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汇丰低碳(540008)

汇丰低碳:2017年第三季度报告查看PDF公告

INTERNAL 
 
 
汇 丰 晋 信 低碳 先 锋 股 票型 证 券 投 资基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇丰晋信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 汇丰晋信低碳先锋股票 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年10 月24 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇丰晋 信低 碳先 锋股 票 交易代 码 540008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 6 月8 日 报告期 末基 金份 额总 额 248,892,661.85 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于受 益于 低碳经 济概 念、 具有 持续 成 长潜力 的上 市公 司, 通过 积极把 握资 本利 得机 会以 拓 展收益 空间 ,以 寻求 资本 的长期 增值 。 投资策 略 (1) 资产 配置 策略 在投资 决策 中, 本基 金仅 根据精 选的 各类 证券 的风 险 收益特 征的 相对 变化 , 适 度的调 整确 定基 金资 产在 股 票、债 券及 现金 等类 别资 产间的 分配 比例 。 (2) 行业 配置 策略 本基金 所投 资对 象主 要定 位受益 于低 碳经 济概 念、 具 有持续 成长 潜力 的上 市公 司, 这 些上 市公 司会 包含 很 多一般 意义 的行 业。 本基 金在行 业选 择上 综合 考虑 多 方面的 因素 , 择 优而 选。 行业研 究员 通过 分析 行业 特 征, 定 期提 出行 业投 资评 级和配 置建 议。 行业 比较 分 析师综 合内 、 外 部研 究资 源, 对 受益 于低 碳经 济领 域、 行业基 本面 因素 已出 现积 极变化 、 景 气程 度增 加, 但 股票市 场反 应滞 后的 行业 进行重 点配 置。 同时 , 本 基 金 将 根 据 行 业 的 基 本 面 变 化 以 及 股 票 市 场 行 业 指 数 表现, 实施 积极 的行 业轮 换, 不 断寻 找新 的行 业投 资 机会, 实现 “资 本增 值” 目标。 汇丰晋信低碳先锋股票 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 INTERNAL


(3) 股票 资产 投资 策略 本基金 根据 上市 公司 的基 本面情 况, 首先 对股 票进 行 初步筛 选, 将基 本面 较差 、 投资 价值 较低 的上 市公 司 剔出基 础股 票池 。 在 此基 础上, 按照 本基 金对 于低 碳 经济概 念的 识别 , 我 们将 依靠研 究团 队, 主要 采取 自 下而上 的选 股策 略, 对基 础股票 池进 行二 次筛 选, 筛 选出与 低碳 经济 主题 相关 的上市 公司 。 根据上 市公 司与 低碳 经济 主题之 间的 关系 , 本 基金 将 低 碳 经 济 主 题 的 上 市 公 司 细 分 为 两 类 :1 ) 直 接 从 事 或 受 益 于 低 碳 经 济 主 题 的 上 市 公 司 ;2 ) 与 低 碳 经 济 主题密 切相 关的 上市 公司 。 业绩比 较基 准 中证环 保指 数*90%+ 同业 存 款利率 (税 后)*10% 风险收 益特 征 本基金 是一 只股 票型 基金 , 属于 证券 投资 基金 中预 期 风险和 预计 收益 较高 的基 金产品 , 其 预期 风险 和预 期 收益高 于混 合型 基金 、债 券型基 金和 货币 市场 基金 。 基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 29,233,393.21 2.本期 利润 36,493,730.78 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1325 4.期末 基金 资产 净值 423,085,423.78 5.期末 基金 份额 净值 1.6999 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如, 开放式 基金 的申 购赎 回费 、红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ) , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。


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3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 8.76% 1.32% 6.37% 0.84% 2.39% 0.48%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇丰晋 信低 碳先 锋股 票型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2010 年6 月8 日至 2017 年9 月 30 日) 注: 1. 按 照基 金合 同的 约定 , 本 基金 的投 资组 合比 例为 : 股 票投 资比 例范 围为 基金 资产 的 85%-95% , 权证投资比例 范围为基 金 资产净值的 0%-3% 。固定 收益类证券、 现金和其 他 资产投资比例 范围为 基金资 产 的5%-15%, 其中 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5%。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2010 年 12 月 8 日 ,本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。 2.基金 合同 生效 日 (2010 年6 月8 日 ) 起 至2015 年 3 月 31 日, 本基 金的 业 绩比较 基准 为 “ 沪深 300 指数*90% + 同 业存 款 利率 *1 0%”。自 2015 年4 月 1 日 起, 本基 金的 业绩 比 较基准 调整 为 “ 中 证环保 指数*90% + 同业 存 款利率 (税 后) *10% ” 。 3.上述基金净 值增长率 的 计算已包含本 基金所投 资 股票在报告期 产生的股 票 红利收益。 同期业绩汇丰晋信低碳先锋股票 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 INTERNAL


比较基准收益率的计算未 包含沪深 300 指数 与 中 证环 保 指 数 成 份 股 在 报 告 期产 生 的 股 票 红 利 收 益。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 方超 本 基 金 基 金经理 2015 年 9 月 19 日 - 9.5 曾任汇丰晋信基金管 理有限公司交易员、 高级交易员、交易副 总监、研究员、高级 研究员。现任汇丰晋 信低碳先锋股票型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注:1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 方超 先生 担任 本基金 基金 经理 的日 期; 2. 证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 规、 中国证 监会 的规 定和基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 前提下 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了保 护公 司所 管理 的不 同投资 组合 得到 公平 对待 ,充分 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益, 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司根据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 《证 券投资 基金 管理 公司 管理办 法》 、《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》等 法律 法规 ,制定 了《 汇丰 晋信 基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》。 《汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 规定 :在投 资管 理活 动中 应公 平对待 不同 投资 组合, 严禁 直接 或者 通过 与第三 方的 交易 安排 在不 同投资 组合 之间 进行 利益 输送。 《公 平交 易制汇丰晋信低碳先锋股票 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页 INTERNAL


度》适 用于 投资 的全 过程 ,用以 规范 基金 投资 相关 工作, 包括 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 以及 投资 管理 过程 中涉及 的行 为监 控和 业绩 评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。 报告期 内, 公司 各相 关部 门均按 照公 平交 易制 度的 规定进 行投 资管 理活 动、 研究分 析活 动以 及交易 活动 。同 时, 我公 司切实 履行 了各 项公 平交 易行为 监控 、分 析评 估及 报告义 务, 并建 立了 相关记 录。 报告期 内, 未发 现本 基金 管理人 存在 不公 平对 待不 同投资 组合 ,或 直接 或者 通过与 第三 方的 交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》, 加强 防范不 同投 资组 合之间 可能 发生 的利 益输 送,密 切监 控可 能会 损害 基金份 额持 有人 利益 的异 常交易 行为 。 报告期 内, 公司 按照 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、《 汇丰晋 信基 金管 理有限 公司 异常 交易 监控 与报告 制度 》的 规定 ,对 同一投 资组 合以 及不 同投 资组合 中的 交易 行为 进行了 监控 分析 ,未 发现 异常交 易行 为。 报告期 内未 发生 各投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 市场在 三季 度继 续维 持了 震荡向 上的 态势 , 上 证综 指和深 圳成 指均 录得 了 5% 左右的 涨幅 , 创 业板综 合指 数也 在结 束了 连续四 个季 度的 下跌 之后 上涨 了 4% 左右 。 板 块表 现 上, 以 有色 金属 、 钢 铁和煤 炭为 代表 的周 期板 块在七 八月 份的 表现 非常 耀眼, 而在 八九 月份 以电 子元器 件、 计算 机、 新能源 汽车 和新 能源 为代 表的新 兴板 块则 领涨 市场 ,同时 对比 上半 年市 场以 医药、 家电 和消 费等 稳健板 块为 主基 调的 市场 表现, 很显 然市 场走 势呈 现了较 为明 显的 板块 轮动 格局。 分析市 场表 现背 后的 逻辑 ,上半 年市 场追 捧医 药、 家电和 白酒 等盈 利稳 定板 块以及 行业 白马 龙头公 司显 示了 投资 者极 度关注 眼前 盈利 的保 守性 ,到开 始以 钢铁 、煤 炭和 有色金 属等 行业 上市 公司的 季度 盈利 去进 行年 化来给 予公 司估 值, 投资 者们的 热情 开始 出现 复苏 ,再到 从行 业趋 势和 政策热 点的 角度 去追 逐电 子元器 件、 计算 机、 新能 源汽车 和新 能源 为代 表的 新兴板 块, 市场 人气 再度呈 现活 跃态 势, 可以 认为市 场在 前三 季度 走出 了一个 完整 的从 悲观 到理 性再到 乐观 的复 苏过 程。不 过基 于认 为当 前市 场的主 要基 调应 该还 是存 量资金 博弈 下的 板块 轮动 行情的 判断 ,本 基金 在三季 度的 主要 操作 是在 九月中 旬对 短期 涨幅 较快 较大的 新能 源汽 车板 块进 行了适 当的 减持 ,将汇丰晋信低碳先锋股票 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页 INTERNAL


注意力 的重 点转 移到 了估 值较低 和年 内涨 幅不 高的 建筑园 林和 生态 环保 等板 块上。 相信 随着 生态 文明建 设在 我国 整体 社会 运行中 的 地 位越 来越 高, 相 关板块 的关 注度 和估 值水 平会随 之逐 渐提 升, 同时相 关板 块内 存在 不少 成长非 常确 定的 个股 ,本 基金将 通过 精选 优质 个股 的方式 来获 取投 资收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 报告 期内 基金 业绩 表现 为 8.76% , 同期 业绩 比较基 准表 现 为6.37% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 未发 生连 续二 十个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 397,091,900.00 91.90 其中: 股票


397,091,900.00 91.90 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


5,000,000.00 1.16 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


27,699,809.60 6.41 8 其他资 产


2,298,806.45 0.53 9 合计





432,090,516.05





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 汇丰晋信低碳先锋股票 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页 INTERNAL


B 采矿业 - - C 制造业 185,962,400.00 43.95 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 116,465,500.00 27.53 F 批发和 零售 业 9,821,000.00 2.32 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 15,896,000.00 3.76 J 金融业 - - K 房地产 业 6,216,000.00 1.47 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 12,024,000.00 2.84 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 50,707,000.00 11.99 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 397,091,900.00 93.86


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300197 铁汉生 态 2,000,000 27,080,000.00 6.40 2 002717 岭南园 林 850,000 25,075,000.00 5.93 3 002431 棕榈股 份 2,400,000 24,360,000.00 5.76 4 300070 碧水源 1,200,000 21,612,000.00 5.11 5 002310 东方园 林 850,000 17,858,500.00 4.22 6 002366 台海核 电 600,000 17,004,000.00 4.02 7 600446 金证股 份 800,000 15,896,000.00 3.76 8 300137 先河环 保 600,000 15,612,000.00 3.69 9 603601 再升科 技 1,000,000 15,150,000.00 3.58 10 002684 猛狮科 技 600,000 13,854,000.00 3.27





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


汇丰晋信低碳先锋股票 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页 INTERNAL


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查, 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 汇丰晋信低碳先锋股票 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页 INTERNAL


5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 259,053.30 2 应收证 券清 算款 1,646,596.95 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,393.01 5 应收申 购款 380,763.19 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,298,806.45


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002684 猛狮科 技 13,854,000.00 3.27 重大事 项停 牌


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 投资 组合报 告中 ,市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 296,643,604.45 报告期 期间 基金 总申 购份 额 46,437,594.76 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 94,188,537.36 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 248,892,661.85 汇丰晋信低碳先锋股票 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页 INTERNAL





§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未持 有本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况











无。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1) 中 国证 监会 批准 汇丰 晋 信低碳 先锋 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件 2) 汇 丰晋 信低 碳先 锋股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 3) 汇 丰晋 信低 碳先 锋股 票 型证券 投资 基金 招募 说明 书 4) 汇 丰晋 信低 碳先 锋股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 5) 汇 丰晋 信基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照 7) 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照 汇丰晋信低碳先锋股票 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页 INTERNAL


8) 报 告期 内汇 丰晋 信低 碳 先锋股 票型 证券 投资 基金 在指定 媒体 上披 露的 各项 公告 9) 中 国证 监会 要求 的其 他 文件 9.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 。 客户服 务中 心电 话:021-20376888 公司网 址:http://www.hsbcjt.cn 汇 丰晋 信基金 管理 有限公 司 2017 年 10 月25 日