建 信 全 球 机遇 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信全 球机 遇混 合（QDII ）
基金主 代码 539001
交易代 码 539001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 36,305,066.45 份
投资目 标 本基金 通过 全球 化的 资产 配置和 组合 管理 ， 在 分散 和 控
制投资 风险 的同 时追 求基 金资产 长期 增值 。
投资策 略 本基金 采取 “自 上而 下” 的资产 配置 与 “ 自下 而上 ” 的
证券选 择相 结合 、 定 量研 究与定 性研 究相 结合 、 组 合构
建与风 险控 制相 结合 的投 资策略 进行 投资 组合 的构 建 。
业绩比 较基 准 标准普 尔全 球BMI 市 场指 数总收 益率 （S&P Global BMI ）
×70% ＋标 准普 尔 BMI 中 国 （除A、B 股） 指 数总 收益 率
（S&P BMI China ex-A-B-Shares ）× 30%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益及 预期 风 险
水平低 于股 票型 基金,高 于 债券型 基金 和货 币市 场基
金,属 于中 高收 益/风 险特 征的基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
境外投 资顾 问
英文名 称：Principal Global Investors, LLC.
中文名 称： 信安 环球 投资 有限公 司
境外资 产托 管人
英文名 称：Brown Brothers Harriman & Co. 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 3 季度报告
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中文名 称： 布朗 兄弟 哈里 曼银行
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 37,180.98
2.本期 利润 3,616,882.36
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1028
4.期末 基金 资产 净值 50,115,384.50
5.期末 基金 份额 净值 1.380
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过 去 三
个月
7.98% 0.56% 5.67% 0.53% 2.31% 0.03%
建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 业绩 比较 基准 计 价货币 为人 民币 。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵英楷
海外投资
部 总 经
理、本基
金的基金
经理
2011 年 4 月
20 日
- 19
美国哥 伦比 亚大 学商 学 院 MBA。
曾任美 国美 林证 券公 司研 究员 、
高盛证 券公 司研 究员 、 美 林证券
公司投 资组 合策 略分 析师 、 美 国
阿罗亚 投资 公司 基金 经理 ；2010
年3 月加 入建 信基 金管 理 有限责
任公司 ， 历任 海外 投资 部 执行总建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 3 季度报告
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监、 总 监， 量 化衍 生品 及 海外投
资部总 经理 。2011 年 4 月 20 日
起任建信全球机遇混合基金基
金经理 ，2011 年 6 月 21 日起任
建信新兴市场混合基金基金经
理，2012 年 6 月 26 日 起 任建信
全球资源混合型证券投资基金
基金经 理。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外 投资 顾
问所任 职务
证券从
业年限
说明
Mustafa
Sagun
首席投 资官 22
Mustafa Sagun 是信 安环 球 股票的 首席 投资 官。 他负 责
监督所有国际、国内和全球股票策略的投资组合管理
和研究 。Mustafa 在 2000 年加入 公司 。 他从2002 年开
始就担 任全 球股 票组 合的 主管基 金经 理， 而在2006 年
开始担任首席投资官。他之前也担任公司资产配置策
略团队 的成 员。Mustafa 的职业 生涯 开始 于 1991 年，
曾担任过投资管理，研究和风险管理的职位。在加入
信安之 前， 他是 PNC 金 融 服务集 团的 副总 裁和 分析 师
和 Salomon Brothers 的 股票衍 生品 专家 。Mustafa 从
University of South Florida 取得 金融 学 Ph.D.学位
和 国 际 经 济 学 MA 学 位 。 他 从 土 耳 其 的 Bogazici
University 取 得电 子和 工 程的学 士学 位。 Mustafa 获
得 了 使 用 特 许 金 融 分 析 师 称 号 的 权 利 。 他 是 CFA
Institute 和CFA Society of Iowa 的成 员。
Christopher
Ibach
投资组 合经 理 19
Christopher Ibach 负责 监 督支持 所有 股票 策略 的全 球
研究& 发展 ，包 括全 球量 化 研究、 股票 选择 模型 发展 、
投资组合构建和风险管理。他作为共同基金经理，专
精于主 动核 心 、 机 会型 的 和专业 全球 组合 。Chris 也监
督公司的系统策略团队，负责被动增强和被动股票组
合。 他 在 2000 年 作为 股票 研究分 析师 加入 公司 ， 专 精
于分析 国际 科技 公司 并 在2002 年成 为基 金经 理。 在 此
之前，Chris 在Motorola, Inc 取 得了6 年 的相 关行 业
经验。Chris 从University of Iowa 获得 了金 融学 MBA
学位和 电子 工程 学士 学位 。 Chris 获得 了使 用特 许 金
融分析 师称 号的 权利 并且 是 CFA Institute 的 成员 。
王曦 投资组 合经 理 13
王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经理，他
也是我们的高级投资分析师和大中华区研究团队负责
人。王曦的金融职业生涯开始于中国银行总行，担任建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 3 季度报告
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财务总 监执 行助 理超 过 3 年时间 ，也 为该 行 IPO 准备
工作提 供支 持 。 王 曦在2003 年加 入信 安 ， 担 任香 港和
中国股票市场的基金经理以及亚洲和新兴市场策略的
助理基金经理。作为全球研发团队的资深成员，王曦
也负责 我们 全球 研究 平台 （GRP） 的 模型 搭建 ， 特 别 是
亚洲和大中华选股模型。他也曾在建设银行和信安的
中国合 资公 司成 立之 初时 任高级 顾问 。 王 曦 在2008 年
离开信安，曾在中国平安资产管理公司（香港）担任
股票投资总监，也曾任贝莱德亚洲的基金经理。王曦
持有爱 荷华 大 学 Tippie 管 理学院 的MBA 学 位， 中国 人
民大学经济学和国际金融学士学位。他执有特许金融
分析师 （CFA ） 资格 。
4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信全 球机 遇混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.4 公 平交 易专项 说明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
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4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
2017 年第 三季 度全 球宏 观 基本面 总体 表现 良好 。 本 季度美 国经 济增 长明 显加 速 ， 制 造业 表现
强劲 ， 新 增就 业恢 复到 较 高水平 。 欧元 区方 面 ， 经 济增长 继续 向好 ， 不仅 德 国法国 保持 良好 态势 ，
欧元区 问题 国家 如意 大利 ，西班 牙的 经济 都进 入复 苏通道 ，恢 复较 好 。 中国 经济进 一步 表现 出良
好的态 势 ， 稳定 增长 的同 时 ，主 动对 金融 体系 去杠 杆 ，收 到良 好成 效 ， 增强 了全球 投资 人对 中国
经济可 持续 发展 的信 心 ， 外汇储 备保 持8 个月 连续 正增长 ，银 行业 坏账 率开 始出现 下降 趋势 ，大
中型企 业盈 利恢 复较 好 。 大宗商 品方 面 ， 在全 球经 济尤其 是中 国经 济良 好的 增长前 景下 ，大 宗商
品价格 表现 较强 势 ， 石油 价格从 上级 季末 的低 位反 弹 ，工 业金 属也 大幅 上涨 。在宏 观经 济基 本稳
定的形 势下 ，全 球各 国的 通胀水 平仍 然维 持在 较低 水平 ， 为各 国央 行继 续 维 持较为 宽松 的货 币政
策提供 了条 件 。 美联 储在9 月下 旬的 公开 市场 会议 上维持 当前 利率 不变 ， 如预 期启动 缩表 路 线 图 ，
并可能 在 12 月 年底 前进 行 本年度 第三 次加 息 。 受全 球经济 基本 面和 温和 货币 政策的 支持 ， 本 季度
全球各 主要 股票 市场 表现 良好 ， 新兴 市场 ，亚太 ， 和美欧 发达 市场 均大 幅上 涨 ， 总 体良 好 。
我们预 期美 欧发 达市 场会 继续保 持经 济增 长 ， 特朗 普总统 已在 近期 正式 推出 减税计 划 ， 市场
反响较 为正 面。 新兴 市场 受中国 经济 持续 向好 和本 身内部 结构 改革 的推 动 ， 开始迎 来新 的增 长周
期。 受 乐观 情绪 推动 ，资 金也大 量流 入新 兴市 场 ， 形成全 球良 性共 振的 较好 态势。
本报告 期基 金净 值增 长 率7.98% ， 波 动率0.56% ， 业 绩比较 基准 收益 率 5.67% ， 波动 率0.53% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 自2017 年7 月1 日至 2017 年 9 月 20 日， 本 基金 基金 资产 净值 低于五 千万 元 超
过连 续20 个工 作日 。 根 据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （2014 年8 月 8 日生 效） 第四
十一条 的要 求， 现将 该情 况在本 次报 告中 予以 披露 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 41,087,186.40 79.94
其中： 普通 股 37,820,330.08 73.58
优先股 - 0.00
存托凭 证 3,266,856.32 6.36
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 3,004,418.44 5.85 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 3 季度报告
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3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7
银行存款和结算备付金
合计
6,323,401.45 12.30
8 其他资 产 984,922.75 1.92
9 合计 51,399,929.04 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 18,090,700.98 36.10
中国香 港 13,881,310.17 27.70
英国 1,828,435.30 3.65
日本 1,640,269.28 3.27
德国 1,243,485.37 2.48
韩国 1,151,121.29 2.30
意大利 910,380.60 1.82
瑞士 765,767.66 1.53
澳大利 亚 726,860.57 1.45
瑞典 352,794.76 0.70
加拿大 289,750.61 0.58
法国 206,309.81 0.41
合计 41,087,186.40 81.99
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 10,263,720.85 20.48
必需消 费品 1,820,716.13 3.63
电信服 务 738,116.64 1.47 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 3 季度报告
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工业 4,363,380.68 8.71
医疗保 健 3,548,735.37 7.08
非必需 消费 品 5,970,776.93 11.91
金融 9,943,943.12 19.84
能源 1,549,058.05 3.09
公用事 业 551,554.58 1.10
材料 2,337,184.05 4.66
合计 41,087,186.40 81.99
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
序
号
公司名 称 ( 英
文)
公司
名称
(中
文)
证券代 码
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯
控股
有限
公司
KYG875721634
香港
证券
交易
所
中国
香港
7,300 2,085,286.55 4.16
2
ALIBABA GROUP
HOLDING-SP
ADR
阿里
巴巴
集团
控股
有限
公司
US01609W1027
纽约
证券
交易
所
美国 1,334 1,529,109.50 3.05
3
SAMSUNG
ELECTRONICS
CO LTD
三星
电子
有限
公司
KR7005930003
韩国
证券
交易
所
韩国 66 980,319.61 1.96
4
SUNNY OPTICAL
TECH
舜宇
光学
科技
KYG8586D1097
香港
证券
交易
所
中国
香港
9,000 949,749.95 1.90
5
BAXTER
INTERNATIONAL
INC
百特 US0718131099
纽约
证券
交易
所
美国 2,165 901,647.75 1.80
6 AMGEN INC 安进 US0311621009
纳斯
达克
证券
交易
美国 714 883,539.30 1.76 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 3 季度报告
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所
7
SIEMENS
AG-REG
西门
子
DE0007236101
柏林
证券
交易
所
德国 871 812,240.04 1.62
8
JPMORGAN
CHASE & CO
摩根
大通
US46625H1005
纽约
证券
交易
所
美国 1,192 755,597.26 1.51
9
PARKER
HANNIFIN CORP
派克
汉尼
汾
US7010941042
纽约
证券
交易
所
美国 633 735,286.62 1.47
10 ASTM SPA
ASTM
股份
公司
IT0000084027
意大
利证
券交
易所
意大
利
4,250 729,816.10 1.46
注：所 有证 券代 码采 用ISIN 码。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人
民币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
ISHARES
CORE S&P
500 ETF
ETF
交 易型 开放
式指数
BlackRock F
und Advisor
s
2,350,139.56 4.69
2
ISHARES
MSCI
EMERGING
MARKET
ETF
交 易型 开放
式指数
BlackRock F
und Advisor
s
654,278.88 1.31 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 3 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金该报告期内投 资前 十名证券的发行主体 均无 被监管部门立案调查 和在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚。
5.10.2
基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 投资 范围。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 567,254.40
3 应收股 利 46,653.57
4 应收利 息 944.72
5 应收申 购款 370,070.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 984,922.75
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 34,127,271.13
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,059,926.71 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 3 季度报告
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减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,882,131.39
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 36,305,066.45
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 全 球机遇 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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2017 年 10 月25 日
