汇 添 富 环 保行 业 股 票 型证 券 投 资 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 汇添富环保行业股票 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 环保 行业 股票
交易代 码 000696
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月16 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,083,395,877.66 份
投资目 标
本 基 金 采 用 自 下 而 上 的 策 略 ， 以 基 本 面 分 析 为 立 足
点， 主 要投 资于 环保 行业 的优质 上市 公司 ， 在 科学 严
格 管 理 风 险 的 前 提 下 ， 谋 求 基 金 资 产 的 持 续 稳 健 增
值。
投资策 略
本基金 为股 票型 基金 。 股 票投资 的主 要策 略包 括资 产
配置策 略和 个股 精选 策略 。 其中 ， 资 产配 置策 略用 于
确定大 类资 产配 置比 例以 有效规 避系 统性 风险 ； 个 股
精 选 策 略 用 于 挖 掘 具 有 核 心 竞 争 优 势 和 持 续 增 长 潜
力且估 值水 平相 对合 理的 环保行 业优 质上 市公 司， 辅
以严格 的风 险管 理， 以获 得中长 期的 较高 投资 收益 。
投资策 略的 重点 是个 股精 选策略 。
业绩比 较基 准
中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 80% + 中 证 全 债 指 数 收 益
率 20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较高 预期 收益 的品 种， 其 预期 风险、 预期 收 益
水平高 于混 合型 基金 、债 券型基 金及 货币 市场 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -88,016,728.60
2.本期 利润 92,649,367.54
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0413
4.期末 基金 资产 净值 3,061,453,518.08
5.期末 基金 份额 净值 1.469
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.23% 0.84% 5.78% 0.74% -2.55% 0.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本基金建 仓期为本 《 基金合同》生 效日（2014 年 9 月 16 日) 起 6 个月 ，建仓结束 时各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日 期
叶从飞
汇添富
环保行
业股票
的基金
经理。
2014 年
9 月 16
日
- 13 年
国 籍 ：中 国 。学 历： 南 京大 学 经济 学 硕
士 。 相关 业 务资 格： 证 券投 资 基金 从 业
资 格 。从 业 经历 ：曾 任 中原 证 券股 份 有
限 公 司资 产 管理 部交 易 员、 投 资经 理 助
理。2005 年 10 月 加入 汇 添富基 金管 理汇添富环保行业股票 2017 年第 3 季度报告
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股 份 有限 公 司， 历任 交 易主 管 、基 金 经
理助理 ，2012 年 3 月 2 日至 2016 年 8
月 24 日任 汇 添富 均 衡增长 混 合 基金 的
基金经 理，2013 年 11 月 22 日至 2015
年7 月30 日任 汇添 富蓝 筹 稳健混 合基 金
的基金 经理 ，2014 年 9 月 16 日至 今任
汇添富 环保 行业 股票 基金 的基金 经理 。
注：1 、基 金的 首任 基金 经 理，其 “任 职日 期 ” 为基 金合同 生效 日， 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、非 首任 基金 经理 ，其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。 汇添富环保行业股票 2017 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合未 出现 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况，经 检查 和分 析未 发现 异常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度A 股 市场 震 荡上行 ， 主 要指 数均 有所 上涨。 从行 业表 现看 ， 有 色金属 、 钢 铁和
食品饮 料板 块涨 幅居 前， 而公用 事业 、传 媒和 纺织 服装板 块跌 幅居 前。 从市 场风格 看， 周期 类板
块大幅 走强 ，成 长类 板块 也出现 反弹 。本 基金 三季 度小幅 提高 了股 票仓 位， 重点增 持了 光伏 产业
链，以 及受 益于 环保 趋严 和供给 侧改 革的 周期 性行 业，同 时继 续优 化组 合结 构。三 季度 本基 金净
值小幅 跑输 业绩 比较 基准 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 本基 金净 值上 涨 3.23% ， 同期 业绩 比较 基准 上 涨5.78% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,788,879,110.76 90.78
其中： 股票
2,788,879,110.76 90.78
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
99,820,000.00 3.25
其中： 债券
99,820,000.00 3.25
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
179,646,246.74 5.85
8 其他资 产
3,693,845.16 0.12
9 合计
3,072,039,202.66
100.00 汇添富环保行业股票 2017 年第 3 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 121,315,290.48 3.96
B 采矿业 39,793.60 0.00
C 制造业 1,409,587,708.51 46.04
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
394,816,538.13 12.90
E 建筑业 18,560,000.00 0.61
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 264,337,468.03 8.63
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 129,830,881.26 4.24
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 450,180,172.90 14.70
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
44,000.50 0.00
S 综合 - -
合计 2,788,879,110.76 91.10
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000826 启迪桑 德 8,400,000 301,980,000.00 9.86
2 002672 东江环 保 17,187,051 279,117,708.24 9.12
3 300335 迪森股 份 13,899,873 264,653,581.92 8.64
4 600406 国电南 瑞 16,000,000 264,320,000.00 8.63
5 601222 林洋能 源 22,059,356 195,666,487.72 6.39
6 601200 上海环 境 6,000,007 148,200,172.90 4.84
7 002009 天奇股 份 8,500,000 134,725,000.00 4.40
8 002116 中国海 诚 10,411,458 129,830,881.26 4.24 汇添富环保行业股票 2017 年第 3 季度报告
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9 002001 新和成 5,000,000 127,850,000.00 4.18
10 600217 中再资 环 15,000,000 107,400,000.00 3.51
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,820,000.00 3.26
其中： 政策 性金 融债 99,820,000.00 3.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 99,820,000.00 3.26
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170408 17 农发 08 1,000,000 99,820,000.00 3.26
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 报告 期末 无股 指期货 持仓 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 583,839.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,639,268.26
5 应收申 购款 1,470,737.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,693,845.16
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,408,844,538.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 101,333,184.07
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 426,781,844.99
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,083,395,877.66
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 产投 资本 基金。 汇添富环保行业股票 2017 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 环保行 业股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富环 保行 业股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富环 保行 业股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 环保 行 业股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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