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农银大盘(660006)

农银大盘:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 大盘 蓝 筹 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 23 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本 报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 农银大 盘蓝 筹混 合 交易代 码 660006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 9 月1 日 报告期 末基 金份 额总 额 259,262,582.37 份 投资目 标 精选具 有良 好经 营业 绩和 基本面 的大 盘蓝 筹股 票, 通 过 扎 实 的 基 本 面 分 析 和 积 极 的 主 动 管 理 构 建 投 资 组 合,以 期取 得基 金资 产的 长期理 性增 值。 投资策 略 本基金 采用 传统 的 “ 自上 而下” 和 “ 自下 而上 ” 相 结 合的方 法构 建投 资组 合。 首先根 据对 宏观 经济 、 政 策 环境和 资金 供求 等因 素的 深入分 析, 对未 来股 票市 场 和债券 市场 的走 势进 行科 学的分 析, 并以 此为 基础 对 大类资 产配 置进 行确 定。 在 “自 下而 上” 的层 面, 本 基金将 严格 执行 备选 股票 库制度 , 在 建立 大盘 蓝筹 股 票库的 基础 上, 综合 运用 定性和 定量 的手 段, 筛选 出 具有良 好基 本面 和发 展前 景的蓝 筹股 票进 行投 资。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为75 %× 沪深300 指数 +25 % ×中证 全债 指数 。 风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 属 于 中 高 风 险 收 益 的 投 资 品 种, 其 预期 风险 和预 期收 益水平 高于 货币 型基 金、 债 券型基 金, 低于 股票 型基 金。 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 11,960,847.92 2.本期 利润 14,763,488.41 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0550 4.期末 基金 资产 净值 280,408,077.10 5.期末 基金 份额 净值 1.0816 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.34% 0.49% 3.62% 0.44% 1.72% 0.05%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 本基金股票投 资比例范 围 为基金资产 的 60%-95% ,其中投资于 大盘蓝筹 股 票的比例不少 于股票 投资 的80 %; 除 股票 以外 的其他 资产 投资 比例 范围 为基金 资产 的 5 %-40%, 其中权 证投 资比 例 范 围为基金资产 净值的 0 %-3%,现金或到 期日在一 年 以内的政府债 券投资比 例 不低于基金 资产净 值的 5% 。本 基金 建仓 期 为基金 合同 生效 日(2010 年 9 月 1 日) 起六 个月 , 建仓期 满时 ,本 基金 各项投 资比 例已 达到 基金 合同规 定的 投资 比例 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


宋永安 本 基 金 基 金经理 2015 年12 月 2 日 - 10 硕士,具有证券从业 资格。历任长信基金 管理公司金融工程研 究员、农银汇理基金 管理公司研究员、农 银汇理基金管理公司 基金经理助理。现任 农银汇理基金管理公 司基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规、基 金合 同的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 、安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法 规和公 司内 部公 平交 易制 度的规 定, 通过 系统 和人 工等方 式在 各环 节严 格控 制交易 公平 执行 ,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本季度 内本 基金 操作 主要 从个股 入手,按 照选 取合 理 估值并 匹配 成长 的思 路, 寻 找符合 国家 经 济战略 方向 的股 票以 及业 绩稳定 的股 票来 进行 相应 配置, 来获 得较 好的 收益 。 17 年 经济 将平 稳增 长, 风 险偏好 喜欢 确定 性的 价值 白马尤 其是 白酒 和新 能源 行业, 同时 低估 值业绩 较好 的公 司上 涨较 多。 后 续市 场应 在十 九大 召 开后可 能出 现短 暂震 荡并 选择方 向, 但整 体来 看风险 应该 不大 。从 风险 偏好来 看, 在市 场追 求确 定的业 绩环 境下 ,在 消费 股的估 值提 升到 一定农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


程度后 ,只 能跟 随业 绩上 升,而 业绩 在乐 观预 期下 超预期 的可 能性 并不 大。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0816 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.34% , 业绩 比较基 准收 益率 为3.62% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 249,234,588.87 88.41 其中: 股票


249,234,588.87 88.41 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


5,050,629.60 1.79 其中: 债券


5,050,629.60 1.79 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


26,145,953.69 9.27 8 其他资 产


1,484,863.28 0.53 9 合计





281,916,035.44





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


A 农、林 、牧 、渔 业 1,000,620.00 0.36 B 采矿业 7,952,655.28 2.84 C 制造业 105,930,115.45 37.78 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 4,911,049.44 1.75 E 建筑业 10,504,710.36 3.75 F 批发和 零售 业 9,716,035.85 3.46 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,239,344.94 2.58 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 10,065,075.95 3.59 J 金融业 69,991,767.71 24.96 K 房地产 业 12,328,218.82 4.40 L 租赁和 商务 服务 业 2,892,008.86 1.03 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,424,954.46 0.51 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 486,117.99 0.17 R 文化、 体育 和娱 乐业 4,209,130.86 1.50 S 综合 582,782.90 0.21 合计 249,234,588.87 88.88


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未持 有港 股通投 资股 票。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 195,200 10,572,032.00 3.77 2 600519 贵州茅 台 15,100 7,816,364.00 2.79 3 600036 招商银 行 185,800 4,747,190.00 1.69 4 002456 欧菲光 204,555 4,334,520.45 1.55 5 601398 工商银 行 714,400 4,286,400.00 1.53 6 601328 交通银 行 675,100 4,266,632.00 1.52 7 000333 美的集 团 96,500 4,264,335.00 1.52 8 601166 兴业银 行 224,600 3,883,334.00 1.38 9 300424 航新科 技 135,496 3,757,304.08 1.34 10 000002 万科A 139,800 3,669,750.00 1.31 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页








5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 2,998,500.00 1.07 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 804,705.60 0.29 其中: 政策 性金 融债 804,705.60 0.29 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 1,247,424.00 0.44 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,050,629.60 1.80


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 010107 21 国债 ⑺ 15,000 1,529,550.00 0.55 2 010303 03 国债 ⑶ 15,000 1,468,950.00 0.52 3 128015 久其转 债 10,950 1,247,424.00 0.44 4 018002 国开1302 7,880 804,705.60 0.29





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 被监 管部门 立案 调查 或在 本报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 61,783.75 2 应收证 券清 算款 1,095,214.30 3 应收股 利 - 4 应收利 息 74,383.87 5 应收申 购款 253,481.36 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,484,863.28


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 278,214,179.32 报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,738,660.36 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 34,690,257.31 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 259,262,582.37 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ;


2 、《 农银 汇理 大盘 蓝筹 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》;


3 、《 农银 汇理 大盘 蓝筹 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址: 中国 (上 海)自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号 50 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工 本费 后, 投资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 农 银汇 理基金 管理 有限公 司 2017 年 10 月25 日