南 方 天 天 利货 币 市 场 基金2017 年第3 季度
报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方天天利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 10 月 23 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方天 天利 货币
基金主 代码
003473
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年10 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额
62,372,888,401.00 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 为投资 人提 供稳
定的收 益。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款
利率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司 南方天天利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称
南方天 天利 货 币A 南方天 天利 货 币B 南方天 天利 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码
003473 003474 005194
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
2,536,782,984.24 份
59,807,225,899.82 份
28,879,516.94 份
注：1. 本基金在 交易所 行情 系统净值 揭示等 其他信 息披 露场合下 ，可简 称为“ 南方 天天利 ” 。
2.自 2017 年 9 月 13 日起增加南方天 天利货 币市场 基金 E 类。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方天 天利 货 币A 南方天 天利 货 币B 南方天 天利 货 币 E
1.本期 已实 现收 益
21,814,587.95 559,997,584.19 14,666.09
2.本期 利润
21,814,587.95 559,997,584.19 14,666.09
3.期末 基金 资产 净值
2,536,782,984.24 59,807,225,899.82 28,879,516.94
注： 1 、本期已 实现收 益指 基金本期 利息收 入、投 资收 益、其他 收入( 不含 公允价 值变动收 益) 扣除相
关费用后 的余额, 本 期利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益， 由 于货 币市场基 金采用 摊余
成本法核 算，因 此，公 允价 值变动收 益为零 ，本期 已实 现收益和 本期利 润的金 额相 等；
2 、本基金收 益分配 为按日 结转份额 。
3.自 2017 年 9 月 13 日起增加南方天 天利货 币市场 基金 E 类。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方天 天利 货 币 A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0887%
0.0005%
0.3456%
0.0000%
0.7431%
0.0005%
南方天 天利 货 币 B
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.1493%
0.0005%
0.3456%
0.0000%
0.8037%
0.0005%
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南方天 天利 货 币 E
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 0.2053%
0.0003%
0.0638%
0.0000%
0.1415%
0.0003%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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注：基金 合同生 效日至 本报 告期末不 满一年 。本基 金建 仓期为自 基金合 同生效 之日 起 6 个月，建仓 期
结束时各 项资产 配置比 例符 合基金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
蔡奕
奕
本 基金
基 金经
理
2016
年 11
月 17
日
11 年
女， 中 南大 学管 理科 学与 工程专 业硕 士， 具有 基金 从
业资格 。 曾 先后 就职 于万 家基金 、 银 河基 金、 融 通 基
金 ，历 任交易 员、 研究员、 基金 经理助 理；2011 年
10 月至 2015 年3 月 ，任 融通易 支付 货币 基金 经理 ；
2012 年 3 月至 2015 年 3 月， 任 融通 四季 添利 债券 基
金经理 ；2012 年 11 月至 2015 年 3 月， 任融 通岁岁
添利债 券基 金经 理；2014 年8 月至 2015 年3 月， 任
融通月 月添 利定 开债 券基 金经理 。2015 年 4 月加 入
南方基 金；2016 年 8 月 至今， 任南 方薪 金宝 、南 方
理财金 、南 方日 添益 基金 经理；2016 年 11 月 至今 ，
任南方 天天 利基 金经 理 ；2017 年 8 月至 今， 任南 方
收益宝 基金 经理 。
夏晨
曦
本 基金
基 金经
理
2016
年 10
月 20
12 年
香 港 科 技 大 学 理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。2005
年 5 月 加入 南方 基金 ， 曾 担任金 融工 程研 究员 、 固 定
收益研 究员 、 风 险控 制员 等职务 ， 现 任现 金投 资部 负南方天天利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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日
责 人、 固定收 益投 资决策委 员会 副主席 。2008 年 5
月至 2012 年 7 月， 任固 定收益 部投 资经 理， 负责 社
保、 专 户及 年金 组合 的投 资 管理； 2012 年 7 月至2015
年 1 月，任 南方 润元 基金 经理；2014 年 7 月至 2016
年 11 月， 任南 方薪 金宝 基 金经理 ；2014 年 12 月至
2016 年 11 月， 任南 方理 财 金基金 经理 ；2012 年8 月
至今， 任南 方理 财 14 天 基 金经理 ；2012 年 10 月至
今，任 南方 理 财 60 天基 金 经理；2013 年1 月 至今 ，
任南方 收益 宝基 金经 理；2014 年 7 月至 今， 任南 方
现金增 利、 南方 现金 通基 金经理 ；2016 年2 月至 今 ，
任南方 日添 益货 币基 金经 理；2016 年 10 月至 今， 任
南方天 天利 基金 经理 ；2017 年 8 月 至今 ，任 南方 天
天宝基 金经 理。
注：1. 对基 金的首 任基金 经理， 其 “任 职日期 ” 为 基 金合同生 效日 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公司 决定确
定的解聘 日期 ； 对此 后的非 首任基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别指根 据公司决 定确定 的聘
任日期和 解聘日 期。
2. 证券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人员 资格管理 办法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告期内，本基 金管 理人严格 遵守《 中华人 民共 和国证券 投资基 金法》 等有 关法律法 规、中 国
证监会和 《南方 天天利 货币 市场基金 基金合 同》的 规定 ，本着诚 实信用 、勤勉 尽责 的原则管 理和运 用
基金资产 ，在严 格控制 风险 的基础上 ，为基 金份额 持有 人谋求最 大利益 。本报 告期 内，基金 运作整 体
合法合规 ，没有 损害基 金份 额持有人 利益。 基金的 投资 范围、投 资比例 及 投资 组合 符合有关 法律法 规
及基金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
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三季度 经济 数据 整体 表现 有所弱 化，7-8 月工 业增 加值同 比增 速下 降， 固定 资产投 资累 计同
比增速 回落 至7.8% ，基 建 仍保持 相对 高增 长， 商品 房销售 增速 回落 ，房 地产 投资同 比增 速回 落 ，
制造业 投资 增速 保持 低位 。7-8 月金 融数 据基 本符 合 预期 ， 但 其中8 月 M2 同 比 增速降 至 8.9% ，M2
同比增 速 连 续下 降反 映了 金融去 杆杠 初见 成效 。 7-8 月通胀 水平 平稳 ， 其中8 月CPI 同比 增速1.8% ，
PPI 同 比增 速6.3% 。
美联 储9 月 议息 会议 维持 利率水 平不 变， 宣 布 10 月 正式启 动缩 表。 三 季度 美元 指数先 降后 升 ，
人民币 兑美 元汇 率中 间价 明显升 值。 三季 度央 行无 政策利 率变 动操 作，9 月 30 日央 行宣 布对 普 惠
金融领 域实 施定 向降 准。
市场层 面， 三季 度收 益率 震荡走 势为主 。1 年 国开 、1 年 国债 收益 率分 别上 行 9BP 、1BP 。10
年国开 、10 年国 债收 益率 分别下 行 1BP 、 上行5BP， 利率曲 线变 动不 大。 货币 市场利 率先 上后 下 ，
3 个月 国有 股份 制银 行同 业存单 利率 最高 触及 4.70% 后 迅 速回 落至4.4% 附近 ，较上 季末 整体 上行
约20bp 。 受央 行MPA 考核、LCR 指标 以及 流动 性新 规出台 的影 响， 三季 末非 银行金 融机 构的 融资
成本整体 较高 。 报告 期内 ，本基 金在 强调 流动 性管 理的同时 ， 保持 适中 的组 合久期 和较 低杠 杆水
平，根 据市 场 利 率变 化灵 活操作 ，采 取了 较积极 的 投资策 略。
展望 四 季度 ， 经 济层 面，9 月中采 制造 业PMI 再 次强 于预期 ， 创12 年 5 月以 来 新高。 整体 指
向制造 业景 气短 期回 暖， 主要分 项指 标中 ，需 求、 生产、 价格 、库 存全 线上 升。综 合来 看， 经济
整体处 于高 位震 荡阶 段。 通胀方 面， 预计 下半 年CPI 同比 增速 基本 保持 稳定 ， 难以突 破 2.0% ；PPI
同比增 速短 期反 弹后 下行 ，至年 底继 续回 落。
政策层 面， 美联 储会 议显 示内部 对通 胀和 加息 问题 上仍存 在分 歧， 但年 内或 仍有一 次加 息，
市场的 加息 预期 有所 提高 。此前 美元 指数 持续 大幅 下挫， 人民 币贬 值压 力明 显缓解 ，央 行货 币政
策受到 的外 部制 约显 著减 弱。当 前央 行的 货币 政策 由收紧 转向 稳健 中性 ，央 行宣布 对普 惠金 融领
域实施 定向 降准 ，但 不应 理解为 大水 漫灌 。如 果市 场加杠 杆行 为再 度兴 起， 则仍面 临央 行收 紧的
可能。
市场方 面， 基本 面对 债市 形成一 定利 好。8 月 经济 数据大 幅不 及预 期， 中长 期来看 ，经 济下
行压力 逐步 兑现 ，主 要体 现在金 融工 作会 议强 调了 国企和 地方 政府 的债 务问 题以及 监管 协调 ，约
束国企 和地 方政 府的 负债 不利于 投资 支出 ；基 建下 半年受 制于 财政 收支 状况 也面临 制约 ；最 近多
个城市 地产 调控 再次 发力 ， 预 计地 产销 售及 投资 将 继续下 滑 。 综 合来 看， 经 济下行 压力 持续 存在 ，
通胀水 平尚 不构 成显 著的 制约， 对于 中长 期债 市仍 然利好 。预 计 四 季度 货币 市场利 率水平 仍 将维
持在高 位震 荡，3 个月 同业 存单利 率的 波动 中枢 仍然 在 4.50% 。 本基金 仍将 继续 做好流 动性 管 理 工
作，结 合我 们对 市场 的判 断，在 控制 风险 的前 提下 ， 保持 中性 偏积极 的 投资 策略。 南方天天利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0887% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456%；B 级 基金 净
值收益 率 为1.1493% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456%；E 级 基金 净值 收 益率 为 0.2053% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0638% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
31,216,537,397.91 49.38
其中： 债券
31,216,537,397.91 49.38
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
5,264,813,758.83 8.33
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
3
银行存 款和 结算 备付
金合计
26,499,026,936.52 41.91
4 其他资 产
241,873,509.68 0.38
5 合计
63,222,251,602.94 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回购融资余额
2.87
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
638,018,922.97 1.02
其中：买断式回购融资
- -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在本 报告期 内本货 币市 场基金债 券正回 购的资 金余 额未超过 资产净 值的 20％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
75 南方天天利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本报告期 内本货 币市场 基金投资 组合平 均剩余 期限 未超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1
30 天 以内
11.96 1.34
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
2.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
48.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
11.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
26.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
合计
100.97 1.34
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本报告期 内本货 币市场 基金投资 组合平 均剩余 存续 期未超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
648,974,481.17 1.04
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
2,613,448,783.66 4.19
其中： 政策 性金 融债
2,613,448,783.66 4.19
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
27,954,114,133.08 44.82
8
其他
- -
9
合计
31,216,537,397.91 50.05
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111715192 17 民 生银 行CD192 20,000,000 1,979,402,842.76 3.17
2 111799888 17 广 州农 村商 业银 行 10,000,000 990,170,742.55 1.59 南方天天利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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CD118
3 111715207 17 民 生银 行CD207 10,000,000 989,274,889.87 1.59
4 170204 17 国开 04 9,100,000 907,131,408.28 1.45
5 170207 17 国开 07 8,500,000 847,599,552.41 1.36
6 111715342 17 民 生银 行CD342 7,000,000 693,183,323.78 1.11
7 111711388 17 平 安银 行CD388 6,000,000 594,917,798.97 0.95
8 111711391 17 平 安银 行CD391 6,000,000 594,854,413.06 0.95
9 111710459 17 兴 业银 行CD459 6,000,000 594,843,171.52 0.95
10 111708298 17 中 信银 行CD298 6,000,000 594,843,171.52 0.95
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0919%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0113%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0391%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本报 告期内 本货币 市场 基金负偏 离度的 绝对值 未达 到 0.25%。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本报 告期内 本货币 市场 基金正偏 离度的 绝对值 未达 到 0.5%。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本 基金 采 用 “摊 余 成 本 法” 计 价， 即 计 价对 象 以 买 入成 本 列示 ， 按 票面 利 率 或 商定 利 率并 考 虑 其买 入
时的溢价 与折价 ，在其 剩余 期限内平 均摊销 ，每日 计提 收益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
本基金投 资的前 十名证 券的 发行主体 本期没 有出现 被监 管部门立 案调查 ，或在 报告 编制日前 一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
19.08
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
240,578,593.30
4
应收申 购款
1,294,897.30 南方天天利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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5
其他应 收款
-
6 其他
-
7 合计
241,873,509.68
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方天 天利 货 币A 南方天 天利 货 币B 南方天 天利 货 币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 1,060,200,262.59 40,120,928,642.33 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额
4,911,602,824.29 39,898,044,656.87 29,041,810.74
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
3,435,020,102.64 20,211,747,399.38 162,293.80
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-"填 列）
- - -
报告期 期末 基金 份额 总额
2,536,782,984.24 59,807,225,899.82 28,879,516.94
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式
交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 申购确认 2017-8-7 10000000 10000000 0.00%
2 红利发放 2017-8-8 1245.18 1245.18 0.00%
3 红利发放 2017-8-9 1234.77 1234.77 0.00%
4 红利发放 2017-8-10 1225.82 1225.82 0.00%
5 红利发放 2017-8-11 1223.64 1223.64 0.00%
6 红利发放 2017-8-14 3656.53 3656.53 0.00%
7 红利发放 2017-8-15 1249.32 1249.32 0.00%
8 红利发放 2017-8-16 1220.73 1220.73 0.00%
9 红利发放 2017-8-17 1214.62 1214.62 0.00%
10 红利发放 2017-8-18 1199.52 1199.52 0.00%
11 红利发放 2017-8-21 3495.17 3495.17 0.00%
12 红利发放 2017-8-22 1195.05 1195.05 0.00%
13 红利发放 2017-8-23 1202.24 1202.24 0.00%
14 红利发放 2017-8-24 1240.78 1240.78 0.00%
15 红利发放 2017-8-25 1518.44 1518.44 0.00%
16 红利发放 2017-8-28 3619.78 3619.78 0.00%
17 红利发放 2017-8-29 1489.75 1489.75 0.00%
18 红利发放 2017-8-30 1216.2 1216.2 0.00%
19 红利发放 2017-8-31 1235.56 1235.56 0.00%
20 红利发放 2017-9-1 1240.41 1240.41 0.00%
21 红利发放 2017-9-4 3701.89 3701.89 0.00%
22 红利发放 2017-9-5 1252.94 1252.94 0.00%
23 红利发放 2017-9-6 1238.61 1238.61 0.00% 南方天天利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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24 红利发放 2017-9-7 1230.1 1230.1 0.00%
25 红利发放 2017-9-8 1237.82 1237.82 0.00%
26 红利发放 2017-9-11 3740.66 3740.66 0.00%
27 红利发放 2017-9-12 1272.17 1272.17 0.00%
28 红利发放 2017-9-13 1244.59 1244.59 0.00%
29 红利发放 2017-9-14 1238.13 1238.13 0.00%
30 红利发放 2017-9-15 1232.11 1232.11 0.00%
31 红利发放 2017-9-18 3630.84 3630.84 0.00%
32 红利发放 2017-9-19 1226.27 1226.27 0.00%
33 红利发放 2017-9-20 1311.08 1311.08 0.00%
34 红利发放 2017-9-21 1222 1222 0.00%
35 红利发放 2017-9-22 1223.01 1223.01 0.00%
36 红利发放 2017-9-25 3703.58 3703.58 0.00%
37 红利发放 2017-9-26 1228.88 1228.88 0.00%
38 红利发放 2017-9-27 1233.13 1233.13 0.00%
39 红利发放 2017-9-28 1207.12 1207.12 0.00%
40 红利发放 2017-9-29 1174.84 1174.84 0.00%
合计
10065473.28 10065473.28
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20170701-20170
905
10,863,2
70,171.4
7
636,678,
489.72
-
11,499
,948,6
61.19
18.44
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
南方天天利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方天 天利 货币 市场 基 金基金 合同
2 、南 方天 天利 货币 市 场基金 托管 协议
3 、南 方天 天利 货币 市 场基 金 2017 年3 季 度报 告 原文
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
