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金鹰科技(001167)

金鹰科技:2017年第三季度报告查看PDF公告

金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
金 鹰 科技 创 新股 票 型证 券 投资 基 金 
2017 年第 3 季度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年十 月二十 五日金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
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§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 金鹰科技创新股票 基金主代码 001167 交易代码 001167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 30 日 报告期末基金份额总额 1,067,342,751.38 份 投资目标 本 基 金 在 有 效 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 重点投资于以科技和创新为动力和支撑, 具有 核心科技或创新优势的优质上市公司, 把握相关领 域科技发展与创新所带来的投资机会, 力争获得超 额收益与长期资本增值。 投资策略





本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走 势、 证券市场环境等在内的因素的分析, 主动判断金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 3 市场时机, 进行积极的资产配置策略, 合理确定基 金在股票、 债券等各类资产上的投资比例, 最大限 度地降低投资组合的风险,提高收益。


通过“ 自上而下 ” 及 “ 自下而上” 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司 , 构 建 股 票 投 资 组 合 :1 ) 自 上 而下地分析行业的增长潜在空间、 竞争结构、 增长 节 奏 、 潜 在 风 险 等 方 面 , 把 握 投 资 机 会 ;2 ) 自 下 而上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、 治 理 结 构 以 及 其 提 供 的 产 品 和 服 务 是 否 契 合 科 技 创新的大趋势, 对企业基本面和估值水平进行综合 的研判, 深度挖掘优质个股。 并秉承稳健优先的原 则 , 在 保 证 投 资 低 风 险 的 基 础 上 谨 慎 投 资 债 券 市 场,力图获得良好的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80% +中证全债指数收益率 × 20% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于证券投资基金中较高预 期收益、 较高预期风险的品种, 其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 1. 本期已实现收益 54,430,333.14 2. 本期利润 57,754,460.23 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 4 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0528 4. 期末基金资产净值 754,094,557.49 5. 期末基金份额净值 0.707 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 8.10% 1.09% 3.82% 0.47% 4.28% 0.62% 3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 金鹰科技创新股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 4 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日) 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 5 注: (1)截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。 (2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、货 币市场工具、 股指期货、 权证、 资产支持证券、 银行存款及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) ; (3)业绩比较基准:沪深300指数收益率× 80% +中证全债指数收益率× 20% § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方超 基金 经理 2015-04-30 - 8 方 超 先 生 , 中 山 大 学 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 职 于 朗 讯 科 技 有 限 公 司 、 北 方 电 讯 科 技 有 限 公 司 。 2009 年 5 月加入金鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 任 TMT 研究员、 非周 期 组 组 长 、 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 6 理 助 理 、 专 户 投 资 部 投 资 经 理 , 现 任 金 鹰 策 略 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型基金基金经理。 黄艳 芳 基金 经理 2017-09-19 - 10 黄 艳 芳 女 士 , 清 华 大 学 硕 士 研 究 生 。 历 任 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 分 析 师 , 中 航 证 券 资 产 管 理 分 公 司 投 资 主 办 , 量 化 投 资 负 责 人 , 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部投资主办。2015 年 5 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 指 数 及 量 化 投 资 部 数 量 策 略 研 究 员 , 现 任 金 鹰 量 化 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 金鹰持久增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 金鹰多元策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 鑫 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 裕 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 富 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 盈 纯 债 债 券 型证券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 润 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 7 规及其各项实施准则、 本基金基金合同等法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求 最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大违法违规或违反基金合同的行 为,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 公司严格执行证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》 和公司 内部 公平 交易制 度,各 投资 组合 按投资 管理制 度和 流程 独立决 策, 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。 同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易, 不断 强化事后监控 分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日 内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场赚钱效应显著增强, 各大指数均实现正收益, 周期板块和新能源 汽车板块表现抢眼。 报告期内, 本基金减持了定制家居和新能源汽车个股兑现了 收益,增持了部分金融和蓝筹股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2017 年 9 月 30 日, 基金份额净值为 0.707 元, 本报告期份额净值增长金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 8 率为 8.10%,同期业绩比较基准增长率为 3.82% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望四季度, 经济稳中有降、 没有失速风险, 供给侧改革进一步推进有望使 PPI 和核心 CPI 继续维 持在良性发展水平,我们将着眼于 2018 年的 机会进行操 作, 看好 LED 产业链 、OLED 产业链、5G 产业链和汽车电子, 以及受益于经济 良性发展的金融板块。 4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 § 5 投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 613,051,556.90 80.91 其中:股票 613,051,556.90 80.91 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 112,619,112.60 14.86 7 其他各项资产 32,053,330.70 4.23 8 合计 757,724,000.20 100.00 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 9 注: 其他资产包括: 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应 收申购款。 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,793.60 0.01 C 制造业 376,285,243.39 49.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 54,076,611.71 7.17 F 批发和零售业 26,385.45 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,125,184.99 5.19 J 金融业 128,390,419.00 17.03 K 房地产业 14,895,258.00 1.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02 R 文化、体育和娱乐业 71,788.86 0.01 S 综合 - - 合计 613,051,556.90 81.30 5.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 10 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 600183 生益科技 3,288,776 50,416,936.08 6.69 2 601288 农业银行 12,307,95 0 47,016,369.00 6.23 3 600837 海通证券 2,978,000 44,014,840.00 5.84 4 601668 中国建筑 4,741,100 43,997,408.00 5.83 5 300415 伊之密 2,825,609 39,388,989.46 5.22 6 600036 招商银行 1,462,200 37,359,210.00 4.95 7 002206 海 利 得 5,331,837 36,363,128.34 4.82 8 600176 中国巨石 2,831,786 32,452,267.56 4.30 9 600718 东软集团 1,804,296 30,781,289.76 4.08 10 601600 中国铝业 3,998,200 30,266,374.00 4.01 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 11 本基金报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期货 的投 资政策 无 5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 无 5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 无 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行主 体本期 没 有出 现被 监管 部门立 案 调查 , 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 294,374.85 2 应收证券清算款 31,708,815.50 3 应收股利 - 4 应收利息 25,468.98 5 应收申购款 24,671.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,053,330.70 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 12 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 601600 中国铝业 30,266,374.00 4.01 重大事项 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,120,970,152.68 报告期 基金总申购份额 13,494,373.72 减: 报告期 基金总赎回份额 67,121,775.02 报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,067,342,751.38 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 无 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 13 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 8.1 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 1、本 报告 期内, 经公 司股东 会审 议通过 ,聘 请刘岩 先生 担任公 司法 定代表 人职务,并同时免去凌富华先生公司法定代表人职务,该事项已于 2017 年 7 月 15 日在证监会指定媒体披露; 2、 本报告期内, 经公 司股东会审议通过, 公司注册地址由 “ 广东省珠海市香 洲 区 吉 大 九 洲大 道 东 段商 业 银 行 大 厦 716 单元 ” 变更为“ 广 东 省珠 海市 香 洲 区 水 湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房” 。该事项已 于 2017 年 7 月 20 日在 证监会指定媒 体披露。 § 9 备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中国证监会批准金鹰科技创新股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、 《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》 。 3、 《金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议》 。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报 告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2 存 放地 点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3 查 阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务 中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 14 金 鹰基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年十 月二 十五日