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嘉实货币E(001812)

嘉实货币:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 货 币 市场 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 
 
 
 嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2017 年 10 月20 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实货 币 基金主 代码 070008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年3 月18 日 报告期 末基 金份 额总 额 43,965,663,090.00 份 投资目 标 力求资产的 安全性 和流动 性,追求超 过业绩 比较基 准的稳定 收益。 投资策 略 根据宏观经 济指标 决定债 券组合的剩 余期限 和比例 分布;根 据各类资产 的流动 性特征 决定组合中 各类资 产的投 资比例; 根据债 券的 信用 等级 及担 保状况 决定 组合 的风 险级 别。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率 风险收 益特 征 本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币E 下属分 级基 金的 交易 代码 070008 070088 001812 报告期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 18,478,929,065.33 份 25,094,350,212.14 份 392,383,812.53 份


嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 15 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币E 1. 本期已 实现 收益 188,165,768.24 327,917,823.02 3,317,416.99 2.本 期利 润 188,165,768.24 327,917,823.02 3,317,416.99 3.期 末基 金资 产净 值 18,478,929,065.33 25,094,350,212.14 392,383,812.53 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 嘉实货 币A 与嘉 实货 币B 适用不 同的 销售 服务 费率 。 (3) 本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的 各项费 用。 (4)自 2014 年6 月 16 日 起本 基金 收益 分 配从按 月结 转份 额调 整为 按日结 转份 额。 (5) 自2015 年9 月15 日 起增 加 E 类 基金 份额 类别 ,嘉 实货 币E 销 售费 率与 嘉实 货币 A 相同。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9260% 0.0005% 0.0881% 0.0000% 0.8379% 0.0005%


嘉实货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9872% 0.0005% 0.0881% 0.0000% 0.8991% 0.0005%


嘉实货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9263% 0.0005% 0.0881% 0.0000% 0.8382% 0.0005%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1: 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 (2005 年3 月 18 日至 2017 年9 月30 日) 嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 15 页


图2: 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 (2012 年 12 月17 日至 2017 年9 月 30 日) 嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 15 页


图3: 嘉实 货币E 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 (2016 年4 月 20 日至 2017 年9 月30 日) 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起3 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同第十 五节 (二 、投 资范 围和八 、投 资限 制) 的规 定: (1 )投 资组 合的 平均剩 余期 限不 得超 过 180 天; (2) 投资 于同 一公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10 %; (3 ) 存 放在具 有基 金托 管资 格的 同一商 业银 行的 存款 , 不 得超过 基金 资产 净 值 的30 %; 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款 , 不 得超 过基 金 资产净 值 的 5% ; (4 ) 除发生 巨额 赎回 的情 形外 ,债券 正回 购的 资金 余额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产 净 值的 20%; (5) 中国 证监 会、 中国人 民银 行规 定的 其他 比例限 制。























































































































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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万晓西 本基金 、 嘉 实宝、 嘉实 活期宝 货 币、 嘉 实活 钱包货 币、 嘉实薪 金 宝货币 、 嘉 实3 个 月理 财债券 、 嘉 实快线 货 币、 嘉 实现 金添利 货 币、嘉 实6 个月理 财 债券基 金 经理, 公司 固定收 益 业务体 系 短端alpha 策略组 组 长 2017 年5 月 24 日 - 17 年 曾任职 于中 国农 业银 行黑 龙 江省分 行及 深圳 发展 银行 的 国际业 务部, 南方 基金 固定 收 益部总 监助 理、 首 席宏 观研 究 员、南 方现 金增 利基 金经 理, 第一创 业证 券资 产管 理总 部 固定收 益总 监、 执行 总经 理, 民生证 券资 产管 理事 业部 总 裁助理 兼投 资研 究部 总经 理, 2013 年 2 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司, 现任 固定 收益 业 务体系 短 端alpha 策 略组 组 长,中 国国 籍。 张文玥 本基金 、 嘉 实安心 货 币、 嘉 实理 财宝7 天债 2016 年1 月 28 日 - 9 年 曾任中 国邮 政储 蓄银 行股 份 有限公 司金 融市 场部 货币 市 场交易 员及 债券 投资 经理 。 2014 年 4 月加 入嘉 实基 金 管嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 15 页


券、嘉 实 宝、嘉 实1 个月理 财 债券、 嘉实 3 个月 理财 债券、 嘉实 快线货 币、 嘉实现 金 宝货币 、 嘉 实定期 宝6 个月理 财 债券基 金 经理 理有限 公司, 现任 职于 固定 收 益业务 体系 短 端 alpha 策略 组。 硕 士, 具 有基 金从 业资 格。 李曈 本基金 、 嘉 实超短 债 债券、 嘉实 安心货 币、 嘉实理 财 宝7 天债 券、嘉 实 宝、 嘉 实活 期宝货 币、 嘉实活 钱 包货币 、 嘉 实快线 货 币、 嘉 实现 金宝货 币、 嘉实增 益 宝货币 、 嘉 2016 年1 月 28 日 - 8 年 曾任中 国建 设银 行金 融市 场 部、机 构业 务部 业务 经理 。 2014 年12 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司, 现任 职于 固定 收 益业务 体系 短 端 alpha 策略 组。 硕 士研 究生, 具有 基金 从 业资格 。 嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 15 页


实定期 宝6 个月理 财 债券、 嘉实 现金添 利 货币基 金 经理 注: (1 ) 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日; (2) 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《 证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 (3 )本 基金基 金经 理张 文玥 女士 因休产 假超 过 30 日, 在其休 假期 间, 本基 金暂 由我公 司基 金经 理李 曈先 生、万 晓西 先生 代为 履行 基金经 理职 责。 该事 项已 于2017 年7 月5 日 在 《中国 证券 报》 上进 行了 披露。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符 合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 央行 主导 下货 币政策 保持 不松 不紧 ,货 币市场 收益 率波 动性 降低 ,债券 市场 波动 性降低 。宏 观经 济数 据显 示,3 季度 整体 经济 增长 呈现平 稳增 长, 供给 侧改 革和去 产能 过程 收到 明显成 效 ,CPI 保 持低 位运 行,PPI 高位 回落 , 房 地产 市场继 续遭 到政 策打 压 , 工业增 速数 据波 动 较大。 从国 际上 看, 全球 经济增 长势 头有 所加 强, 9 月美 联储 提升 了 12 月 的 加息预 期并 正式 启 动缩表 , 欧元 区经 济环 境 改善 , 英 国通 胀形 势向 好 , 全 球货 币收 紧预 期升 温 , 美 元指 数先 下后 上,嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 15 页


美债收 益率 先下 后上 ,人 民币贬 值压 力有 所缓 解。 针对上 述宏 观经 济环 境, 央行更 加注 重货 币政 策执行 的前 瞻性 、针 对性 和灵活 性, 完善 宏观 审慎 政策框 架, 根据 经济 和市 场运行 情况 ,运 用公 开市场 操作 和各 类创 新工 具 对市 场资 金面 进行 预调 微调。 中央 经济 工作 会议 明确下 一步 要将 抑制 资产泡 沫和 防范 金融 风险 放在首 要位 置, 未来 金融 去杠杆 过程 仍将 延续 ,资 金面也 存在 多重 不确 定因素 , 整 体货 币市 场整 体处于 紧平 衡状 态。3 季 度央行 公开 市场 逆回 购、MLF 、 国 库现 金等 净投 放1295 亿 , 为 了调 节市 场 流动性 缺口 。 央行 继续 通 过 MLF 操作 持续 进行 “锁 短放长 ” , 调 节市 场 流动性 缺口 的同 时资 金成 本提升 ,面 对市 场临 时性 波动保 持定 力, 加强 与市 场沟通 ,消 除信 息不 对称, 稳定 市场 预期 。央 行在国 庆节 前公 布 了222 号文《 关于 对普 惠金 融实 施定向 降准 的通 知 》 , 对实施 已 有3 年 多的 定向 降准政 策进 行了 调整 ,除 了补充 商业 银行 的流 动性 之外, 也意 图引 导贷 款投向 。但 是由 于银 行 MPA 考核 ,非 银机 构融 资难 度较大 ,市 场资 金利 率上 升。3 季度 银行 间隔 夜和7 天回 购利 率均 值分 别为 2.88% 和3.45%,较 17 年 2 季度 均值2.77% 和3.35% 上 行。3 季 度债 券市场 剧烈 波动 , 收 益率 先上后 下, 曲线 先陡 后平 。3 季末 1 年期 和10 年期 国开债 收益 率分 别 收 于3.96% 和4.19%,较 17 年2 季度末 3.87% 和4.20% 差别不 大。3 季 度信 用债 市 场在资 金紧 张和 估 值上行 压力 推动 下, 收益 率也跟 随利 率债 上扬 ,信 用利差 略有 收窄 。3 季末1 年期 高评 级的AAA 级短融 收益 率 由2 季 度末 的 4.41%升至 4.53% ,同 期 中等评 级 的 AA+ 级短 融收 益率则 由 4.62% 上行 至4.76% 。 在一级 市场 债券 发行利 率等 同甚 至明 显高 于 1 年 期贷 款基 准利 率4.35% 的 情况 下, 部 分 高资质 债券 发行 人取 消发 行计划 ,转 而寻 求银 行的 贷款资 金支 持,3 季 度整 体信用 债发 行净 增量 有所增 加, 但是 比往 年依 然偏低 。 报告期 内, 本基 金秉 持稳 健投资 原则 ,谨 慎操 作, 以确保 组合 安全 性为 首要 任务; 灵活 配置 逆回购 、 银行 存单 、 债券 和同业 存款 , 管理 现金 流 分布 , 保 障组 合充 足流 动 性;控 制银 行存 款和 债 券资产 配置 比例 , 组 合保 持中性 久期 ,在 收益 率曲 线平坦 化环 境中 管理 组合 利率风 险; 谨慎 筛选 组合投 资个 券, 严控 信用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整 体看 ,3 季 度本 基金 成功 应对了 市场 和规 模波 动, 投资业 绩平 稳, 实现 了安 全性、 流动 性和 收益 性的 目标, 并且 整体 组合 的持仓 结构 相对 安全 ,流 动性和 弹性 良好 ,为 下一 阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好 基础。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为 0.9260% , 本 报告 期嘉 实货 币B 的基金 份额 净值 收益率 为0.9872% , 本 报告 期嘉实 货 币 E 的 基金 份额 净值收 益率 为 0.9263%, 同 期业绩 比较 基 准 收 益率 为0.0881% 。 嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 15 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 20,027,466,907.19 44.24 其中: 债券 19,970,306,907.19 44.11 资产支 持证 券 57,160,000.00


0.13 2 买入返 售金 融资 产 7,220,119,150.40 15.95 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 17,658,264,260.38 39.00 4 其他资 产 367,321,009.12 0.81 5 合计 45,273,171,327.09 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.07 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,250,928,848.67 2.85 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。





5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 84 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 15 页


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 32.97


2.85


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 15.72 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 26.78 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 4.02 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 22.65 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 102.14 2.85


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 927,602,797.76 2.11 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,937,878,342.21 4.41 其中: 政策 性金 融债 1,937,878,342.21 4.41 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,689,651,624.06 3.84 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 15,415,174,143.16 35.06 8 其他 - - 9 合计 19,970,306,907.19 45.42 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 15 页


比例( %) 1 111715344 17 民生 银行 CD344 20,000,000 1,979,858,092.92 4.50 2 111716207 17 上海 银行 CD207 10,000,000 990,700,931.59 2.25 3 111717223 17 光大 银行 CD223 10,000,000 979,614,050.98 2.23 4 111720215 17 广发 银行 CD215 10,000,000 979,155,650.92 2.23 5 170204 17 国开 04 7,400,000 738,538,481.50 1.68 6 111780738 17 宁波 银行 CD121 5,000,000 499,624,419.59 1.14 7 111785820 17 成都 农商 银行 CD047 5,000,000 498,388,466.76 1.13 8 111716182 17 上海 银行 CD182 5,000,000 497,158,988.94 1.13 9 111716185 17 上海 银行 CD185 5,000,000 496,904,298.03 1.13 10 111785252 17 厦门 国际 银行 CD173 5,000,000 495,286,566.86 1.13 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0265% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0104% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0108% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 1789164 17 惠益 1A1 1,000,000 57,160,000.00 0.13 嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 第 14 页 共 15 页


注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 1 只资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查,在本 报告编制日 前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 230,225,869.89 4 应收申 购款 135,965,139.23 5 其他应 收款 1,130,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 367,321,009.12 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币E 报告期 期初 基金 份额 总额 21,713,955,435.32 15,727,971,444.32 272,536,306.44 报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,618,787,659.37 55,865,129,062.52 1,487,494,225.02 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 23,853,814,029.36 46,498,750,294.70 1,367,646,718.93 报告期 期末 基金 份额 总额 18,478,929,065.33 25,094,350,212.14 392,383,812.53 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额; 基金 总赎 回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 (份) 交易金 额 (元) 适用费 率 嘉实货币 2017 年第 3 季度报告 第 15 页 共 15 页


1 红利再 投资 2017 年9 月20 日 69.69 - - 2 红利再 投资 2017 年7 月20 日 19.89 - - 3 红利再 投资 2017 年9 月20 日 17,270.52 - - 4 红利再 投资 2017 年8 月21 日 18,488.01 - - 5 红利再 投资 2017 年7 月20 日 18,340.64 - - 合计


54,188.75 -





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件; (2) 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ; (3) 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ; (4) 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ; (5) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6) 报告 期内 嘉实 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。 (2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月25 日