建 信 安 心 保本 二 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 建信安心保本二号混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信安 心保 本二 号混 合
基金主 代码 001858
交易代 码 001858
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,373,824,252.05 份
投资目 标
本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效
的组合 管理， 在严 格控 制 风险和 保证 本金 安全 的基 础
上，力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产包 括风 险资 产 （ 即权 益类 资产 ） 和 安 全
资产（ 即固 定收 益类 资产 ） ，本基 金投 资策 略分 为两
个层次： 一层 为基 金在 风 险资产 和安 全资 产两 大类 资
产上的 配置 策略； 另一 层 为安全 资产 的投 资策 略和 风
险资产 的投 资策 略。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前）*1.3 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属 于证 券投 资基 金 中
的中低 风险 品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 27,471,796.50
2. 本期 利润
21,357,443.37
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0061
4. 期末 基金 资产 净值 3,491,506,737.90
5. 期末 基金 份额 净值 1.035
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 三 个
月
0.58% 0.03% 0.70% 0.01% -0.12% 0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱虹
固定收 益投
资部副 总经
理、 本 基金 的
基金经 理
2015 年10 月
29 日
- 10
硕士 。2007 年 加入
长城人寿保险股 份
有限公司，任债 券
投资助 理 。2009 年
4 月加入天弘基 金
管理有限公司， 任
基金经理、固定 收建信安心保本二号混合 2017 年第 3 季度报告
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益投资总监助理 。
2012 年 1 月， 加入
万家基金管理有 限
公司， 任基 金经 理、
固 定 收 益 总 监 。
2014 年8 月加 入我
公司，历任投资 管
理部副总监、固 定
收益投资部副总 经
理，2015 年 10 月
29 日 任 建 信 安 心
保本二号混合型 证
券投资基金基金 经
理，2016 年 1 月 4
日起任建信安心 保
本三号混合型证 券
投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 6 月 3
日起任建信双债 增
强债券型证券投 资
基 金 基 金 经 理 ，
2016 年11 月17 日
起任建信恒远一 年
定期开放债券型 证
券投资基金基金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定
和《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金建信安心保本二号混合 2017 年第 3 季度报告
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公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 ， 年 内主 要 影响经 济指 标三 四线 地产 加速去 化、 企业 盈利 、 财 政税收 等情 况基
本符合 预期 。由 于供 给侧 改革、 房地 产去 化、 基建 加速等 带来 的周 期性 企业 利润水 平的 上升 ，大
银行坏 账率 有所 好转 ， 拨 备计提 对于 利 润 的拖 累有 所下降 。 总体 看来 ， 仍 维 持2017 年 全年 中国 经
济系统 性风 险概 率较 低的 判断。
供给侧 改革 在三 季度 取得 全面成 果。 表现 为PPI 持 续强劲 ，钢 铁、 煤炭 等代 表性行 业利 润增
速全面 超出 市场 预期 。人 民币升 值叠 加众 多行 业利 好，周 期性 行业 、银 行等 大板块 收益 显著 。
前三季 度债 券市 场的 获利 以票息 为主 ，杠 杆价 值为 负。本 基金 由于 久期 较短 ，获得 了全 部票
息收益 。
由于监 管要 求极 其相 关限 制，虽 然我 们看 好周 期股 表现， 但基 金未 再增 持股 票。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率0.58% ，波 动率0.03% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.7% ， 波动 率 0.01% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 47,825,934.44 1.37 建信安心保本二号混合 2017 年第 3 季度报告
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其中： 股票
47,825,934.44 1.37
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
332,514,170.50 9.49
其中： 债券
332,514,170.50 9.49
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
950,000,000.00 27.12
其 中 ：买 断 式回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,155,802,082.56 61.54
8 其他资 产 17,124,714.46 0.49
9 合计 3,503,266,901.96
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,748,220.33 0.08
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,171,145.67 0.12
E 建筑业 24,216,160.00 0.69
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,826,768.78 0.37
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
377.22 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,863,262.44 0.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 建信安心保本二号混合 2017 年第 3 季度报告
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合计 47,825,934.44 1.37
以上行 业分 类 以2017 年09 月 30 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601668 中国建 筑 2,609,500 24,216,160.00 0.69
2 600004 白云机 场 628,690 8,229,552.10 0.24
3 000089 深圳机 场 529,326 4,594,549.68 0.13
4 601139 深圳燃 气 481,101 4,171,145.67 0.12
5 000888 峨眉 山A 335,644 3,863,262.44 0.11
6 600761 安徽合 力 263,600 2,664,996.00 0.08
7 603345 安井食 品 3,227 83,224.33 0.00
8 601866 中远海 发 700 2,667.00 0.00
9 300518 盛讯达 6 377.22 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,969,510.70 0.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 168,207,000.00 4.82
其中： 政策 性金 融债 168,207,000.00 4.82
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 100,430,000.00 2.88
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 60,907,659.80 1.74
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 332,514,170.50 9.52
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 150317 15 进出 17 1,200,000 118,788,000.00 3.40
2 041656031
16 碧 水源
CP001
800,000 80,336,000.00 2.30
3 150216 15 国开 16 400,000 39,480,000.00 1.13
4 132006 16 皖新 EB 224,960 22,801,945.60 0.65
5 041658069
16 康 缘集
CP001
200,000 20,094,000.00 0.58
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
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5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 89,681.18
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,023,007.64
5 应收申 购款 12,025.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,124,714.46
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 132006 16 皖新 EB 22,801,945.60 0.65
2 132005 15 国资 EB 2,123,820.00 0.06
3 110034 九州转 债 1,497,833.20 0.04 建信安心保本二号混合 2017 年第 3 季度报告
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4 132004 15 国盛 EB 924.50 0.00
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,574,779,270.28
报告期 期间 基金 总申 购份 额 812,972.12
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 201,767,990.35
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,373,824,252.05
上述总 申购 份额 含转 换转 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 二号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ； 建信安心保本二号混合 2017 年第 3 季度报告
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3 、 《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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