汇 丰 晋 信 大盘 波 动 精 选股 票 型 证 券投 资 基
金 2017 年第 3 季 度 报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇丰晋 信大 盘波 动股 票
交易代 码 002334
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 75,532,953.34 份
投资目 标
本基金 基于 汇丰 集团 低波 动率策 略构 建投 资组
合， 力 求为 投资 者提 供相 对业绩 比较 基准 更高 的
相对收 益。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策 等可 能影 响
证券市 场的 重要 因素 的研 究和预 测， 根据 精选 的
各类证 券的 风险 收益 特征 的相对 变化 ， 适 度调 整
基金资 产在 股票 、 债 券及 现金等 类别 资产 间的 分
配比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 充分 借鉴 汇丰 集团 的投资 理念 和技 术， 依
据中国 资本 市场 的具 体特 征， 引 入集 团在 海外 市
场成功 运作 的低 波动 率策 略。 该策 略包 括了 “ 估
值-盈利 ” 个股 优选 策略 和 “波动 率优 化策 略。
3、债 券投 资策 略
本基金 在固 定收 益类 资产 的投资 上， 将采 用自 上
而下的 投资 策略， 通过 对 未来利 率趋 势预 期、 收
益率曲 线变 动、 收益 率利 差和公 司基 本面 的分
析，积 极投 资， 获取 超额 收益。 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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4.权证 投资 策略
本基金 在控 制投 资风 险和 保障基 金财 产安 全的
前提下 ，对 权证 进行 主动 投资。5. 资产 支持 证
券投资 策略
本基金 将在 严格 遵守 相关 法律法 规和 基金 合同
的前提 下， 秉 持稳 健投 资 原则， 综 合运 用久 期管
理、 收益 率曲 线变 动分 析 、 收益率 利差 分析 和公
司基本 面分 析等 积极 策略 ， 在严 格控 制风 险的 情
况下， 通 过信 用研 究和 流 动性管 理， 选 择风 险调
整后收 益较 高的 品种 进行 投资， 以期 获得 基金 资
产的长 期稳 健回 报。
业绩比 较基 准
业绩比 较基 准= 沪深300 指数*90%+ 同 业存 款利 率
（税后 ）*10%
风险收 益特 征
本基金 是一 只股 票型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中
预期风 险、 预 期收 益较 高 的基金 产品， 其预 期风
险和预 期收 益高 于混 合型 基金、 债券 型基 金和 货
币市场 基金 。
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
汇丰晋 信大 盘波 动股 票
A
汇丰晋 信大 盘波 动股
票C
下属分 级基 金的 交易 代码 002334 002335
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 68,566,294.65 份 6,966,658.69 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
汇丰晋 信大 盘波 动股 票 A 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C
1． 本 期已 实现 收益 6,606,156.01 626,710.81
2．本 期利 润 4,906,321.49 470,068.35
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0700 0.0672
4．期 末基 金资 产净 值 90,588,708.23 9,136,379.61
5．期 末基 金份 额净 值 1.3212 1.3114
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 上述基 金业 绩指 标不
包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用（ 例如 ，开 放式基 金的 申购 赎回 费、 红利再 投资 费、 基金
转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇丰晋 信大 盘波 动股 票 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.39% 0.42% 4.18% 0.53% 1.21% -0.11%
汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.25% 0.42% 4.18% 0.53% 1.07% -0.11%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2016 年3 月 11 日至 2017 年9 月 30 日）
1．汇丰晋信大盘波动股票 A
注： 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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1.按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ：基金 的投 资组 合比 例为 ：股票 投资 比例 范围
为基金 资产 的80%-95% ， 除股票 以外 的其 他资 产投 资比例 为 5%-20% ， 权证 投 资比例 范围 为基 金资
产净值 的 0%-3% ，现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本
基金主 要使 用个 股优 选策 略及波 动率 优化 策略 构建 投资组 合， 本基 金投 资于 前述 “ 个股 优选 策略
及波动 率优 化策 略 ” 精选 的股票 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。本 基金 自基 金合同 生效 日起 不超
过六个 月内 完成 建仓 。截 止 2016 年9 月12 日 ，本 基金的 各项 投资 比 例 已达 到基金 合同 约定 的比
例。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 沪深 300 指数*90%+ 同 业存 款利 率（ 税后 ）*10% 。
3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含中 证装 备产 业指 数成 份股在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。
2.汇丰晋信大盘波动股票 C
注
1.按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ：基金 的投 资组 合比 例为 ：股票 投资 比例 范围
为基金 资产 的80%-95% ， 除股票 以外 的其 他资 产投 资比例 为 5%-20% ， 权证 投 资比例 范围 为基 金资
产净值 的 0%-3% ，现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本
基金主 要使 用个 股优 选策 略及波 动率 优化 策略 构建 投资组 合， 本基 金投 资于 前述 “ 个股 优选 策略
及波动 率优 化策 略 ” 精选 的股票 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。本 基金 自基 金合同 生效 日起 不超
过六个 月内 完成 建仓 。截 止 2016 年9 月12 日 ，本 基金的 各项 投资 比 例 已达 到基金 合同 约定 的比汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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例。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 沪深 300 指数*90%+ 同 业存 款利 率（ 税后 ）*10% 。
3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含中 证装 备产 业指 数成 份股在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
方磊
汇 丰 晋
信 大 盘
波 动 精
选 股 票
型 证 券
投 资 基
金、 汇 丰
晋 信 恒
生 龙 头
指 数 证
券 投 资
基 金 基
金经理
2016 年 3
月11 日
- 17
方磊女 士， 新 加坡 南洋 理 工
大学数 学硕 士， 具 备基 金 从
业资格。 曾任 上海 市长 宁 卫
生局、 上 海电 器有 限公 司 统
计师、Phillip Securities
Ltd. Pte 金 融工 程师、 上 海
德锦投资有限公司金融分
析师、 德 隆友 联战 略投 资 管
理有限 公司 数据 分析 师、 易
评咨询 有限 公司 顾问 统计 、
汇丰晋信基金管理有限公
司风险 管理 部副 总监。 现 任
汇丰晋信大盘波动精选股
票型证 券投 资基 金、 汇 丰 晋
信恒生龙头指数证券投资
基金基 金经 理。
注：1. 方 磊女 士任 职日 期 为本基 金基 金合 同生 效日 期；
2.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 规、 中国证 监会 的规
定和基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保 护公 司所 管理 的不 同投资 组合 得到 公平 对待 ，充分 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益，
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司根据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 《证 券投资 基金 管理 公司
管理办 法》 、《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》等 法律 法规 ，制定 了《 汇丰 晋信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》。
《汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 规定 ：在投 资管 理活 动中 应公 平对待 不同 投资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与第三 方的 交易 安排 在不 同投资 组合 之间 进行 利益 输送。 《公 平交 易制
度》适 用于 投资 的全 过程 ，用以 规范 基金 投资 相关 工作， 包括 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 以及 投资 管理 过程 中涉及 的行 为监 控和 业绩 评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
报告期 内， 公司 各相 关部 门均按 照公 平交 易制 度的 规定进 行投 资管 理活 动、 研究分 析活 动以
及交易 活动 。同 时， 我公 司切实 履行 了各 项公 平交 易行为 监控 、分 析评 估及 报告义 务， 并建 立了
相关记 录。
报告期 内， 未发 现本 基金 管理人 存在 不公 平对 待不 同投资 组合 ，或 直接 或者 通过与 第三 方的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》， 加强 防范不 同投 资组
合之间 可能 发生 的利 益输 送，密 切监 控可 能会 损害 基金份 额持 有人 利益 的异 常交易 行为 。
报告期 内， 公司 按照 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、《 汇丰晋 信基 金管
理有限 公司 异常 交易 监控 与报告 制度 》的 规定 ，对 同一投 资组 合以 及不 同投 资组合 中的 交易 行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期 内未 发生 各投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年第 三季 度从 公布 的 宏观数 据看 ，在 环保 监管 政策的 严密 执行 下，9 月 份实体 经济 的增
长已开 始 从7，8 月 的低 谷 出现反 弹， 说明 中小 企业 的景气 度开 始回 稳， 特别 是 9 月 制造 业PMI
为近五 年高 点， 显示 了制 造业稳 中向 好的 发展 态势 。同 时 9 月 底央 行出 台的 对普惠 金融 实施 定向
降准政 策， 进行 货币 市场 结构性 调整 ，有 利于 维护 金融去 杠杆 以及 为实 体经 济提高 有效 支撑 ，使汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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得实体 经济 内生 力不 断改 善，特 别是 低库 存背 景下 供给侧 改革 的持 续使 得基 金短期 仍有 韧性 。
本基金 报告 期内 ，由 于国 内经济 改革 的持 续深 入和 金融去 杠杆 保持 稳定 ，使 得国内 经济 增速
稳定， 人民 币兑 美元 的贬 值预期 得到 释放 。
2017 年第 三季 度， 沪深 300 指数 在整 体上 行了4.63% ，以有 色、 钢铁 、煤 炭为 主的周 期行 业
表现突 出。
本基金 在本 报告 期内 坚持 基金合 同的 投资 策略 ，在 市场中 寻找 业绩 持续 成长 且估值 低， 并受
到市场 长期 关注 的公 司 ， 我们将 坚持 一贯 的大 盘波 动基金 选股 策略 —— “ 低 估值+ 高盈 利” 且业 绩
增长有 持续 性的 个股 精选 策略， 通过 波动 率优 化模 型构建 低波 动率 投资 组合 ，以求 获得 超出 基准
的风险 调整 后收 益。
展望四 季度 ， 党 的 “十 九 大” 即 将召 开， 在 经济 发 展方面 ， “创 新” 、 “协 调” 、 “绿 色” 、
“共享 ” 将有 可能 成为 核 心关注 热点 ， 在此 预期 背 景下 ， 预 期政 府投 资将 保 持稳定 ， 而生 态环 境、
环保水 务等 方向 有可 能成 为优先 支持 的项 目投 资方 向，同 时科 技创 新、 消费 等将成 为经 济发 展的
重要方 向。 本基 金也 将在 这些优 质的 企业 中寻 找符 合本基 金投 资目 的的 投资 标的。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ， 本基 金 A 类 份额净 值增 长率 为5.39% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 4.18% ； 本 基
金C 类 份额 净值 增长 率 为5.25% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为4.18% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 未发 生连 续二 十个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不满 二 百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 93,511,474.98 93.25
其中： 股票
93,511,474.98 93.25
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,549,314.06 6.53
8 其他资 产
220,092.00 0.22
9 合计
100,280,881.04
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 241,140.35 0.24
B 采矿业 4,721,344.35 4.73
C 制造业 26,045,075.09 26.12
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
7,349,892.00 7.37
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,166,938.40 4.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,074,508.91 5.09
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
4,385,529.03 4.40
J 金融业 30,843,005.01 30.93
K 房地产 业 1,779,680.00 1.78
L 租赁和 商务 服务 业 3,308,603.00 3.32
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,856,831.00 1.86
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,039,130.99 2.04
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,699,796.85 1.70
S 综合 - -
合计 93,511,474.98 93.77
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601601 中国太 保 65,867 2,432,468.31 2.44
2 600276 恒瑞医 药 40,580 2,431,959.40 2.44
3 002594 比亚迪 30,400 2,076,320.00 2.08
4 600900 长江电 力 137,700 2,075,139.00 2.08
5 600196 复星医 药 59,240 2,025,415.60 2.03
6 000895 双汇发 展 81,057 2,018,319.30 2.02 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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7 600682 南京新 百 51,800 1,996,890.00 2.00
8 601398 工商银 行 330,500 1,983,000.00 1.99
9 600518 康美药 业 98,700 1,981,896.00 1.99
10 000008 神州高 铁 217,600 1,964,928.00 1.97
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,385.69
2 应收证 券清 算款 57,217.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,142.37
5 应收申 购款 145,346.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 220,092.00
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600682 南京新 百 1,996,890.00 2.00 重大事 项 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 A
汇丰晋 信大 盘波 动股
票C
报告期 期初 基金 份额 总额 63,176,868.05 5,785,088.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 25,024,017.06 5,407,920.25
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19,634,590.46 4,226,350.14
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 68,566,294.65 6,966,658.69
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
汇丰晋 信大 盘波 动股 票A
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未持 有本 基 金A 类 份额 。
汇丰晋 信大 盘波 动股 票C
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未持 有本 基 金C 类 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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资
者
类
别
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017-7-27~2017-9-30 8,285,548.56 9,518,483.26 0.00 17,804,031.82 23.57%
产品特有 风险
报告期内 ，本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的情 况，可 能引
起巨额赎 回导致 的流动 性 风险， 本基 金管理 人会根 据份额持 有人的 结构和 特 点， 保持关 注申赎 动
向， 根据 可能产生 的流动 性风险， 对本基金 的投资 组合及时 作出相 应调整， 目前单一 投资者 持 有
基金份额 比例达 到或超 过 基金总份 额 20% 的情况 对 本基金流 动性影 响有限 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予汇 丰晋信 大盘 波动 精选 股票 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件
（二） 《汇 丰晋 信大 盘波 动精选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》
（三） 《汇 丰晋 信大 盘波 动精选 股票 型证 券投 资基 金托管 协议 》
（四） 关于 申请 募集 注册 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资基 金之 法律 意见书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 存放 在基 金托 管人处 ；基 金合 同、 托管 协议及 其余 备查
文件存 放在 基金 管理 人处 。 投资 者可 在营 业时 间免 费到存 放地 点查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印 件 。
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年第 3 季度报告
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投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888
公司网 址：http://www.hsbcjt.cn
汇 丰晋 信基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月25 日
