金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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金 鹰 中小 盘 精选 证 券投 资 基金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年十 月二十 五日金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月
24 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ,保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 金鹰中小盘精选混合
基金主代码 162102
交易代码 162102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额 462,096,179.73 份
投资目标
本 基 金 投 资 具 有 较 高 成 长 性 和 良 好 基 本 面 的 中 小
盘股票, 通过积极的投资组合管理, 在控制风险的
前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采取主动的股票投资策略, 在专业化研究的
基础上, 将系统的选股方法与积极的投资操作相结
合, 选择具有较高成长性、 基本面良好的股票构建
股票投资组合, 把握投资机会, 实现收益。 债 券投金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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资策略: 本基金采取稳健的混合管理投资策略, 根
据对利率、 收益率走势的预测, 考虑债券信用等级、
期限、 品种、 流动性等 因素, 依据修正久期、 凸性
等指标,构建债券组合。
业绩比较基准
中证 700 指 数 收 益 率*75%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
*25%
风险收益特征
本基金属于风险水平适中、 预期收益较高的证券投
资基金品种。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本期已实现收益 8,142,640.12
2. 本期利润 52,529,174.88
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1062
4. 期末基金资产净值 482,975,681.23
5. 期末基金份额净值 1.0452
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
11.60% 0.79% 4.91% 0.64% 6.69% 0.15%
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
金鹰中小盘精选证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2004 年 5 月 27 日至 2017 年 9 月 30 日)
注: (1)本基金合同于2004年5月27日正式生效
(2)截至建仓期末本基金的各项投资比例已符合基金合同的要求
(3)本基金业绩比较基准为: 中证700指数收益率*75%+ 中证全债指 数收益率金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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*25%
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
于利
强
研究
部总
监、 基
金经
理
2015-01-15 - 8
于 利 强 先 生 , 复 旦 大 学
金 融 学 学 士 。 历 任 安 永
华 明 会 计 师 事 务 所 审 计
师 , 华 禾 投 资 管 理 有 限
公 司 风 险 投 资 经 理 ,
2009 年加入银华基金管
理有限公司, 历任旅游 、
地 产 、 中 小 盘 行 业 研 究
员 和 银 华 中 小 盘 基 金 经
理助理。2015 年 1 月加
入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公
司 , 担 任 研 究 部 总 监 。
现 任 金 鹰 中 小 盘 精 选 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 产 业
整 合 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 改 革
红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 多 元
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法
规及其各项实施准则、 本基金基金合同等法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求
最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大违法违规或违反基金合金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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同的行为,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 公司严格执行证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司 内部 公平 交易制 度,各 投资 组合 按投资 管理制 度和 流程 独立决 策,
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度,
确保公平交易的实施。 同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易, 不断
强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日
内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发 现违反公平交
易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三 季度 ,受季 节性 淡季和 环保 督查的 阶段 性影响 ,7 、8 月 份宏 观经济
数据有所回落, 但随着旺季来临和第四批环保督查进入尾声, 经济活动 将有明显
改善,从前瞻指标制造业 PMI 创近 5 年新高可见一斑。规模以上工业企业利润
增速企稳回升,消费和出口增速保持平稳,固定资产投资增速小幅回落。
股票市场上,经济复苏背景下,三季度人民币快速升值约 2% ,缓解了央行
货币政 策的外 部压 力, 风险偏 好有所 提升 ,两 融余额 明显上 升, 市场 全面上 涨,
上证、 深证、 中小板和创业板指数分别上涨 4.90% 、5.30% 、8.86% 和 2.69%。结
构上, 周期品钢铁、 有色、 采掘和化工保持了二季度以来领涨的态势, 三季度本
基金保持了中性偏高仓位, 重点增加了通信行业配置, 同时保持了食品、 医疗和金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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电子 等行业配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 9 月 30 日,基金份额净值为 1.0452 元,本报告期份额净值增
长率为 11.60%,同期业 绩比较基准收益率为 4.91% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四季度,全年完成 GDP 增长目标已无 悬念,叠加美联储下半年有可能
启动缩表, 维持货币政策中性判断。 十九大召开在即, 政策面将以稳定为主, 关
注十九大和年末中央经济工作会议的政策导向。
市场方面, 受益经济复苏的周期品板块将进入业绩验证期, 而年末转入行业
淡季真空期,量价方面难以进一步 超预期,同时由于 PPI 持续回升和 基数原因,
通胀预期将有明显提升,银行、食品、医药和农业板块将是较好的防御板块。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§ 5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 334,070,158.87 66.65
其中:股票 334,070,158.87 66.65
2 固定收益投资 115,275,500.00 23.00
其中:债券 115,275,500.00 23.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 19,986,249.46 3.99
7 其他各项资产 31,863,253.89 6.36
8 合计 501,195,162.22 100.00
注: 其他资产包括: 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应
收申购款。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
39,793.60
0.01
C 制造业
238,278,200.33 49.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
9,512,940.00 1.97
F 批发和零售业
26,385.45 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
25,571.91 0.01
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
14,732,476.03 3.05
J 金融业
19,843,663.00 4.11
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
51,567,128.05 10.68
R 文化、体育和娱乐业
44,000.50 0.01 金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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S 综合
- -
合计
334,070,158.87 69.17
5.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期内未投资港股通股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 600419 天润乳业 644,508 40,578,223.68 8.40
2 300128 锦富技术 3,644,404 36,808,480.40 7.62
3 002185 华天科技 3,820,374 32,052,937.86 6.64
4 300347 泰格医药 957,704 27,744,684.88 5.74
5 002044 美年健康 1,393,718 23,707,143.18 4.91
6 002599 盛通股份 1,592,732 22,632,721.72 4.69
7 600036 招商银行 776,660 19,843,663.00 4.11
8 603866 桃李面包 491,300 18,384,446.00 3.81
9 000063 中兴通讯 545,160 15,428,028.00 3.19
10 300408 三环集团 610,900 15,022,031.00 3.11
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 国家债券 15,295,500.00 3.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,980,000.00 20.70
其中:政策性金融债 99,980,000.00 20.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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10 合计 115,275,500.00 23.87
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 150201 15 国开 01 500,000.00 50,050,000.00 10.36
2 170401 17 农发 01 500,000.00 49,930,000.00 10.34
3 010107 21 国债⑺ 150,000.00 15,295,500.00 3.17
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期内未投资权证。
5.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期货 的投 资政策
无。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
无。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
无。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行主 体本期 没 有出 现被 监管 部门立 案 调查 ,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 150,772.23
2 应收证券清算款 28,792,984.41
3 应收股利 -
4 应收利息 2,695,770.15
5 应收申购款 223,727.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,863,253.89
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 508,230,144.30
报告期 基金总申购份额 15,067,063.80
减: 报告期 基金总赎回份额 61,201,028.37
报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 462,096,179.73
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
1、本 报告 期内, 经公 司股东 会审 议通过 ,聘 请刘岩 先生 担任公 司法 定代表
人职务,并同时免去凌富华先生公司法定代表人职务,该事项已于 2017 年 7 月
15 日在证监会指定媒体披露;
2、 本报告期内, 经公 司股东会审议通过, 公司注册地址由 “ 广东省珠海市香
洲 区 吉 大 九 洲大 道 东 段商 业 银 行 大 厦 716 单元 ” 变更为“ 广 东 省珠 海市 香 洲 区 水
湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房” 。该事项已 于 2017 年 7 月 20 日在 证监会指定媒
体披露。
§ 9 备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录 金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报
告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存 放地 点
广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
9.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理
人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务
中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十五日