建 信 双 周 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 建信双周理财 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信双 周理 财
基金主 代码 530014
交易代 码 530014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,444,206,718.72 份
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通 过 主
动的组 合管 理为 投资 者创 造稳定 的当 期回 报， 并 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种 短 期
投资工 具， 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收
益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 530014 531014
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 555,728,788.10 份 4,888,477,930.62 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
1. 本期已 实现 收益 3,695,116.27 40,137,758.53
2．本 期利 润 3,695,116.27 40,137,758.53
3．期 末基 金资 产净 值 555,728,788.10 4,888,477,930.62
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益， 由于该 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信双周理财 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0633% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.7230% 0.0003%
建信双周理财 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.1366% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.7963% 0.0003%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本报告 期， 本基 金投 资比 例符合 基 金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
于倩倩
本基金的
基金经 理
2014 年1 月
21 日
- 9
于倩倩 女士 ， 硕 士。2008 年6
月加入 国泰 人寿 保险 公司， 任
固定收 益研 究专 员； 2009 年9
月加入金元惠理基金管理公
司（原金元比联基金管理公
司） ， 任债 券研 究员；2011 年
6 月加 入我 公司， 历任 债券 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 ，2013
年8 月5 日起 任建 信货 币市 场
基金基 金经 理；2014 年 1 月
21 日起任建信双周安心理财
债 券 基 金 的 基 金 经 理 ；2014
年 6 月 17 日 起任 建信 嘉薪 宝
货币市 场基 金基 金经 理； 2014建信双周理财 2017 年第 3 季度 报告
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年 9 月 17 日 起任 建信 现金 添
利货币 基金 的基 金经 理。
高珊
本基金的
基金经 理
2012 年8 月
28 日
- 11
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司
工 作 ， 任 交 易 员 。2007 年 6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年 7 月起任建信货币市场基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月 28 日 起任 建信 双周 安心 理
财债券型证券投资基金基金
经理；2012 年 12 月 20 日起
任建信月盈安心理财债券型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年 1 月 29 日 起任 建信 双月 安
心理财债券型证券投资基金
基金经 理；2013 年 9 月 17 日
起任建信周盈安心理财债券
型证券投资基金基金经理；
2013 年 12 月 20 日起 任建 信
货币市 场基 金基 金经 理； 2015
年 8 月 25 日 起任 建信 现金 添
利货币市场基金基金经理；
2016 年 6 月 3 日至 2017 年 6
月 9 日任建信鑫盛回报灵活
配 置 基 金 的 基 金 经 理 ；2016
年 7 月 26 日 起任 建信 现金 增
利货币市场基金基金经理；
2016 年 10 月 18 日起 任建 信
天添益货币市场基金基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年3 季度 ， 债券 市场继 续小 幅下 跌 ， 已 是 连续 5 个季 度下 跌 ， 收 益 率先上 后下 ， 呈
现区间 震荡 态势 ，10 年利 率债表 现相 对坚 挺。 整体 而言， 货币 政策 削峰 填谷 ， 叠加 经济 基本 面 表
现略超 预期 ，是 带来 利率 调整的 主要 原因 。
经济基 本面 维持 稳中 向好 态势。 从需 求端 来看 ，出 口增速 保持 两位 数增 长， 基础设 施投 资也
保持较 高增 长水 平， 地产 信贷和 限购 政策 仍然 严格 ，但长 效调 控机 制下 重点 加大城 市土 地供 应仍
在支撑 地产 投资 ；从 供给 端来看 ，环 保督 查因 素限 制供给 ，工 业品 价格 明显 反弹， 支撑 短期 生产
和补库 存活 动，9 月 才重 新回落 。
货币政 策继 续削 峰填 谷。7 月开 始央 行在 公开 市场 陆续回 笼资 金， 打 破6 月 下旬市 场对 宽松
的过度 演绎 ， 同 时8 月、9 月融 资到 期量 上升 ， 叠 加缴税 、 发 行压 力， 整体 资金缺 口较 大， 月末 、
季末时 点资 金较 为紧 张， 跨季、 跨年 资金 价格 持续 回升。9 月 底央 行依 据国 务院常 务会 议精 神，
宣布对 普惠 金融 实施 定向 降准， 该政 策覆 盖范 围不 小，即 使只 是替 代其 他部 分对冲 工具 ，也 有降
低资金 成本 的效 果 ， 但 要 2018 年 才执 行 。 短 期来 说， 考虑到 流动 性管 理新 规进 入执行 窗口 ， 以 及
十九大 后资 管新 规可 能落 地， 叠 加年 底银 行MPA 、 LCR 考核 压力 ， 年 内资 金预计 仍维持 紧平 衡 格 局 。
随着同 业增 速明 显回 落，3 季度整 体资 金压 力略 小 于2 季度 ， 同 时央 行维 持削 峰 填谷的 策略 ，
有利于 我们 捕捉 利率 波动 机会。 具体 运作 方面 ，本 基金一 方面 配置 资金 在关 键的波 动时 点， 密切
跟踪持 有人 结构 的变 化 ， 对申赎 资金 动向 保持 敏感 ， 以 保证 流动 性的 充分 应 对； 另一 方面 在8 月、建信双周理财 2017 年第 3 季度 报告
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9 月主 动增 加了 剩余 期限 ，充分 对比 线上 线下 、场 内场外 、一 级二 级各 种资 产价格 ，择 优锁 定了
一部分 超调 的短 期资 产， 利用适 度杠 杆策 略， 为投 资者获 得了 稳定 的收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 周A 净值 收益 率 1.0633% ， 波 动率0.0003% ； 双 周B 净值 收益 率1.1366% ， 波 动 率
0.0003% ； 业绩 比较 基准 收 益率 0.3403% ， 波动 率0.0000% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,716,822,129.01 29.22
其中： 债券 1,716,822,129.01 29.22
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
348,572,055.27
5.93
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
98,666,240.41 1.68
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,771,156,982.22 64.18
4 其他资 产 39,649,727.12 0.67
5 合计 5,876,200,893.62 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.13
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 430,278,714.58 7.90
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净建信双周理财 2017 年第 3 季度 报告
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值的 4 0%” ，本 报告 期内 ，本基 金未 发生 超标 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 134 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 9.00
7.90
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 15.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 53.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 11.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 18.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.21 7.90
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 290,011,361.99 5.33
其中： 政策 性金 融债 290,011,361.99 5.33
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,426,810,767.02 26.21
8 其他 - -
9 合计 1,716,822,129.01 31.53
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111783889
17 徽商 银行
CD142
3,000,000 297,790,978.33 5.47
2 111712178
17 北京 银行
CD178
2,000,000 198,888,104.86 3.65
3 140225 14 国开 25 1,000,000 100,032,230.14 1.84
4 111716178
17 上海 银行
CD178
1,000,000 99,471,755.44 1.83
5 111782789
17 宁波 银行
CD154
1,000,000 99,468,196.12 1.83
6 111783482
17 长沙 银行
CD089
1,000,000 99,345,471.24 1.82
7 111714242
17 江苏 银行
CD242
1,000,000 99,333,162.91 1.82
8 111785445
17 天津 银行
CD196
1,000,000 99,023,110.69 1.82
9 111785600
17 华融 湘江
银行CD113
1,000,000 97,835,214.21 1.80
10 150401 15 农发 01 500,000 50,059,219.75 0.92
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 建信双周理财 2017 年第 3 季度 报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0252%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0103%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0100%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金计价采用摊余 成本 法， 即估值对象以买 入成 本列示， 按票面利率 或商 定利率并考虑其
买入时的溢价与折价， 在 其剩余期限内按照实 际利 率法每日计提损益。 本 基 金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000 元。
5.9.2
本基金本报告期末按 公允 价值占基金资产净值 比例 投资的前十名证券发 行主 体中， 宁波银行
股份有限公司(002142) 于 2016 年7 月 7 日发布公告 ：宁波银行深圳分行 原员 工违规办理票据业
务，共涉及3 笔，金额合 计人民币 32 亿元。目前 该3 笔票据业务已结清， 银行没有损失，公安
机关已立案侦查。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 500.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 24,200,358.92
4 应收申 购款 15,448,867.46
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 建信双周理财 2017 年第 3 季度 报告
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8 合计 39,649,727.12
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信双 周理 财A 建信双 周理 财 B
报告期 期初 基金 份额 总额 283,026,457.42 2,849,145,797.85
报告期 期间 基金 总申 购份 额 444,453,322.50 4,706,395,665.92
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 171,750,991.82 2,667,063,533.15
报告期 期末 基金 份额 总额 555,728,788.10 4,888,477,930.62
上述总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 分红 - 621,890.17 621,890.17 0.00%
合计
621,890.17 621,890.17
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年
07 月 01
日-2017
年08 月
21
日,2017
年08 月
23 日
-2017
年09 月
2,020,227,025.02 2,000,000,000.00 2,034,374,157.35 2,006,778,573.07 36.86% 建信双周理财 2017 年第 3 季度 报告
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28
日,2017
年09 月
30 日
-2017
年09 月
30 日
产品特有 风险
本基金由于存在单 一投资 者份额占比达到或 超过 20% 的情况，可能会出 现因 集中赎回而引发
的基金流动性风险， 敬请 投资者注意。本基金 管理 人将不断完善流动性 风险 管控机制，持 续
做好基金流动性风险 的管 控工作，审慎评估大 额申 赎对基金运作的影响 ，采 取有效措施切 实
保护持有 人合法 权益。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 周安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月25 日
