上 证 社 会 责任 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 责任 ETF2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 责任ETF
场内简 称 责任ETF
基金主 代码 510090
交易代 码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 72,081,114.00 份
投资目 标
紧 密 跟 踪标 的 指 数， 追 求跟 踪 偏 离度 和 跟 踪误 差 最小 化 ， 实
现与标 的指 数表 现相 一致 的长期 投资 收益 。
投资策 略
本 基 金 主要 采 取 完全 复 制策 略 跟 踪标 的 指 数的 表 现， 即 按 照
标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组
合， 并根 据标 的指 数成 份 股票及 其权 重的 变动 进行 相应调 整。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数
风险收 益特 征
本 基 金 属于 股 票 指数 型 基金 ， 其 风险 和 预 期收 益 高于 货 币 市
场 基 金 、债 券 基 金、 混 合基 金 。 本基 金 为 指数 型 基金 ， 具 有
和 标 的 指数 所 代 表的 股 票市 场 相 似的 风 险 收益 特 征， 属 于 证
券投资 基金 中较 高风 险、 较高预 期收 益的 品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,308,791.74
2.本期 利润
5,737,547.37
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0780
4.期末 基金 资产 净值 112,212,864.60
5.期末 基金 份额 净值 1.5568
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.19% 0.72% 2.81% 0.73% 2.38% -0.01%
责任 ETF2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛玲
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 7
月 4 日
- 4
薛玲女 士， 博士。 2009 年5 月至2009
年 12 月在国家电网公司 研究院农
电配电研究所工作，任项 目经理；
2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路 通
世纪公司亚洲数据收集部 门工作，
任高级 软件 工程 师；2013 年4 月至
2015 年8 月 在中 国中 投证 券公司 工责任 ETF2017 年第 3 季度报告
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作，历任研究员、投资经理；2015
年 9 月加入 我公 司金 融工 程及指 数
投资部 ， 任基 金经 理助 理 ，2016 年
7 月 4 日 起任 上证 社会 责 任 ETF 及
其联接 基金 的基 金经 理；2017 年 5
月 27 日起任建信鑫盛回 报基金的
基金经 理；2017 年 9 月 13 日起 任
建信量化事件驱动股票型 证券投资
基金基 金经 理；2017 年 9 月 28 日
起任深 证基 本面 60ETF 及 其联接 基
金的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理人 不存在损害基 金份额持有 人利益的行为 。基金管理 人勤勉尽责 地 为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人，保 护投资人利益 ，避免出现 不正当关联交 易、利益输 送等违法违 规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交易 制度指导 意 见》 、 《基金管理 公司特定 客户资产管理 业务试点 办 法》等法律法 规和公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利益 冲突管理 办法》等风险 管控制度 。 公司使用的交 易系统中 设 置了公平交易 模块，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保在 投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之间 进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有投 资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向 交易成交较 少的单边交 易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ，本 基金 根据 基金合 同规 定， 采取 了对 指数的 被动 复制 策略 ，将 年化跟 踪误 差和
日均跟 踪偏 离度 控制 在了 基金合 同约 定的 范围 之内 。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差主要 来自 于成 分股 的大 比例分 红、 所持 股票 组合 与所跟 踪标 的指
数在权 重结 构上 的差 异。 指数成 份股 的大 比例 分红 在给基 金带 来超 额收 益的 同时很 大程 度上 增加
了基金 的跟 踪误 差。 权重 结构上 的差 异主 要源 自以 下四个 部分 ：第 一， 股票 数量的 舍入 取整 ；第
二，适 当提 高小 权重 股票 便于提 高基 金可 供申 赎的 篮子个 数； 第三 ，参 与新 股申购 ；第 四， 部分
股票停 牌导 致无 法交 易。 本基金 管理 人在 量化 分析 基础上 ，采 取了 适当 的组 合调整 策略 ，尽 可能
地控制 了基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率5.19% ， 波 动率0.72% ， 业 绩比较 基准 收益 率 2.81% ， 波动 率0.73% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 112,072,008.22 99.08
其中： 股票 112,072,008.22 99.08
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,031,605.11 0.91
8 其他资 产 4,040.46 0.00
9 合计 113,107,653.79 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,652,569.30 1.47
C 制造业 22,282,183.34 19.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,198,708.63 1.07
E 建筑业 11,250,887.85 10.03
F 批发和 零售 业 3,386,140.52 3.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,511,179.91 1.35
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
3,087,743.76 2.75
J 金融业 60,183,821.06 53.63
K 房地产 业 5,969,216.29 5.32
L 租赁和 商务 服务 业 386,318.61 0.34
M 科学研 究和 技术 服务 业 223,799.94 0.20
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 378,252.00 0.34
S 综合 - -
合计 111,510,821.21 99.37
以上行 业分 类 以2017 年9 月30 日的 证监 会行 业分 类 标准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 31,179.19 0.03
C 制造业 326,541.59 0.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
17,468.03 0.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 责任 ETF2017 年第 3 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.10
R 文化、 体育 和娱 乐业 18,740.85 0.02
S 综合 - -
合计 561,187.01 0.50
以上行 业分 类 以2017 年9 月30 日的 证监 会行 业分 类 标准为 依据 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 335,700 18,181,512.00 16.20
2 600036 招商银 行 316,330 8,082,231.50 7.20
3 601166 兴业银 行 380,675 6,581,870.75 5.87
4 600016 民生银 行 719,712 5,772,090.24 5.14
5 601328 交通银 行 858,653 5,426,686.96 4.84
6 600000 浦发银 行 351,369 4,522,119.03 4.03
7 601668 中国建 筑 468,764 4,350,129.92 3.88
8 601601 中国太 保 98,225 3,627,449.25 3.23
9 600104 上汽集 团 109,568 3,307,857.92 2.95
10 600048 保利地 产 222,271 2,311,618.40 2.06
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603882 金域医 学 2,763 115,299.99 0.10
2 603106 恒银金 融 2,786 84,025.76 0.07
3 603055 台华新 材 2,658 62,489.58 0.06 责任 ETF2017 年第 3 季度报告
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4 603367 辰欣药 业 3,049 51,192.71 0.05
5 603157 拉夏贝 尔 2,150 38,119.50 0.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基 金本 报告 期末 未持 有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基 金本 报告 期末 未持 有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基 金本 报告 期末 未投 资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告 期内投资前 十名证券的发 行主体均无 被监管部门立 案调查和在 报告编制日 前 一责任 ETF2017 年第 3 季度报告
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年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,824.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 216.42
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,040.46
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 74,581,114.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,500,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 72,081,114.00
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
建信
上证
社会
责任
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
1
2017 年 07 月
01 日-2017 年
08 月 21
日,2017 年 08
月 23 日-2017
年09 月 30 日
72,500,000.00 0.00 2,500,000.00 70,000,000.00 97.11%
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 上证 社 会责任 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集设 立的 文件；
2 、 《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
4 、 《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月25 日
