建 信 优 选 成长 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 建信优选成长混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信优 选成 长混 合
基金主 代码 530003
交易代 码 530003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年9 月8 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,115,898,870.04 份
投资目 标
通过投 资于 具有 良好 业绩 成长性 和投 资价 值的 上市 公司， 实现 基金
资产长 期增 值。
投资策 略
本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ， 对证 券市 场当
期的系 统性 风险 以及 可预 见的未 来时 期内 各大 类资 产的预 期风 险
和预期 收益 率进 行分 析评 估， 并 据此 制定 本基 金在 股票、 债券 、 现
金等资 产之 间的 配置 比例 、 调整 原则 和调 整范 围， 定期或 不定 期地
进行调 整， 以达 到规 避风 险及提 高收 益的 目的 。
业绩比 较基 准
75%× 富时 中国600 成长 指 数 +20% × 中 国债 券总 指数 + 5%×1 年定 期
存款利 率。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 一 般情 况下 其预 期风险 和预 期收
益高于 货币 市场 基金 、债 券型基 金, 低于 股票 型基 金 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 建信优 选成 长混 合A 建信优 选成 长混 合 H
下属分 级基 金的 交易 代码 530003 960028
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
1,113,473,060.24 份 2,425,809.80 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
1． 本 期已 实现 收益 119,655,353.20 254,160.76
2．本 期利 润 146,990,442.44 314,318.04
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.1230 0.1255
4．期 末基 金资 产净 值 2,107,814,313.73 4,603,700.70
5．期 末基 金份 额净 值 1.8930 1.8978
1、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 本 基金 自2016 年4 月7 日起新 增H 类份 额 ， 并 于2016 年6 月22 日开 始在 香 港特别 行政 区发 售。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信优 选成 长混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.12% 0.67% 3.52% 0.51% 3.60% 0.16%
建信优 选成 长混 合 H
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.15% 0.67% 3.52% 0.51% 3.63% 0.16%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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1.本基 金 于2016 年4 月7 日起新 增H 类份 额， 并 于2016 年6 月22 日发 售。
2.本报 告期 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚锦
权益投
资部总
经理、 本
基金的
基金经
理
2012 年 2
月 17 日
- 13
博 士 。 曾 任 天 津 通 广 三 星 电 子 有 限
公 司 工 程 师 ， 天 弘 基 金 管 理 公 司 研
究员、 研究 部副 主管 、 研 究部主 管、
投 资 部 副 总 经 理 兼 研 究 总 监 等 职 ，
2009 年 3 月 17 日至 2011 年 3 月 3
日 担 任 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ；2009 年 12 月 17 日至
2011 年 5 月 5 日任 天弘 周 期策略 股建信优选成长混合 2017 年第 3 季度报告
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票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 历 任
我 公 司 研 究 部 首 席 策 略 分 析 师 、 权
益 投 资 部 副 总 监 兼 研 究 部 首 席 策 略
分 析 师 、 权 益 投 资 部 总 经 理 ，2012
年2 月17 日起 任建 信优 选 成长混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，2012 年
8 月14 日至2014 年3 月6 日任建 信
社 会 责 任 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理； 2014 年 1 月 20 日 起 任建信 保
本基金 的基 金经 理， 该基 金于 1 月
23 日 起转 型为 建信 积极 配 置混合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 ， 姚 锦 继 续 担 任
该基金 的基 金经 理；2017 年 6 月 9
日 起 任 建 信 核 心 精 选 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信优 选成 长混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量建信优选成长混合 2017 年第 3 季度报告
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超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 ，伴 随全 球 经济的 温和 复苏 ，以 及中 国供给 侧改 革对 于过 剩产 能行业 的调 整，
以铜、 铝为 代表 的工 业金 属和煤 炭等 表现 较好 。国 内在金 融去 杠杆 的大 环境 下，经 济增 长速 度保
持较快 水平 ，价 格水 平温 和，汇 率出 现较 快升 值。
三季度 股票 市场 流动 性环 境平稳 ，以 新能 源汽 车为 代表的 成长 板块 和周 期品 行业表 现较 为突
出，以 食品 饮料 为代 表的 消费板 块表 现平 稳。 本基 金较为 看好 必须 消费 品行 业的投 资机 会， 在周
期品和 新能 源汽 车产 业链 上，根 据相 关公 司的 估值 水平和 产业 链位 置进 行了 部分配 置。
展望四 季度 ，企 业经 营环 境的变 化还 在持 续， 简单 依靠外 生的 增 长 方式 受到 不断挑 战， 如依
靠加杠 杆做 大规 模、 过度 依靠人 脉关 系、 依靠 收购 等。企 业的 经营 更多 需要 依靠可 持续 的内 生增
长方式 ，如 精益 化管 理、 加大研 发投 入、 加大 对于 行业环 境的 认识 和战 略部 署等。 本基 金将 持续
关注具 有管 理优 势的 公司 ，同时 考虑 行业 竞争 环境 和产业 发展 态势 、企 业的 盈利和 估值 水平 等，
进行组 合的 动态 管理 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期优 选成 长A 净值 增长 率7.12% ， 波动 率 0.67% ， 优 选成 长H 净值 增长 率 7.15% ， 波动
率0.67%; 业绩 比较 基准 收 益率 3.52% ，波 动率0.51% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,710,056,126.67 73.45
其中： 股票
1,710,056,126.67 73.45
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 建信优选成长混合 2017 年第 3 季度报告
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6 买入返 售金 融资 产
200,000,000.00 8.59
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
416,736,765.42 17.90
8 其他资 产
1,451,163.37 0.06
9 合计
2,328,244,055.46
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 76,617,220.92 3.63
C 制造业 812,368,324.21 38.46
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
31,093.44 0.00
E 建筑业 13,956,813.75 0.66
F 批发和 零售 业 259,657,246.57 12.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 73,845,524.91 3.50
H 住宿和 餐饮 业 58,944,080.00 2.79
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
90,566,199.36 4.29
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 168,027,990.96 7.95
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 59,489,886.02 2.82
R 文化、 体育 和娱 乐业 96,551,746.53 4.57
S 综合 - -
合计 1,710,056,126.67 80.95
以上行 业分 类 以2017 年09 月 30 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基 金本 报告 期未 投资 港 股通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净建信优选成长混合 2017 年第 3 季度报告
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值比例 （％ ）
1 600887 伊利股 份 7,904,110 217,363,025.00 10.29
2 300081 恒信东 方 9,839,608 145,921,386.64 6.91
3 300356 光一科 技 11,168,935 107,556,844.05 5.09
4 601888 中国国 旅 2,994,824 103,291,479.76 4.89
5 600872 中炬高 新 4,293,361 101,452,120.43 4.80
6 002624 完美世 界 2,764,536 90,566,199.36 4.29
7 601933 永辉超 市 10,412,522 83,196,050.78 3.94
8 600519 贵州茅 台 159,400 82,511,816.00 3.91
9 300364 中文在 线 5,585,672 73,395,730.08 3.47
10 002127 南极电 商 4,120,720 64,736,511.20 3.06
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基 金本 报告 期末 未持 有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基 金本 报告 期末 未投 资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基 金本 报告 期末 未投 资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 685,567.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 83,293.64
5 应收申 购款 682,302.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,451,163.37
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基 金本 报告 期末 前十 名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
报告期 期初 基金 份额 总额 1,252,705,294.45 2,532,130.07
报告期 期间 基金 总申 购份 额 40,475,180.54 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 179,707,414.75 106,320.27
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,113,473,060.24 2,425,809.80
上述总 申购 份额 含红 利再 投资和 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 2,965,973.76
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 2,965,973.76
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.27
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 优 选成长 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件； 建信优选成长混合 2017 年第 3 季度报告
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2 、《 建信 优选 成长 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 优选 成长 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 优选 成长 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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