南 方 中 证 全指 证 券 公 司交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金2017 年第3 季度报
告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 10 月 24 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方全 指证 券联 接
基金主 代码
004069
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年03 月 08 日
报告期 末基 金份 额总 额
122,515,006.04 份
投资目 标
本基金 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数， 追 求与
业绩比 较基 准相 似的 回报 。
投资策 略
本基金 以目 标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方 便特 定 的客户
群通过 本基 金投 资目 标 ETF 。本 基金 并不 参与 目标ETF 的
管理 。 在 正常 市场 情况 下 ， 本 基金 力争 净值 增长 率 与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 不超 过0.35% ，年 跟踪误
差不超 过 4% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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偏离度 和跟 踪误 差超 过上 述范围， 基金 管理 人应 采 取合理
措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 收益 率×95%+ 银行 人民
币活期 存款 利率 （ 税后 ） ×5% 。 本 基金 标的 指数 为 中证全
指证券 公司 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高
于混合 型基 金 、 债 券型基 金 与货币 市场 基金 。 本基金 为 ETF
联接基 金 ， 通 过投 资于 目 标ETF 跟踪 标的 指数 表现 ， 具 有
与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的证 券市 场相 似的 风险
收益特 征。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方全 指证 券联 接 A
南方全 指证 券联 接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
004069
004070
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
45,912,620.56 份
76,602,385.48 份
注：
本 基金 在交 易所 行情系 统净 值揭 示等 其他 信息披 露场 合下 ，可 简称 为“南 方全 指证 券联
接” 。
2.2 目 标基 金基本 情况
基金名 称
南方中 证全 指证 券 ETF
基金主 代码
512900
基金运 作方 式
交易型 开放 （ETF ）
基金合 同生 效日
2017 年 03 月 10 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海交 易所
上市日 期
2017 年 3 月 31 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 证券基 金” 。
2.3 目 标基 金 产品
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金为被动式指数 基金 ，采用完全复制法， 按照 成份股在标的
指数中的基准权重构 建指 数化投资组合，并根 据标 的指数成份股
及其权重的变化进行 相应 调整。本基金可投资 股指 期货和其他经
中国证 监会 允许 的衍 生金 融产品 。
业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基 准为 标的指数收益率。本 基金 标的指数为中南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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证全指 证券 公司 指数 。
风险收益特征
本基金属股票基金， 风险 与收益高于混合基金 、债 券基金与货币
市场基金。本基金采 用完 全复制法跟踪标的指 数的 表现，具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方全 指证 券联 接 A 南方全 指证 券联 接 C
1.本期 已实 现收 益
676,153.85 454,433.53
2.本期 利润
3,201,773.71 1,806,636.64
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0887 0.0479
4.期末 基金 资产 净值
49,274,942.24 82,003,444.78
5.期末 基金 份额 净值
1.0732 1.0705
注： 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方全 指证 券联 接 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 9.01%
1.38%
7.34%
1.37%
1.67%
0.01%
南方全 指证 券联 接 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 8.90%
1.38%
7.34%
1.37%
1.56%
0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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注：1 、基 金合 同生 效时 间 是 2017 年3 月8 日。
2、本 基金 建仓 期为6 个 月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。
3、本 基金 投资 于目 标ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
孙伟
本基金
基金经
理
2017 年3 月
8 日
7 年
管理学 学士 ， 具有 基金 从 业资格 、 金
融 分 析 师 （CFA ） 资 格 、 注 册 会 计 师
（CPA ） 资 格 。 曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有
限公司 投资 并购 部 、 德 勤 华永会 计师
事务所 深圳 分所 审计 部。 2010 年2 月
加入南 方基 金 ， 历 任运 作 保障部 基金
会 计 、 数 量 化 投 资 部 量 化 投 资 研 究
员；2014 年12 月至2015 年5 月 ， 担
任 南 方 恒 生 ETF 的 基 金 经 理 助 理 ；
2015 年 5 月至 2016 年 7 月，任 南方
500 工业 ETF 、南方 500 原材料 ETF
基金经 理；2015 年7 月 至 今， 任改革南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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基金 、 高铁 基金 、500 信 息 基金经 理；
2016 年5 月至 今， 任 南方 创业 板ETF 、
南方创 业 板ETF 联接 基金 经理 ；2016
年 8 月 至今 ， 任500 信 息 联接 、 深 成
ETF、 南方 深成 基金 经理 ；2017 年 3
月至今 ，任 南方 全指 证 券ETF 联接、
南 方 中 证 全 指 证 券 ETF 基 金 经 理 ；
2017 年 6 月 至今 ，任 南 方中证 银行
ETF、 南方 银行 联接 基金 经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理 人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 中证 全指证 券公 司交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 的规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份
额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管 理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
证券公 司指 数本 季度 大 涨7.70% ，为16 年 以来 的首 次单季 度上 涨。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系 统”南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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等，将 本基 金的 跟踪 误差 指标控 制在 较好 水平 ，并 通过严 格的 风险 管理 流程 ，确保 了本 基金 的安
全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 接受 申购 赎回 所带 来 的股票 仓位 偏离 ，对 此我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
（2 ） 本 基金 大额 换购 目标ETF 所 带来 的成 份股 权重 偏离 ， 对 此我 们采 取了 优 化的 “再 平衡 ” 操作
进行应 对；
（3 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整
体仓位 的微 小偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金A 份 额本 季度 跟踪 误差 为 1.00% ， 并 取得 了超 越业绩 基 准1.67%的 跟踪 正偏离 ， 较 为 理
想地完 成了 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金A 份额净 值 为1.0732 元， 报 告期内 ， 份 额净 值增 长率 为9.01% ， 同期 业绩
基准增 长率 为7.34% ；本 基金 C 份额 净值 为1.0705 元，报 告期 内， 份额 净值 增长率 为 8.90% ，同
期业绩 基准 增长 率 为7.34% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
4,983,279.27 3.69
其中： 股票
4,983,279.27 3.69
2
基金投 资
118,715,828.56 87.85
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证
券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购
的买入 返售 金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备
付金合 计
8,180,645.04 6.05 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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- - - -
- 其他资 产
3,255,470.46 2.41
- 合计
135,135,223.33 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮
政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
- -
J
金融业
4,983,279.27 3.80
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利、 环境 和公 共设
施管理 业
- -
O
居民服 务、 修理 和其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
4,983,279.27 3.80
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量
（股）
公允价 值
（元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 36,200 658,478.00 0.50
2 600837 海通证 券 37,243 550,451.54 0.42
3 601211 国泰君 安 20,800 449,904.00 0.34 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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4 601688 华泰证 券 15,091 341,358.42 0.26
5 000776 广发证 券 13,600 258,128.00 0.20
6 600958 东方证 券 14,300 229,658.00 0.17
7 600999 招商证 券 10,500 224,595.00 0.17
8 601377 兴业证 券 21,600 182,952.00 0.14
9 601901 方正证 券 19,000 163,400.00 0.12
10 000166 申万宏 源 27,661 161,263.63 0.12
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号
基金名 称
基金
类型
运作方 式
管理人
公允价值
（元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1
南方中 证证
券 ETF
股票型
交易型 开
放式
南方基 金管
理有限 公司
118,715,82
8.56
90.43
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进行 股指期货投 资时，将根据 风险管理原 则，以套期保 值为主要目 的，采用流 动 性
好、交易活跃 的期货合 约 ，通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究， 结 合股指期货的 定价模
型寻求其合理 的估值水 平 ，与现货资产 进行匹配 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行套 期保值
操作。基金管 理人将充 分 考虑股指期货 的收益性 、 流动性及风险 性特征， 运 用股指期货对 冲系统
性风险、对冲 特殊情况 下 的流动性风险 ，如大额 申 购赎回等；对 冲因其他 原 因导致无法有 效跟踪
标的指 数的 风险 ；利 用 金 融衍生 品的 杠杆 作用 ，降 低股票 和目 标 ETF 仓 位频 繁调整 的交 易成 本 ，
达到有 效跟 踪对 标的 指数 的目的 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 广 发 证 券(000776) 、 海 通 证 券(600837) 、 华 泰 证 券
(601688) 、中信证券(600030) 、方正证券(601901) 以 外，本期没有出现 被监管 部门立案调查， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
1、 根据 2016 年 11 月 28 日 广发证 券股 份有 限公司 （下 称广 发证 券， 股票代 码：000776 ）
《广发 证券 股份 有限 公司 关于收 到中 国证 券监 督管 理委员 会 的公 告》 ， 广发 证券于 2016 年 11 月
26 日 收到 了中 国证 监会 《 行政处 罚决 定书 》 （ 【2016 】128 号 ） ， 依 据 《证 券 公 司监督 管理 条例》 相
关规定 ， 中国 证监 会决 定 对广发 证券 责令 改正 ， 给 予警告 ， 没收 违法 所得6,805,135.75 元 ， 并 处
以 20,415,407.25 元 罚款 。基金 管理 人对 上述 股票 的投资 决策 程序 符合 相关 法律法 规和 公司 制 度
的要求 。
2、（ 1 ） 根 据2016 年 11 月28 日海 通证 券股 份有限 公司 （ 下称 海通 证 券， 股票 代码 ： 600837 ）
《海通 证券 股份 有限 公司 关于收 到中 国证 券监 督管 理委员 会 的公 告》 ， 海通 证券于 2016 年 11 月
28 日 收到 了中 国证 监会 《 行政处 罚决 定书 》 （ 【2016 】127 号 ） ， 依 据 《证 券公 司监督 管理 条例》 相
关规定 ，中 国证 监会 决定 对海通 证券 责令 改正 ，给 予警告 ，没 收违 法所 得 28,653,000.00 元，并
处以 85,959,000.00 元 罚 款。 （2 ）根 据 2017 年 5 月 24 日 《海 通证 券股 份有 限公司 关于 收到 中国
证监会 行政 处罚 事先 告知 书的公 告》 ， 海通 证券 于2017 年5 月 23 日 收到 了中 国证监 会行 政处 罚 事
先告知书（处 罚字【2017 】59 号 ） ，依 据《证券 公 司监督管理条 例》相关 规 定，中国证监 会拟对
海通证 券责 令改 正， 给予 警告， 没收 违法 所得 509,653.15 元 ，并 处罚款 2,548,265.75 元。 基 金
管理人 对上 述股 票的 投资 决策程 序符 合相 关法 律法 规和公 司制 度的 要求 。
3、 根据 2016 年 11 月 29 日 华泰证 券股 份有 限公司 （下 称华 泰证 券， 股票代 码：601688 ）
《华泰 证券 股份 有限 公司 关于收 到中 国证 监会 的 公 告》 ， 华 泰证 券于 2016 年 11 月 28 日 收到 了中
国证监 会 《 行政 处罚 决定 书》 （ 【2016 】126 号） ， 依 据 《证 券公 司监 督管 理条 例》 相 关规 定， 中 国
证 监 会 决 定 对 华 泰 证 券 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 18,235,275.00 元 ， 并 处 以
54,705,825.00 元 罚款。 基金管理人对上 述股票的 投资决策程序符 合相关法 律法规和公司制 度的
要求。
4 、 根 据2017 年5 月24 日中 信证 券股 份有 限 公司 （下 称中 信证 券 ， 股 票 代码 ：600030 ） 《中
信证券 股份 有限 公司 关于 收到中 国证 监会 行政 处罚 事先告 知书 的公 告》 ， 中信 证券近 日收 到了 《 行
政处罚 事先 告知 书》 （ 处罚 字 【2017 】57 号） ， 依据 《 证券公 司监 督管 理条 例》 相关规 定， 中国 证
监会拟 决定 责令 中信 证券 改正， 给予 警告 ，没 收违 法所得 人民 币 61,655,849.78 元 ，并 处人 民 币
308,279,248.90 元 罚款 。 基金管 理人 对上 述股 票的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度 的
要求。
5、 根据 2016 年 11 月 29 日 方正证 券股 份有 限公司 （下 称方 正证 券， 股票代 码：601901 ）
《关于 收到 中国 证券 监督 管理委 员会 的 公告》 ， 方 正 证券2016 年11 月28 日收 到了中 国证 监会 《行
政处罚 决定 书》 （ 【2016 】129 号） ， 依 据 《 证券 公司 监督管 理条 例》 第八 十四 条的规 定， 中国 证 监
会决定 对方 正证 券责 令改 正， 给 予警 告， 没收 违法 所得 7,862,735.62 元， 并 处以 15,725,471.24
元罚款 。 （2 ）根 据 2017 年 5 月 8 日方 正证 券《 关 于收到 中国 证监 会 的公 告 》 ，2017 年 5 月 9 日
方正证券收到 中国证监 会 《行政处罚决 定书 》 （ 【2017 】42 号 ） ，依 据《证券 法 》的相关规定 ，中
国证监 会决 定对 方正 证券 责令改 正， 给予 警告 并处 以 60 万元 罚款。 基金 管理 人对上 述股 票的 投 资
决策程 序符 合相 关法 律法 规和公 司制 度的 要求 。
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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5.12.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
50,458.58
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,491.92
5
应收申 购款
3,203,519.96
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
3,255,470.46
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方全 指证 券联 接 A 南方全 指证 券联 接 C
报告期 期初 基金 份额 总额 38,395,522.78 35,067,121.99
报告期 期间 基金 总申 购份 额
24,740,657.31 166,444,194.84
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
17,223,559.53 124,908,931.35
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
45,912,620.56 76,602,385.48
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
项目
南方全 指证 券联 接 A 南方全 指证 券联 接 C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 20,305,614.78 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
- -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
0.00 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
20,305,614.78 -
报告期期末持有 的本基金 份额占基金总份 额
比例（%）
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：1 、本 报告 期内 ，基 金 管理人 不存 在申 购、 赎回 或买卖 本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20170701-20170
917
20,305,6
14.78
- -
20,305
,614.7
8
16.57
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、南 方中 证全 指证 券公 司 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 。
2、南 方中 证全 指证 券公 司 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 。
3、南 方中 证全 指证 券公 司 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金2017 年3 季度报 告原 文。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
