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建信优化(530005)

建信优化:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 优 化 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 建信优化配置混合 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信优 化配 置混 合 基金主 代码 530005


交易代 码 530005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 3 月1 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,666,154,095.84 份 投资目 标 通过合 理的 资产 配置 和积 极的证 券选 择, 在实 现长 期 资本增 值的 同时 兼顾 当期 收益。 投资策 略 基金管 理人 对宏 观经 济、 行业及 上市 公司 、 债 券、 货 币市场 工具 等进 行定 性与 定量相 结合 的研 究, 运用 自 上而下 和自 下而 上相 结合 的投资 策略 , 在 大类 资产 配 置 这 一 宏 观 层 面 与 个 股 个 券 选 择 这 一 微 观 层 面 优 化 投资组 合。 业绩比 较基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 6 0%× 富 时 中 国 A600 指数 +40%× 中国 债券 总指 数。 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 , 一 般情 况下 其风 险 和收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股票 型 基金。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 80,274,340.72 2.本期 利润 129,385,930.13 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0760 4.期末 基金 资产 净值 2,388,935,264.87 5.期末 基金 份额 净值 1.4338 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.60% 0.62% 2.92% 0.36% 2.68% 0.26%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 本报告 期, 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 邱宇航 权 益 投 资 部 总 经 理 助 理 、 本 基 金 的 基 金经理 2015 年 5 月 20 日 - 10 硕士。2007 年 7 月加 入本公司,从事行业 研究,历任研究员、 基金经理助理、基金 经理、权益投资部总 经理助 理。2011 年 7建信优化配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


月 11 日至 2014 年 3 月27 日 任建 信恒 久价 值混合型证券投资基 金基金 经理 ;2013 年 6 月 14 日起 任建 信消 费升级混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年5 月20 日 起任 建信优化配置混合基 金基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守了 《证 券法 》、《 证券 投资 基金 法》 、其他 有关 法律 法规 的规定 和《 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资 基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法 规和公 司内 部制 度, 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范 内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公 平交易 模块 ,一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时,系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作, 确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ,严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年3 季度 , 随 着供 给 侧改革 向纵 深发 展, 市场 对于周 期品 的热 情进 一步 提高, 钢铁 煤炭 上市公 司大 幅攀 升的 利润 支撑了 股价 的有 力表 现, 但季末 宏观 数据 的回 落又 对周期 品的 预期 有所 压制; 此外 ,市 场风 险偏 好仍维 持 较 高水 平, 新能 源和 5G 相 关标 的表 现突 出 。 本基 金3 季 度继 续以 优质 消费龙 头公 司为 主要 配置 ,并增 配了 部分 周期 性行 业。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率5.6%, 波动 率0.62% ,业 绩比较 基准 收益 率 2.92% ,波动 率 0.36% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,842,624,806.54 76.55 其中: 股票


1,842,624,806.54 76.55 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


563,190,494.40 23.40 8 其他资 产


1,357,471.39 0.06 9 合计





2,407,172,772.33





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 建信优化配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


A 农、林 、牧 、渔 业 48,436,935.14 2.03 B 采矿业 12,668,367.60 0.53 C 制造业 1,278,107,686.13 53.50 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 36,591,422.10 1.53 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 50,168,090.53 2.10 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,504,183.02 0.94 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 39,468,229.03 1.65 J 金融业 227,826,632.15 9.54 K 房地产 业 51,910,380.00 2.17 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 74,796,356.40 3.13 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 31,224.45 0.00 S 综合 - - 合计 1,842,624,806.54 77.13 以上行 业分 类 以2017 年09 月 30 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002635 安洁科 技 1,853,126 75,348,103.16 3.15 2 600030 中信证 券 3,411,600 62,057,004.00 2.60 3 002241 歌尔股 份 2,915,124 59,002,109.76 2.47 4 000568 泸州老 窖 983,462 55,172,218.20 2.31 5 300296 利亚德 2,674,721 53,895,628.15 2.26 6 600266 北京城 建 3,334,000 51,910,380.00 2.17 7 600525 长园集 团 2,607,083 51,880,951.70 2.17 8 600519 贵州茅 台 99,000 51,246,360.00 2.15 9 002415 海康威 视 1,577,100 50,467,200.00 2.11 10 601555 东吴证 券 4,016,800 49,045,128.00 2.05 建信优化配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页








5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合





本基 金本 报告 期末 未持 有债券 。 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信优化配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 本报 告期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 投资的 前十 名证 券发 行主 体中, 中信 证券 (600030 )2017 年5 月 25 日公 告, 因违 规开 展业 务违反 《证 券公 司监 督管 理条例 》第 八十 四条 第 (七) 项的 规定 , 被 中 国证监 会责 令改 正, 给予 警告, 没收 违法 所得 人民 币 61,655,849.78 元, 并处人 民 币308,279,248.90 元 罚款; 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 982,470.38 2 应收证 券清 算款 19,739.11 3 应收股 利 - 4 应收利 息 116,056.22 5 应收申 购款 239,205.68 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,357,471.39


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 建信优化配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,723,443,853.02 报告期 期间 基金 总申 购份 额 23,861,201.08 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 81,150,958.26 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,666,154,095.84 上述总 申购 份额 含红 利再 投资和 转换 转入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 3,354,285.54 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 3,354,285.54 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.20


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 建信优化配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 优 化配置 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、《 建信 优化 配置 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 建信 优化 配置 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; 4 、《 建信 优化 配置 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 10 月25 日