任
恒生联 接基 金经 理；2017 年 8 月 至今 ， 任 南方 房地
产联接 、南 方房 地 产 ETF 基金经 理。
注：
1. 对 基金的 首 任基金 经理 ， 其 “ 任职 日 期” 为 基金 合同 生效日 ， “ 离任日 期” 为根据 公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指 根据 公司南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 2.证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 安享 绝对收 益策 略定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 本季 度投 资主 要包 括量化 对冲 操作 ， 新 股申 购 及交 易所 回购 等现 金管 理。 量 化对 冲 部
分投资 由于 市场 个股 波动 率降低 、股 指期 货的 政策 限制导 致股 票现 货的 选择 范围不 大， 模型 的超
额收益 受到 了不 小的 影响 。 但 我们 也注 意到 ， 由 于政策 限制 导致 股指 期货 的流动 性较 差以 及期
货贴水 的情 况在 逐渐 的好 转中。 在 对冲 之外 ， 我 们也进 行了 网下 的新 股申 购和交 易所 回购 等现
金管理 的操 作， 给基 金贡 献了部 分的 收益 。 今 后基 金的操 作也 将在 稳健 的基 础上适 时捕 捉市 场 机
会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9758 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率 为0.89 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为0.85 ％。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
81,356,460.44 72.70
其中： 股票
81,356,460.44 72.70
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
11,500.00 0.01
其中： 债券
11,500.00 0.01
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
7,700,000.00 6.88
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
10,724,940.99 9.58
8 其他资 产
12,114,159.25 10.83
9 合计
111,907,060.68 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
4,593,419.19 4.12
C
制造业
30,034,826.45 26.93
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
534,618.00 0.48
E
建筑业
3,516,461.00 3.15
F
批发和 零售 业
2,464,724.00 2.21
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
1,444,076.91 1.30
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
1,268,039.80 1.14
J
金融业
33,708,936.10 30.23
K
房地产 业
2,756,524.00 2.47 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
32,767.00 0.03
M
科学研 究和 技术 服
务业
4,838.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
484,400.00 0.43
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
133,212.99 0.12
R
文化、 体育 和娱 乐
业
141,225.00 0.13
S
综合
238,392.00 0.21
合计
81,356,460.44 72.96
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 141,200 7,647,392.00 6.86
2 600036 招商银 行 121,800 3,111,990.00 2.79
3 600519 贵州茅 台 5,989 3,100,145.96 2.78
4 601166 兴业银 行 147,200 2,545,088.00 2.28
5 600016 民生银 行 279,300 2,239,986.00 2.01
6 601288 农业银 行 519,800 1,985,636.00 1.78
7 600030 中信证 券 103,600 1,884,484.00 1.69
8 601398 工商银 行 292,000 1,752,000.00 1.57
9 600887 伊利股 份 63,700 1,751,750.00 1.57
10 600000 浦发银 行 132,850 1,709,779.50 1.53
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
11,500.00 0.01
8
同业存 单
- -
9 其他
- - 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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10 合计
11,500.00 0.01
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128016 雨虹转 债 115 11,500.00 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IH1710 IH1710 -58 -46,725,960.00 703,380.00 -
IC1710 IC1710 -18 -23,677,920.00 205,160.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
908,540.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-6,567,840.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
2,501,960.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在股指 期货投资中 主要遵循有效 管理投资策 略，根据风险 管理的原则 ，主要采用 流 动
性好、交易活 跃的期货 合 约，通过对现 货和期货 市 场运行趋势的 研究，结 合 股指期货定价 模型寻
求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，力 争获 得稳定 的正 向超 额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基 金投 资 的前 十名 证 券的 发 行主 体 除中 信 证券(600030) ，本 期 没有 出 现被 监管 部 门立 案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。根据 2017 年 5 月 24 日 中信 证券 股 份
有限公 司 （下 称中 信证 券 ， 股 票代 码 ：600030 ） 《 中 信证券 股份 有限 公司 关于 收到中 国证 监会 行政
处罚事 先告 知书 的公 告》 ， 中信证 券近 日收 到了 《 行 政处罚 事先 告知 书》 （处 罚 字 【2017 】57 号） ，
依据《证券公 司监督管 理 条例》相关规 定，中国 证 监会拟决定责 令中信证 券 改正，给予警 告，没南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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收违法 所得 人民 币61,655,849.78 元 ， 并处 人民 币308,279,248.90 元罚 款。 基 金管理 人对 上述 股
票的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定 的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
11,806,169.67
2
应收证 券清 算款
314,468.53
3
应收股 利
-
4
应收利 息
-6,478.95
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
12,114,159.25
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 144,244,401.28
报告期 期间 基金 总申 购份 额
25,220.97
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
29,999,234.48
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
114,270,387.77
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ）
8.75
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数
持有份
额占基
金总份
额比例
(%)
发起份 额总 数
发起份
额占基
金总份
额比例
(%)
发起份 额承 诺持
有期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 8.75 10,000,000.00 8.75 自合同 生效 之日
起不少 于3 年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
296,442.68 0.26 296,442.68 0.26 自合同 生效 之日
起不少 于3 年
基金管理人股
东
- - - - -
其他
200,592.88 0.18 200,592.88 0.18 自合同 生效 之日
起不少 于3 年
合计
10,497,035.56 9.19 10,497,035.56 9.19 自合同 生效 之日
起不少 于3 年
注: 上 述份 额总 数均 包含 利息结 转份 额
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方安 享绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同
2 、南 方安 享绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议
3 、南 方安 享绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2017 年3 季 度 报告原 文
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
