海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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海 富 通强 化 回报 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年十 月二十 五日海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通强化回报混合
基金主代码 519007
交易代码 519007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 566,639,904.25 份
投资目标 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。
投资策略
本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证
券是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是
保证回报的重要手段。 因此， 本基金将运用资产配置、
精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金
的投资目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款( 税前) 加权平均收益率
风险收益特征
追求每年高于一定正回报的投资品种。 属于适度风险、
适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高
于债券基金，低于股票基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 25,251,913.41
2.本期利润 13,211,121.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0228
4.期末基金资产净值 455,667,010.05
5.期末基金份额净值 0.804
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 2.81% 0.94% 0.69% 0.01% 2.12% 0.93%
3.2.2
自 基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
海富通强化回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006 年 5 月 25 日至 2017 年 9 月 30 日) 海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十二条 （二） 、 （七） 规定的比例限制及本基金投资
组合的比例范围。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理 （ 或基金经 理小 组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张炳
炜
本基
金的
基金
经理；
海富
通大
中华
混合
（QD
II）基
金经
理； 海
富通
中国
2015-06-03 - 9 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业 人
员 资 格 证 书 。 曾 任 交 银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司数量分析师，2011 年
7 月 加 入 海 富 通 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 任 股 票 分
析师。2015 年 6 月起任
海 富 通 强 化 回 报 混 合 基
金经理。2016 年 2 月起
兼 任 海 富 通 大 中 华 混 合
（QDII ） 和 海 富 通 中 国
海 外 混 合 （QDII ） 基 金
经理。 2016 年 11 月起 兼
任 海 富 通 沪 港 深 混 合 基海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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海外
混合
（QD
II）基
金经
理； 海
富通
沪港
深混
合基
金经
理； 海
富通
欣悦
混合
基金
经理。
金经理。2017 年 7 月起
兼 任 海 富 通 欣 悦 混 合 基
金经理。
谈云
飞
本基
金的
基金
经理；
海富
通养
老收
益混
合的
基金
经理；
海富
通季
季增
利理
财债
券基
金经
理； 海
富通
稳健
添利
债券
基金
经理；
海富
通新
2017-02-08 - 12 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业 人
员资格证书。2005 年 4
月至 2014 年 6 月就职 于
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 曾 任 产 品 经 理 、
研 究 员 、 专 户 投 资 经
理 、 基 金 经 理 助 理 ，
2014 年 6 月加入海富 通
基 金 管 理 有 限 公 司 。
2014 年 7 月至 2015 年
10 月任海富通现金管理
货币基金经理。2014 年
9 月 起 兼 任 海 富 通 季 季
增 利 理 财 债 券 基 金 经
理。2015 年 1 月起兼任
海 富 通 稳 健 添 利 债 券 基
金经理。2015 年 4 月起
兼 任 海 富 通 新 内 需 混 合
基金经理。2016 年 2 月
起 兼 任 海 富 通 货 币 基 金
经理。2016 年 4 月至
2017 年 6 月任海富通 纯
债 债 券 、 海 富 通 双 福 分
级 债 券 、 海 富 通 双 利 债
券基金经理。2016 年 4
月 起 兼 任 海 富 通 养 老 收
益混合基金经理。2016海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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内需
混合
基金
经理；
海富
通货
币基
金经
理； 海
富通
欣益
混合
基金
经理；
海富
通聚
利债
券基
金经
理； 海
富通
欣荣
混合
基金
经理；
海富
通欣
享混
合基
金经
理； 海
富通
欣盛
定开
混合
基金
经理；
海富
通季
季通
利理
财债
券基
金经
年 9 月起兼任海富通欣
益 混 合 、 海 富 通 聚 利 债
券 及 海 富 通 欣 荣 混 合 基
金经理。2017 年 2 月起
兼 任 海 富 通 强 化 回 报 混
合基金经理。2017 年 3
月 起 兼 任 海 富 通 欣 享 混
合 和 海 富 通 欣 盛 定 开 混
合基金经理。2017 年 7
月 起 兼 任 海 富 通 季 季 通
利理财债券基金经理。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的 说明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法 规、基金 合同 的规定， 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度，公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、
投资部、 监察稽核 部和 风险管理 部组成， 各部 门 各司其 职，对投 资交 易行为进 行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行 利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
回顾三季度，A 股市场整体呈现震荡上行的走势， 热点层出不穷， 结构分化较为明
显。相比二季度，三季度市场情绪整体有所复苏，沪指站上 3300 点 并创下了今年以来
的新高。 截至 9 月末， 三季度各主要指数均有不同幅度的上涨， 其中上证综指和深证成
指涨幅均接近 5% ，中小板指涨幅超过 8% ，创业板也录得 2.69% 的涨幅。
具体来看， 7 月主板延续了 5 月末开始的上行态 势， 大盘蓝筹股依然备受资金青睐，海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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周期股也强势爆发， 有色金属、 钢铁、 煤炭等行业涨幅均超 10% 。 创 业板由于其较高的
估值以及二季度欠佳的业绩，全月下跌了 4.50% 。7 月上证综指收于 3273.03 点，月涨
幅 2.52% ， 深证成指收 于 10505.04 点， 全月下跌 0.23% 。 8 月 A 股 市场整体震荡上行，
热点百花齐放， 但结构分化显著。 月初由于供给侧改革持续收缩， 上游资源品价格上涨，
煤炭、 钢铁和有色金属延续上月的走势表现强劲。 临近中旬， 市场风格悄然生变， 以上
证 50 为代表的蓝筹股开始回调， 前期高歌猛进的资源品 也大幅回落。 直至月末， 以 TMT
为代表的创业板个股显著拉升， 创业板全月涨幅达 6.51% 。 此外， 由 于实际公布的中报
业绩也好于市场此前悲观的预期， 指数随之迎来一波修复性反弹。 上证综指和深证成指
月涨幅均超 2% 。9 月大盘整体表现平稳，略微下行但结构性机会频现。前半月受到政
策助推的影响， 新能源汽车板块涨势凶猛， 同时叠加供给侧改革的因素带动了上游资源
品卷土重来。 但好景不长， 后半程随着投资者情绪降温， 市场重新锁定了业绩与估值的
匹配度较高的白马股和消费板块。 全月上证综指震荡微跌 0.35% ， 深证成指上涨 2.50% 。
板块方面， 在 29 个中 信一级行业分类中，近九成翻红。其中有色金属（25.62%）、
钢铁（17.40% ） 和煤炭 （15.71% ） 涨幅 居前， 仅传媒 （-3.08% ） 、 纺 织服装（-1.04%）、
电力及公用事业（-0.28% ）和医药（-0.18% ） 板块表现为下跌。
报告期内本基金增加了钢铁、 有色等周期类板块的配置比例， 总体权益仓位基本维
持在 60% 左右。
从债市看， 三季度经济基本面呈现稳中回落的态势， 一方面产出增速有所下降， 七
月工业增加值从六月的 7.6% 回落至 6.4% ， 八月继续回落至 6% ；另一方面需求端也开
始显现出疲态， 出口、 投资及 消费皆有所下滑， 七、 八月份公布的数据都大幅低于预期。
但是， 我们也看到棚改货币化支持下房地产投资对经济仍有支撑， 同时信贷需求依然较
好， 经济仍显示出较强的韧性。 政策方面， 三季度货币政策继续保持中性稳健，9 月 30
日央行宣布明年初针对满足普惠金融标准的银行实施定向降准， 只是对原有定向降准政
策的拓展和优化，依然保持中性态度。整个三季度央行主要通过公开市场 “ 削峰填谷”
式的操作来维持银行体系资金面的总体平稳， 虽然非银体系仍时而出现结构性紧张， 但
资金利率 的波动区 间已 较上半年 有所收敛 。而 金融监管 仍在稳步 推进 ， 《同业存 单管理
暂行办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等政策陆续出台， 继
续加强 对同 业资 金链 条 的管控 ，不 过监 管的 协 调性好 于上 半年 。总 体 看三季 度经 济 “ 不
好不坏 ” ，政策“ 不 紧 不松 ” ， 因 此 债 券市 场 走势 也 是 颇 为纠 结 。 长端利 率 如 十 年期 国 债
收益率始终在 （3.55%,3.7% ） 的区间窄幅波动 ， 而短端利率则先下后上， 八月中下旬受
资金面影响短端利率大幅抬升， 整体收益率曲线由陡变平。 信用债方面， 三季度信用债
走势也是紧跟资金面， 八月中下旬信用债出现一波调整， 九月有所修复。 总体看短久期
品种收益率上行、 信用利差走扩， 中长久期品种收 益率下行、 信用利差压缩， 体现出市
场 对 中 等 期 限 的 信 用 债 仍 有 一 定 的 配 置 需 求 。 可 转 债 方 面 ， 三 季 度 中 证 转 债 指 数 涨
4.26% ，主要得益于七、八月股市上涨推动。
本基金债券部分在三季度维持了高比例的同业存单配置， 在保证流动性的基础上获
取较高收益。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期本基金净值增长率为 2.81％， 同期基金业绩比较基准收益率为 0.69％， 基金
净值跑赢业绩比较基准 2.12 个百分点。
4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017 年前三季度中国宏观经济稳中偏强， 企业盈利复苏明显。 展望四季度 ， 我们认
为中国经济虽然面临着一定的下行压力， 但依然将保持较好的韧性； 消费稳中趋升， 进
出口贸易、 制造业投资温和复苏， 这些力量将支撑着宏观经济稳健地发展。 物价水平将
保持总体平稳，PPI 震 荡下行，CPI 微幅回升 。
货币政策方面，国庆节前央行实施定向降准政策，将于 2018 年元旦开始实施，预
计释放流动性 3000 亿 左右，这将鼓励更多银行在年底前积极支持小额贷款以降低准备
金率。 不过， 这次的政 策调整只是中性货币政策的一个结构性微调， “ 不紧不松 ” 的大基
调不会有显著变化，预计四季度资金利率水平仍将以平稳、微幅波动为主。
2017 年上半年股票市场呈现出明显的价值偏好， 而三季度则出现了一定变化； 供给
侧改革结合环保治理使得大部分周期产品价格显著上涨， 驱动相关股票表现优异， 而新
能源汽车板块则在成长性行业内表现突出。 展望四季度， 考虑到很多细分行业和个股今
年以来已获利颇丰， 我们将把更多的目光投向今年以来涨幅不大、 估值不高、 未来增长
确定的品种， 例如泛消费领域的进一步挖掘、 大金融的部分低估值品种等。 此外， 我们
会进一步加大对成长股的关注， 经过一年多的股价、 估值调整， 越来越多的成长股开始
进入估值合理区间； 连续几年业绩增长依然较好、 行业前景和公 司竞争力均值得肯定的
潜力成长股也是四季度可以积极挖掘、择机布局的方向。
2017 年四季度， 本基金将兼顾周期与成长， 聚焦行业景气向上、 公司治理优秀、 内
生增长稳定的上市公司， 在不确定中寻找确定性， 努力为基金份额持有人获得较好的业
绩回报。
从债市看， 四季度经济仍有一定的回落压力， 供给侧改革和环保限产对于中上游行
业的产出有所影响， 而需求层面也呈现边际回落迹象。 棚改高峰褪去后房地产销售特别
是三四线地产销售或迎来拐点， 地产企业融资受限、 销售回款率下降制约新开工和拿地，
地产投资或边际下滑， 但考虑库存较低预计下滑的幅度不会 过快。 基建受制于财政赤字，
资金来源不足， 四季度仍有持续的下行压力。 而人民币升值带来的出口下滑以及房地产
后周期消费的回落， 都可能在四季度延续。 总体看经济小周期回落已基本确定。 通胀方
面， 四季度工业品价格上涨幅度或不及三季度， 甚至有下跌可能， PPI 较难维持高增速，
而 CPI 的波 动仍主要 受食品价格的影响， 可 能有所抬升但年内压 力 可控。因此从经济
基本面的角度看四季度对债券市场相对有利， 不过监管和货币政策并未转向， 仍对债市
形成制约。 十九大后各项监管政策有落地的可能， 金融去杠杆的进程仍在继续。 同时九
月美联储如期缩表， 十二月 加息概率增大， 九月加拿大央行超预期加息， 四季度外围货海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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币政策有同时收紧的可能。 好在今年以来人民币累计升值较多、 中美利差高位， 我国货
币政策不一定跟随外围收紧但也难以明显放松。 因此总体看四季度利率可能依旧维持震
荡， 利率债操作空间有限， 关注经济和政策的预期差， 把握风险释放后产生的交易性机
会。 信用债四季度有一些供给压力， 信用利差仍处历史低位， 交易机会不大， 仍以获取
票息收益为主。 在当前曲线极其平坦的情况下， 短端收益的确定性更强， 但中长端如果
出现大幅调整， 则存在配置机会。 可转债四季度在正股和估值方面都有一些压力， 整体
机会或许不如三季度。 随着新券标的增多， 未来个券表现分化， 可积极挖掘新发行的优
质个券。
下一季度， 本基金债券部分主要致力于获得低风险的稳定收益， 配置以同业存单和
短期信用债为主，力争在控制风险的基础上获得更高的配置收益。
4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 权益投资 278,285,505.50 60.05
其中：股票 278,285,505.50 60.05
2 固定收益投资 117,923,000.00 25.45
其中：债券 117,923,000.00 25.45
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 25,000,000.00 5.39
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 34,250,904.61 7.39
7 其他资产 7,947,205.78 1.71
8 合计 463,406,615.89 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
7,704,793.60 1.69
C 制造业
241,810,910.94 53.07
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
19,881,800.96 4.36
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
8,888,000.00 1.95
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
278,285,505.50 61.07
5.2.2 报告 期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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（％）
1 300068 南都电源 1,210,000 22,155,100.00 4.86
2 603306 华懋科技 675,279 20,521,728.81 4.50
3 600585 海螺水泥 813,600 20,315,592.00 4.46
4 002039 黔源电力 1,267,972 19,881,800.96 4.36
5 600486 扬农化工 500,040 19,476,558.00 4.27
6 601600 中国铝业 2,509,600 18,997,672.00 4.17
7 000059 华锦股份 1,699,921 18,631,134.16 4.09
8 600019 宝钢股份 2,500,000 18,475,000.00 4.05
9 000666 经纬纺机 800,000 16,240,000.00 3.56
10 600219 南山铝业 4,000,000 15,960,000.00 3.50
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,960,000.00 4.38
其中：政策性金融债 19,960,000.00 4.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,088,000.00 4.41
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 77,875,000.00 17.09
9 其他 - -
10 合计 117,923,000.00 25.88
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 111711369
17 平安银行
CD369
300,000 29,667,000.00 6.51 海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2 111783795
17 杭州银行
CD176
300,000 28,644,000.00 6.29
3 041660070
16 九华山
CP001
200,000 20,088,000.00 4.41
4 170204 17 国开 04 200,000 19,960,000.00 4.38
5 111705048
17 建设银行
CD048
200,000 19,564,000.00 4.29
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的17平安银行CD209 （111711209）于 2016年12 月2日公告称，
因其在担任青岛海湾集团有限公司债务融资工具主承销商时， 未能就青岛海湾重大资产
划转事宜，及时召开持有人会议告诉众持有人，于2016年12月2日被中国银行间市场交
易商协会公告批评 。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司是一家跨区域经营的股份制商业银行， 为中 国大
陆12家全国性股份制商业银行之一，全国拥有58 家分行、1037家营业机构，实力雄厚。
经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的17杭州银行CD176 （111783795）于2017年5月26日公告称， 公司
收到深圳监管局对杭州银行股份有限公司深圳分行的处罚决定， 因申请人深圳分行授信
业务中没有及时发现和揭示虚假资料的行为， 对申请人拟处以50万元行政处罚。 申请人
已缴纳罚款、积极整改，对其业务影响不大。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司是一家资产质量良好、 盈利能力强、 综合实力跻
身全国城市商业银行前列的股份制商业银行。 公司同业业务逆势扩张， 投资收益大幅提
升， 不良下降， 拨备提升， 业绩有望继续提升。 经过本基金管理人内部严格的投资决策
流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其 他资 产构 成
5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 442,706.45
2 应收证券清算款 6,246,348.21
3 应收股利 -
4 应收利息 1,252,908.68
5 应收申购款 5,242.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,947,205.78 海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 601600 中国铝业 18,997,672.00 4.17 重大 资产重组
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 594,244,593.39
本报告期基金总申购份额 1,005,614.21
减：本报告期基金总赎回份额 28,610,303.35
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 566,639,904.25
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了 55 只公募基金。 截至 2017 年9 月30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 500 亿元人民币。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2017 年9 月 30 日， 投资咨询及海外业务规模超过
40 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2017 年 9 月
30 日， 海富通为近80 家企业超过 368 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2017 年9 月30 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 403 亿元。2010 年12 月， 海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年12 月， 海富通全资子公
司—— 海富通资产管理 （香港） 有限公司获得 证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外
机构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国
保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全
资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。
2016 年12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2016 年 3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
§ 9 备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件
（二）海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通强化回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年十 月二 十五日
