嘉 实 新 添 瑞灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
嘉实新添瑞混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于2017 年10 月 20 日 复核 了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实新 添瑞 混合
基金主 代码
004116
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额
499,795,521.83 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 优化 大类 资产 配置和 选择 高
安全边 际的 证券 ，力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面 、 政 策 面、 基本 面和 资金 面四 个 角度进 行综 合分
析， 在 控制 风险 的前 提下 ， 合理 确定 本基 金在 股票 、 债券、 现金 等
各类资 产类 别的 投资 比例 ， 并根据 宏观 经济 形势 和市 场时机 的变 化
适时进 行动 态调 整。 本基 金采用 “自 上而 下” 和 “ 自下而 上” 相结
合， 精选 行业和 个股 的策 略 。 以 公司 行业研 究员 的基 本 分析为 基础 ，
同时结 合数 量化 的系 统选 股方法 ，精 选价 值被 低估 的投资 品种 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50% + 中债 综合 财富 指数 收益 率×50% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金 ， 风 险与 收益 高于 债券 型基金 与货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金，属 于较 高风 险、 较高 收益的 品种 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日)
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1.本期 已实 现收 益
18,496,409.98
2.本期 利润
18,827,912.38
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0377
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
558,113,474.86
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.1167
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
3.49%
0.15%
2.72%
0.29%
0.77%
-0.14%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
嘉实新添瑞混合 2017 年第 3 季度报告
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图： 嘉 实新 添瑞 混合 基金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2016 年 12 月21 日至 2017 年9 月 30 日）
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 2016 年12 月21 日至 报 告期末 未 满 1 年 。 按 基金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符合
基金合 同（ 十二 （二 ）投 资范围 和（ 四） 投资 限制 ）的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
刘宁
本基金 、 嘉
实 增 强 信
用 定 期 债
券、 嘉 实如
意 宝 定 期
债券、 嘉实
丰 益 信 用
定期债 券、
嘉 实 新 起
点混合 、 嘉
实 新 优 选
混合、 嘉实
新 趋 势 混
合、 嘉 实稳
荣债券 、 嘉
实 新 添 程
2017 年1 月7
日
13 年
经 济 学 硕
士，2004 年
5 月加入嘉
实基金管理
有限公司，
在公司多个
业务部门工
作，2005 年
开始从事投
资 相 关 工
作，曾任债
券专职交易
员、年金组
合组合控制
员、投资经
理助理、机嘉实新添瑞混合 2017 年第 3 季度报告
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混合、 嘉实
新 添 华 定
期混合 、 嘉
实 新 添 泽
定期混 合、
嘉 实 合 润
双 债 两 年
期 定 期 债
券、 嘉 实新
添 丰 定 期
混 合 基 金
经理
构投资部投
资经理 。
曲扬
本基金 、 嘉
实债券 、 嘉
实 稳 固 收
益债券、嘉
实 纯 债 债
券、 嘉 实中
证 中 期 企
业 债 指 数
(LOF) 、嘉
实 中 证 中
期 国 债
ETF 、嘉实
中 证 金 边
中 期 国 债
ETF 联 接、
嘉 实 丰 益
纯 债 定 期
债券、 嘉实
新 财 富 混
合、 嘉 实新
起航混 合、
嘉 实 稳 瑞
纯债债 券、
嘉 实 稳 祥
纯债债 券、
嘉 实 新 常
态混合 、 嘉
实 新 优 选
混合、 嘉实
新 思 路 混
合、 嘉 实稳
丰纯债 、 嘉
实 稳 鑫 纯
2016 年12 月
21 日
13 年
曾任中信基
金任债券研
究员和债券
交易员、光
大银行债券
自营投资业
务副主管，
2010 年 6 月
加入嘉实基
金管理有限
公司任基金
经理助理，
现任职于固
定收益业务
体系全回报
策略组。硕
士研究生，
具有基金从
业资格，中
国国籍 。
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债债券 、 嘉
实 安 益 混
合、 嘉 实稳
泽 纯 债 债
券、 嘉 实策
略 优 选 混
合、 嘉 实主
题 增 强 混
合、 嘉 实价
值 增 强 混
合、 嘉 实新
添程混 合、
嘉 实 稳 元
纯债债 券、
嘉 实 稳 熙
纯债债 券、
嘉 实 稳 怡
债券、 嘉实
稳 悦 纯 债
债券、 嘉实
新 添 辉 定
期 混 合 基
金经理
注： （1 ）基 金经 理曲 扬任 职日期 是指 本基 金基 金合 同生效 之日 ；基 金经 理刘 宁任职 日期 是指 公司
作出决 定后 公告 之日 ； （2 ）证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实新添 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进嘉实新添瑞混合 2017 年第 3 季度报告
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行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 收益 率曲 线仍 旧平坦 ， 债 券收 益率 区间 震荡， 十年 国债 波动 幅度 在 10bp ， 基 本 面
以及资 金面 的预 期差 主导 了三季 度的 债券 市场 走势 ，债券 市场 逐步 修 复6-7 月的乐 观情 绪， 收益
率整体 上扬 ，其 中前 期利 差压缩 较为 明显 的超 长期 利率债 收益 率上 行 20-30bp ，中 低等 级信 用债
由于流 动性 较弱 ，估 值调 整幅度 不大 。
基本面 方面 ，三 季度 经济 数据呈 现低 开高 走的 格局 ，经济 韧性 较足 ，7 月受 到基数 因素 、财 政投
放力度 减弱 、环 保压 力等 原因， 经济 数据 整体 偏弱 ，但 8-9 月 海外 基本 面向 好，国 内制 造业 和房
地产投 资表 现较 好， 仍带 动整体 经济 预期 稳中 向好 ，上半 年信 贷投 放较 快， 市场起 初普 遍对 下半
年信贷 额度 持谨 慎态 度， 但三季 度来 看由 于额 度管 控下的 平滑 作用 等整 体信 贷和社 融增 速依 然保
持稳健 ，债 券发 行量 有所 回升， 也支 持了 实体 经济 的发展 。
资金面 及监 管方 面，7 月 流动性 整体 较为 宽松 ，但 不松不 紧的 大环 境叠 加货 币基金 快速 增长 、非
银债券 配置 仓位 提高 、以 及银行 面临 大量 存单 到期 ，以及 财政 投放 与市 场资 金传导 的时 间差 等因
素，8-9 月 资金 面仍 然一 路走高 ，季 末资 金面 紧张 程度大 超预 期， 市场 对与 监管放 松的 预期 也得
到一定 修复 。
权益市 场方 面，7 月 在实 体低库 存和 流动 性宽 松预 期下， 周期 股和 创业 板有 较优表 现； 三季 度后
期随着 中报 披露 ，前 期市 场集中 追捧 的板 块有 所调 整，但 业绩 确定 性较 强的 蓝筹白 马、 以 及 5G 、
新能源 汽车 等主 题仍 有不 俗表现 。
报告期 内本 基金 规模 稳定 ，操作 中平 衡类 属配 置， 选择流 动性 好的 存单 及高 等级信 用债 持仓 为主
获取稳 定收 益， 维持 中性 杠杆， 股票 部分 以稳 健策 略为主 ， 选 择安 全边 际高 的品种 ， 积 极参 与 IPO
申购提 升收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1167 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.49% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为2.72% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 嘉实新添瑞混合 2017 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
141,167,324.01 20.25
其中： 股票
141,167,324.01 20.25
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
522,838,859.10 74.99
其中： 债券
522,838,859.10 74.99
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
20,961,231.44 3.01
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
3,524,553.02 0.51
8
其他资 产
8,719,407.90 1.25
9
合计
697,211,375.47 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
39,793.60 0.01
C
制造业
81,087,144.89 14.53
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
31,093.44 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
26,385.45 0.00
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
25,571.91 0.00
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
42,183,067.00 7.56
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
9,187,710.00 1.65
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
8,427,257.23 1.51 嘉实新添瑞混合 2017 年第 3 季度报告
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O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐
业
44,000.50 0.01
S
综合
- -
合计
141,167,324.01 25.29
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1
600104
上汽集 团
809,000 24,423,710.00 4.38
2
601988
中国银 行
3,883,900 16,001,668.00 2.87
3
601288
农业银 行
3,904,200 14,914,044.00 2.67
4
000513
丽珠集 团
230,650 11,693,955.00 2.10
5
000895
双汇发 展
378,600 9,427,140.00 1.69
6
000651
格力电 器
246,300 9,334,770.00 1.67
7
002027
分众传 媒
914,200 9,187,710.00 1.65
8
002311
海大集 团
485,176 8,961,200.72 1.61
9
600835
上海机 电
402,400 7,923,256.00 1.42
10
601398
工商银 行
1,230,200 7,381,200.00 1.32
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
49,760,000.00 8.92
其中： 政策 性金 融债
49,760,000.00 8.92
4
企业债 券
56,412,269.50 10.11
5
企业短 期融 资券
130,413,000.00 23.37
6
中期票 据
140,054,000.00 25.09
7
可转债 （可 交换 债）
568,589.60 0.10
8
同业存 单
145,631,000.00 26.09
9
其他
- -
10
合计
522,838,859.10 93.68
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
111712172 17 北 京银 行CD172 500,000 48,335,000.00 8.66
2
041754018 17 沪 城建CP001 400,000 40,028,000.00 7.17
3
101764018 17 大 横琴MTN001 300,000 30,186,000.00 5.41
4
011758017 17 京 能洁 能 SCP001 300,000 30,135,000.00 5.40
5
101761002 17 光 大集 团MTN001 300,000 30,018,000.00 5.38 嘉实新添瑞混合 2017 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
70,777.64
2
应收证 券清 算款
236,672.15
3
应收股 利
-
4
应收利 息
8,400,458.11
5
应收申 购款
11,500.00
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
8,719,407.90
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额
499,314,876.29
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报告期 期间 基金 总申 购份 额
483,453.38
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
2,807.84
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
499,795,521.83
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20% 的
时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比(%)
机构 1 2017/07/01 至
2017/09/30
499,249,872.81 - - 499,249,872.81 99.89
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未来本 基金 如果 出现 巨额 赎回甚 至集 中赎 回 ， 基 金 管理人 可能 无法 及时 变现 基金资 产 ， 可 能对 基
金份额 净值 产生 一定 的影 响； 极端 情况 下可 能引 发 基金的 流动 性风 险 ， 发 生 暂停赎 回或 延缓 支付
赎回款 项； 若个 别投 资者 巨 额赎回 后本 基金 出现 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元，
还可能 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会准 予嘉 实 新添瑞 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 注册 的批 复文 件；
（2 ） 《嘉 实新 添瑞 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
（3 ） 《嘉 实新 添瑞 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
（4 ） 《嘉 实新 添瑞 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
嘉实新添瑞混合 2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 12 页
（6 ） 报告 期内 嘉实 新添 瑞 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金公 告的 各项 原稿 。
9.2 存 放地 点
（1 ） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2 ） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
9.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金 管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月25 日
