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小康ETF(510160)

小康ETF:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
中 证 南 方 小康 产 业 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2017 年第 3 季度报告


2017 年09 月30 日 基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司 报告送 出日期:2017 年10 月25 日 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。








基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。








基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈 利。








基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应 仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 。








本 报告 中财 务资 料未 经审计 。








本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称


南方小 康ETF 场内简 称


小康ETF 交易代 码


510160 基金运 作方 式


交易型 开放 式 基金合 同生 效日


2010 年08 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额


1,600,057,409.00 份


投资目 标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略


本基金 为完 全被 动式 指数 基金, 原则 上采 用完 全复 制法, 按照 成 份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 ,并根 据标 的 指数成 份股 及其 权重 的变 化进行 相应 调整 。 本基 金可投 资股 指 期货和 其他 经中 国证 监会 允许的 衍生 金融 产品 ,如 期权、 权证 以 及其他 与标 的指 数或 标的 指数成 份股 、备 选成 份股 相关的 衍生 工 具。本 基金 投资 股指 期货 将根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为 目的, 利用 股指 期货 的杠 杆作用 ,降 低股 票仓 位频 繁调整 的交 易 成本和 跟踪 误差 ,达 到有 效跟踪 标的 指数 的目 的。


中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


业绩比 较基 准


本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为中证 南方 小 康产业 指数 ,简 称小 康指 数。 如果 指数 编制 单位 变更或 停止 中 证南方 小康 产业 指数 的编 制、发 布或 授权 ,或 中证 南方小 康产 业 指数由 其他 指数 替代 、或 由于指 数编 制方 法的 重大 变更等 事项 导 致本基 金管 理人 认为 中证 南方小 康产 业指 数不 宜继 续作为 标的 指 数,或 证券 市场 有其 他代 表性更 强、 更适 合投 资的 指数推 出时 , 本基金 管理 人可 以依 据维 护投资 者合 法权 益的 原则 ,在履 行适 当 程序后 变更 本基 金的 标的 指数、 业绩 比较 基准 和基 金名称 。 风险收 益特 征


本基金 属股 票基 金, 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ,主 要采 用完 全复 制 法跟 踪标 的 指数的 表现 ,具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场 相似的 风险 收益 特征 。


基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 小康 ETF”。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标








































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年09 月30 日)


1.本期 已实 现收 益


25,609,129.48 2.本期 利润


40,760,745.82 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.0248 4.期末 基金 资产 净值


974,838,762.11 5.期末 基金 份额 净值


0.6093 注:


1. 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入(不 含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。











2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长 率①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 3.41%


0.64%


3.30%


0.66%


0.11%


-0.02%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓 名


职务


任本基 金的 基金 经 理期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


周 豪


本基 金基 金经 理


2016 年 8 月19 日


- 9 年


北京大学 软件 工程专 业硕 士,具 有基金 从业资 格。 2008 年 7 月加 入南 方基 金 信息技 术部 , 长期 负责 指 数基金 及 ETF 基 金的 投研 及系统 支持 工作 ;2015 年 6 月 ,任 数量 化投 资部 高 级研究 员;2016 年 4 月至 今, 任500 工业ETF 、 500 原 材料ETF 基 金经 理; 2016 年 8 月至 今, 任 380ETF 、 南方 380、小康 ETF 、南 方小康 、 互联 基金 基金 经 理;2016 年9 月 至今 , 任 1000ETF 基金 经理 ;2017 年 8 月 至今 ,任 南方 有色 金属基 金经 理;2017 年 9 月至今 , 任 南方 有色 金属 联接基 金经 理。


注:1. 对 基金 的首任 基 金经理 , 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日, “ 离任 日期” 为根 据公司 决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。 2. 证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》 的相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明





本 报告 期内 ,本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、 中国证 监会 和《 中证 南方 小康产 业交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的 原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为3 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 小康 指数 上 涨3.30% 。 期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系 统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等, 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平,并 通过 严格 的风 险管理 流程 ,确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。 我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 : (1) 申购 赎回 带来 的成 份 股权重 偏差 ,对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最 小化 ;


(2 ) 报 告期 内指 数成 份股 (包 括调 出指 数成 分股 ) 的长期 停牌 , 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整体 仓位 的偏 离。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.6093 元 ,报 告 期内, 份额 净值 增长 率 为3.41 % ,同 期中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


业绩基 准增 长率 为3.30 %。


4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


973,683,309.94 99.76 其中: 股票


973,683,309.94 99.76 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的买 入返 售金 融资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付金 合计


2,226,974.37 0.23 8 其他资 产


75,734.29 0.01 9 合计


975,986,018.60 100.00 注:上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而 5.2 的 合计 项中 不含 可退替 代款 估值 增 值。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (指数 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


45,685,803.67 4.69 C


制造业


362,088,855.27 37.14 D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


80,251,664.12 8.23 E


建筑业


114,706,078.22 11.77 F


批发和 零售 业


45,654,470.36 4.68 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


33,036,394.30 3.39 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


89,542,982.36 9.19 J


金融业


150,757,946.34 15.46 K


房地产 业


51,323,212.00 5.26 L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服 务业


- - N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐 业


- - S


综合


- - 合计


973,047,406.64 99.82 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (积极 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


39,793.60 0.00 C


制造业


356,745.08 0.04 D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


- - E


建筑业


35,900.83 0.00 F


批发和 零售 业


26,385.45 0.00 G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


25,571.91 0.00 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


2,382.72 0.00 M


科学研 究和 技术 服 务业


2,599.27 0.00 N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


Q


卫生和 社会 工作


115,299.99 0.01 R


文化、 体育 和娱 乐 业


31,224.45 0.00 S


综合


- - 合计


635,903.30 0.07 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 600050 中国联 通 11,195,208 83,068,443.36 8.52 2 600019 宝钢股 份 6,464,483 47,772,529.37 4.90 3 601668 中国建 筑 4,697,334 43,591,259.52 4.47 4 600887 伊利股 份 1,384,681 38,078,727.50 3.91 5 601600 中国铝 业 4,363,865 35,303,667.85 3.62 6 600795 国电电 力 9,971,953 33,106,883.96 3.40 7 600585 海螺水 泥 1,014,545 25,333,188.65 2.60 8 600741 华域汽 车 1,088,519 24,546,103.45 2.52 9 601169 北京银 行 3,071,256 22,911,569.76 2.35 10 600362 江西铜 业 1,182,943 21,837,127.78 2.24 积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值 ( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 603882 金域医 学 2,763 115,299.99 0.01 2 603106 恒银金 融 2,786 84,025.76 0.01 3 603055 台华新 材 2,658 62,489.58 0.01 4 603367 辰欣药 业 3,315 55,658.85 0.01 5 603386 广东骏 亚 1,644 41,823.36 0.00 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细


注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策


本基金投资股 指期货将根 据风险管理的 原则,以套 期保值为目的 ,对冲系统 性风险和某 些 特 殊情况下的流 动性风险 等 ,主要采用流 动性好、 交 易活跃的股指 期货合约 , 通过多头或空 头套期 保值等策略进 行套期保 值 操作。本基金 力争利用 股 指期货的杠杆 作用,降 低 股票仓位频繁 调整的 交易成 本和 跟踪 误差 ,达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


23,501.06 2


应收证 券清 算款


51,389.15 3


应收股 利


- 4


应收利 息


844.08 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


75,734.29 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分 的公允


价值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


流通受 限情 况


说明


1 601600 中国铝 业 35,303,667.85 3.62 重大资 产重 组 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明


中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


注:本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 §6 开放式 基金份额变动

















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额 1,542,057,409.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额


1,512,000,000.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


1,454,000,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


1,600,057,409.00 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


注: 本报 告期 内, 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资 者类 别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况


报告期末 持有基 金 情况


序号


持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 中证 南方 小康 产 业


ETF 联接 基金 1 20170701-20170 930 1,452,44 7,300.00 152,426, 600.00 131,001, 400.00 1,473,87 2,500.00 92.11 产品特有 风险


本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人, 在特定赎 回比例 及市 场条件下 , 若 基中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产,将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。 注:申 购份 额包 含红 利再 投和份 额折 算。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 证南 方小 康产 业交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 。


2 、中 证南 方小 康产 业交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 。


3 、中 证南 方小 康产 业交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年3 季 度报 告原 文 。 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层 9.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com