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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2017年第三季度报告

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 
 
 
 汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2017 年 10 月 23 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 交易代 码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 13,992,351,471.22 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足安 全性 、流 动性 需要 的基础 上实 现更 高的 收益 率。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品 种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基金 和债 券型 基金 。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 汇添富添富通货 币 A 汇 添 富 添 富 通 货 币 B 汇添富添富通 货币E 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 现金添 富 下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 511980 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 222,785,153.42 份 13,745,058,827.66 份 24,507,490.14 份 注:1 、汇 添富 添富 通货 币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 1. 本期已 实现 收益 2,172,015.06 166,932,433.57 28,382,171.54 2.本 期利 润 2,172,015.06 166,932,433.57 28,382,171.54 3.期 末基 金资 产净 值 222,785,153.42 13,745,058,827.66 2,450,749,014.19 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富添富通货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9167% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.8285% 0.0006%


汇添富添富通货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9778% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.8896% 0.0006%


汇添富添富通货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9159% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.8277% 0.0006% 汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 16 页


注:汇 添富 添富 通货 币市 场基 金 E 类 合同 生效 日 为2015 年10 月 16 日。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 16 页


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注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日 )起6 个 月 ,建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定 ; 自 2015 年 10 月 16 日起 , 本 基金 增设E 类 份 额类别 , 份额 申购 首 次确认 日 为2015 年10 月22 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富 货 币基金 、 现 金宝货 币 基金、 添富 通货币 基 2016 年6 月 7 日 - 11 年 国籍 : 中 国。 学历 : 上 海财 经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业 经历: 曾 任汇 添富 基金 债券 交 易员、 债券 风控 研究 员。2012汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 16 页


金、 理 财14 天债券 基 金、 理 财30 天债券 基 金、 理 财60 天债券 基 金、 实 业债 债券基 金、 优选回 报 混合基 金、 汇添富 鑫 益定开 债 基金、 添富 年年益 定 开混合 、 添 富鑫汇 定 开债券 基 金的基 金 经理。 年 11 月 30 日至 2014 年1 月 7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场 基金的 基金 经理 。2014 年1 月加入 汇添 富基 金, 历 任金 融 工程部 高级 经理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年4 月8 日至今 任汇 添富 多元 收益 债 券基金 的基 金经 理助 理, 2015 年 3 月 10 日至 今任 汇添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富理 财 14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选 回报混 合基 金( 原理 财 21 天 债券基 金) 的基 金经 理,2016 年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币 基金、 添富 通货 币基 金、 理 财 30 天 债券 基金、 理财60 天债 券基金、 实业 债债 券基 金的 基 金经理 ,2017 年4 月20 日至 今任汇 添富 鑫益 定开 债基 金 的基金 经理 ,2017 年5 月15 日至今 任添 富年 年益 定开 混 合基金 的基 金经 理, 2017 年6 月 23 日至 今任 添富 鑫汇 定 开 债券基 金的 基金 经理 。 陶然 汇添富 现 金宝货 币、 汇添富 添 富通货 币 基金的 基 2017 年9 月 7 日 - 7 年 国籍 : 中 国, 学历 : 法 国图 卢 兹国立 综合 理工 学院 信息 系 统与软 件开 发硕 士、 法 国图 卢 兹第一 大学 金融 工程 硕士, 相 关业务 资格: 证券 投资 基金 从汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 16 页


金经理 。 业资格 、CFA 。 从业 经历 : 曾 任海富 通基 金、 华 安基 金债 券 交易员 ,2016 年 9 月加 入 汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司, 2016 年 9 月 9 日至 今任 汇 添 富收益 快线 货币 基金、 汇添 富 和聚宝 货币 基金、 汇添 富全 额 宝货币 基金、 汇添 富理 财 7 天 债券基 金的 基金 经理 助理 , 2016 年9 月13 日 至今 任汇 添 富收益 快钱 货币 基金 的基 金 经理助 理,2017 年9 月7 日 至今任 汇添 富现 金宝 货币、 汇 添富添 富通 货币 基金 的基 金 经理。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 , 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法 规及公 司制 度规 定, 本公 司研究 决定 ,蒋 文玲 女士 休假期 间, 本基 金的 投资 管理工 作由 基金 经理 徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 16 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体 系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专 项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合未 出现 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况,经 检查 和分 析未 发现 异常情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年第 三季 度宏 观政 策 环境趋 稳, 经济 基本 面韧 性显著 。7 月初 ,总 理讲 话提出 稳定 宏观 政策、 稳定 市场 预期 和稳 定金融 运行 ;9 月底 央行 发布了 针对 普惠 金融 实施 定向降 准的 通知 ,引 导和鼓 励银 行资 金脱 虚向 实。本 季度 房地 产调 控政 策继续 加码 ,一 线城 市上 浮贷款 利率 ,南 昌、 西安、 长沙 等几 个热 点二 线城市 出台 限售 条款 ,多 个城市 纷纷 出台 鼓励 租赁 住房建 设的 政策 ,房 地产销 售 “ 金九 银十 ”不 再,但 另一 方面 制造 业 PMI 数据 表现 亮眼 ,工 业企 业利润 同比 增速 也有 所加快 ,供 给侧 改革 成效 不断稳 固。 海外 方面 ,美 国经济 基本 面强 劲, 失业 率接连 下降 ,薪 资增 长超预 期回 升。 这直 接提 振了消 费需 求, 持续 改善 国内出 口环 境, 外汇 占款 小幅回 升, 有利 于国 内债券 市场 流动 性的 改善 。 三季度 央行 对流 动性 延续 稳健中 性的 态度 ,思 路上 强调总 量控 制, 操作 上削 峰填谷 。本 季度 流动性 环境 总体 平稳 , 但9 月末 银行 间市 场和 交易 所市场 出现 超预 期的 紧张 ,资金 价格 飙升 至年 内次高 水平 。债 券方 面, 利率债 与信 用债 收益 率走 势出现 分化 。利 率债 收益 率出 现 10-20bp 左右汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 16 页


的震荡 行情 ,季 末 10 年 国 债收益 率 和 10 年国 开收 益 率几乎 与季 初持 平。 相比 ,信用 债收 益率 从 8 月开 始出 现明 显上 扬后 仅小幅 回落 , 相 比季 初出 现 累计 近20bp 的上 行, 同时 期限利 差显 著缩 窄。 本基金 考虑 到三 季度 资金 面的松 紧节 奏, 结合 组合 的申购 赎回 规律 ,对 流动 性管理 采取 谨慎 稳健 的做法 。一 方面 控制 组合 资产久 期和 杠杆 水平 ,另 一方面 灵活 调整 组合 债券 仓位。 根据 组合 规模 变动情 况和 流动 性承 受能 力, 在 9 月 抓住 存单 高收 益的配 置机 会进 行积 极买 入,提 高组 合债 券比 例。 债 券选 择方 面, 考虑 到即将 于 10 月 正式 施行 的 流动性 新规 , 以AAA 债券 为主, 谨慎 控制AA+ 债券的 占比 ;同 业存 款方 面,结 合银 行评 级和 存款 利率, 灵活 选择 多种 期限 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期汇 添富 添富 通货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.9167% , 本报 告期 汇添富 添富 通货 币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.9778% , 本报 告期 汇添富 添富 通货 币E 的基 金份额 净值 收益 率为 0.9159% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.0882% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 5,752,008,885.18 35.02 其中: 债券 5,752,008,885.18 35.02 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 2,957,704,146.55 18.01 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,666,575,381.99 46.67 4 其他资 产 49,990,923.93 0.30 5 合计 16,426,279,337.65 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 16 页


1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.70 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 38.53


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 13.19 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 22.34 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 8.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.21 - 5 120 天(含)-397 天( 含) 17.25 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 - - 汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 16 页


天的浮 动利 率债 合计 99.74 -


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 298,442,805.02 1.82 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,496,417,785.48 9.11 其中: 政策 性金 融债 1,496,417,785.48 9.11 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 3,957,148,294.68 24.10 8 其他 - - 9 合计 5,752,008,885.18 35.03 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 198,757,693.90 1.21


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130242 13 国开 42 4,300,000 430,392,473.13 2.62 2 130216 13 国开 16 3,500,000 348,858,561.81 2.12 3 170410 17 农发 10 3,200,000 318,990,772.22 1.94 4 111709383 17 浦发 银行 CD383 3,000,000 296,937,543.34 1.81 5 111698224 16 长沙 银行 CD089 2,000,000 199,631,979.61 1.22 6 111785161 17 厦门 银行 CD224 2,000,000 199,575,562.21 1.22 7 170207 17 国开 07 2,000,000 199,418,284.42 1.21 8 111785664 17 重庆 银行 CD151 2,000,000 199,403,617.54 1.21 9 111715267 17 民生 银行 2,000,000 198,983,912.43 1.21 汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 16 页


CD267 10 111710412 17 兴业 银行 CD412 2,000,000 198,906,101.78 1.21


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1040% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0490% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0681%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金估值采用摊余 成本 法计价, 即估值对象 以买 入成本列示, 按票面 利率 或商定利率每日 计提利息,并考虑其 买入 时的溢价与折价在其 剩余 期限内平均摊销。 5.9.2


报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查 , 或 在报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。 汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 第 14 页 共 16 页


5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 49,364,780.47 4 应收申 购款 626,143.46 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 49,990,923.93


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通 货币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 242,970,734.77 13,854,198,329.59 41,299,464.80 报告期 期间 基金 总申 购份 额 112,259,300.96 33,638,167,741.73 1,457,750.71 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 132,444,882.31 33,747,307,243.66 18,249,725.37 报告期 期末 基金 份额 总额 222,785,153.42 13,745,058,827.66 24,507,490.14 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 本基 金E 类 合同 生效 日为 2015 年10 月 16 日 ,基 金 份额面 值为 人民 币 100 元 ,本报 告期 的相 关数 据按 实际存 续期 计算 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时 间区间


期 初 份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 1 2017 年8 月18 0.0 4,506,848,528.14 1,500,000,000.00 3,006,848,528.14 21.55% 汇添富添富通货币 2017 年第 3 季度报告 第 15 页 共 16 页


构 日至2017 年8 月29 日; 2017 年9 月27 日至 2017 年9 月30 日 0 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 1、持有人 大会投 票权集 中的风险 当基金份额集中 度较高时 ,少数基金份额 持有人所 持有的基金份额 占比较高 ,其在召开持有 人大会并 对审 议事项进 行投票 表决时 可 能拥有较 大话语 权。 2、巨额赎 回的风 险 持有基金份额比 例较高的 投资者大量赎回 时,更容 易触发巨额赎回 条款,基 金份额持有人将 可能无法 及时 赎回所持 有的全 部基金 份 额。 3、基金规 模较小 导致的 风险 持有基金份额比 例较高的 投资者集中赎回 后,可能 导致基金规模较 小,基金 持续稳定运作可 能面临一 定困 难。本基 金管理 人将继 续 勤勉尽责 ,执行 相关投 资 策略,力 争实现 投资目 标 。 4、基金净 值大 幅 波动的 风险 持有基金份额比 例较高的 投资者大额赎回 时,基金 管理人进行基金 财产变现 可能会对基金资 产净值造 成较 大波动。 5、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可 能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000 万 元, 进 而可能导 致本基 金终止 、 转换运作 方式或 与其他 基 金合并。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ;


2 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ;


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3 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 托管 协议 》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 10 月25 日