中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报 告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方中 证500ETF
场内简 称
500ETF
交易代 码
510500
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年02 月 06 日
报告期 末基 金份 额总 额
2,759,467,244.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股
及其权 重的 变化 进行 相应 调整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500
指数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币
市场基 金。 本基 金采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现， 具有 与
标的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特 征 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500ETF”。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
121,473,455.06
2.本期 利润
1,401,943,081.76
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.5037
4.期末 基金 资产 净值
19,193,065,488.45
5.期末 基金 份额 净值
6.9554
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 7.72%
0.93%
7.58%
0.94%
0.14%
-0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013 年4 月
22 日
12 年
女，美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美国 加州
大学计 算机 科学 硕士 ， 具有 中国基 金从 业资 格。
曾先后 任职 于美 国 Open Link Financial 公 司、
摩根斯 坦利 公司 ， 从 事量 化分析 工作 。2008 年
9 月加 入南 方基 金， 曾任 南方基 金数 量化 投资
部基金 经理 助理 ，现 任指 数投资 部、 数量 化投
资部负 责人 ；2013 年 5 月至 2015 年 6 月 ，任
南方策 略基 金经 理；2013 年 4 月 至今 ， 任 南方
500 基金 经理； 2013 年4 月 至今， 任南 方500ETF
基金经 理；2013 年 5 月至 今， 任 南方300 基金
经理； 2013 年5 月 至今 ， 任 南方开 元沪 深300ETF
基金 经 理；2014 年 10 月 至今， 任 500 医药 基
金经理 ；2015 年2 月 至今 ， 任南 方恒 生 ETF 基
金经理 ；2016 年 12 月至 今，任 南方 安享 绝对
收益、 南方 卓享 绝对 收益 基金经 理；2017 年7
月至今 ， 任 恒生 联接 基金 经理；2017 年8 月至
今，任 南方 房地 产联 接、 南方房 地产ETF 基金
经理。
注：1. 对基 金的 首任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司决 定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内 基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 中 证500 指数 涨7.58% 。 期间 我们 通过 自建的 “指 数化 交易 系统 ”、“ 日内 择时
交易模 型” 、“ 跟踪 误差 归因分 析系 统” 、“ETF 现金流 精算 系统 ”等 ，将 本基金 的跟 踪误 差指
标控制 在较 好水 平， 并通 过严格 的风 险管 理流 程， 确保了 本基 金的 安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
(1) 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最 小 化 ；
(2) 报 告期 内指 数成 份股 （包括 调出 指数 成分 股） 的长期 停牌 ，引 起的 成份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的微 小偏 离；
(3) 股 指期 货和 现货 之间 的基差 波动 带来 的本 基金 与基准 的偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.491％， 较 好的 完成 了基 金 合同中 控制 年化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 6.9554 元 ， 报 告 期内， 份额 净值 增长 率为7.72% ， 同 期业
绩基准 增长 率 为7.58% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
18,456,678,976.46 95.95
其中： 股票
18,456,678,976.46 95.95
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
4,794,800.00 0.02
其中： 债券
4,794,800.00 0.02
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
606,126,267.59 3.15
- 其他资 产
167,364,975.94 0.87
- 合计
19,234,965,019.99 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
232,369,577.70 1.21
B
采矿业
597,589,100.07 3.11
C
制造业
11,612,189,478.45 60.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
580,732,586.66 3.03
E
建筑业
428,722,036.82 2.23
F
批发和 零售 业
976,051,264.86 5.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
487,233,841.88 2.54
H
住宿和 餐饮 业
21,540,086.00 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,244,662,214.03 6.48
J
金融业
284,294,810.88 1.48
K
房地产 业
1,065,240,804.88 5.55
L
租赁和 商务 服务 业
299,911,421.29 1.56 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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M
科学研 究和 技术 服务 业
50,147,854.50 0.26
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
157,073,301.63 0.82
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
16,808,182.00 0.09
Q
卫生和 社会 工作
36,019,818.66 0.19
R
文化、 体育 和娱 乐业
195,590,646.39 1.02
S
综合
84,635,771.53 0.44
合计
18,370,812,798.23 95.72
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
17,433,556.10 0.09
C
制造业
68,190,941.84 0.36
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
31,093.44 -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
26,385.45 -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
25,571.91 -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99 -
R
文化、 体育 和娱 乐业
44,000.50 -
S
综合
- -
合计
85,866,849.23 0.45
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002460 赣锋锂 业 2,281,100 199,140,030.00 1.04
2 601012 隆基股 份 5,116,672 150,788,323.84 0.79
3 300136 信维通 信 3,371,678 141,610,476.00 0.74
4 600487 亨通光 电 4,054,645 139,479,788.00 0.73
5 600516 方大炭 素 4,403,324 134,521,548.20 0.70 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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6 603799 华友钴 业 1,265,000 115,709,550.00 0.60
7 600525 长园集 团 5,616,313 111,764,628.70 0.58
8 002340 格林美 11,451,135 99,166,829.10 0.52
9 002405 四维图 新 3,845,080 98,510,949.60 0.51
10 600219 南山铝 业 23,761,970 94,810,260.30 0.49
积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002168 深圳惠 程 3,435,299 58,365,730.01 0.30
2 000693 *ST 华泽 1,391,501 17,393,762.50 0.09
3 600468 百利电 气 1,386,272 9,010,768.00 0.05
4 603882 金域医 学 2,763 115,299.99 0.00
5 603106 恒银金 融 2,786 84,025.76 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
4,794,800.00 0.02
8
同业存 单
- -
- 其他
- -
- 合计
4,794,800.00 0.02
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128016 雨虹转 债 47,948 4,794,800.00 0.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量
（买/ 卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动 （ 元）
风险说 明
IC1710 IC1710 612 805,049,280.00 -4,489,023.90 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-4,489,023.90
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
94,472,236.33
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-19,599,956.33
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调 查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
163,598,739.19
2
应收证 券清 算款
3,475,467.72
3
应收股 利
9,601.50
4
应收利 息
281,167.53
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
167,364,975.94 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
无。
期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 002168 深圳惠 程 58,365,730.01 0.30 重大资 产重 组
2 000693 *ST 华泽 17,393,762.50 0.09 重大事 项
3 600468 百利电 气 9,010,768.00 0.05 重大资 产重 组
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,869,467,244.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额
390,000,000.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
500,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
2,759,467,244.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机构 1
20170701-20170
930
1,728,42
6,785.00
- -
1,728,426,
785.00
62.64 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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个人 - - - - - - -
南方
中证
500
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
(LOF
)
2
20170701-20170
930
614,173,
402.00
16,400,
000.00
36,800,
000.00
593,773,40
2.00
21.52
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
2 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议。
3 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告原 文。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
