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海富新内C(002172)

海富新内:2017年第三季度报告查看PDF公告

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 
第 1 页共 18 页 
 
 
 
 
 
海 富 通新 内 需灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 
2017 年第 3 季度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年十 月二十 五日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 
第 2 页共 18 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 海富通新内需混合 基金主代码 519130 交易代码 519130 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日 报告期末基金份额总额 65,283,582.71 份 投资目标 本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的 热点行业中, 精选具有良好成长性及基本面的股票进行 积极投资, 同时利用灵活的资产配置, 力争实现基金资 产的长期增值。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心, 首先 按照投资时钟理论, 根据宏观预期环境判断经济周期所 处的阶段, 作出权益类资产的初步配置, 并根据投资时 钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标, 判断证券市场指数的大致风险收益比, 从而做出权益类 资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整 上, 本基金综合运用久期调整、 收益率曲线策略、 类属 配置等组合管理手段进行日常管理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 3 页共 18 页 业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数× 50 %+上证国债指数× 50% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金 和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 下属两级基金的交易代码 519130 002172 报告期末下属两级基金的 份额总额 65,283,502.35 份 80.36 份 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 1.本期已实现收益 574,052.72 0.51 2.本期利润 824,130.75 1.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0150 4.期末基金资产净值 96,874,837.35 120.97 5.期末基金份额净值 1.484 1.505 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)海富通新内需混合型证券投资基金于2015 年12月15日刊登公告,自2015年12月17 日起增加一种新的收费模式-C 类收费模式。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1、 海富 通新内 需混 合 A : 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 4 页共 18 页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.30% 0.15% 2.80% 0.32% -1.50% -0.17% 2、 海富 通新内 需混 合 C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.14% 0.16% 2.80% 0.32% -1.66% -0.16% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率变 动的比 较 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1.海富通新内需混合 A (2014 年 11 月 27 日至 2017 年 9 月 30 日) 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 5 页共 18 页 2.海富通新内需混合 C (2015 年 12 月 17 日至 2017 年 9 月 30 日) 注: 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期, 截至报告期末 本基金的 各项投资 比例 已达到基 金合同第 十二 部分(二 )投资范 围、 (四)投 资限制中 规定的各项比例。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谈云飞 本基 金的 基金 经理; 海富 通季 季增 利理 2015-04- 29 - 12 年 硕士, 持有基金从业人员资格 证书。2005 年 4 月至 2014 年 6 月就职于华宝兴业基金管理 有限公司, 曾任产品经理、 研 究员、 专户投资经理、 基金经 理助理,2014 年 6 月 加入海 富通基金管理有限公司。 2014 年 7 月至 2015 年 10 月 任海富海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 6 页共 18 页 财债 券基 金经 理; 海 富通 稳健 添利 债券 基金 经理; 海富 通货 币基 金经 理; 海 富通 养老 收益 混合 基金 经理; 海富 通欣 益混 合基 金经 理; 海 富通 聚利 债券 基金 经理; 海富 通欣 荣混 合基 金经 理; 海 富通 强化 回报 混合 基金 经理; 通现金管理货币基金经理。 2014 年 9 月起兼任海 富通季 季增利理财债券基金经理。 2015 年 1 月起兼任海 富通稳 健 添 利 债 券 基 金 经 理 。2015 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 新 内 需 混合基金经理。2016 年 2 月 起兼任海富通货币基金经理。 2016 年 4 月至 2017 年 6 月任 海富通纯债债券、 海富通双福 分级债券、 海富通双利债券基 金经理。2016 年 4 月 起兼任 海富通养老收益混合基金经 理。2016 年 9 月起兼 任海富 通欣益混合、 海富通聚利债券 及海富通欣荣混合基金经理。 2017 年 2 月起兼任海 富通强 化 回 报 混 合 基 金 经 理 。2017 年 3 月 起 兼 任 海 富 通 欣 享 混 合和海富通欣盛定开混合基 金经理。2017 年 7 月 起兼任 海富通季季通利理财债券基 金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 7 页共 18 页 海富 通欣 享混 合基 金经 理; 海 富通 欣盛 定开 混合 基金 经理; 海富 通季 季通 利理 财债 券基 金经 理。 杜晓海 本基 金的 基金 经理; 海富 通养 老收 益混 合基 金经 理; 海 富通 欣荣 混合 基金 经理; 海富 通欣 盛定 开混 合基 金经 理; 海 2016-06- 22 - 17 年 硕士, 持有基金从业人员资格 证书。历任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 , American Bourses Corporation 中国区总经理, 海富通基金管 理有限公司定量分析师、 高级 定量分析师、 定量及风险管理 负责人、定量及风险管理总 监、 量化投资部总监, 现任海 富通基金管理有限公司多资 产策略投资部总监。 2016 年 6 月起兼任海富通新内需混合 和海富通养老收益混合基金 经理。2016 年 9 月起 兼任海 富通欣荣混合基金经理。 2017 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 欣 盛 定 开 混 合 基 金 经 理 。2017 年 5 月起兼任海富通富睿混合基 金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 8 页共 18 页 富通 富睿 混合 基金 经理; 多资 产策 略投 资部 总监 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指 公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法 规、基金 合同 的规定, 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度,公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、 投资部、 监察稽核 部和 风险管理 部组成, 各部 门 各司其 职,对投 资交 易行为进 行事前、 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分 投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内、 不 同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期 内, 不管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下各 基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 9 页共 18 页 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 回顾三季度,A 股市场整体呈现震荡上行的走势, 热点层出不穷, 结构分化较为明 显。相比二季度,三季度市场情绪整体有所复苏,沪指站上 3300 点 并创下了今年以来 的新高。 截至 9 月末, 三季度各主要指数均有不同幅度的上涨, 其中上证 综指和深证成 指涨幅均接近 5% ,中小板指涨幅超过 8% ,创业板也录得 2.69% 的涨幅。 具体来看, 7 月主板延续了 5 月末开始的上行态 势, 大盘蓝筹股依然备受资金青睐, 周期股也强势爆发, 有色金属、 钢铁、 煤炭等行业涨幅均超 10% 。 创 业板由于其较高的 估值以及二季度欠佳的业绩,全月下跌了 4.50% 。7 月上证综指收于 3273.03 点,月涨 幅 2.52% , 深证成指收 于 10505.04 点, 全月下跌 0.23% 。 8 月 A 股 市场整体震荡上行, 热点百花齐放, 但结构分化显著。 月初由于供给侧改革持续收缩, 上游资源品价格上涨, 煤炭、 钢铁和有色 金属延续上月的走势表现强劲。 临近中旬, 市场风格悄然生变, 以上 证 50 为代表的蓝筹股开始回调, 前期高歌猛进的资源品也大幅回落。 直至月末, 以 TMT 为代表的创业板个股显著拉升, 创业板全月涨幅达 6.51% 。 此外, 由 于实际公布的中报 业绩也好于市场此前悲观的预期, 指数随之迎来一波修复性反弹。 上证综指和深证成指 月涨幅均超 2% 。9 月大盘整体表现平稳,略微下行但结构性机会频现。前半月受到政 策助推的影响, 新能源汽车板块涨势凶猛, 同时叠加供给侧改革的因素带动了上游资源 品卷土重来。 但好景不长, 后半程随着投资者情绪降温, 市场重新锁定了 业绩与估值的 匹配度较高的白马股和消费板块。 全月上证综指震荡微跌 0.35% , 深证成指上涨 2.50% 。 板块方面,在 29 个中 信一级行业分类中,近九成翻红。其中有色金属(25.62%)、 钢铁(17.40% ) 和煤炭 (15.71% ) 涨幅 居前, 仅传媒 (-3.08% ) 、 纺 织服装(-1.04%)、 电力及公用事业(-0.28% )和医药(-0.18% ) 板块表现为下跌。 本年度, 基金在控制回撤的基础上, 力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。 从债市看, 三季度经济基本面呈现稳中回落的态势, 一方面产出增速有所下降, 七 月工业增加值 从六月的 7.6% 回落至 6.4% , 八月继续回落至 6% ;另一方面需求端也开 始显现出疲态, 出口、 投资及消费皆有所下滑, 七、 八月份公布的数据都大幅低于预期。 但是, 我们也看到棚改货币化支持下房地产投资对经济仍有支撑, 同时信贷需求依然较 好, 经济仍显示出较强的韧性。 政策方面, 三季度货币政策继续保持中性稳健,9 月 30 日央行宣布明年初针对满足普惠金融标准的银行实施定向降准, 只是对原有定向降准政 策的拓展和优化,依然保持中性态度。整个三季度央行主要通过公开市场 “ 削峰填谷” 式的操作来维持银行体系资金面的总体平稳, 虽然非银体系仍时而 出现结构性紧张, 但 资金利率 的波动区 间已 较上半年 有所收敛 。而 金融监管 仍在稳步 推进 , 《同业存 单管理 暂行办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等政策陆续出台, 继 续加强 对同 业资 金链 条 的管控 ,不 过监 管的 协 调性好 于上 半年 。总 体 看三季 度经 济 “ 不 好不坏 ” ,政策“ 不 紧 不松 ” , 因 此 债 券市 场 走势 也 是 颇 为纠 结 。 长端利 率 如 十 年期 国 债海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 10 页共 18 页 收益率始终在 (3.55%,3.7% ) 的区间窄幅波动 , 而短端利率则先下后上, 八月中下旬受 资金面影响短端利率大幅抬升, 整体收益率曲线由陡变平。 信用债方面, 三季度信用债 走势也是紧跟资金面, 八月 中下旬信用债出现一波调整, 九月有所修复。 总体看短久期 品种收益率上行、 信用利差走扩, 中长久期品种收益率下行、 信用利差压缩, 体现出市 场 对 中 等 期 限 的 信 用 债 仍 有 一 定 的 配 置 需 求 。 可 转 债 方 面 , 三 季 度 中 证 转 债 指 数 涨 4.26% ,主要得益于七、八月股市上涨推动。 本基金债券部分在三季度维持了高比例的同业存单配置, 在保证流动性的基础上获 取收益,并维持了一定杠杆。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 报告期内, 海富通新内需混合 A 基金净值增长率为 1.30% , 同期业绩比较基准收益 率为 2.8% ,基金净值 跑输业绩比较基准 1.5 个百分点。海 富通新内需混合 C 基金净值 增长率为 1.14% ,同期业绩比较基准收益率为 2.8% ,基金净值跑输业绩比较基准 1.66 个百分点。 本产品在震荡的市场中, 追求回撤可控的稳定收益。 本季度市场表现差异较 大, 前期周期股显著好于大盘, 由于仓位低于基准权重, 且配置偏蓝筹白马, 基金跑输 基准。 4.6管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2017 年前三 季度中 国 宏观经济 稳中偏 强,企 业盈利复 苏明显 。展望 四季度, 我们 认为中国 经济虽然 面临 着一定的 下行压力 ,但 依然将保 持较好的 韧性 ;消费稳 中趋升, 进出口贸易、 制造业投资温和复苏, 这些 力量将支撑着宏观经济稳健地发展。 物价水平 将保持总体平稳,PPI 震荡下行,CPI 微幅回 升。 货币政策方面,国庆节前央行实施定向降准政策,将于 2018 年元旦 开始实施,预 计释放流动性 3000 亿 左右,这将鼓励更多银行在年底前积极支持小额贷款以降低准备 金率。 不过, 这次的政 策调整只是中性货币政策的一个结构性微调, “ 不紧不松 ” 的大基 调不会有显著变化,预计四季度资金利率水平仍将以平稳、微幅波动为主。 2017 年上半 年股票 市 场呈现出 明显的 价值偏 好,而三 季度则 出现了 一定变化 ;供 给侧改革结合环保治理使得大部分周期产品价格显著上涨 , 驱动相关股票表现优异, 而 新能源汽车板块则在成长性行业内表现突出。 展望四季度, 考虑到很多细分行业和个股 今年以来已获利颇丰, 我们将把更多的目光投向今年以来涨幅不大、 估值不高、 未来增 长确定的品种, 例如泛消费领域的进一步挖掘、 大金融的部分低估值品种等。 此外, 我 们会进一步加大对成长股的关注, 经过一年多的股价、 估值调整, 越来越多的成长股开 始进入估值合理区间; 连续几年业绩增长依然较好、 行业前景和公司竞争力均值得肯定 的潜力成长股也是四季度可以积极挖掘、择机布局的方向。 本基金的投资思路将在控制风险的基础上, 积极地捕捉市场的结构性机会, 波段操 作以获取回撤可控的绝对收益。 本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 11 页共 18 页 险管理工具来控制回撤风险。 从债市看, 四季度经济仍有一定的回落压力, 供给侧改革和环保限产对于中上游行 业的产出有所影响, 而需求层面也呈现边际回落迹象。 棚改高峰褪去后房地产销售特别 是三四线地产销售或迎来拐点, 地产企业融资受限、 销售回款率下降制约新开工和拿地, 地产投资或边际下滑, 但考虑库存较低预计下滑的幅度不会过快。 基建受制于财政赤字, 资金来源不足, 四季度仍有持续的下 行压力。 而人民币升值带来的出口下滑以及房地产 后周期消费的回落, 都可能在四季度延续。 总体看经济小周期回落已基本确定。 通胀方 面, 四季度工业品价格上涨幅度或不及三季度, 甚至有下跌可能, PPI 较难维持高增速, 而 CPI 的波 动仍主要 受食品价格的影响, 可 能有所抬升但年内压 力 可控。因此从经济 基本面的角度看四季度对债券市场相对有利, 不过监管和货币政策并未转向, 仍对债市 形成制约。 十九大后各项监管政策有落地的可能, 金融去杠杆的进程仍在继续。 同时九 月美联储如期缩表, 十二月加息概率增大, 九月加拿大央行超预期加息, 四季度外围货 币政策 有同时收紧的可能。 好在今年以来人民币累计升值较多、 中美利差高位, 我国货 币政策不一定跟随外围收紧但也难以明显放松。 因此总体看四季度利率可能依旧维持震 荡, 利率债操作空间有限, 关注经济和政策的预期差, 把握风险释放后产生的交易性机 会。 信用债四季度有一些供给压力, 信用利差仍处历史低位, 交易机会不大, 仍以获取 票息收益为主。 在当前曲线极其平坦的情况下, 短端收益的确定性更强, 但中长端如果 出现大幅调整, 则存在配置机会。 可转债四季度在正股和估值方面都有一些压力, 整体 机会或许不如三季度。 随着新券标的增多, 未来个券表现分化, 可积极 挖掘新发行的优 质个券。 下一季度, 本基金债券部分主要致力于获得低风险的稳定收益, 配置以同业存单和 短期信用债为主, 在控制风险的基础上获得更高的配置收益。 在风险可控的前提下, 以 适度仓位参与利率债交易。 4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例 (% ) 1 权益投资 32,419,554.20 30.75 其中:股票 32,419,554.20 30.75 2 固定收益投资 58,913,000.00 55.87 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 12 页共 18 页 其中:债券 58,913,000.00 55.87 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买 入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,518,540.21 11.87 7 其他资产 1,592,849.28 1.51 8 合计 105,443,943.69 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,932,471.16 26.77 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 - - E 建筑业 848,369.88 0.88 F 批发和零售业 803,018.00 0.83 G 交通运输、仓储和邮政业 36,780.96 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 453,553.00 0.47 J 金融业 3,332,145.40 3.44 K 房地产业 208,000.00 0.21 L 租赁和商务服务业 593,110.80 0.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 212,105.00 0.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 13 页共 18 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,419,554.20 33.47 5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 000858 五粮液 62,730 3,593,174.40 3.71 2 600176 中国巨石 254,800 2,920,008.00 3.01 3 600519 贵州茅台 5,418 2,804,573.52 2.90 4 600887 伊利股份 74,000 2,035,000.00 2.10 5 300408 三环集团 57,000 1,401,630.00 1.45 6 000333 美的集团 29,600 1,308,024.00 1.35 7 600585 海螺水泥 48,500 1,211,045.00 1.25 8 000063 中兴通讯 38,480 1,088,984.00 1.12 9 601939 建设银行 146,500 1,021,105.00 1.05 10 601318 中国平安 15,365 832,168.40 0.86 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 9,981,000.00 10.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交 换债 ) - - 8 同业存单 48,932,000.00 50.51 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 14 页共 18 页 9 其他 - - 10 合计 58,913,000.00 60.81 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111781669 17 宁波银行 CD134 200,000 19,560,000.00 20.19 2 019557 17 国债 03 100,000 9,981,000.00 10.30 3 111709334 17 浦发银行 CD334 100,000 9,890,000.00 10.21 4 111781895 17 徽商银行 CD124 100,000 9,778,000.00 10.09 5 111617263 16 光大 CD263 100,000 9,704,000.00 10.02 5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的, 并选择流动性好、 交 易活跃的股指期货 合约进行多头或者空头套期保值,符合既定投资政策及投资目标。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 15 页共 18 页 5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报 告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 报告期内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金 投资的 前 十名股票 中,没 有投资 于超出基 金合同 规定备 选股票库 之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 108,720.20 2 应收证券清算款 728,708.02 3 应收股利 - 4 应收利息 755,123.58 5 应收申购款 297.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,592,849.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 16 页共 18 页 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 项目 海富通新内需混合A 海富通新内需混合C 本报告期期初基金份额总额 123,864,962.88 93.90 本报告期基金总申购份额 49,048.22 - 减:本报告期基金总赎回份额 58,630,508.75 13.54 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 65,283,502.35 80.36 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017/7/1-2017 /7/17 56,19 5,899 .44 - 56,195, 899.44 0.00 0.00% 2 2017/7/1-2017 /9/30 36,63 6,966 .13 - - 36,636,966 .13 56.12% 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 17 页共 18 页 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况, 由此可能导致 的特有风险主要包括: 1 、 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险, 基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3 、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000 万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4 、其他可能的风险。 另外, 当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或 者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时, 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转 换转入申请。 8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003 年8 月开始, 海富通先后募集成立了 55 只公募基金。 截至 2017 年9 月30 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 500 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2017 年9 月 30 日, 投资咨询及海外业务规模超过 40 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2017 年 9 月 30 日, 海富通为近80 家企业超过 368 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2017 年9 月30 日, 海富通管理的 特定客户资产管理业务规模超过 403 亿元。2010 年12 月, 海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年12 月, 海富通全资子公 司—— 海富通资产管理 (香港) 有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外 机构投资者) 业务资格, 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年2 月, 海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中国 保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。 2016 年12 月, 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 18 页共 18 页 老保险基金投资管理人。 2016 年 3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固 定收益投资金牛基金公司 ”。 § 9 备 查文 件目 录 9.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件 (二)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六) 报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 9.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年十 月二 十五日