南方中证500 量 化 增强 股 票 型 发起 式 证 券
投资基金 2017 年第 3 季度报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方中 证500 量 化增 强南 方中 证 500 增强 发起 式
交易代 码
002906
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年11 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额
308,909,274.02 份
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 在力 求对 中 证500 指数进 行有 效跟
踪的基 础上 ，通 过数 量化 的方法 进行 积极 的指 数组 合管理 与风 险控
制， 力争 实现 超越 目标 指 数的投 资收 益 ， 谋 求基 金 资产的 长期 增值 。
本基金 力争 使日 均跟 踪偏 离度不 超 过0.5% ， 年化 跟 踪误差 不超 过
7.75% 。
投资策 略
本基金 利用 量化 投资 模型 ，在控 制组 合跟 踪误 差的 基础上 ，力 求投
资收益 能够 超越 目标 指数 。
业绩比 较基 准
中证500 指 数收 益率 ×95%+1%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 和预 期收 益的证 券投 资基
金品种 ，其 预期 风险 和预 期收益 水平 高于 混合 型基 金、债 券型 基金南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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及货币 市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方中 证500 增强 A 南方中 证500 增强 C
下属分 级基 金的 交易 代码
002906 002907
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
261,785,218.11 份
47,124,055.91 份
注：本基 金在交 易所行 情系 统净值揭 示等其 他信息 披露 场合下， 可简称 为“500 量化增强 ” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方中 证 500 增强 A 南方中 证 500 增强 C
1.本期 已实 现收 益
27,630,623.53 5,722,376.57
2.本期 利润
29,204,354.91 5,120,473.06
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.1262 0.1011
4.期末 基金 资产 净值
291,099,529.71 52,538,600.31
5.期末 基金 份额 净值
1.112 1.115
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其 他收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣除相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益；
2 、 所述基金业 绩指标 不包 括持有人 认购或 交易基 金的 各项费用， 计入费 用后实 际 收益水平 要低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方中 证500 增强 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 13.12%
0.92%
7.47%
0.89%
5.65%
0.03%
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南方中 证500 增强 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 13.08%
0.93%
7.47%
0.89%
5.61%
0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：基金 合同生 效日至 本报 告期末不 满一年 。本基 金建 仓期为自 基金合 同生效 之日 起 6 个月，建仓 期
结束时各 项资产 配置比 例符 合基金合 同约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
李
佳
亮
本基金
基金经
理
2016 年 11 月23
日
5 年
美 国 南 加 州 大 学 金 融 工 程 硕 士 ， 注 册 金
融 分 析 师 （CFA ） ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2012 年 8 月加 入南 方基 金 ，任数 量化 投
资部研 究员 ；2015 年 5 月至 2016 年 8
月，任 量化 投资 经理 助理 ；2016 年 8 月
至今， 任南 方消费 基金 经 理；2016 年11
月至今 ， 任南 方中 证500 增强基 金经 理；
2016 年12 月至 今， 任南 方 绝对收 益基 金
经理；2017 年 4 月 至今 ， 任南方 荣优 基
金经理 。
注：1. 对基金 的首任 基金经 理， 其 “任职 日期 ” 为基 金 合同生效 日， “离 任日期 ” 为根据公 司决定 确定
的解聘日 期； 对此后 的非首 任基金经 理， “任 职日期 ” 和 “离 任日期 ” 分别指 根据 公司决定 确定的 聘任
日期和解 聘日期 。
2. 证券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人员 资格管理 办法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 等有 关法律 法规 、中
国证监 会和 《南 方中 证 500 量化 增强 股票 型发 起式 证券投 资基 金 基 金合 同 》 的规定 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最
大利益 。 本报 告期 内 ， 基 金运作 整体 合法 合规 ， 没 有损害 基金 份额 持有 人利 益。 基金 的投 资范 围、
投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基 金2017 年3 季 度投 资 以指数 增强 策略 股票 投资 为主 ， 辅 以网 下新 股申 购 及少量 中 证 500
期货多 头持 有。 指数 增强 股票投 资部 分： 指数 增强 股票投 资策 略以 南方 基金 量化指 数增 强投 资模
型为主 ，充 分借 助南 方大 数据量 化平 台的 研究 成果 ，根据 多因 子模 型， 风格 模型及 风险 模型 生成
投资组 合进 行股 票投 资， 有效获 取了 相对 指数 的超 额收益 。网 下新 股申 购部 分：享 受公 募基 金网
下新股 申购 的优 势， 获取 稳定可 观的 新股 申购 增强 收益。 期货 多头 持有 部分 ：持有 少量 中 证 500
期货多 头， 获取 稳定 的基 差收敛 带来 的相 对指 数的 超额收 益。 本季 度本 基金 整体超 越基 准 5.92% ，
有效起 到增 强效 果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，A 级 份额 净值 增长率 为 13.12% ， 同期 业 绩基准 增长 率 为7.47%。，C 级份 额净 值
增长率 为13.08% ， 同期 业 绩基准 增长 率 为 7.47% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额 （人 民币 元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
312,101,500.92 89.69
其中： 股票
312,101,500.92 89.69
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
188,800.00 0.05
其中： 债券
188,800.00 0.05
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
31,894,027.67 9.17
8 其他资 产
3,799,331.40 1.09
合计
347,983,659.99 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
79.02 0.00 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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B
采矿业
9,994,755.76 2.91
C
制造业
143,607,335.21 41.79
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
8,575,284.00 2.50
E
建筑业
6,206,879.80 1.81
F
批发和 零售 业
14,612,429.68 4.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,109,668.58 0.90
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
32,546,178.33 9.47
J
金融业
5,930,211.00 1.73
K
房地产 业
21,065,416.54 6.13
L
租赁和 商务 服务 业
966,243.00 0.28
M
科学研 究和 技术 服务 业
301,040.00 0.09
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,778,043.00 1.10
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
6,636,853.00 1.93
S
综合
2,862,090.00 0.83
合计
260,192,506.92 75.72
报 告期末 按行 业分类的 境内 股票投 资组 合（积 极投 资部分 ）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
2,594.90 0.00
B
采矿业
3,602,325.60 1.05
C
制造业
30,601,820.94 8.91
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,371,073.00 0.69
E
建筑业
1,307.23 0.00
F
批发和 零售 业
347,828.27 0.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,828,146.69 0.53
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,486,005.60 2.76
J
金融业
1,569,195.00 0.46
K
房地产 业
1,837,631.24 0.53
L
租赁和 商务 服务 业
609.04 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业
101,156.00 0.03
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99 0.03
R
文化、 体育 和娱 乐业
44,000.50 0.01
S
综合
- -
合计
51,908,994.00 15.11
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000528 柳工 1,170,753 10,419,701.70 3.03
2 600325 华发股 份 1,266,502 9,714,070.34 2.83
3 300324 旋极信 息 526,212 8,803,526.76 2.56
4 000848 承德露 露 794,600 8,009,568.00 2.33
5 002261 拓维信 息 684,400 6,960,348.00 2.03
6 002028 思源电 气 374,800 6,334,120.00 1.84
7 000090 天健集 团 576,300 6,206,751.00 1.81
8 600176 中国巨 石 516,700 5,921,382.00 1.72
9 600219 南山铝 业 1,376,676 5,492,937.24 1.60
10 600750 江中药 业 179,800 5,420,970.00 1.58
积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000835 长城动 漫 715,100 6,779,148.00 1.97
2 300393 中来股 份 128,500 5,881,445.00 1.71
3 600311 荣华实 业 631,600 3,562,224.00 1.04
4 300445 康斯特 167,700 3,407,664.00 0.99
5 000725 京东 方A 758,000 3,335,200.00 0.97
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
188,800.00 0.05
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
合计
188,800.00 0.05
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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比例（ ％）
1 128016 雨虹转 债 1,888 188,800.00 0.05
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1710 IC1710 9 11,838,960.
00
14,920.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
14,920.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
1,459,835.0
0
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-452,995.00
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本 基金 在 进 行 股指 期 货 投 资 时 ，将 根 据 风 险管 理 原 则 ， 以 套期 保 值 为 主要 目 的 ， 采 用 流动 性 好 、
交 易活 跃 的 期货 合 约 ， 通过 对 证券 市 场 和期 货 市 场 运行 趋 势的 研 究 ，结 合 股 指 期货 的 定价 模 型 寻求 其
合理的估 值水平 ，与现 货资 产进行匹 配，通 过多头 或空 头套期保 值等策 略进行 套期 保值操作 。
多头 套期保 值策略
本 基 金 为指 数 增 强 基金 ， 当指 数 期 货大 幅 贴 水 时， 可 采用 多 头 套期 保 值 策 略， 即 卖出 部 分 股票 持
仓并买入 指数期 货的期 货替 代现货策 略。持 有至基 差收 敛，赚取 期货与 现货指 数的 价差，增 强指数 。
基金 管理人 将充分 考虑 股指期货 的收益 性、 流动 性 及风险性 特征， 运 用股指 期 货对冲系 统性风 险、
对 冲特 殊 情 况下 的 流 动 性风 险 ，如 大 额 申购 赎 回 等 ；利 用 金融 衍 生 品的 杠 杆 作 用， 以 达到 降 低 投资 组
合的整体 风险的 目的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本基金本 报告 期内 未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的 发 行主 体 本 期 没有 出 现 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在 报 告 编 制日 前 一 年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 形。 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投 资的前 十名股 票没 有超出基 金合同 规定的 备选 股票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
2,498,137.82
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
6,766.81
5
应收申 购款
1,294,426.77
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
3,799,331.40
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有处于转 股期的 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基 金本报 告期末 指数 投资前十 名股票 中不存 在流 通受限情 况。
期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基 金本报 告期末 积极 投资前五 名股票 中不存 在流 通受限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方中 证500 增强 A 南方中 证 500 增强 C
报告期 期初 基金 份额 总额 192,850,572.42 21,442,681.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额
116,527,920.97 89,009,139.61
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
47,593,275.28 63,327,764.74
报告期 期间基 金拆 分变动 份额（ 份
额减少 以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
261,785,218.11 47,124,055.91
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
项目
南方中 证500 增强A 南方中 证500 增强C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,002,639.15 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
- - 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
- -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,002,639.15 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ）
3.82 -
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份
额总数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承 诺持
有期限
基金管理人固有资金
10,002,639
.15
3.24
9,900,
000.00
3.20 自合同生效之日起
不少于 3 年
基金管理人高级管理人员
- - - - -
基金经理等人员
105,022.16 0.03 100,000.
00
0.03 自合同生效之日起
不少于 3 年
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,107,661
.31
3.27 10,000,0
00.00
3.23 自合同生效之日起
不少于 3 年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1 20170701-20170930
152,904,17
9.40
- -
152,904
,179.40
49.50
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方中 证500 量 化增 强 股票型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同
2 、南 方中 证500 量 化 增强股 票型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议
3 、南 方中 证500 量 化 增强股 票型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年3 季 度报 告 原文
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
