嘉 实 腾 讯 自选 股 大 数 据策 略 股 票 型
证 券 投 资 基金 2017 年第 3 季 度 报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于2017 年10 月 20 日 复核 了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基 金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股票
基金主 代码
001637
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年12 月7 日
报告期 末基 金份 额总 额
441,069,486.52 份
投资目 标
本基金 以腾 讯自 选股 大数 据为基 础构 建量 化投 资策 略， 在严 格控 制
风险的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将腾 讯自 选股 大数 据和行 为金 融模 型相 结合 ， 构建大 数据 量
化投资 策略 模型 ，在 此基 础上生 成基 金股 票组 合， 力争获 得长 期 、
持续的 超额 收益 。
业绩比 较基 准
中证 800 指 数收 益率*90%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*10%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金 ， 属 于较 高预 期风 险和 预期收 益的 证
券投资 基金 品种 ， 其预 期 风险和 预期 收益 高于 混合 型基金 、 债券 型
基金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
34,641,556.40
2.本期 利润
46,902,486.01 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 3 季度报告
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3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0987
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
510,415,758.51
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.157
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
8.84%
0.91%
4.97%
0.57%
3.87%
0.34%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
图：嘉 实腾 讯自 选股 大数 据策略 股票 基金 份额 累计 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 3 季度报告
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走势对 比图
（2015 年 12 月7 日至 2017 年9 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
龙昌伦
本基金 、 嘉
实 对 冲 套
利 定 期 混
合 基 金 经
理
2017 年6 月
22 日
4 年
曾 任 职 于 建 信 基
金 管 理 有 限 责 任
公 司 投 资 管 理
部 ， 从 事 量 化 研
究工作 。2015 年
4 月 加 入 嘉 实 基
金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 职 于 股
票投资 部。
刘斌
本基金 、 嘉
实 绝 对 收
益 策 略 定
期混合 、 嘉
实 对 冲 套
利 定 期 混
合 基 金 经
理
2015 年12 月
7 日
11 年
曾 任 长 盛 基 金 管
理 有 限 公 司 金 融
工 程 研 究 员 、 高
级 金 融 工 程 研 究
员 、 基 金 经 理 、
金 融 工 程 与 量 化
投 资 部 总 监 等 职
务。2013 年 12
月 加 入 嘉 实 基 金
管 理 有 限 公 司 股
票 投 资 部 ， 从 事
投资 、 研 究工 作。
博 士 ， 具 有 基 金
从业资 格。
注： （1 ）基 金经 理刘 斌的 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日， 基金 经理 龙昌伦 的任 职日 期是
指公司 作出 决定 后公 告之 日； （2） 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实腾讯 自选 股大 数据 策略 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 3 季度报告
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最大利 益。 本基 金运 作管 理符 合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度， 市场 整体 流动性 保持 中性 ， 在 企业 盈利能 力超 预期 的情 况下 ， 市场 迎来 普 涨
行情。 从宏 观逻 辑层 面来 看，基 于宏 观量 化模 型的 推演， 我们 认为 中国 经济 仍处于 长期 下行 的趋
势，但 微观 经济 数据 则表 明短期 需求 结构 并未 变差 ，同时 流动 性在 宏观 调控 下维持 平稳 ，因 此宏
观基本 面和 流动 性都 不是 当前估 值以 及风 格转 换的 核心变 量和 主要 矛盾 。在 这样的 环境 下， 微观
层面变 得更 加重 要， 特别 是企业 自身 盈利 能力 。而 反映到 市场 表现 上， 由于 前期流 动性 偏紧 状态
得到缓 解， 投资 者风 险偏 好逐渐 提升 ，投 资者 逐渐 从之前 市值 较大 、ROE 较 高的绩 优白 马股 转向
业绩大 幅改 善且 弹性 较强 的周期 类股 票。 行业 方面 ，有色 金属 、钢 铁、 煤炭 和食品 等行 业涨 幅居
前，而 传媒 、纺 织服 装、 电力和 医药 则表 现相 对较 差。总 体而 言， 在无 风险 利率保 持稳 定的 三季
度，企 业盈 利成 为最 重要 的驱动 因素 ，市 场呈 现普 涨下的 个股 分化 行情 。
本 基金 始 终 依据 腾讯 自选股 等相 关数 据， 深入 挖掘用 户的 选股 行为 模式 ，同时 发挥 嘉实 基金
的量化 研究 优势 ，结 合价 值、成 长、 流动 性等 传统 金融数 据指 标， 选取 成长 性较好 的优 质公 司，
剔除基 本面 和流 动性 较差 的股票 ，最 终构 建大 数据 组合。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.157 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 8.84% ， 业绩
比较基 准收 益率 为4.97% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
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无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
453,059,193.96 87.80
其中： 股票
453,059,193.96 87.80
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
20,000,000.00 3.88
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
39,766,705.85 7.71
8
其他资 产
3,198,820.02 0.62
9
合计
516,024,719.83 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
16,042,355.00 3.14
B
采矿业
32,089,259.60 6.29
C
制造业
258,896,900.31 50.72
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
11,761,224.92 2.30
E
建筑业
8,229,119.17 1.61
F
批发和 零售 业
27,198,535.45 5.33
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
13,128,847.91 2.57
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
31,411,050.25 6.15
J
金融业
2,365,275.00 0.46
K
房地产 业
28,176,203.00 5.52
L
租赁和 商务 服务 业
12,834,365.09 2.51
M
科学研 究和 技术 服
务业
2,357,069.27 0.46 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 3 季度报告
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N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
3,568.50 0.00
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐
业
8,450,120.50 1.66
S
综合
- -
合计
453,059,193.96 88.76
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
600410
华胜天 成
913,872 10,189,672.80 2.00
2
000426
兴业矿 业
925,600 10,172,344.00 1.99
3
000951
中国重 汽
525,900 10,013,136.00 1.96
4
600161
天坛生 物
292,900 9,627,623.00 1.89
5
601168
西部矿 业
1,004,500 9,261,490.00 1.81
6
000517
荣安地 产
2,118,900 8,962,947.00 1.76
7
002496
辉丰股 份
1,635,400 8,814,806.00 1.73
8
600415
小商品 城
1,250,100 8,788,203.00 1.72
9
600282
南钢股 份
1,570,200 8,698,908.00 1.70
10
300122
智飞生 物
320,700 8,591,553.00 1.68
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
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报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
187,546.13
2
应收证 券清 算款
2,304,613.41
3
应收股 利
-
4
应收利 息
-18,600.79
5
应收申 购款
725,261.27
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,198,820.02
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额
517,210,832.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额
97,352,755.88
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
173,494,101.83
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
441,069,486.52
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会准 予嘉 实腾讯 自选 股大 数据 策略 股票型 证券 投资 基金 注册 的批复 文件 ；
（2） 《嘉 实腾 讯自 选股 大 数据策 略股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
（3） 《嘉 实腾 讯自 选股 大 数据策 略股 票型 证券 投资 基金招 募说 明书 》；
（4） 《嘉 实腾 讯自 选股 大 数据策 略股 票型 证券 投资 基金基 金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 腾讯 自选股 大数 据策 略股 票型 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2 ）网 站查 询： 基金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月25 日
