建 信 现 金 添益 交 易 型 货币 市 场 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信现 金添 益
场内简 称 建信添 益
基金主 代码 003022
交易代 码 003022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 16,198,562,927.84 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 和保 持流动 性的 前提 下， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将采 取资 产配 置策 略、 个券 选择 策略 、 利 率 策
略、 资产 支持 证券 投资 策 略等积 极投 资策 略 ， 在 严 格
控制风 险的 前提 下， 发掘 和利用 市场 失衡 提供 的 投 资
机会， 实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税 前 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 预期 风险 和预 期 收 益
低于股 票型 基金 、混 合型 基金、 债券 型基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信现 金添 益 建信添 益
下属分 级基 金的 场内 简称 - 建信添 益
下属分 级基 金的 交易 代码 003022 511660
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 16,046,183,752.53 份 152,379,175.31 份
本基 金A 级 建信 现金 添益 份额净 值 为 1 元，H 级现 金添益 份额 净值 为 100 元。 建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
建信现 金添 益 建信添 益
1. 本期已 实现 收益 143,917,306.29 172,916,871.82
2．本 期利 润 143,917,306.29 172,916,871.82
3．期 末基 金资 产净 值 16,046,183,752.53 15,237,917,530.67
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信现金添益
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0757% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.7354% 0.0002%
建信添益
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0147% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.6744% 0.0002%
建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
先轲宇
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 7
月 7 日
- 5
硕士。2009 年 7 月至2016 年 5 月在
中国建 设银 行总 行金 融市 场部工 作，
历任绩 效管 理处 业务 副经 理、 债 券交
易员。2016 年 7 月 加入 我公司 ，任
固定收 益投 资部 基金 经理 助理， 2017
年7 月7 日 起任 建信 现金 增利货 币市
场基金和建信现金添益交易型货币
市场基 金的 基金 经理 。
陈建良
固 定 收 益
投 资 部 副
总 经 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 9
月 2 日
- 10
2005 年 6 月加 入中 国建 设银行 厦门
分行， 任客 户经 理；2007 年 6 月调
入中国 建设 银行 总行 金融 市场部 ， 任
债券交 易员 ；2013 年 9 月加入 我公
司，历 任基 金经 理助 理、 基金经 理、建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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固定收益投资部总监助理。2013 年
12 月10 日 起任 建信 货币 市场基 金基
金经理 ；2014 年1 月21 日起任 建信
月 盈 安 心 理 财 基 金 基 金 经 理 ；2014
年 6 月 17 日起 任建 信嘉 薪宝货 币市
场基金 基金 经理 ；2014 年9 月 17 日
起任建信现金添利货币基金的基金
经理；2016 年 3 月 14 日 起任建 信目
标 收益一年期债券型证券投资基金
基金经 理；2016 年 7 月 26 日起 任建
信现金 增利 货币 市场 基金 基金经 理；
2016 年 9 月 2 日起 任建 信现金 添益
交易型 货币 市场 基金 基金 经理； 2016
年 9 月 13 日起 任建 信瑞 盛添利 混合
型证券投资基金基金经理；2016 年
10 月18 日 起任 建信 基金 天添益 货币
市场基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度， 宏观 经济 运行小 幅降 温。 固定 资产 投资托 底经 济增 长略 显疲 态， 制 造业 、 房
地产和 基建 三大 项投 资增 速较上 半年 均有 所回 落。 尽 管前8 月房 地产 投资 增速 较上半 年放 缓0.6% ，
但仍保 持 在7.9% 的 较强 水 平， 而 随着 房地 产库 存水 平的回 落， 地产 企业 拿地 热情较 高， 土地 购置
面积增 速由 年初 的6.2% 上 升至 10% 左 右， 后期 房地 产投资 仍然 有较 强的 韧性 。基建 投资 一方 面受
到财政 支出 前高 后低 的影 响，另 一方 面在 财政 部 50 号文、87 号文 对政 府平 台 融资进 行规 范和 限
制后， 融资 成本 上升 ，部 分平台 资金 来源 受到 影响 ，前 8 月基 建投 资增 速延 续了今 年以 来的 下行
态势 。 制 造业 投资 增速 则 在由去 年底 的4.2% 提高 至 二季度 的 5.8% 高位 后， 重 新开始 回落 ， 或与 上
游产品 价格 涨幅 较大 ，压 缩中下 游部 分行 业利 润， 导致投 资被 抑制 有关 。人 民币 自 6 月 以来 明显
升值， 且国 内上 游工 业品 价格涨 幅明 显， 一定 程度 上削弱 了出 口产 品竞 争力 ，三季 度出 口增 速继
续回落 。
通胀方 面 ，8 月份 食品 价格 同比下 降 0.2% ， 环 比上 涨1.2% ， 非 食品 价格 同比 上 涨 2.3% ， 食品
价格降 幅收 窄以 及非 食品 价格持 续上 扬共 同推 动8 月份CPI 重 新抬 升至1.8% 的年内 次高 位。 此外 ，
在环保 政策 趋严 的情 况下 ，工厂 停工 限产 导致 部分 工业 品 供不 应求 ，各 类大 宗商品 价格 在三 季度
均有所 上涨 ，其 中黑 色、 有色涨 幅最 为明 显， 化工 、煤炭 和石 油次 之，PPI 也在 8 月份 开始 再度
抬头。
货币政 策方 面， 三季 度央 行在政 策基 调上 延续 了此 前的中 性偏 紧态 势， 持续 维持资 金面 紧平
衡状态 ， 在 金融 去杠 杆和 防风险 的基 调下 ， 继 续采 取逆回 购+MLF 的方 式延 续 稳健的 货币 政策 。 在
利率水 平表 现上 看，R007 较DR007 波 动进 一步 放大 ， 显示 出银 行对 强监 管环 境下对 流动 性预 期 以
及对非 银机 构融 出资 金抱 有的谨 慎态 度。 从汇 率上 看，人 民币 对美 元汇 率明 显升值 ，即 期汇 率从
6.80 附近 一路 走低 ，在 九 月上旬 一度 突 破 6.50 后 最 低下探 至 6.4350 ， 升值 幅 度超 过 5% 。
债券市 场方 面， 三季 度市 场整体 呈现 震荡 走势 。利 率品上 看， 尽 管6 月 份经 济数据 较好 ，但
在进 入7 月 份后 资金 面延 续了 6 月下 旬以 来的 宽松 态势， 收益 率水 平一 直窄 幅震荡 。 接 近 8 月份 ，
随着资 金面 的收 紧和 大宗 商品价 格的 持续 上涨 ，10 年国债 收益 率一 度上 行 至3.66% 附近 。此 后陆
续公布 的经 济数 据缓 解了 市场对 经济 的乐 观预 期， 收益率 再度 掉头 往下 。此 后又因 为 8 月末 资金
面的收 紧 和9 月 份公 布的 经济数 据再 度不 达市 场预 期，收 益率 再次 先上 后下 。截至 三季 度末 ，10建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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年国债 收益 率较 二季 度末 小幅上 行5BP 至3.61% 附 近，1 年国 债收益 率则 与二 季度末 基本 持平 ， 曲
线整体 小幅 陡峭 化上 行。
信用品 方面 ，流 动性 是主 导三季 度信 用债 走势 的决 定性因 素。 由于 短期 利率 债收益 率相 对持
稳，短 期限 品种 信用 利差 在 7 月、8 月因 为资 金面 的阶段 性紧 张出 现主 动走 阔，在 进 入 9 月 随着
流动性 环境 的改 善后 略有 收缩。 目前 ，总 体分 位数 均位 于 30% 以下 ，信 用利 差并不 特别 具备 显著
的持续 收窄 的空 间。
在此环 境下 ，建 信现 金添 益货币 市场 基金 加强 对资 金面预 判和 阶段 性流 动性 拐点附 近配 置机
会的把 握， 加大 对部 分具 有收益 率比 较优 势的 同业 存单和 银行 存款 的投 资力 度，继 续规 避信 用风
险。进 一步 加大 杠杆 策略 的弹性 ，并 在保 持组 合流 动性安 全的 基础 上， 适当 拉长久 期， 实现 了较
好的组 合收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期现 金添 益A 基金 净值增 长 率1.0757% ，波 动率 0.0002% ， 建信 添益 基金净 值增 长率
1.0147% ， 波动 率0.0002% ；业绩 比较 基准 收益 率0.3403% ，波 动率0.0000% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 12,473,806,314.85 38.38
其中： 债券 12,473,806,314.85 38.38
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
5,161,445,365.71
15.88
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
583,670,023.93 1.80
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
14,451,960,643.98 44.46
4 其他资 产 416,546,477.89 1.28
5 合计 32,503,758,802.43 100.00
建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.46
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,205,027,672.45 3.85
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 68
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 19.36
3.85
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 10.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 32.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 7.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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5 120 天(含)-397 天（ 含） 32.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 102.57 3.85
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 300,610,264.69 0.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,689,041,566.31 5.40
其中： 政策 性金 融债 1,689,041,566.31 5.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 10,484,154,483.85 33.51
8 其他 - -
9 合计 12,473,806,314.85 39.87
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111718353
17 华夏 银行
CD353
5,000,000 495,712,010.86 1.58
2 111784520
17 成都 银行
CD129
5,000,000 489,733,771.45 1.57
3 111784927
17 西安 银行
CD028
4,900,000 479,458,168.73 1.53
4 111780555
17 宁波 银行
CD119
4,500,000 449,769,855.51 1.44
5 111784291
17 天津 银行
CD180
4,500,000 446,173,951.15 1.43
6 111780574
17 杭州 银行
CD129
4,000,000 399,795,427.15 1.28
7 111784344 17 贵阳 银行 4,000,000 396,547,761.40 1.27 建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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CD123
8 111794426
17 东莞 银行
CD027
4,000,000 395,870,946.58 1.27
9 111784417
17 江西 银行
CD097
4,000,000 391,871,529.26 1.25
10 170308 17 进出 08 3,000,000 299,804,534.19 0.96
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0516%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0054%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0235%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。
5.9.2
本基金 本报 告期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 投资的 前十 名证 券发 行主 体中， 宁波 银行
股份有 限公 司(002142) 于2016 年7 月7 日 发布 公告： 宁波银 行深 圳分 行原 员工 违规办 理票 据业 务 ，
共涉 及3 笔 ， 金额 合计 人 民币 32 亿 元 。 目 前该3 笔 票据业 务已 结清 ， 银行 没 有损失 ， 公安 机关 已
立案侦 查。 建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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杭州银 行股 份有 限公 司(600926)2017 年深 圳 、 宁 波等 分行因 授信 业务 中对 明显 虚假的 资料没
有及时 发现 和揭 示受 到当 地银监 局处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 185.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 150,836,444.04
4 应收申 购款 265,154,724.52
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 555,124.26
7 其他 -
8 合计 416,546,477.89
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信现 金添 益 建信添 益
报告期 期初 基金 份额 总额 7,088,604,532.05 118,935,609.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 16,915,103,343.29 140,990,609.72
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 7,957,524,122.81 107,547,043.41
报告期 期末 基金 份额 总额 16,046,183,752.53 152,379,175.31
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添益 交易 型货 币市 场基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议》 ； 建信现金添益 2017 年第 3 季度 报告
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5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月25 日
