建 信 安 心 保本 五 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 建信安心保本五号混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信安 心保 本五 号混 合
基金主 代码 002378
交易代 码 002378
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月4 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,224,534,716.79 份
投资目 标
本基金 自上 而下 积极 、 动 态地配 置大 类资 产 ， 同 时 通
过合理 的证 券选 择 ， 在 有 效控制 风险 的前 提下 ， 谋 求
基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 在 分析 和 判
断宏观 经济 周期 和市 场环 境变化 趋势 的基 础上， 动 态
调整大 类资 产配 置比 例 ， 同时将 严谨 、 规范 化的 选 股
方法与 积极 主动 的投 资风 格相结 合， 运 用自 上而 下 和
自下而 上相 结合 的个 股 、 个券投 资策 略 ， 在 大类 资 产
配置和 证券 选择 两个 层面 上实现 投资 组合 的双 重优
化。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前） 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金 ， 低 于股 票型 基金 ， 属
于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 23,908,763.73
2. 本期 利润
27,436,354.06
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0083
4. 期末 基金 资产 净值 3,356,662,349.62
5. 期末 基金 份额 净值 1.041
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 三 个
月
0.77% 0.04% 0.54% 0.00% 0.23% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李菁
固定收 益投
资部总 经理 、
本基金 的基
金经理
2016 年2 月4
日
- 11
硕士 。2002 年7 月
进入中国建设银 行
股份有限公司基 金
托管部工作，从 事
基金托管业务， 任
主任科 员 。2005 年
9 月进入建信基 金建信安心保本五号混合 2017 年第 3 季度报告
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管 理 有 限 责 任 公
司，历任债券研 究
员、 基 金经 理助 理、
基金经理、资深 基
金经理、投资管 理
部副总监、固定 收
益 投 资 部 总 监 ，
2007 年 11 月 1 日
至 2012 年 2 月 17
日任建信货币市 场
基 金 基 金 经 理 ；
2009 年6 月2 日起
任本基金的基金 经
理； 2011 年6 月16
日起任建信信用 增
强债券型证券投 资
基 金 基 金 经 理 ；
2016 年2 月4 日起
任建信安心保本 五
号混合型证券投 资
基金 ；2016 年6 月
8 日起任建信安 心
保本七号证券投 资
基 金基金经理；
2016 年11 月16 日
起任建信恒瑞一 年
定期开放债券型 证
券投资基金基金 经
理； 2017 年5 月25
日起任建信瑞福 添
利混合型证券投 资
基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定
和《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 宏观 经济 继续 平稳 运行， 随着 “供 给侧 改革 ”的深 入以 及大 宗商 品价 格的持 续走 高，
PPI 数 据反 弹至 同比6.3% ， 而新 增贷 款数 据 在7 月 份小幅 回落 后，8 月 份重 新回 到 1.09 万 亿， 显
示出经 济韧 性犹 在 ； 通 胀 层面 ， 随 着油 价重 新回 到 55 美元 以上 ，8 月份 1.8% 的 CPI 同比 增速 超出
市场预 期， 基本 面的 变化 及其可 持续 性将 成为 市场 未来关 注的 焦点 。政 策方 面，随 着金 融去 杠杆
的推进 及相 关政 策的 逐步 落实， 结合 超储 率及M2 增 速的低 位下 行， 央行 仍坚 持中性 偏紧 的货 币政
策，三 季度 通过 公开 市场 操作 及 MLF 的续 做， 向市 场净投 放资 金 仅495 亿， 资金 面 的易 紧难 松成
为常态 。国 际方 面， 欧元 区经济 受益 于出 口拉 动走 势较好 ，PMI 继 续小 幅回 升；美 国方 面三 季度
经济小 幅波 动， 整体 走势 平稳。 季度 末美 联储 开启 缩表， 但受 累于 较低 的通 胀水平 ，四 季度 的是
否进行 年内 第二 次加 息 尚 无法确 认。
在此背 景下 ，三 季度 债券 收益率 继续 窄幅 震荡 ，曲 线维持 “熊 平” 形态 。整 个季度 各期 限收
益率小 幅上 行10bp ， 期 限 利差较 二季 度变 化不 大， 但信用 利差 有所 走扩 。 股 票市场 方面 ， 伴 随周
期股的 强势 表现 ，上 证指 数在 8 月突 破3300 点， 季 度末在 冲 击 3400 点 未果 后 有所回 调。
回顾三 季度 的基 金管 理工 作，面 对监 管以 及资 金面 的不确 定性 ，本 基金 延续 了前期 以流 动性建信安心保本五号混合 2017 年第 3 季度报告
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管理为 主、 追求 绝对 收益 的投资 策略 ，配 置上 优先 存款与 短期 高收 益信 用债 ，在市 场调 整过 程中
展现了 较好 的抗 跌性 及正 回报。 权益 投资 方面 ，组 合维持 偏低 的权 益仓 位， 跟随市 场热 点精 选个
股增厚 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率0.77% ，波 动率0.04% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.54% ，波动 率 0% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 19,811,866.00 0.59
其中： 股票
19,811,866.00 0.59
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,366,623,627.60 40.60
其中： 债券
1,366,623,627.60 40.60
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
350,000,000.00 10.40
其 中 ：买 断 式回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,587,424,960.29 47.16
8 其他资 产 42,107,888.12 1.25
9 合计 3,365,968,342.01
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,200,000.00 0.15
B 采矿业 - -
C 制造业 9,475,000.00 0.28 建信安心保本五号混合 2017 年第 3 季度报告
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D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 5,136,866.00 0.15
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,811,866.00 0.59
以上行 业分 类 以2017 年09 月 30 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000651 格力电 器 250,000 9,475,000.00 0.28
2 000998 隆平高 科 200,000 5,200,000.00 0.15
3 000402 金融街 421,400 5,136,866.00 0.15
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 238,524,000.00 7.11 建信安心保本五号混合 2017 年第 3 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 238,524,000.00 7.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,074,819,000.00 32.02
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 53,280,627.60 1.59
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,366,623,627.60 40.71
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 170207 17 国开 07 1,800,000 179,442,000.00 5.35
2 011754029
17 义 乌国
资SCP001
1,000,000 100,480,000.00 2.99
3 011760069
17 晋煤
SCP005
900,000 90,513,000.00 2.70
4 011771003
17 首钢
SCP002
900,000 90,405,000.00 2.69
5 041662053
16 沪 世茂
CP002
800,000 80,368,000.00 2.39
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
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5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 41,497.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,012,823.16
5 应收申 购款 53,567.28
6 其他应 收款 - 建信安心保本五号混合 2017 年第 3 季度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,107,888.12
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113009 广汽转 债 18,997,630.30 0.57
2 120001 16 以岭 EB 1,129,286.40 0.03
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,352,890,936.51
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,540,924.47
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 129,897,144.19
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,224,534,716.79
上述总 申购 份额 含转 换转 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 五号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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