南 方 大 数据100 指 数证 券 投 资 基金2017 年
第 3 季 度 报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方大 数 据100 指数
基金主 代码
001113
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 04 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额
6,305,182,682.70 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追求 与业 绩比
较基准 相似 的回 报。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用指 数复 制法 ，按照 成份 股在
标的指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份
股及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。当 预期 成份 股发 生调整 和成 份股
发生配 股、 增发 、分 红等 行为时 ，或 因基 金的 申购 和赎回 等对 本基
金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时， 或因 某些 特殊情 况导 致流
动性不 足时 ，或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的指 数时 ，基
金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当变 通和 调整 ，并辅 之以 金融
衍生产 品投 资管 理等 ，力 争控制 本基 金的 净值 增长 率与业 绩比 较基南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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准之间 的日 均跟 踪偏 离度 不超 过0.5% ， 年 跟踪 误差 不超 过6%。 如因
指数编 制规 则调 整或 其他 因素导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 超过 上述
范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、跟踪 误差 进一
步扩大 。
业绩比 较基 准
大数 据100 指数 收益 率×95%+ 银 行人 民币 活期 存款 利 率（税 后） ×
5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型
基金、 债券 型基 金及 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，具 有与
标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的
基金简 称
南方大 数 据 100 指数 A
南方大 数 据100 指数 C
下属分 级基 金的
交易代 码
001113 004344
报告期 末下 属分
级基金 的份 额总
额
6,303,096,660.39 份
2,086,022.31 份
注： 本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ， 可 简称 为 “ 南方大 数 据 100”。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方大 数 据 100 指数 A 南方大 数 据 100 指数 C
1.本期 已实 现收 益
487,138,031.33 122,834.66
2.本期 利润
392,532,701.48 89,860.68
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0600 0.0560
4.期末 基金 资产 净值
5,725,569,031.71 1,892,000.42 南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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5.期末 基金 份额 净值
0.9084 0.9070
注： 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
大数 据100
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
6.96%
1.05%
6.79%
1.10%
0.17%
-0.05%
南方大 数 据100 指数 C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
6.84%
1.06%
6.79%
1.10%
0.05%
-0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
雷俊
本 基 金 基
金经理
2015 年4
月24 日
- 9 年
北京大 学智 能科 学系 硕士 ， 具有基 金从 业资
格。2008 年 7 月 加入 南方 基金， 历任 信息
技术部 投研 系统 研发 员 、 数 量化投 资部 高级南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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研究员 ， 现任 数量 化投 资 部总监 助理 ；2014
年 12 月至2016 年 4 月 ， 任 南方恒 生 ETF 基
金经理 ；2015 年 4 月至2016 年4 月 ， 任 南
方中 证500 工业 ETF、 南方 中证 500 原 材料
ETF 基 金经 理 ； 2015 年6 月至 2016 年7 月，
任改革 基金 、 高铁 基金 、 南 方 500 信息 基金
经理；2015 年 4 月至 今， 任大数 据 100 基
金经理 ；2015 年 6 月 至今 ，任南 方策 略优
化、 大数 据300 、 南方 量化 成长的 基金 经理 ；
2017 年 8 月 至今 ，任 南方 量化混 合基 金经
理。
注：1. 对基 金的 首任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司决 定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及 流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度A 股 中小 盘 股票开 始复 苏， 中小 盘指 数表现 均优 于大 盘指 数。
南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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作 为指 数型 基金 ，为 保证对 指数 的有 效跟 踪， 本基金 一直 处于 较高 仓位 运作。 本基 金充 分发
挥大数 据研 究的 优势 ，尽 可能的 将大 数据 与市 场热 点、基 本面 选股 结合 ，量 化筛选 具有 增长 潜质
的股票 进行 投资 ，报 告内 本基金 在实 际运 作时 采用 指令批 量交 易、 算法 交易 多种交 易手 段， 在一
定程度 上尽 可能 的降 低交 易成本 和跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 南方 大数 据 100 指数A 份 额净 值增 长率 为 6.69% ， 同期 业绩 基准 增长率 为 6.79% ；
南方大 数 据100 指数 C 份 额净值 增长 率 为6.84%, 同 期业绩 基准 增长 率 为 6.79% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
5,127,069,985.96 89.20
其中： 股票
5,127,069,985.96 89.20
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
513,392,587.63 8.93
8 其他资 产
107,081,505.38 1.86
- 合计
5,747,544,078.97 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
440,867,321.32 7.70 南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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C
制造业
3,575,049,730.33 62.42
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
31,093.44 -
E
建筑业
50,291,590.00 0.88
F
批发和 零售 业
358,773,864.25 6.26
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
25,571.91 -
H
住宿和 餐饮 业
104,849,046.13 1.83
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
443,636,725.48 7.75
J
金融业
53,653,231.00 0.94
K
房地产 业
719.10 -
L
租赁和 商务 服务 业
49,650,658.32 0.87
M
科学研 究和 技术 服
务业
62.27 -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
50,081,071.92 0.87
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99 -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
44,000.50 -
S
综合
- -
合计
5,127,069,985.96 89.52
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002745 木林森 1,361,086 64,583,530.70 1.13
2 000488 晨鸣纸 业 3,128,800 61,355,768.00 1.07
3 300081 恒信移 动 3,978,600 59,002,638.00 1.03
4 002009 天奇股 份 3,692,900 58,532,465.00 1.02
5 600176 中国巨 石 5,008,452 57,396,859.92 1.00
6 600703 三安光 电 2,433,956 56,321,741.84 0.98
7 600410 华胜天 成 5,048,660 56,292,559.00 0.98
8 600741 华域汽 车 2,460,929 55,493,948.95 0.97
9 601137 博威合 金 4,258,000 55,311,420.00 0.97
10 600330 天通股 份 5,069,481 54,801,089.61 0.96
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：
本 基金 本报 告期 末未持 有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1710 IC1710 284 373,584,960
.00
-3,455,880.
00
-
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-3,455,880.
00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
69,266,533.
09
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-20,296,013
.09
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进行 股指期货投 资时，将根据 风险管理原 则，以套期保 值为主要目 的，采用流 动 性
好、交易活跃 的期货合 约 ，通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究， 结 合股指期货的 定价模
型寻求其合理 的估值水 平 ，与现货资产 进行匹配 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行套 期保值
操作。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
75,790,180.19
2
应收证 券清 算款
30,278,923.55 南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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3
应收股 利
-
4
应收利 息
127,876.61
5
应收申 购款
884,525.03
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
- 合计
107,081,505.38
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方大 数 据100 指数 A 南方大 数 据 100 指数 C
报告期 期初 基金 份额 总额 6,786,216,645.55 1,139,665.66
报告期 期间 基金 总申 购份 额
99,660,552.18 3,383,448.47
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
582,780,537.34 2,437,091.82
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
6,303,096,660.39 2,086,022.31
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 大数 据100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、《 南方 大数 据100 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》
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3 、南 方大 数据100 指数 证 券投资 基 金 2017 年第 3 季 度报告 原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
