建 信 周 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 建信周盈安心理财 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信周 盈安 心理 财
基金主 代码 530030
交易代 码 530030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 333,632,167.57 份
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通 过 主
动的组 合管 理为 投资 者创 造稳定 的当 期回 报， 并 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种 短 期
投资工 具， 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收
益。 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易 日 均
不得超 过 127 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 530030 531030
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 296,357,157.82 份 37,275,009.75 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
1. 本期已 实现 收益 2,620,835.04 1,300,280.46
2．本 期利 润 2,620,835.04 1,300,280.46
3．期 末基 金资 产净 值 296,357,157.82 37,275,009.75
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益， 由于该 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信周盈安心理财 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9091% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.5688% 0.0009%
建信周盈安心理财 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9828% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.6425% 0.0009%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本报告 期， 本基 金投 资比 例符合 基 金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高珊
本基金的
基金经 理
2013 年9 月
17 日
- 11
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司
工 作 ， 任 交 易 员 。2007 年 6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年 7 月起任建信货币市场基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月 28 日 起任 建信 双周 安心 理
财债券型证券投资基金基金
经理；2012 年 12 月 20 日起
任建信月盈安心理财债券型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年 1 月 29 日 起任 建信 双月 安
心理财债券型证券投资基金建信周盈安心理财 2017 年第 3 季度报告
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基金经 理；2013 年 9 月 17 日
起任建信周盈安心理财债券
型证券投资基金基金经理；
2013 年 12 月 20 日起 任建 信
货币市 场基 金基 金经 理； 2015
年 8 月 25 日 起任 建信 现金 添
利货币市场基金基金经理；
2016 年 6 月 3 日至 2017 年 6
月 9 日任建信鑫盛回报灵活
配 置 基 金 的 基 金 经 理 ；2016
年 7 月 26 日 起任 建信 现金 增
利货币市场基金基金经理；
2016 年 10 月 18 日起 任建 信
天添益货币市场基金基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》 等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量建信周盈安心理财 2017 年第 3 季度报告
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超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度， 宏观 经济 运行小 幅降 温。 固定 资产 投资托 底经 济增 长略 显疲 态， 制 造业 、 房
地产和 基建 三大 项投 资增 速较上 半年 均有 所回 落。 尽 管前8 月房 地产 投资 增速 较上半 年放 缓0.6% ，
但仍保 持 在7.9% 的 较强 水 平， 而 随着 房地 产库 存水 平的回 落， 地产 企业 拿地 热情较 高， 土地 购置
面积增 速由 年初 的6.2% 上 升至 10% 左 右， 后期 房地 产投资 仍然 有较 强的 韧性 。基建 投资 一方 面受
到财政 支出 前高 后低 的影 响，另 一方 面在 财政 部 50 号文、87 号文 对政 府平 台 融资进 行规 范和 限
制后， 融资 成本 上升 ，部 分平台 资金 来源 受到 影响 ，前 8 月基 建投 资增 速延 续了今 年以 来的 下行
态势 。 制 造业 投资 增速 则 在由去 年底 的4.2% 提高 至 二季度 的 5.8% 高位 后， 重 新开始 回落 ， 或与 上
游产品 价格 涨幅 较大 ，压 缩中下 游部 分行 业利 润， 导致投 资被 抑制 有关 。人 民币 自 6 月 以来 明显
升值， 且国 内上 游工 业品 价格涨 幅明 显， 一定 程度 上削弱 了出 口产 品竞 争力 ，三季 度出 口增 速继
续回落 。
通胀方 面 ，8 月份 食品 价格 同比下 降 0.2% ， 环 比上 涨1.2% ， 非 食品 价格 同比 上 涨 2.3% ， 食品
价格降 幅收 窄以 及非 食品 价格持 续上 扬共 同推 动8 月份CPI 重 新抬 升至1.8% 的年内 次高 位。 此外 ，
在环保 政策 趋严 的情 况下 ，工厂 停工 限产 导致 部分 工业 品 供不 应求 ，各 类大 宗商品 价格 在三 季度
均有所 上涨 ，其 中黑 色、 有色涨 幅最 为明 显， 化工 、煤炭 和石 油次 之，PPI 也在 8 月份 开始 再度
抬头。
货币政 策方 面， 三季 度央 行在政 策基 调上 延续 了此 前的中 性偏 紧态 势， 持续 维持资 金面 紧平
衡状态 ， 在 金融 去杠 杆和 防风险 的基 调下 ， 继 续采 取逆回 购+MLF 的方 式延 续 稳健的 货币 政策 。 在
利率水 平表 现上 看，R007 较DR007 波 动进 一步 放大 ， 显示 出银 行对 强监 管环 境下对 流动 性预 期 以
及对非 银机 构融 出资 金抱 有的谨 慎态 度。 从汇 率上 看，人 民币 对美 元汇 率明 显升值 ，即 期汇 率从
6.80 附近 一路 走低 ，在 九 月上旬 一度 突 破 6.50 后 最 低下探 至 6.4350 ， 升值 幅 度超 过 5% 。
债券市 场方 面， 三季 度市 场整体 呈现 震荡 走势 。利 率品上 看， 尽 管6 月 份经 济数据 较好 ，但
在进 入7 月 份后 资金 面延 续了 6 月下 旬以 来的 宽松 态势， 收益 率水 平一 直窄 幅震荡 。 接 近 8 月份 ，
随着资 金面 的收 紧和 大宗 商品价 格的 持续 上涨 ，10 年国债 收益 率一 度上 行 至3.66% 附近 。此 后陆
续公布 的经 济数 据缓 解了 市场对 经济 的乐 观预 期， 收益率 再度 掉头 往下 。此 后又因 为 8 月末 资金
面的收 紧 和9 月 份公 布的 经济数 据再 度不 达市 场预 期，收 益率 再次 先上 后下 。截至 三季 度末 ，10
年国债 收益 率较 二季 度末 小幅上 行5BP 至3.61% 附 近，1 年国 债收益 率则 与二 季度末 基本 持平 ， 曲
线整体 小幅 陡峭 化上 行。 建信周盈安心理财 2017 年第 3 季度报告
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信用品 方面 ，流 动性 是主 导三季 度信 用债 走势 的决 定性因 素。 由于 短期 利率 债收益 率相 对持
稳，短 期限 品种 信用 利差 在 7 月、8 月因 为资 金面 的阶段 性紧 张出 现主 动走 阔，在 进 入 9 月 随着
流动性 环境 的改 善后 略有 收缩。 目前 ，总 体分 位数 均位 于 30% 以下 ，信 用利 差并不 特别 具备 显著
的持续 收窄 的空 间。
三季度 ，建 信周 盈安 心理 财债券 型证 券市 场基 金通 过对资 金面 的预 判和 阶段 性流动 性拐 点附
近配置 机会 的把 握， 加大 对部分 具有 收益 率比 较优 势的同 业存 单和 股份 制银 行存款 的投 资力 度，
维持了 中短 久期 和低 杠杆 的操作 ，为 投资 人带 来了 合理的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期周 盈A 净值 收益 率 0.9091% ， 波 动率0.0009% ； 周 盈B 净值 收益 率0.9828% ， 波 动 率
0.0009% ； 业绩 比较 基准 收 益率 0.3403% ， 波动 率0.0000% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 149,560,342.15 41.59
其中： 债券 149,560,342.15 41.59
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
207,282,410.80 57.64
4 其他资 产 2,781,756.87 0.77
5 合计 359,624,509.82 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.35
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 建信周盈安心理财 2017 年第 3 季度报告
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2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 14,849,857.72 4.45
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净
值的40%" ，本 报告 期内 ， 本基金 未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 15.34
4.45
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 47.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 23.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 20.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.96 4.45 建信周盈安心理财 2017 年第 3 季度报告
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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,025,544.85 6.00
其中： 政策 性金 融债 20,025,544.85 6.00
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 129,534,797.30 38.83
8 其他 - -
9 合计 149,560,342.15 44.83
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111718294
17 华夏 银行
CD294
800,000 79,644,032.40 23.87
2 111708233
17 中信 银行
CD233
500,000 49,890,764.90 14.95
3 170308 17 进出 08 200,000 20,025,544.85 6.00
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0147%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0271%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0081%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 建信周盈安心理财 2017 年第 3 季度报告
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报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入
时的溢 价与 折价 ，在 其剩 余期限 内按 照实 际利 率法 每日计 提损 益。 本基 金通 过每日 分红 使基 金份
额净值 维持 在1.0000 元。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 债券 发行主 体本 期末 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一 年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。本 报告 期没 有特 别需 要说明 的证 券投 资决 策程 序。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,748,261.09
4 应收申 购款 1,033,495.78
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,781,756.87
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 建信周盈安心理财 2017 年第 3 季度报告
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项目 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
报告期 期初 基金 份额 总额 304,172,162.62 273,633,474.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 99,320,398.89 16,450,923.94
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 107,135,403.69 252,809,388.88
报告期 期末 基金 份额 总额 296,357,157.82 37,275,009.75
申购份 额含 红利 再投 和因 份额升 降级 导致 的强 制调 增份额 ，赎 回份 额含 因份 额升降 级导 致的 强制
调减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 07
月 01 日
-2017 年 07
月 12 日
153,745,482.40 0.00 153,858,808.57 0.00 0.00%
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 周 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 建信周盈安心理财 2017 年第 3 季度报告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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2017 年 10 月25 日
