海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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海 富 通货 币 市场 证 券投 资 基金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 五日海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金 的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
报告期末基金份额总额 20,265,111,936.91 份
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超
过业绩比较基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀
率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市
场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/
中/ 短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主
要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有
情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中
各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状
况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投
资基金品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属两级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属两级基金的
份额总额
545,846,671.12 份 19,719,265,265.79 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
海富通货币 A 海富通货币 B
1． 本期已实现收益 4,739,017.39 190,203,837.33
2． 本期利润 4,739,017.39 190,203,837.33
3． 期末基金资产净值 545,846,671.12 19,719,265,265.79
注： （1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1． 海富 通货币 A ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④ 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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过去三 个月 0.9518% 0.0010% 0.3760% 0.0000% 0.5758% 0.0010%
2． 海富 通货币 B ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0132% 0.0010% 0.3760% 0.0000% 0.6372% 0.0010%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益
率 变动 的比较
海富通货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1 ．海富通货币 A
(2005 年 1 月 4 日至 2017 年 9 月 30 日)
2 ．海富通货币 B 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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(2006 年 8 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日)
注：本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个
月内为建仓期， 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条 （二） 投资
范围、 （六）投资组合中规定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金的基
金经理； 海富
通季季增利
理财债券基
金经理； 海富
通上证可质
押城投债
ETF 基金经
理； 海富通稳
进增利债券
2013-08-29 - 8 年
博士，CFA 。持有基
金 从 业 人 员 资 格 证
书。历任 Mariner
Investment Group
LLC 数 量 金 融 分 析
师、 瑞银企业管理 （上
海）有限公司固定收
益交易组合研究支持
部副董事， 2011 年 10
月加入海富通基金管海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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（LOF ） 基金
经理； 海富通
稳固收益债
券基金经理；
海富通一年
定开债券基
金经理； 海富
通富祥混合
基金经理； 海
富通瑞益债
券基金经理；
海富通瑞丰
一年定开债
券基金经理；
海富通美元
债（ QDII）基
金经理； 海富
通上证周期
产业债 ETF
基金经理； 海
富通瑞利债
券基金经理；
海富通富源
债券基金经
理； 海富通瑞
合纯债基金
经理； 海富通
富睿混合基
金经理； 海富
通欣悦混合
基金经理； 海
富通瑞福一
年定开债券
基金经理； 海
富通瑞祥一
年定开债券
基金经理。 固
定收益投资
部副总监
理有限公司，历任债
券投资经理，基金经
理、现金管理部副总
监、 债券基金部总监，
现任固定收益投资部
副总监兼债券基金部
总监。 2013 年 8 月起
任海富通货币基金经
理。 2014 年 8 月起兼
任海富通季季增利理
财 债 券 基 金 经 理 。
2014 年 11 月起兼任
海富通上证可质押城
投债 ETF 基金经理。
2015 年 12 月起兼任
海富通稳固收益债券
基金经理。 2015 年 12
月至 2017 年 9 月兼任
海富通稳进增利债券
（LOF ）基金经理。
2016 年 4 月起兼任海
富通一年定开债券基
金经理。 2016 年 7 月
起兼任海富通富祥混
合基金经理。 2016 年
8 月起兼任海富通瑞
益债券和海富通瑞丰
一年定开债券基金经
理。2016 年 11 月起
兼 任 海 富 通 美 元 债
（QDII ）基金经理。
2017 年 1 月起兼任海
富通上证周期产业债
ETF 基金经理。2017
年 2 月起兼任海富通
瑞利债券基金经理。
2017 年 3 月起兼任海
富通富源债券和海富
通 瑞 合 纯 债 基 金 经
理。 2017 年 5 月起兼
任海富通富睿混合基海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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金经理。 2017 年 7 月
起兼任海富通欣悦混
合、海富通瑞福一年
定开债券、海富通瑞
祥一年定开债券基金
经理。
谈云飞
本基金的基
金经理； 海富
通季季增利
理财债券基
金经理； 海富
通新内需混
合基金经理；
海富通稳健
添利债券基
金经理； 海富
通养老收益
混合基金经
理； 海富通欣
益混合基金
经理； 海富通
聚利债券基
金经理； 海富
通欣荣混合
基金经理； 海
富通强化回
报混合基金
经理； 海富通
欣享混合基
金经理； 海富
通欣盛定开
混合基金经
理； 海富通季
季通利理财
债券基金经
理。
2016-02-26 - 12 年
硕士，持有基金从业
人员资格证书。2005
年 4 月至 2014 年 6
月就职于华宝兴业基
金管理有限公司，曾
任产品经理、 研究员、
专户投资经理 、 基金
经理助理，2014 年 6
月加入海富通基金管
理有限公司。 2014 年
7 月至 2015 年 10 月
任海富通现金管理货
币基金经理。 2014 年
9 月起兼任海富通季
季增利理财债券基金
经理。 2015 年 1 月起
兼任海富通稳健添利
债券基金经理。2015
年 4 月起兼任海富通
新 内 需 混 合 基 金 经
理。 2016 年 2 月起兼
任海富通货币基金经
理。2016 年 4 月至
2017 年 6 月任海富通
纯债债券、海富通双
福分级债券、海富通
双利债券基金经理。
2016 年 4 月起兼任海
富通养老收益混合基
金经理。 2016 年 9 月
起兼任海富通欣益混
合、海富通聚利债券
及海富通欣荣混合基
金经理。 2017 年 2 月
起兼任海富通强化回海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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报 混 合 基 金 经 理 。
2017 年 3 月起兼任海
富通欣享混合和海富
通欣盛定开混合基金
经理。 2017 年 7 月起
兼任海富通季季通利
理财债券基金经理。
何谦
本基金的基
金经理； 海富
通纯债债券
基金经理； 海
富通双福分
级基金经理；
海富通双利
债券基金经
理； 海富通集
利债券基金
经理； 海富通
添益货币基
金经理。
2016-05-06 - 6 年
硕士，持有基金从业
人员资格证书。历任
平 安 银 行 资 金 交 易
员，华安基金管理有
限公司债券交易员 ，
2014 年 6 月加入海富
通 基 金 管 理 有 限 公
司，任海富通货币基
金经理助理。 2016 年
5 月起任海富通纯债
债券、海富通双福分
级债券、海富通双利
债券及海富通货币基
金经理。 2016 年 9 月
起兼任海富通集利债
券基金经理。 2017 年
8 月起兼任海富通添
益货币基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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内上市股票、 债券的一 级市场申购、 二级市场 交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研 究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估 等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 检验结果表明， 在 T 日、 T+3 日和 T+5 日不同循环期内，
不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各基金
进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
三季度经济基本面呈现稳中回落的态势， 一方面产出增速有所下降， 七月工业增加
值从六月的 7.6% 回落至 6.4% ， 八月继续回落 至 6% ； 另一方面需求端 也开始显现出疲态，
出口、 投资及消费皆有所下滑， 七、 八月份公布的数据都大幅低于预期。 但是， 我们也
看到棚改货币化支持下房地产投资对经济仍有支撑， 同时信贷需求依然较好， 经济仍显
示出较强的韧性。 政策方面， 三季度货币政策继续保持中性稳健， 9 月 30 日央行宣布明
年初针对满足普惠金融标准的银行实施定向降准， 只是对原有定向降准政策的拓展和优
化， 依然保持中性态度。 整个三季度央行主要通过公开 市场“ 削峰填谷” 式的操作来维持
银行体系资金面的总体平稳， 虽然非银体系仍时而出现结构性紧张， 但资金利率的波动
区间已较上半年有所收敛。而金融监管仍在稳步推进， 《同业存单管 理暂行办法》 、 《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等政策陆续出台， 继续加强对同业资
金链条的管控， 不过监管的协调性好于上半年。 总体看三季度经济 “ 不好不坏 ” ， 政策“ 不
紧不松 ” ， 因 此 债 券 市 场 走 势 也 是 颇 为 纠 结 。 长 端 利 率 如 十 年 期 国 债 收 益 率 始 终 在
（3.55%,3.7% ） 的区间 窄幅波动， 而短端利率则先下后上， 八月中下旬受资金面影响短
端利率大幅抬升 ，整体收益率曲线由陡变平。
本基金在三季度适度增加了杠杆比率，卖出了短久期存单，增加了 3M,6M 同业存
款的配置。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期内，本基金 A 类份额净值增长率 为 0.9518% ，同期业绩 比较 基准收益率为
0.3760% 。 本基金 B 类份额净值增长率为 1.0132% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.3760% 。
4.6管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
四季度经济仍有一定的回落压力， 供给侧改革和环保限产对于中上游行业的产出有
所影响， 而需求层面也呈现边际回落迹象。 棚改高峰褪去后房地产销售特别是三四线地
产销售或迎来拐点， 地产企业融资受限、 销售回款率下降制约新开工和拿地， 地产投资
或边际下滑， 但考虑库存较低预计下滑的幅度不会过快。 基建受制于财政赤字， 资金来
源不足， 四季度仍有持续的下行压力。 而人民币升值带来的出口下滑以及房地产后周期
消费的回落， 都可能在 四季度延续。 总体看经 济小周期回落已基本确定。 通胀方面， 四
季度工业品价格上涨幅度或不及三季度， 甚至有下跌可能， PPI 较难 维持高增速， 而 CPI
的波动仍主要受食品价格的影响， 可能有所抬升但年内压力可控。 因此从经济基本面的
角度看四季度对债券市场相对有利， 不过监管和货币政策并未转向， 仍对债市形成制约。
十九大后各项监管政策有落地的可能， 金融去杠杆的进程仍在继续。 同时九月美联储如
期缩表， 十二月加息概率增大， 九月加拿大央行超预期加息， 四季度外围货币政策有同
时收紧的可能。 好在今年以来人民币累计升值较多、 中美利差高位， 我国货币政策不一
定跟随外围收紧但也难以明显放松。 因此总体看四季度利率可能依旧维持震荡， 利率债
操作空间有限，关注经济和政策的 预期差，把握风险释放后产生的交易性机会。
下一季度， 本基金主要致力于获得低风险的稳定收益， 配置以同业存单为主， 在控
制风险的基础上获得更高的配置收益。 在风险可控的前提下， 以适度仓位参与利率债交
易。
4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 固定收益投资 6,767,104,080.21 31.44
其中：债券 6,767,104,080.21 31.44 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,580,411,970.62 16.64
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 11,051,397,487.41 51.35
4 其他资产 123,312,582.29 0.57
5 合计 21,522,226,120.53 100.00
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.45
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 （元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,223,446,284.83 6.04
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 81
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例 （％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30 天以内 25.02 6.04
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60天 21.17 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90天 24.68 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 14.25 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天( 含) —397 天（含 ） 20.47 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 105.59 6.04
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,118,481,444.50 5.52
其中：政策性金融债 1,118,481,444.50 5.52 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 1,530,056,343.81 7.55
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,118,566,291.90 20.32
8 其他 - -
9 合计 6,767,104,080.21 33.39
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.6 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111784795
17 宁波银行
CD174
5,000,000 495,644,521.69 2.45
2 170207 17 国开 07 4,400,000 438,773,134.33 2.17
3 140225 14 国开 25 3,500,000 350,165,070.74 1.73
4 111784661
17 郑州银行
CD149
3,000,000 293,817,911.63 1.45
5 111785726
17 成都农商银行
CD045
3,000,000 293,492,203.69 1.45
6 111785655
17 成都农商银行
CD041
2,500,000 249,259,525.65 1.23
7 111707208
17 招商银行
CD208
2,500,000 248,684,715.24 1.23
8 170401 17 农发 01 2,100,000 209,734,639.11 1.03
9 111716182
17 上海银行
CD182
2,000,000 198,863,595.54 0.98
10 111711365
17 平安银行
CD365
2,000,000 198,772,293.96 0.98
5.7 “影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0223%
报告期内偏离度的最低值 -0.0020%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0114%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5% 。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 基金计价方法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后， 本基金所持有的债券 （包括票据） 采用摊余
成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 报告期内本基金投资的 17 平安银行 CD365 （111711365 ） 的发 行人因其在担任青岛
海湾集团有限公司债务融资工具主承销商时， 未能就青岛海湾重大资产划转事宜， 及时
召开持有人会议告诉众持有人， 于 2016 年 12 月 2 日被中国银行间市场交易商协会公告
批评。
对该证券的投资决策程序的说明： 今年以来同业存单收益处于较高水平， 信用风险很低，
剩余期限较短， 是理想的配置资产。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证
券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 123,308,082.29
4 应收申购款 4,500.00 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 123,312,582.29
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 海富通货币A 海富通货币B
本报告期期初基金份额总额 1,085,408,992.39 14,549,949,685.38
本报告期基金总申购份额 514,118,399.09 29,251,771,352.23
减：本报告期基金总赎回份额 1,053,680,720.36 24,082,455,771.82
本报告期期末基金份额总额 545,846,671.12 19,719,265,265.79
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 55 只公募基金。截至 2017 年 9 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 500 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2017 年9 月 30 日， 投资咨询及海外业务规模超过海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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40 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2017 年 9 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 368 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2017 年9 月30 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 403 亿元。2010 年 12 月，海富通基 金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ，海富通全资子公
司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月， 中国保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月， 海富通全资子
公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016
年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “ 固
定收益投资金牛基金公司 ”。
§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚 银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年十 月二 十五日
