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金鹰元丰(210014)

金鹰元丰:2017年第三季度报告查看PDF公告

金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 
第 1 页,共 22 页 
 
 
 
 
 
金 鹰元 丰债券 型证 券投资 基金 
( 金 鹰元 丰保 本混合 型证 券投 资基金) 
2017 年第 3 季度报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年十 月二十 五日金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 
 
第 2 页,共 22 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基 金 产品概 况 2.1 金 鹰元 丰债 券型证券 投资 基金 基金简称 金鹰元丰债券 基金主代码 210014 交易代码 210014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年9月20日 报告期末基金份额总额 187,917,516.98 份 投资目标 通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研 判, 预测未来利率水平及其变化趋势, 力求准确把 握固定收益类、 权益类资产的投资机会, 在严格控 制投资风险的前提下, 力争为基金份额持有人获取 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形 势、 宏观经济与资本市场运行状况、 固定收益类与金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 3 页,共 22 页 权益类资产风险收益特征, 定性分析与定量分析并 用, 灵活确定大类资产配置比例, 并将在实际运作 中根据证券市场走势以及本基金业绩表现不断对 大类资产配置比例进行调整, 以期优化大类资产配 置,力争获取超额投资收益。 业绩比 较基准 中国债券综合指数(全价)× 90%+ 沪深300指数 × 10% 。 风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金当中风险 较低的品种, 其长期平均风险与预期收益率低于股 票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.2 金 鹰元 丰保 本混合型 证券 投资基 金 基金简称 金鹰元丰保本混合 基金主代码 210014 交易代码 210014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年1月30日 报告期末基金份额总额 210,027,195.67 份 投资目标 本基金运用投资组合保险策略, 在严格控制投资风 险、 保证本金安全的基础上, 力争在保本周期结束 时,实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法, 通过数量化方法严格控制风险, 以保障基金资产本 金的安全, 并通过有效的资产配置策略, 获得基金 资产的稳健增值。 业绩比较基准 2年期银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金, 属于证券投资基金中的金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 4 页,共 22 页 低风险品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 深圳市高新投集团有限公司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年9月20日-2017 年9月30日) 报告期 (2017 年7月1日-2017 年9月19日) 1. 本期已实现收益 -1,353,141.85 -5,247,855.53 2. 本期利润 -295,097.25 6,625,731.87 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0016 0.0102 4. 期末基金资产净值 195,464,763.18 218,798,144.83 5. 期末基金份额净值 1.0402 1.0418 注:1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 (不含 公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期 末可供 分配 利润 ,指期 末资产 负债 表中 未分配 利润与 未分 配利 润中已 实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 4、上 述基金 业绩 指标 不包括 持有人 认购 或交 易基金 的各项 费用 ,计 入费用 后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 金 鹰元 丰债 券型证 券投 资基金 ( 报告 期:2017 年9 月20 日-2017年9月30 日) 3.2.1.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①- ③ ②- ④ 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 5 页,共 22 页 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个 月 -0.17% 0.05% 0.09% 0.02% -0.26% 0.03% 注: 1、金鹰元丰保本混合型证券投资基金的保本存续期截止日为2017年9月19日, 2017 年9月20日起转型为金鹰元丰债券型证券投资基金; 2、转型前, “ 过去三个月 ” 计算期间为三季度起始日2017年7月1日至转型前基金 存续期截止日2017年9月19日; 3、 转型后, “ 过去三个 月 ” 计算期间为转型后基金存续期起始日2017年9月20日至 三季度结束日2017年9月30日。 3.2.1.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率 变动的 比较 金鹰元丰债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 9 月 20 日-2017 年 9 月 30 日) 注: (1) 本基金由金鹰 元丰保本混合型证券投资基金于 2017 年 9 月 20 日转型而 来,目前仍在建仓期; (2)本基金 的业绩比 较基准是:中 国债券综 合指数(全价)*90%+沪深 300 指数金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 6 页,共 22 页 *10% 。 3.2.2 金 鹰元 丰保 本混合 型证 券投资 基金 ( 报告 期:2017 年7 月1 日-2017年9月19 日) 3.2.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 0.87% 0.05% 0.47% 0.00% 0.40% 0.05% 注: 1、金鹰元丰保本混合型证券投资基金的保本存续期截止日为2017年9月19日, 2017 年9月20日起转型为金鹰元丰债券型证券投资基金; 2、转型前, “ 过去三个月 ” 计算期间为三季度起始日2017年7月1日至转型前基金 存续期截止日2017年9月19日; 3、 转型后, “ 过去三个 月 ” 计算期间为转型后基金存续期起始日2017年9月20日至 三季度结束日2017年9月30日。 3.2.2.2 自 基 金转型 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收 益 率变 动的比 较 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 19 日) 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 7 页,共 22 页 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘丽 娟 固定 收益 部总 监, 基 金经 理。 2017-06-06 - 10 刘 丽 娟 女 士 , 中 南 财 经 政 法 大 学 工 商 管 理 硕 士 , 历 任 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 交 易 员 , 投 资 经 理 , 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 总 部 固 定收益投资总监。2014 年 12 月加入金鹰基金 管 理 有 限 公 司 , 任 固 定 收 益 部 总 监 。 现 任 金 鹰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 祺 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 和 保 本 混 合 型 证 券 投金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 8 页,共 22 页 资 基 金 、 金 鹰 添 利 中 长 期 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 现 金 增 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 金 鹰 添 荣 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 民 丰 回 报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 汪伟 基金 经理 2017-09-21 - 4 汪伟先生,2013 年 7 月 至 2014 年 9 月曾任广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 交 易 员 、 投 资 经 理 等 职 务 , 2014 年 9 月至 2016 年 2 月 曾 任 金 鹰 基 金 管 理 有 限公司交易主管,2016 年 3 月至 2017 年 7 月曾 任 广 东 南 粤 银 行 股 份 有 限 公 司 交 易 员 、 宏 观 分 析师等职务,2017 年 7 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 金 鹰 元 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰 债 券 型 证 券 投 资基金基金经理。 吴德 瑄 基金 经理 2017-09-30 - 4 吴 德 瑄 先 生 , 曾 任 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员。2015 年 1 月加入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 研 究 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 职 务 。 现 任 金 鹰 技 术 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 禧 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 安 混 合 型 证 券投资基金基金经理。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 9 页,共 22 页 规及其 各项实 施准 则、 本基金 《基金 合同 》等 法律文 件的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持 有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作基本合法合规, 无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 公司严格执行证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》 和公司 内部 公平 交易制 度,各 投资 组合 按投资 管理制 度和 流程 独立决 策, 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。 同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易, 不断 强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日 内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发 现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年三季度以来, 宏观经济稳中放缓的迹象初显。8 月工业增加值同比 增速滑落至 6% ,一方面是环保限产的影响,另一方面受基数的影响。但从环比 数据来看, 并未 出现明显回落。 财政约束下, 基建投资放缓延续; 房地产新开工 增速已经跟随销售回落, 投资增速从累计同比来看, 回落还不明显, 但单月同比 增速显示, 已经开始调头向下。 地产下行压力下半年逐步显现。 三季度出口数据 显示, 出口已经处于平缓回落的过程中。 总得来看宏观经济, 在经历了上半年反 弹后, 平稳放缓的迹象初步显现。 通胀在食品 CPI 触底回升的带动下 , 也逐步掉 头,不过年内暂无通胀压力。 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 10 页, 共 22 页 监管政策三季度稍有缓和, 但监管政策并未结束, 仍处于监管下半程。 货币 依然中性偏紧, 这导致低超储率下, 资金面的阶段性偏紧成常态。 同时三季度的 市场风险偏 好再度回升, 一方面环保限产推升煤炭钢铁等大宗商品价格再度大幅 上涨,同时 A 股也在 周期、金融等板块的带动下,回升显著。债市受流动性、 风险偏 好等制 约, 依然 较为疲 弱。整 体处 于低 位震荡 的态势 ,并 未有 明显改 观。 我们在三季度延续了短久期的操作策略, 以票息收益为主, 同时积极把握利率长 端和转债的交易性机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 9 月 19 日, 金鹰元丰保本混合型 证券投资基金, 报告期 内 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 19 日)份额净值为 1.0418 元,本报告期份额净值增长 率为 0.87% ,同期业绩比较 基准增长率为 0.47% 。 截至 2017 年 9 月 30 日, 本基金 (金鹰元丰债券) , 报告期内 (2017 年 9 月 20 日-2017 年 9 月 30 日) 份额净值为 1.0402 元, 本报告期份额净值增长率为-0.17% , 同期业绩比较基准增长率为 0.09% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2017 年四季度, 考虑到本轮库存周期基本结束、基建后继乏力、地产 投资仍存下行压力下、消费和出口也将放缓,总需求缓步下行趋势相对确定。 但这并不意味着, 宏观经济会再度失速, 过剩产能的出清和房地产库存去化, 以及海外需求的复苏, 使得国内经济, 有底气有空间保持在当前平台区间, 得做 好经济 较长时 间上 下有 度的准 备。通 胀四 季度 依旧缓 和,但 需关 注预 期的变 化, PPI 将见顶回落。 货币 政策暂时不存在转向的基础, 但对流动性以及经济结构性 引导有望进一步提升。我们认为四季度债券市场仍将保持震荡走势。 4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 § 5 投 资组 合报告 5.1 金 鹰元 丰债 券型证券 投资 基金 ( 报告 期:2017 年9 月20 日-2017年9月30 日) 5.1.1报 告期 末基金 资产组 合情 况 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 11 页, 共 22 页 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 284,587.59 0.12 其中:股票 284,587.59 0.12 2 固定收益投资 210,056,532.10 88.76 其中:债券 210,056,532.10 88.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.11 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,456,139.34 7.38 7 其他各项资产 3,859,733.98 1.63 8 合计 236,656,993.01 100.00 注: 其他资产包括: 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应 收申购款。 5.1.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 5.1.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 284,587.59 0.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 12 页, 共 22 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 284,587.59 0.15 5.1.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.1.3 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 603639 海利尔 1,206 61,216.56 0.03 2 300580 贝斯特 2,489 54,110.86 0.03 3 002840 华统股份 1,814 52,696.70 0.03 4 603628 清源股份 2,581 46,432.19 0.02 5 002838 道恩股份 1,021 39,921.10 0.02 6 300586 美联新材 1,006 30,210.18 0.02 注:本基金本报告期末仅持有6只股票。 5.1.4 报 告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 13 页, 共 22 页 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,435,000.00 50.87 其中:政策性金融债 99,435,000.00 50.87 4 企业债券 110,621,532.10 56.59 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 210,056,532.10 107.47 5.1.5 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 170205 17 国开 05 500,000.00 49,560,000.00 25.35 2 170215 17 国开 15 200,000.00 20,086,000.00 10.28 3 170206 17 国开 06 200,000.00 19,820,000.00 10.14 4 136452 16 南航 02 200,000.00 19,508,000.00 9.98 5 136582 16 国联 02 200,000.00 19,432,000.00 9.94 5.1.6 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证 券 投资 明细 本基金本报告期内未持有资产支持证券。 5.1.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.1.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明 细 本基金报告期末未持有权证投资。 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 14 页, 共 22 页 5.1.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金报告期末未持有股指期货投资。 5.1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策 无。 5.1.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.1.10.1 本 期国 债期货投 资政 策 无。 5.1.10.2 报 告期 末本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.1.10.3 本 期国 债期货投 资评 价 无。 5.1.11 投 资组 合报 告附注 5.1.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.1.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.1.11.3其他 资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 8,793.91 2 应收证券清算款 8,938.36 3 应收股利 - 4 应收利息 3,842,001.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,859,733.98 5.1.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 15 页, 共 22 页 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.1.11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300580 贝斯特 54,110.86 0.03 重大事项 5.1.11.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 金 鹰元 丰保 本混合型 证券 投资基 金 ( 报告 期:2017 年7 月1 日-2017年9月19 日) 5.2.1 报 告期 末基 金资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 287,322.14 0.07 其中:股票 287,322.14 0.07 2 固定收益投资 149,564,586.20 37.41 其中:债券 149,564,586.20 37.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 149,535,050.66 37.40 7 其他各项资产 100,450,737.76 25.12 8 合计 399,837,696.76 100.00 注: 其他资产包括: 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 16 页, 共 22 页 收申购款。 5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 5.2.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 287,322.14 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 287,322.14 0.13 5.2.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 17 页, 共 22 页 5.2.3 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 603639 海利尔 1,206 62,374.32 0.03 2 300580 贝斯特 2,489 54,110.86 0.03 3 603628 清源股份 2,581 52,136.20 0.02 4 002840 华统股份 1,814 51,191.08 0.02 5 002838 道恩股份 1,021 39,512.70 0.02 6 300586 美联新材 1,006 27,996.98 0.01 注:本基金本报告期末仅持有6只股票。 5.2.4 报 告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 149,564,586.20 68.36 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 149,564,586.20 68.36 5.2.5 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金 资产净 值比例 ( %) 1 112420 16 潮宏 01 300,000.00 29,619,000.00 13.54 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 18 页, 共 22 页 2 1480063 14 酒经投债 300,000.00 25,071,000.00 11.46 3 136198 16 上药 01 240,000.00 23,520,000.00 10.75 4 136452 16 南航 02 200,000.00 19,528,000.00 8.93 5 136582 16 国联 02 200,000.00 19,422,000.00 8.88 5.2.6 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证 券 投 资明 细 本基金本报告期内未持有资产支持证券。 5.2.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.2.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明 细 本基金报告期末未持有权证投资。 5.2.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.2.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细 本基金报告期末未持有股指期货投资。 5.2.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 无。 5.2.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.2.10.1 报 告期 末本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.2.10.2 本 期国 债期 货投 资评 价 无。 5.2.11 投 资组 合报告 附注 5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.2.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.2.11.3其他 资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 8,793.91 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 19 页, 共 22 页 2 应收证券清算款 97,665,102.36 3 应收股利 - 4 应收利息 2,776,841.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,450,737.76 5.2.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.2.11.5 报 告期 末前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300580 贝斯特 54,110.86 0.03 重大事项 5.2.11.6 投 资组 合报告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 6.1 金 鹰元 丰债 券型证券 投资 基金 单位:份 基金合同生效日的基金份额总额 210,027,195.67 本报告期期初基金份额总额 210,027,195.67 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购份额 - 减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总赎回份额 22,109,678.69 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 - 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 20 页, 共 22 页 变动份额 本报告期期末基金份额总额 187,917,516.98 6.2 金 鹰元 丰保 本混合型 证券 投资基 金 单位:份 基金合同生效日的基金份额总额 781,278,046.90 本报告期期初基金份额总额 688,194,480.05 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购份额 497,181.78 减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总赎回份额 478,664,466.16 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 210,027,195.67 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 无 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 7.2.1 金 鹰元 丰债 券型证 券投 资基金 无 7.2.2 金 鹰元 丰保 本混合 型证 券投资 基金 无 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 8.1 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 1、本 报告 期内, 经公 司股东 会审 议通过 ,聘 请刘岩 先生 担任公 司法 定代表 人职务,并同时免去凌富华先生公司法定代表人职务,该事项已于 2017 年 7 月 15 日在证监会指定媒体披露; 2、 本报告期内, 经公 司股东会审议通过, 公司注册地址由 “ 广东省珠海市香金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 21 页, 共 22 页 洲 区 吉 大 九 洲大 道 东 段商 业 银 行 大 厦 716 单元 ” 变更为“ 广 东 省珠 海市 香 洲 区 水 湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房” 。该事项已 于 2017 年 7 月 20 日在 证监会指定媒 体披露; 3、金鹰元丰保本混合型证券投资基金于 2017 年 9 月 14 日第三个 保本周期 到期, 按照 《金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定转型为非保本 的债券型基金, 即 “ 金鹰元丰债券型证券投资基金 ”,自 2017 年 9 月 20 日起, 金 鹰元丰债券型证券投资基金基金合同生效。 相关事项详情请查阅本基金管理人相 关公告。 § 9 备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中国证监会注册的金鹰元丰债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、 《金鹰元丰债券型证券投资基金基金合同》 。 3、 《金鹰元丰债券型证券投资基金托管协议》 。 4、金鹰基金管理有 限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报 告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2 存 放地 点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3 查 阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务 中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰元 丰债 券型 证券 投资 基金( 原 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金)2017 年第 3 季 度报 告 第 22 页, 共 22 页 金 鹰基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年十 月二 十五日