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嘉实策略(070011)

嘉实策略:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 策 略 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第3 季度报告


2017 年9 月30 日


基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司


基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司


报告送 出日期:2017 年10 月25 日


嘉实策略混合 2017 年第 3 季度 报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 , 于2017 年10 月 20 日 复核 了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。


本 报告 期中 的财 务资 料 未经审 计。


本 报告 期自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。


§2 基金产 品概况


基金简 称


嘉实策 略混 合


基金主 代码


070011


基金运 作方 式


契约型 开放 式


基金合 同生 效日


2006 年12 月 12 日


报告期 末基 金份 额总 额


3,343,239,868.70 份


投资目 标


通过有 效的 策略 组合 ,为 基金持 有人 创造 较高 的中 长期资 产增 值


投资策 略


从宏观 面、 政策 面、 资金 面和基 本面 进行 综合 分析 ,在具 备足 够多 预 期收益 率良 好的 投资 标的 时,优 先考 虑股 票类 资产 配置, 剩余 资产 配 置于债 券类 和现 金类 等大 类资产 。股 票投 资采 用自 上而下 和自 下而 上 相结合 的方 法, 主策 略为 积极成 长策 略, 辅之 以廉 价证券 策略 和周 期 反转策 略等 ; 债券 投资 采 取 “ 自上 而下 ” 策 略, 以 久期管 理策 略为 主, 辅以收 益率 曲线 策略 等。


业绩比 较基 准


沪深300 指 数×75% +上 证国债 指数 ×25 %


风险收 益特 征


较高风 险, 较高 收益 。


基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司


基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


嘉实策略混合 2017 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 10 页


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日)


1.本期 已实 现收 益


233,330,316.56 2.本期 利润


302,380,685.23 3. 加 权 平 均 基 金 份 额本期 利润


0.0886 4. 期 末 基 金 资 产 净 值


4,354,314,418.16 5. 期 末 基 金 份 额 净 值


1.302 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准 收益率 ③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月


7.34%


0.77%


3.52%


0.44%


3.82%


0.33%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较


嘉实策略混合 2017 年第 3 季度 报告 第 4 页 共 10 页





图:嘉 实策 略混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2006 年 12 月12 日至 2017 年9 月 30 日) 注:按 相关 法规 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 第十一 部分 (二 、投 资范 围和六 、 ( 二) 投资 组合 限 制)的 有关 约定 。


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


谢泽林


本基金 、 嘉 实 新 机 遇 混 合 发 起 式 基 金 经 理


2016 年9 月 30 日


8 年


2009 年 7 月 加入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司研究 部 , 曾 任行 业 研究员 一职 。 现任 职 于股票 投资 部 。 硕 士 研究生 , 具有 基金 从 业资格 。


注: (1 )任 职日 期、 离任 日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日; (2) 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉嘉实策略混合 2017 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 10 页


实策略 增长 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 ,本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。


4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的, 合 计1 次 , 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 , 与 其 他 组合发 生反 向交 易, 不存 在利益 输送 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


国内3 季度 经济 增长 相对 平稳, 固定 资产 投资 温和 略有回 落, 消费 增速 总体 平稳, 工业 增加 值增速 平稳 。国 内CPI 仍在 2% 以下 温和 运行 ,但 PPI 略有 上升 ,3 季度 大宗 商 品先大 幅上 涨后 有 所回落 。经 济的 结构 性分 化仍在 继续 ,包 括消 费的 全面升 级、 制造 业的 高端 升级, 经济 的结 构性 变化, 给国 内的 优秀 企业 带来越 来越 多的 发展 机会 。 A 股在 3 季 度呈 现震 荡向 上行情 ,沪 深 300 指数 上 涨 4.63% 、 中证 500 指 数 上涨 7.58% 。从 板 块表现 来看 ,3 季度 有色 金属、 钢铁 板块 涨幅 居前 ,主要 受益 于大 宗商 品的 上涨 , 而传 媒、 公用 事业板 块跌 幅居 前。 报告期 内本 基金 的配 置重 点在估 值合 理偏 低的 成长 股,包 括网 络安 全、 大数 据、储 能、 安防 、乳 制品、 新材 料等 领域 的行 业龙头 ,以 及部 分低 估值 高分红 的价 值股 、部 分受 益于供 给侧 改革 的周 期股等 。3 季度 的净 值增 长率相 对于 上半 年的 落后 业绩带 来了 较为 明显 的改 善。本 基金 将继 续以 业绩持 续成 长、 估值 合理 偏低的 优质 成长 企业 为配 置主线 ,以 期在 短期 和中 长期能 给持 有人 带来 良好投 资回 报。


嘉实策略混合 2017 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 10 页


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.302 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 7.34% , 业绩 比较基 准 收 益率 为3.52% 。


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


4,046,271,031.71 92.61 其中: 股票


4,046,271,031.71 92.61 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的买 入返 售金 融资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付金 合计


302,190,188.45 6.92 8


其他资 产


20,485,996.90 0.47 9


合计


4,368,947,217.06 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


13,051,806.00 0.30 B


采矿业


53,052,678.00 1.22 C


制造业


2,595,055,364.84 59.60 D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


4,494,600.00 0.10 E


建筑业


3,861.36 0.00 嘉实策略混合 2017 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 10 页


F


批发和 零售 业


68,680,526.04 1.58 G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


47,329,709.19 1.09 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


699,413,703.78 16.06 J


金融业


160,320,878.11 3.68 K


房地产 业


204,448,367.16 4.70 L


租赁和 商务 服务 业


1,091,859.00 0.03 M


科学研 究和 技术 服 务业


- - N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


7,941.24 0.00 O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐 业


199,319,736.99 4.58 S


综合


- - 合计


4,046,271,031.71 92.93 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1


002439 启明星 辰 14,347,509 317,653,849.26 7.30 2


600720 祁连山 22,147,763 234,101,854.91 5.38 3


300068 南都电 源 12,125,837 222,024,075.47 5.10 4


600585 海螺水 泥 8,608,019 214,942,234.43 4.94 5


600887 伊利股 份 6,595,300 181,370,750.00 4.17 6


300054 鼎龙股 份 18,532,924 176,062,778.00 4.04 7


300166 东方国 信 11,571,933 174,041,872.32 4.00 8


000651 格力电 器 4,462,714 169,136,860.60 3.88 9


002343 慈文传 媒 3,537,569 136,939,295.99 3.14 10


300342 天银机 电 8,818,806 135,104,107.92 3.10 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


报告期 末, 本基 金未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


嘉实策略混合 2017 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 10 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 权证。


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。


5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1


报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查,在本 报告编制日 前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


1,389,789.96 2


应收证 券清 算款


18,644,592.02 3


应收股 利


- 4


应收利 息


50,406.28 5


应收申 购款


401,208.64 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


20,485,996.90 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额


3,495,320,119.03


嘉实策略混合 2017 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 10 页


报告期 期间 基金 总申 购份 额


30,755,740.38


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


182,835,990.71


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列)


-


报告期 期末 基金 份额 总额


3,343,239,868.70


注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ,基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


(1 ) 中国 证监 会《 关于 同意嘉 实策 略增 长混 合型 证券投 资基 金募 集的 批复 》; (2 ) 《嘉 实策 略增 长混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》; (3 ) 《嘉 实策 略增 长混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》; (4 ) 《嘉 实策 略增 长混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ; (5 ) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6 ) 报告 期内 嘉实 策略 增长混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。


8.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司


8.3 查 阅方 式


(1) 书面 查询: 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投 资者 可免 费查 阅 , 也 可按 工本费 购买 复印 件。 嘉实策略混合 2017 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 10 页





(2 )网 站查 询: 基金 管理人 网址 :http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。

















嘉实基金管理有限公司 2017 年10 月25 日