对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
汇添富6月红A(470088)

汇添富6月红:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
汇添富6 月红 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2017 年第 3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 23 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券 交易代 码 470088 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,095,397,458.72 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在严 格 管理投 资风 险, 保 持资 产 的流动 性的 基础 上, 为 基金份 额持 有人 追求 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 通过 对全 球经 济形 势、 中国 经济 发展 ( 包 括宏观 经济 运行 周期、 财 政及货 币政 策、 资 金供 需情况 ) 、 证券 市场 估值 水 平等的 研判 ,在 严格 控制风 险的 基础 上, 动态 调整基 金大 类资 产的 投 资比例 ,力 争为 基金 资产 获取文 件回 报。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低 预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种, 其预 期风 险及 预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 , 低 于混 合型 基 金及股 票型 基金 。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添 富 6 月 红定 期开 放 债券 A 汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 470088 470089 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,094,071,286.20 份 1,326,172.52 份


汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 16 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添 富6 月红 定期 开放 债 券C 1. 本 期已 实现 收益 55,015,276.58 83,623.51 2.本 期利 润 58,618,410.44 85,612.26 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0279 0.0253 4.期 末基 金资 产净 值 2,162,958,011.07 1,361,142.48 5.期 末基 金份 额净 值 1.033 1.026 注: 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含 公允价 值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 , 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.76% 0.17% 0.33% 0.06% 2.43% 0.11% 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.68% 0.17% 0.33% 0.06% 2.35% 0.11%


汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 16 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 16 页


注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 (2016 年 02 月 17 日 ) 起6 个 月, 建 仓结 束时 各项 资产配 置比 列符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 何旻 汇添富 安 心中国 债 券基金 、 汇添 富 6 月红定 期 开放债 券 基金、 汇 添富盈 鑫 保本混 合 2014 年 1 月 21 日 - 19 年 国籍: 中国 。 学 历: 英 国 伦 敦政治经济学院金融经济 学硕士 。 相关 业务 资格 : 基 金从业 资格、 特许 金融 分 析 师(CFA ) , 财 务风 险经 理 人 (FRM) 。 从业 经历 : 曾 任 国 泰基金管理有限公司行业 研究员、 综合 研究 小组 负 责 人、 基金 经理 助理 , 固 定 收汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 16 页


基金、 汇 添富美 元 债 债 券 (QDII ) 基金、 添 富添福 吉 祥混合 基 金、添 富 盈润混 合 基金、 汇 添富弘 安 混合基 金 的基金 经 理。 益部负 责人; 金元 比联 基 金 管理有限公司基金经理。 2004 年 10 月 28 日至 2006 年11 月11 日 担任 国泰 金 龙 债券基 金的 基金 经理,2005 年 10 月 27 日至 2006 年 11 月 11 日 担任 国泰 金象 保 本 基金的 基金 经理,2006 年4 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金鹿保本基金 的基金 经理 。2007 年 8 月 15 日至 2010 年 12 月 29 日 担任金元比联宝石动力双 利债券基金的基金经理, 2008 年 9 月 3 日至 2009 年 3 月10 日 担任 金元 比联 成 长 动力混 合基 金的 基金 经理 , 2009 年3 月29 日至2010 年 12 月 29 日担 任金 元比 联 丰 利债券基金的基金经理。 2011 年1 月加 入汇 添富 资 产 管理 ( 香港 ) 有 限公 司, 2012 年 2 月 17 日 至今 任汇 添 富 人民币债券基金的基金经 理。 2012 年 8 月加 入汇 添 富 基金管理股份有限公司, 2013 年11 月22 日 至今 任 汇 添富安心中国债券基金的 基金经 理,2014 年 1 月 21 日至今 任汇 添 富6 月红 定 期 开放债 券基 金 (原 汇添 富 信 用债债券基金)的基金经 理,2016 年 3 月 11 日至今 任汇添富盈鑫保本混合基 金的基 金经 理 , 2017 年4 月 20 日 至 今 任 汇 添 富 美 元 债 债券 (QDII ) 基金 的基 金 经 理,2017 年 7 月 24 日至今 任添富添福吉祥混合基金 的基金 经理,2017 年9 月6 日至今任添富盈润混合基 金的基 金经 理,2017 年 9 月 29 日 至 今 任 汇 添 富 弘 安 混 合基金 的基 金经 理。 曾刚 汇添富 多 2016 年 2 - 16 年 国籍: 中国 。 学 历: 中 国 科汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 16 页


元收益 、 可转换 债 券、实 业 债债券 、 双利增 强 债券、 汇 添富安 鑫 智 选 混 合、汇 添 富稳健 添 利定期 开 放债券 基 金、汇 添 富 6 月红 定期开 放 债 券 基 金、汇 添 富盈安 保 本混合 基 金、汇 添 富盈稳 保 本混合 基 金、汇 添 富保鑫 保 本混合 基 金、汇 添 富长添 利 定期开 放 债 券 基 金、添 富 年年益 定 开混合 基 金的基 金 经理, 固 定收益 投 资 副 总 监。 月 17 日 技大学 学士 , 清华 大学MBA 。 业务资 格: 基金 从业 资格 。 从业经 历:2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任华 富货币基金的 基 金 经 理 、 2008 年5 月28 日至2011 年 11 月1 日 任华 富收 益增 强 基 金的基 金经 理 、 2010 年9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日任 华富强化回报基金的基金 经理。2011 年 11 月加 入 汇 添富基 金, 现 任固 定收 益 投 资副总 监 。 2012 年5 月9 日 至2014 年1 月21 日任 汇 添 富理 财 30 天 基金 的基 金 经 理, 2012 年6 月12 日至2014 年 1 月 21 日 任汇 添富 理 财 60 天 基金 的基 金经 理, 2012 年 9 月 18 日 至今 任汇 添 富 多元收 益基 金的 基金 经理 , 2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9 月 17 日 任汇 添富 理 财 28 天 基金 的基 金经 理, 2013 年1 月24 日 至2015 年3 月 31 日任 汇添 富理财 21 天基 金的基 金经 理 , 2013 年2 月 7 日至今 任汇 添富 可转 换 债 券基金 的基 金经 理 , 2013 年 5 月 29 日至 2015 年3 月 31 日任汇 添富 理 财7 天基 金 的 基金经 理,2013 年 6 月 14 日至今任汇添富实业债基 金的基 金经 理 , 2013 年9 月 12 至2015 年3 月31 日任汇 添富现金宝货币基金的基 金经理 ,2013 年 12 月 3 日 至今任汇添富双利增强债 券基金 的基 金经 理 , 2015 年 11 月 26 日至 今任 汇添 富 安 鑫智选混合基金的基金经 理,2016 年 2 月 17 日至今 任汇添 富6 月 红定 期开 放 债 券基金 的基 金经 理 , 2016 年 3 月16 日 至今 任汇 添富 稳 健 添利定期开放债券基金的汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 16 页


基金经 理,2016 年 4 月 19 日至今任汇添富盈安保本 混合基 金的 基金 经理,2016 年8 月3 日至 今任 汇添 富 盈 稳保本混合基金的基金经 理,2016 年 9 月 29 日至今 任汇添富保鑫保本混合基 金的基 金经 理,2016 年 12 月6 日至 今任 汇添 富长 添 利 定期开放债券基金的基金 经理,2017 年 5 月 15 日至 今任添富年年益定开混合 的基金 经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体 系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 16 页


行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专 项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合未 出现 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况,经 检查 和分 析未 发现 异常情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年6 至8 月份 ,CPI 较第二 季度 小幅 抬升 ,分 别同比 上 涨1.5% 、1.4% 和1.8% 。 去除 食 品和能 源价 格之 后, 核 心CPI 仍 然比 较稳 定, 一直 在2.1% 上 下。PPI 在过 去 的三个 月里 , 受 到大 宗商品 价格 的影 响 , 同 比 涨幅略 有反 弹 ,6 月 、7 月和 5 月 份持 平 , 在8 月 份 回升 至 6.30% 。 采 购 经理人 指 数PMI 在第 三季 度有所 反弹 ,皆 高 于 6 月 份的数 字。 宏观 基本 面的 数据在 第三 季度 有所 走弱。 固定 资产 投资 方面 ,基础 设施 建设 投资 和房 地产投 资 在6 月 份有 所反 弹,之 后两 个月 不断 走低。 从房 地产 的细 项数 据上看 ,6 月份 开始 ,70 个大中 城市 商品 房价 格指 数持续 下滑 ,销 售面 积增速 累计 同比 数据 除6 月份反 弹以 外,7-8 月份 都有所 下降 ,销 售额 和新 开工面 积的 累计 同比 也呈现 相同 趋势 。货 币政 策方面 ,央 行并 未释 放宽 松信号 。在 第三 季度 ,央 行向市 场投 放资 金的 规模较 第二 季度 有所 下降 。央行 通常 使用 短期 公开 市场工 具来 管理 金融 市场 流动性 。在 第三 季度 末, 央行 推出 定向 降准 的 政策 , 计 划在2018 年 1 月 开始正 式实 施 。 人 民币 兑 美元汇 率在 第三 季度 前两个 月持 续升 值, 只是 在 9 月 份出 现回 落。 在此 背景下 ,外 汇占 款负 增长 的幅度 逐步 减小 ,显 示外汇 有逐 步回 流的 趋势 。 第三季 度, 债券 市场 指数 略有上 升, 中债 综合 财富 指数上 涨 0.79% ,涨 幅较 第二季 度有 所扩 大。债 券指 数整 个三 季度 涨幅平 缓, 其 中9 月 份涨 幅最大 ,指 数每 逢月 末由 于资金 面原 因而 略有 回调。 股票 市场 上, 沪深300 指 数在 第三 季度 上涨4.63% 。7 月 份市 场平 稳上 涨 ,8 月 初略 有回 调 之后反 弹较 为快 速,9 月 份基本 维持 一个 窄幅 震荡 的格局 。 本基金 在第 三季 度, 由于 资金成 本持 续高 企, 债券 组合的 主要 调整 方向 是降 低组合 的杠 杆。 同时在 积极 把握 股市 和债 市的波 段性 机会 ,股 票比 例先升 后降 ,债 券的 久期 也随市 场变 化而 积极 调整。 组合 的平 均信 用等 级并没 有明 显变 化。


汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 16 页


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富 6 月红定 期开 放债 券A 基金 份额净 值 为 1.033 元 ,本 报告期 基金 份额 净值增 长率 为2.76% ;截 至本报 告期 末汇 添 富 6 月 红定期 开放 债 券 C 基 金份 额净值 为 1.026 元, 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 2.68% ; 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.33% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 244,159,978.37 10.90 其中: 股票


244,159,978.37 10.90 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,927,580,856.52 86.02 其中: 债券


1,927,580,856.52 86.02 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


26,630,172.06 1.19 8 其他资 产


42,410,059.61 1.89 9 合计





2,240,781,066.56





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 157,233,611.94 7.26 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 16 页


E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 44,431,459.29 2.05 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 10,709,406.00 0.49 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 31,785,501.14 1.47 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 244,159,978.37 11.28


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601888 中国国 旅 921,586 31,785,501.14 1.47 2 002635 安洁科 技 592,000 24,070,720.00 1.11 3 600887 伊利股 份 862,500 23,718,750.00 1.10 4 603288 海天味 业 484,100 22,941,499.00 1.06 5 600519 贵州茅 台 43,251 22,388,447.64 1.03 6 601933 永辉超 市 2,784,459 22,247,827.41 1.03 7 603939 益丰药 房 623,486 22,183,631.88 1.02 8 002507 涪陵榨 菜 1,218,744 18,122,723.28 0.84 9 002236 大华股 份 659,950 15,884,996.50 0.73 10 002536 西泵股 份 893,500 14,099,430.00 0.65


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 16 页


2 央行票 据 - - 3 金融债 券 170,337,000.00 7.87 其中: 政策 性金 融债 170,337,000.00 7.87 4 企业债 券 1,039,179,328.12 48.01 5 企业短 期融 资券 100,455,000.00 4.64 6 中期票 据 581,373,000.00 26.86 7 可转债 (可 交换 债) 36,236,528.40 1.67 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,927,580,856.52 89.06


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170203 17 国开 03 700,000 69,923,000.00 3.23 2 101559014 15 吴江 交投 MTN001 500,000 51,065,000.00 2.36 3 011764053 17 粤 珠江 SCP002 500,000 50,300,000.00 2.32 4 170215 17 国开 15 500,000 50,215,000.00 2.32 5 112499 17 欧菲 01 500,000 50,170,000.00 2.32


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 16 页


5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 317,357.06 2 应收证 券清 算款 9,937,584.65 3 应收股 利 - 4 应收利 息 32,155,117.90 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 42,410,059.61


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 132005 15 国资 EB 24,300,000.00 1.12 2 132004 15 国盛 EB 4,694,611.00 0.22 3 127003 海印转 债 896,277.60 0.04 4 132003 15 清控 EB 755,712.00 0.03 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 14 页 共 16 页


5 113010 江南转 债 616,114.40 0.03 6 110031 航信转 债 120,848.80 0.01


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 2,099,866,742.48 4,776,874.21 报告期 期间 基金 总申 购份 额 110,626.03 56,294.37 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,906,082.31 3,506,996.06 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,094,071,286.20 1,326,172.52 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年7 月 1 日至2017 年 9 月 30 日 1,363,114,638.06 0.00 0.00 1,363,114,638.06 65.05% 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 15 页 共 16 页


个人 - - - - - - -








产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当基金份 额集中 度较高 时 , 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 , 其在 召开持有 人大 会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。 2 、巨额赎 回的风 险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时, 更 容 易触发巨 额赎回 条款, 基 金份额持 有人将 可能 无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。 3 、基金规 模较小 导致的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可 能 导致基金 规模较 小, 基 金 持续稳定 运作可 能面 临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责,执 行 相关投资 策略, 力争实 现 投资目标 。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时, 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净 值造成较 大波动 。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000 万元,进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 汇添 富 信用 债 债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ;


2 、《 汇添 富6 月红 添利 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》;


3 、《 汇添 富6 月红 添利 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富6 月 红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告 ;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅,汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年第 3 季度报告 第 16 页 共 16 页


还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 10 月25 日