摩 根 士 丹 利华 鑫 深 证 300 指 数 增强 型 证 券
投资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩深 证300 指 数增 强
基金主 代码 233010
交易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 30,680,598.82 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为本
基金投 资组 合跟 踪的 目标 指数。 本基 金在 有效 跟踪 深证
300 指 数的 基础 上， 通过 运用增 强型 投资 策略 ，力 争获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ， 谋 求基 金资 产的 长期
增长 。 本 基金 对业 绩比 较 基准的 跟踪 目标 是 ： 力 求 控制
基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离
度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 7.75% 。
投资策 略
本基金 以深 证 300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为
主要投 资策 略， 适度 增强 型投资 策略 为辅 助投 资策 略 。
1、股 票投 资策 略
本 基 金 股 票 投 资 策 略 由 指 数 化 投 资 策 略 和 增 强 型 投 资
策略组 成。
（1） 指数 化投 资策 略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用
复制指 数的 方法 ， 根 据目 标指数 即深 证 300 指 数的 成份
股及其 权重 构建 指数 投资 组合。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
增 强 型 主 动 投 资 策 略 是 本 基 金 辅 助 股 票 投 资 策 略 ， 包
括： 成份 股增 强策 略和 非 成份股 增强 策略 。 管理 人 将以
对 当 前 及 未 来 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 的 判 断 和 经 济 景 气大摩深证 300 指数增强 2017 年第 3 季度报告
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周期预 测作 为基 础， 从多 个方面 把握 不同 行业 的景 气度
变化情 况和 上市 公司 业绩 增长的 趋势 ，以 “自 下而 上”
与 “自 上而 下” 相结 合的 方法， 重点 投资 价值 被市 场低
估的指 数成 分股 ， 并适 度 投资一 些具 有估 值优 势 、 持续
成长能 力的 非成 分股 ，对 指数投 资组 合进 行优 化增 强 。
2、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利
用基金 资产 ， 提高 基金 资 产的投 资收 益 。 本 基金 将 根据
国内外 宏观 经济 形势 、 货 币政策 、 债券 市场 供求 状 况以
及市场 利率 走势 等因 素， 合理预 期债 券市 场利 率变 动趋
势， 制定 以久 期控 制下 的 债券资 产配 置策 略 ， 主 要 投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 、金 融债 等。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 可运 用股 指期 货 ， 以提高 投资 效率 ， 有效 控 制指
数的跟 踪误 差 ， 更 好地 实 现投资 目标 。 本基 金在 股 指期
货投资 中将 根据 风险 管理 的原 则 ，以 套期 保值 为目 的，
本着审 慎原 则 ， 适 度参 与 股指期 货投 资 ， 改 善投 资 组合
风险收 益特 征 。 另 外， 本基 金将利 用股 指期 货流 动性 好、
杠杆交 易的 特点 ， 进行 现 金管理 ， 以应 对大 额申 购 赎回、
大额现 金分 红等 ， 管理 流 动性风 险 ， 优 化投 资组 合 对目
标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。
业绩比 较基 准
深证 300 价 格指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后)×5 %
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于
货币市 场基 金、 债券 型基 金、 混 合型 基金 ， 属 于证 券投
资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,418,208.15
2.本期 利润
1,287,611.18
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0409
4.期末 基金 资产 净值 47,814,515.16
5.期末 基金 份额 净值 1.558 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 3 季度报告
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注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申
购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.64% 0.66% 4.92% 0.76% -2.28% -0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金基 金合 同于2011 年 11 月 15 日 正式 生效 。 按照本 基金 基金 合同 的规 定， 基金 管理 人自
基金合 同生 效之 日起 6 个 月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时 本大摩深证 300 指数增强 2017 年第 3 季度报告
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基金各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴国雄 基金经 理
2016 年7 月
16 日
- 10
金融风 险管 理师 （FRM ） ， 香
港 科 技 大 学 金 融 数 学 与 统
计专业 硕士 ， 曾任 职于 安 信
证 券 股 份 有 限 公 司 风 险 管
理部 。 2013 年5 月 加入 本 公
司， 历任 风险 管理 部风 险 管
理经理 、 数量 化投 资部 基 金
经理助 理 、 数 量化 投资 部 投
资经理 。 2016 年6 月起 担 任
摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 2016 年7 月 起任 本 基
金基金 经理 ， 2017 年1 月起
任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 睿 成 中
小 盘 弹 性 股 票 型 证 券 投 资
基金基金经理，2017 年 4
月 起 担 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫
睿 成 大 盘 弹 性 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期均为 根据 本公 司决 定确 定的聘 任日 期；
2、基 金经 理的 任职 已按 规 定在中 国证 券投 资基 金业 协会办 理完 毕基 金经 理注 册；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《证 券投资 基金管 理公司公平 交易制度指导 意见》及内 部相关制度 和 流大摩深证 300 指数增强 2017 年第 3 季度报告
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程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本报 告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理所 有投资组合的 整体收益率 差异、分投资 类别（股票 、债券）的 收 益
率差异 ， 连 续四 个季度 期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理人 所有投资组合 参与的交易 所公开竞价同 日反向交易 成交较少的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况有2 次 ， 为量化 投资 基金 因执 行投 资策略 与其 他组 合 发
生的反 向交 易。 基金 管理 人未发 现其 他异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国内方 面，2017 年 8 月， 需求侧 出口 、 投 资 、 消 费 “三驾 马车” 同步 降速 ， 供给侧 方面 工业
增速回 落， 非工 业增 长平 稳。9 月制 造业PMI 生产 和新订 单指 数分 别较 前值 回升0.6% 和1.7%，双
双创 下2012 年2 季 度以 来 的新高 ，说 明经 济仍 具有 一定韧 性。9 月27 日国 务 院常务 会议 提出 采
取定向 降准 、 减 税等 措施 加大对 小微 企业 的支 持力 度， 随 后人 民银 行在9 月 30 日宣 布对 普惠 金 融
实施定 向降 准 。 本 次定 向 降准指 向经 济结 构的 持续 分化 ， 货 币政 策维 持稳 健 中性不 变 。 海 外方 面 ，
美国经 济平 稳向 好， 美国9 月份ISM 制造 业PMI 创2004 年1 月 份以 来的 最高 水平， 失业 率下 降至
4.2%，为 2001 年 2 月份 以 来的最 低水 平 ； 欧 元区 制 造业景 气程 度普 遍继 续走 强， 利于 欧洲 央行 削
减刺激 计划 ，全 球经 济有 望持续 复苏 。
上证指 数在 三季 度总体 呈 现上扬 走势 。7 月以 来， 上证指 数不 断走 高， 经 过8 月上 旬的 小幅
调整后 ，继 续冲 高 。9 月 市场相 对涣 散， 在环 保能 源、供 给侧 改革 、经 济超 预期等 因素 催化 下三
季度有 色金 属板 块涨 幅领 先 。目 前来 看， 十月 即将 召开党 的十 九大 会议 ，政 策环境 稳定 ，国 家战
略重点 发展 行业 有望 展开 布局。
本基金 主要 通过 量化 模型 作为投 资交 易决 策的 依据 ，通过 科学 的量 化模 型研 究体系 、严 格的
风险管 理机 制和 高效 的量 化投资 执行 制度 跟踪 指数 控制跟 踪误 差， 并争 取获 得超额 收益 。本 基金
投资由 三部 分组 成： 一是 “指数 复制 部分 ” ， 完全 跟 踪指数 ；二 是“ 指数 内增 强部分 ” ， 精选 指数
内成分 股 ， 力 争获 得超 额 收益 ； 三 是 “个 股增 强部 分” ， 该 部分 通过 量化 模型 精选成 分外 具有 超额
收益的 个股 ，其 中第 一和 第二部 分资 产占 基金 净值 比例不 低 于80% ，三 部分 股票合 计占 基金 资产
的比例 为90%-95% 。
本基金 将 在 继续 跟踪 基准 指数的 同时 ， 继续 采用 量 化因子 选股 策略 对 “增 强 部分 ” 进 行管 理，大摩深证 300 指数增强 2017 年第 3 季度报告
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通过科 学的 量化 模型 研究 体系、 严格 的风 险管 理机 制对组 合的 跟踪 误差 和投 资限制 进行 控制 。本
基金将 在控 制跟 踪误 差的 前提下 ，力 争超 越基 准， 取得超 额收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至 2017 年 9 月 30 日， 本基 金份 额净 值 为 1.558 元 ，份 额累 计净 值为 1.558 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为 2.64%， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为4.92% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自2016 年1 月7 日 起至2017 年9 月30 日止 存在连 续六 十个 工作 日基 金资产 净值 低 于
五千万 元的 情形 。 基金 管理 人已根 据相 关法 规及 基金 合同规 定向 中国 证监 会报 告并提 出解 决 方 案 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 44,598,478.69 92.92
其中： 股票 44,598,478.69 92.92
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,312,179.43 6.90
8 其他资 产 87,712.30 0.18
9 合计 47,998,370.42 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,003,533.80 2.10
B 采矿业 283,206.45 0.59
C 制造业 24,718,992.63 51.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
262,248.05 0.55 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 3 季度报告
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E 建筑业 619,867.21 1.30
F 批发和 零售 业 821,761.25 1.72
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 123,762.80 0.26
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
3,417,301.57 7.15
J 金融业 3,908,243.14 8.17
K 房地产 业 2,517,096.46 5.26
L 租赁和 商务 服务 业 830,325.20 1.74
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 690,403.19 1.44
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 182,373.58 0.38
R 文化、 体育 和娱 乐业 851,279.00 1.78
S 综合 151,931.00 0.32
合计 40,382,325.33 84.46
5.2.2
报 告期 末积 极投资 按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 220,451.00 0.46
C 制造业 1,600,420.80 3.35
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
230,023.00 0.48
E 建筑业 10,530.00 0.02
F 批发和 零售 业 167,423.00 0.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 141,806.00 0.30
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
93,711.00 0.20
J 金融业 1,277,688.40 2.67
K 房地产 业 305,276.76 0.64
L 租赁和 商务 服务 业 9,350.00 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
9,227.40 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 150,246.00 0.31
S 综合 - -
合计 4,216,153.36 8.82 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 38,400 1,696,896.00 3.55
2 000651 格力电 器 43,180 1,636,522.00 3.42
3 000725 京东方 Ａ 230,400 1,013,760.00 2.12
4 000858 五 粮 液 16,740 958,867.20 2.01
5 000002 万
科Ａ 36,002 945,052.50 1.98
6 002415 海康威 视 26,850 859,200.00 1.80
7 000001 平安银 行 71,653 796,064.83 1.66
8 300498 温氏股 份 34,280 737,362.80 1.54
9 000063 中兴通 讯 20,600 582,980.00 1.22
10 000776 广发证 券 30,600 580,788.00 1.21
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600015 华夏银 行 33,420 309,803.40 0.65
2 601818 光大银 行 76,100 308,205.00 0.64
3 600016 民生银 行 38,200 306,364.00 0.64
4 000550 江铃汽 车 4,700 97,243.00 0.20
5 000055 方大集 团 12,200 94,062.00 0.20
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本基金基 金合同规定 ，本基金可运 用股指期货 ，以提高投资 效率，有效 控制指数的 跟 踪
误差，更好地 实现投资 目 标。本基金在 股指期货 投 资中将根据风 险管理的 原 则，以套期保 值为目
的，本着审慎 原则，适 度 参与股指期货 投资，改 善 投资组合风险 收益特征 。 另外，本基金 将利用
股指期货流动 性好、杠 杆 交易的特点， 进行现金 管 理，以应对大 额申购赎 回 、大额现金分 红等，
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体除广 发证券股份有 限公司（以 下简称“广 发 证
券” ）和平安银 行股份有 限 公司（以下简 称“平安 银 行” ）外，其余 的没有被 监 管部门立案调 查，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
2016 年11 月 25 日， 中国 证监会 向广 发证 券出 具 《 中国证 监会 行政 处罚 决定 书》 （[2016]128
号） ， 对 其未 按规 定审 查、 了解客 户真 实身 份的 违法 违规行 为， 采取 责令 改正 、 给予 警告、 没收 违
法所得 ，并 处以 罚款 的行 政处罚 措施 。
2016 年 12 月， 中国 银行 间市场 交易 商协 会发 布自 律处分 信息 ，对 青岛 海湾 集团有 限公 司 未
按规定 及时 进行 信息 披露 事件中 主承 销商 平安 银行 给予通 报批 评处 分 ， 责 令其 立即纠 正违 规行 为 ，
并进行 整改 。 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 3 季度报告
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本基金投资广发 证券（000776 ）和平安银 行（000001 ）的决策流程符 合本基金 管理人投资管
理制度的相关 规定。针 对 上述情况，本 基金管理 人 进行了分析和 研究，认 为 上述事件 对广 发证券
和平安 银行 的投 资价 值未 造成实 质性 影响 。本 基金 管理人 将继 续对 上述 公司 进行跟 踪研 究。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,373.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 641.57
5 应收申 购款 60,491.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 25,206.07
8 其他 -
9 合计 87,712.30
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 31,881,342.43
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,829,636.31
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,030,379.92
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 30,680,598.82
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告期，基 金管理人未 运用固有资金 申购、赎回 或买卖本基金 。截至本报 告期末，基 金 管
理人未 持有 本基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅
或下载 。
摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月25 日
