汇 丰 晋 信 货币 市 场 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇丰晋 信货 币
交易代 码 540011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年11 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,691,208,463.23 份
投资目 标
在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取 获 得
超过基 金业 绩比 较基 准的 收益率 。
投资策 略
1.整体 资产 配置 策略
整体资产配置策略 主要包 括两个方面：1 ） 根据 宏 观
经济形 势、 央 行货 币政 策 、 短 期资 金市 场状 况等 因 素
对短期利率走势进 行综合 判断；2 ） 根 据 前 述判 断 形
成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期
限。
2.类属 配置 策略
基金组 合在 国债 、 央 行票 据、 债 券回 购、 金 融债 、 短
期融资 券及 现金 等投 资品 种之间 的配 置比 例。
3.个券 选择 策略
在个券 选择 层面， 将首 先 考虑安 全性 因素 ， 优先 选 择
央票、 短期 国债 等高 信用 等级的 债券 品种 以规 避 违 约
风险。
4.回购 策略
1 ）息差放大策略： 该策略 是指利用回购利率 低于债
券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益
的投资 策略 。
2 ）逆回购策略：基 金管理 人将密切关注由于 新股申
购等原 因导 致短 期资 金需 求激增 的机 会， 通过 逆 回 购汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 3 页 共 14 页
的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
5.流动 性管 理策 略
由于货 币市 场基 金要 保持 高流 动 性的 特性 ， 本 基 金 会
紧密关注申购/ 赎 回现 金 流情 况 、 季 节 性 资 金流 动 、
日历效 应等， 建立 组合 流 动性预 警指 标 ， 实 现对 基 金
资产的 结构 化管 理， 并 结 合持续 性投 资的 方法 ， 将 回
购/ 债 券 到 期 日 进 行均 衡 等量 配 置 ， 以 确 保 基金 资 产
的整体 变现 能力 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 540011 541011
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 14,778,988.56 份 5,676,429,474.67 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
1. 本期已 实现 收益 138,460.90 44,053,268.46
2．本 期利 润 138,460.90 44,053,268.46
3．期 末基 金资 产净 值 14,778,988.56 5,676,429,474.67
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 为 “ 每 日分配 、按 月支 付 ” 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 4 页 共 14 页
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8567% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.5164% 0.0015%
汇丰晋信货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9177% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.5774% 0.0015%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇丰晋 信货 币市 场基 金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 11 月2 日至 2017 年9 月30 日）
1、汇丰晋信货币 A
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012
年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。 汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 5 页 共 14 页
2. 报告期 内本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同期 七天 通知 存款利 率（ 税后 ） 。
2、汇丰晋信货币 B
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012
年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2. 报告期 内本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同期 七天 通知 存款利 率（ 税后 ） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李媛媛
投资部固
定收益副
总监、 本基
金、 汇 丰晋
信平稳增
利债券型
证券投资
2011 年 11
月 12 日
- 12
李媛媛 女士， 曾任 广东 发展 银
行上海 分行 国际 部交 易员、 法
国巴黎 银行 （中 国） 有 限公 司
资金部 交易 员、 比 利时 富通 银
行上海分行环球市场部交易
员和汇丰晋信基金管理有限
公司投 资经 理。 现 任汇 丰晋 信汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 6 页 共 14 页
基金基金
经理
平稳增利债券型证券投资基
金和汇丰晋信货币市场基金
基金经 理、 投 资部 固定 收益 副
总监。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 李媛 媛女 士担 任本基 金基 金经 理的 日期 ；
2. 证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 规、 中国证 监会 的规
定和基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保 护公 司所 管理 的不 同投资 组合 得到 公平 对待 ，充分 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益，
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司根据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金管 理公 司管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 ，制 定了《 汇丰 晋信 基金
管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。
《汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 规定 ：在投 资管 理活 动中 应公 平对待 不同 投资
组合， 严禁 直接或 者通 过与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度 》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析、 投资决 策、 交易 执行 、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期 内， 公司 各相 关部 门均按 照公 平交 易制 度的 规定进 行投 资管 理活 动、 研究分 析活 动以
及交易 活动 。同 时， 我公 司切实 履行 了各 项公 平交 易行为 监控 、分 析评 估及 报告义 务， 并建 立了
相关记 录。
报告期 内， 未发 现本 基金 管理人 存在 不公 平对 待不 同投资 组合 ，或 直接 或者 通过与 第三 方的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加 强防 范不同 投资 组 合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
报告期 内， 公司 按照 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《汇 丰晋信 基金 管理汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 7 页 共 14 页
有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 的规 定， 对同 一投资 组合 以及 不同 投资 组合中 的交 易行 为进
行了监 控分 析， 未发 现异 常交易 行为 。
报告期 内未 发生 各投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年三 季度 ， 整 体 宏观经 济温 和下 行 。 8 月， 规模以 上工 业增 加值 同比 6%， 预期 6.6% ，
前值 6.4% 。固 定投 资增 速 放缓，1-8 月， 城镇 固定 资产投 资 394150 亿 元， 同比增 速 7.8% ，较
上月回 落 0.5 个百 分点 ， 不及预 期的 8.2%，创 1999 年以 来新 低 。 官 方制 造 业 PMI 大 幅回 升超
预期 。9 月， 官方 制造 业 PMI52.4 ， 预期 51.6 ， 前 值 51.7，为 2012 年 5 月 以 来最高 。 财新 PMI
表现不 佳。9 月 ，财 新 PMI51.0 ，不 及预 期， 低于 8 月 0.6 个 百分 点， 终结 此前连 续三 个月 的
上升趋 势。 通胀 方面 ，8 月，CPI 同 比上 涨 1.8% ， 预期 1.6% ，前 值 1.4% ， 环比上 涨 0.4% 。从
同比来 看， CPI 涨幅 比上 月扩大 0.4 个 百分 点。 非 食品价 格上 涨 2.3% ， 涨幅 扩大 0.3 个百 分点 ，
影响 CPI 上涨 约 1.81 个 百分点 。CPI 总 体来 仍可 控。8 月，PPI 同比 上涨 6.3% ， 预期 5.7% ，
前值 5.5% ， 环 比上 涨 0.9% 。 从 环比 看，PPI 涨 幅比 上月扩 大 0.7 个百 分点 。 主要是 生产 资料 价
格上涨 1.2% ， 其中 钢材 、 有色金 属等 主要 生产 资料 价格涨 势明 显； 生活 资料 价格上 涨 0.1% 。估
计资源 品价 格继 续大 幅上 涨有难 度，PPI 增速 可能 仍将回 落。8 月 ，出 口增 速低于 预期 ，出 口增
速下降 ，可 能与 人民 币快 速升值 、环 保督 查和 供给 侧改革 带来 的价 格上 升有 一定关 系。 从目 前情
况看 ， 今 后几 个月 的出 口 压力仍 然可 能会 比较 大 。 外汇方 面 ， 人 民币 在第 三 季度走 势强 劲 ， 外 汇
储备企 稳回 升，CFETS 人 民币汇 率指 数单 季上 涨 1.13% 。
海外方 面， 美国 经济 由于 受到飓 风和 特朗 普新 政不 达预期 的影 响， 美联 储在 三季度 货币 政策
选择按 兵不 动， 但美 国非 农就业 数据 仍旧 向好 ，美 联储缩 表和 年底 加息 的预 期很强 。
欧洲方 面， 欧元 区二 季 度GDP 增 速维 持强 势， 也验 证了此 前多 项经 济数 据表 现强劲 。近 几个
月，欧 洲数 据有 所反 复， 但通胀 仍然 低于 目标 水平 ，仍需 宽松 的货 币政 策支 持，欧 央行 行长 德拉
吉在Jackson Hole 年会 中 的讲话 也表 达了 类似 的观 点。
货币市 场方 面 ， 回 顾 2017 年第三 季度 ， 央行 操作 依 旧保持 谨慎 ， 整体 流动 性 都处于 紧平 衡的
状态。7 月 ，整 体资 金紧 张，尽 管央 行货 币政 策一 直保持 中性 ，积 极通 过公 开市场 操作 向市 场投
放流动 性， 对冲 到期 ，并 且积极 展 开MLF 操作 ，以 缓解资 金面 的压 力， 但这 次的资 金紧 张显 然超
过了市 场预 期， 资金 缺口 得 不 到满 足。 主要 是由 于7 月 是传统 的缴 税大 月， 往年 缴 税规模 大 约 5000
亿元以 上， 此次 缴税 确实 对 7 月 的资 金面 带来 了较 大的压 力。 资金 紧张 一直 持续到 月末 。8 月，汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 8 页 共 14 页
由于缴 税，6000 亿特 别国 债的发 行， 央行 净回 笼， 超储率 低等 综合 因素 的影 响， 整 个 8 月资 金 面
偏紧张 ， 超出 市场 预期 ， 大行出 钱意 愿低 ， 更加 剧 了流动 性的 紧张 。9 月 初 ， 央 行时 隔数 月意 外
重启 28 天 逆回 购 ，200 亿 元， 中标 利率2.75% 和 前次 持平 。 央 行重 启 28 天 逆回 购的举 动 ， 市 场解
读为央 行维 稳呵 护市 场流 动性的 意图 明显 ，债 券市 场明显 受到 了提 振。9 月 的前半 月， 流动 性基
本保持 平稳 ，到 了后 半月 ，由于 临近 国庆 长假 ，而 央行又 没有 加大 投放 ，以 及临近 货币 基金 流动
性管理 新规 的正 式实 施， 资金面 很紧 张， 跨节 资金 供不应 求， 且价 格高 企， 交易所 回购 也相 应飙
升，并 一直 维持 在高 位至 月末。
回顾2017 年第 三季 度债 券 市场的 走势 ，7 月的 债市 ，债券 维持 高位 震荡 ， 在7 月的 前半 月 ，
债券有 一波 上涨 ， 进入 下 半月 ， 在 经济 数据 超预 期 ， 资 金面 偏紧 的大 背景 下 ， 债 券走 势较 为疲 弱。
8 月， 债券 收益 率依 然维 持高位 震荡 。 在6000 亿 特 别国债 的发 行， 流动 性持 续偏紧 ， 而 央行 却没
有放水 对冲 ，商 品市 场强 势上涨 ，经 济数 据偏 强， 金融监 管风 波继 续的 大环 境下， 对债 券做 多的
情绪受 到了 压制 。9 月的 债市， 在前 半月 ， 由 于央 行意外 重 启 28 天逆 回购 ， 加之公 布 的 8 月 份的
经济数 据全 面不 及预 期， 市场期 待放 松， 债券 市场 上涨， 而进 入下 半月 ，美 联储鹰 派缩 表， 国务
院会议 决定 定向 降准 等因 素的综 合影 响， 债券 市场 窄幅波 动。
整个三 季度 ，10 年 国债 收 益率一 直维 持在 一个 狭小 的区间 内振 荡， 最低 点 是7 月 17 日的
3.5626% ， 最 高点 是8 月8 日3.6641% ， 三季 度10 年 国债收 益率 均值 录 得 3.61% ， 高于 前值 3.53% 。
资金面 较为 紧张 ，R007 一 直处于 相对 高位 ， 三 季度R007 均值 录得3.45% ， 高 于前 值 3.35% 。 期 限
利差走 扩， 三季 度 10 年 国 债和 1 年国 债利 差均 值录 得 0.20% ， 高于 前值0.17% ；信用 利差 收窄 ，
三季 度5 年AA 中票 和5 年 国债利 差均 值录 得 1.69% ，低于 前 值 1.91% 。 中债 新综合 全价 （总 值）
指数单 季下 跌0.15% 。
回顾2017 年三 季度 货币 基 金的操 作， 本基 金总 体的 原则是 在管 理好 流动 性的 前提下 ， 根 据市
场资金 面的 变化 ，抓 住关 键时机 选择 合适 的资 产配 置比例 。在 临近 季末 ，流 动性阶 段紧 张时 ，货
币基金 多配 置交 易所 回购 ，享受 较高 的收 益， 提高 组合的 收益 率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期汇 丰晋 信货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为0.8567% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为
0.3403% 。 本 报告 期汇 丰晋 信货 币 B 的 基金 份额 净值 收益率 为 0.9177% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率
为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 未发 生连 续二 十个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 9 页 共 14 页
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,169,463,553.87 19.85
其中： 债券 1,169,463,553.87 19.85
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
3,256,000,414.00
55.27
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,442,553,351.15 24.49
4 其他资 产 23,239,614.17 0.39
5 合计 5,891,256,933.19 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
本报告 期内 及本 报告 期末 不存在 债券 回购 融资 情况 。
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 38
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 10 页 共 14 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 70.34
3.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 8.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 10.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 7.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 5.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 103.11 3.47
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 限超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 610,219,397.53 10.72
其中： 政策 性金 融债 610,219,397.53 10.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 389,910,591.64 6.85
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 169,333,564.70 2.98
8 其他 - -
9 合计 1,169,463,553.87 20.55
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 11 页 共 14 页
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041652025
16 三峡
CP001
1,000,000 99,964,387.91 1.76
2 150201 15 国开 01 900,000 90,116,187.02 1.58
3 170204 17 国开 04 800,000 79,795,405.26 1.40
4 150207 15 国开 07 600,000 60,198,403.18 1.06
5 150406 15 农发 06 600,000 60,093,958.95 1.06
6 170203 17 国开 03 600,000 59,979,502.75 1.05
7 011766016
17 中 电投
SCP009
500,000 50,000,778.28 0.88
8 111703066
17 农业 银行
CD066
500,000 49,842,377.19 0.88
9 111703071
17 农业 银行
CD071
500,000 49,772,034.39 0.87
10 111706028
17 交通 银行
CD028
500,000 49,770,989.31 0.87
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0399%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0004%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0203%
注：以 上数 据按 交易 日统 计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 12 页 共 14 页
5.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 23,229,213.68
4 应收申 购款 10,400.49
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 23,239,614.17
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 12,507,201.28 4,953,992,951.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 35,426,064.24 3,414,484,203.33
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 33,154,276.96 2,692,047,679.70
报告期 期末 基金 份额 总额 14,778,988.56 5,676,429,474.67
注：红 利再 投资 和基 金转 换转入 作为 本期 申购 资金 的来源 ，统 一计 入本 期总 申购份 额， 基金 转换
转出作 为本 期赎 回资 金的 来源， 统一 计入 本期 总赎 回份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 13 页 共 14 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1) 中 国证 监会 批准 汇丰 晋 信货币 市场 基金 设立 的文 件
2) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 基金合 同
3) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 招募说 明书
4) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 托管协 议
5) 汇 丰晋 信基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7) 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8) 报 告期 内汇 丰晋 信货 币 市场基 金在 指定 媒体 上披 露的各 项公 告
9) 中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888 汇丰晋信货币 2017 年第 3 季度 报告
第 14 页 共 14 页
公司网 址：http://www.hsbcjt.cn
汇 丰晋 信基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月25 日
