中证500 原材 料 指 数 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基金 2017 年第 3 季 度 报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 财务 资料 未经 审计。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方中 证500 原材料 ETF
场内简 称
500 原料
交易代 码
512340
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年04 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额
63,734,000.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股
及其权 重的 变化 进行 相应 调整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500
原材料 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币
市场基 金。 本基 金采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现， 具有 与
标的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特 征 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基 金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 原料 ETF”。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
2,981,780.19
2.本期 利润
13,993,673.52
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.1871
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
64,122,834.44
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.0061
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
20.71%
1.58%
21.24%
1.59%
-0.53%
-0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
周豪
本 基 金 基
金经理
2016 年4
月21 日
9 年
北 京 大 学 软 件 工 程 专 业 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2008 年7 月 加入 南方 基金
信 息 技 术 部 ， 长 期 负 责 指
数基金 及 ETF 基 金的 投研
及系统 支持 工作 ；2015 年
6 月 ， 任 数 量 化 投 资 部 高
级研究 员；2016 年4 月至
今， 任 500 工业 ETF 、500
原 材 料 ETF 基 金 经 理 ；
2016 年 8 月至今，任
380ETF 、南方 380 、 小 康
ETF、 南方 小康、 互联 基金
基金经 理；2016 年9 月至
今， 任1000ETF 基金 经理；
2017 年8 月至 今， 任 南方
有 色 金 属 基 金 经 理 ；2017
年 9 月 至今 ，任 南方 有色
金属联 接基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 中 证500 原材料 指数 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 着诚
实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋
求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 。基 金的 投资
范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 中 证500 原料 指数上 涨21.24% 。
期间我 们通 过自 建的 “ 指 数化交 易系 统 ” 、 “日 内 择时交 易模 型 ” 、 “跟 踪 误差归 因分 析系 统 ” 、
“ETF 现金 流精 算系 统” 等，将 本基 金的 跟踪 误差 指标控 制在 较好 水平 ，并 通过严 格的 风险 管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 申购 赎回 带来 的成 份 股权重 偏差 ，对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最 小化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整
体仓位 的微 小偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0061 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率 为20.71% ，同 期
业绩基 准增 长率 为21.24 ％。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
64,005,928.32 99.26
其中： 股票
64,005,928.32 99.26
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
85,900.00 0.13
其中： 债券
85,900.00 0.13
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
387,386.63 0.60
8 其他资 产
5,826.03 0.01
9 合计
64,485,040.98 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
828,575.00 1.29
B
采矿业
5,539,547.12 8.64
C
制造业
57,158,951.80 89.14
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- - 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
63,527,073.92 99.07
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
478,750.00 0.75
C
制造业
104.40 0.00
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
478,854.40 0.75 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量
（股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002460 赣锋锂 业 40,700 3,553,110.00 5.54
2 600516 方大炭 素 79,700 2,434,835.00 3.80
3 603799 华友钴 业 22,300 2,039,781.00 3.18
4 002340 格林美 205,246 1,777,430.36 2.77
5 600219 南山铝 业 425,855 1,699,161.45 2.65
6 002271 东方雨 虹 40,862 1,576,047.34 2.46
7 600176 中国巨 石 135,172 1,549,071.12 2.42
8 002092 中泰化 学 99,000 1,529,550.00 2.39
9 601168 西部矿 业 146,600 1,351,652.00 2.11
10 000488 晨鸣纸 业 68,700 1,347,207.00 2.10
积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000693 *ST 华泽 38,300 478,750.00 0.75
2 000697 炼石有 色 4 104.40 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
85,900.00 0.13
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
85,900.00 0.13
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128016 雨虹转 债 859 85,900.00 0.13 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金可投资 股指期货和 其他经中国证 监会允许的 衍生金融产品 。本基金投 资股指期货 将 根
据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，对冲系 统 性风险和某些 特殊情况 下 的流动性风险 等，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金力争利 用股指期 货 的杠杆作用， 降低股票 仓 位频繁调整的 交易成本 和 跟踪误差，达 到有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的前 十名证券 的发行主体除中 泰化学(002092) ，本 期没有出现 被监 管部门立案 调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。根 据 2017 年 9 月 29 日 新疆 中泰 化 学
股份有 限公 司 （下 称中 泰 化学 ， 股 票代 码 ：002092 ） 《新 疆中 泰化 学股 份有 限 公司关 于收 到国 家发
展和改革委员 会行政处 罚 决定书的公告》 ，中泰化 学 近日收到了《 行政处罚 决 定书》 （发改办 价监
处罚[2017]11 号 ） ，根据 《中华人民共 和国反垄断 法》等法律法 规，国家发 展和改革委员 会对 中
泰化学 在2016 年销 售聚 氯 乙烯树 脂过 程中 ，实 施价 格垄断 的违 法事 实， 处以 罚款 7111.45 万元。
基金管 理人 对上 述股 票的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度的 要求 。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选 股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
5,718.59
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
107.44 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
5,826.03
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 000693 *ST 华泽 478,750.00 0.75 因重大 事项 停牌
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 83,234,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额
11,000,000.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
30,500,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
63,734,000.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 证500 原 材料 指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同。
2、中 证500 原 材料 指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议。
3、中 证500 原 材料 指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第3 季 度报 告 原文。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
